Autor: Tadeusz Kufel
ISBN: 978-83-231-2471-9
Ilość stron: 210
Data wydania: 07/2010
Badania cykliczności procesów ekonomicznych najczęściej można znaleźć w literaturze dla danych miesięcznych i kwartalnych, za pomocą których opisuje się tylko cykl roczny, czyli sezonowy (Hylleberg [1992], Zielinski [1979], Zielinski [2002] i in.). Ograniczanie badan tylko do cyklu rocznego jest zbyt dużym uproszczeniem analizy.
Na potrzebę szerszego spojrzenia na badania cykliczności zwrócił uwagę juz W.S. Jevons w pracy z 1862 r., w której zawarł następujące zdanie1: „Every kind of periodic fluctuation, whether daily, weekly, monthly, quarterly, or yearly, must be detected and exhibitive, not only as a subject of study in itself, but because we must ascertain and eliminate such periodic variations before we can correctly exhibit those which are irregular or non-periodic, and probably of more interest and importance".
Potrzeba takich badan dostrzeżona została przez Jevonsa na podstawie analiz dziennych raportów handlowych. Poprawna analiza związków wymaga, aby uwzględniać lub eliminować z procesów składniki obserwowane cykliczne.
Koncepcja dynamicznego modelowania zgodnego autorstwa Prof. Zygmunta Zielinskiego zakłada harmoniczna zgodność struktur lewej i prawej strony równania ekonometrycznego, co oznacza, ze już na etapie specyfikacji modelu należny uwzględniać elementy wewnętrznej struktury wykorzystywanych procesów ekonomicznych, wśród których najczęściej występują składniki: trendowy,cykliczny i autoregresyjny.
Rozdziały:
Rozdział 1. Ekonometryczne modelowanie cykliczności rocznej dla danych kwartalnych i miesięcznych / 13 1.1. Wprowadzenie - składnikowa struktura procesu /13 1.1.1. Badania struktury procesów ekonomicznych w Polsce międzywojennej / 16 1.2. Metody estymacji sezonowości periodycznej /21 1.2.1. Przykłady zastosowania pieciu sposobów wyznaczania amplitud sezonowości / 29 1.3. Metody estymacji sezonowości zmiennej / 33 1.4. Metody estymacji sezonowości relatywnej / 41 1.5. Modele hierarchiczne / 46 1.6. Podsumowanie / 51
Rozdział 2. Ekonometryczne modelowanie cykliczności rocznej dla danych tygodniowych / 52 2.1. Standardy numerowania tygodni a ekonometryczne modelowanie cykliczności / 52 2.2. Ekonometryczne modelowanie cykliczności rocznej za pomocą zmiennych 0-1 dla danych tygodniowych / 58 2.3. Szacowanie miesięcznych amplitud cykliczności rocznej dla danych tygodniowych / 70 2.4. Ekonometryczne modelowanie cykliczności rocznej za pomocą składowych harmonicznych dla danych tygodniowych / 80 2.5. Podsumowanie / 86
Rozdział 3. Ekonometryczne modelowanie cykliczności dla danych dziennych / 88 3.1. Wprowadzenie / 88 3.2. Modelowanie cykliczności tygodniowej za pomocą zmiennych 0-1 / 90 3.3. Modelowanie cykliczności miesięcznej za pomocą zmiennych 0-1 / 91 3.4. Modelowanie cykliczności rocznej za pomocą zmiennych 0-1 / 95 3.5. Modelowanie złożonych cykliczności na przykładzie operacji bankowych / 96 3.6. Procesy z brakującymi informacjami a struktura cykliczna procesu / 105 3.7. Podsumowanie / 111
Rozdział 4. Ekonometryczne modelowanie cykliczności dla danych godzinowych / 112 4.1. Wprowadzenie / 112 4.2. Modelowania cykliczności wypłat gotówkowych z bankomatu za pomocą zmiennych 0-1 / 116 4.3. Modelowania cykliczności poboru energii elektrycznej za pomocą składowych harmonicznych / 123 4.4. Podsumowanie / 135
Rozdział 5. Dane nietypowe i odstające. Modele nasycone / 136 5.1. Identyfikacja danych nietypowych i odstających / 136 5.2. Ocena wpływu wielkości próby na częstotliwość występowania odstających obserwacji / 139 5.3. Identyfikacja obserwacji dźwigniowych, wpływowych i nietypowych na podstawie ekonometrycznego modelu opisu struktury procesu / 139 5.4. Modele nasycone - przydatność w modelowaniu procesów ekonomicznych / 149 5.5. Modele nasycone - eksperyment symulacyjny / 160 5.6. Podsumowanie / 169
Rozdział 6. Modelowanie cykliczności stochastycznej procesów gospodarczych / 170 6.1. Testy sezonowych pierwiastków jednostkowych / 170 6.2. Test stacjonarności sezonowych procesów o wysokiej częstotliwości obserwowania / 174 6.3. Modelowanie sezonowych procesów gospodarczych o rożnych typach zmienności / 176 6.3.1. Modelowanie sezonowo zintegrowanego procesu sprzedaży detalicznej / 177 6.3.2. Ekonometryczne modelowanie sezonowej zmienności procesu 6.4. Podsumowanie / 193
Zakończenie / 194 Literatura / 196 Spis tabel / 203 Spis rysunków / 205
Ekonometryczna analiza cykliczności procesów gospodarczych o wysokiej częstotliwości obserwowania --- Pozycja niedostępna.---
|