Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Ekonometria » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Słowniki
Serwery
Sieci komputerowe
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 MsPress
Windows Vista Resource kit Tom I/II

Windows Vista Resource kit Tom I/II

198.45zł
148.84zł
Zastosowanie metod ilościowych w finansach i ubezpieczeniach 59.00zł
Zastosowanie metod ilościowych w finansach i ubezpieczeniach

Tytuł: Zastosowanie metod ilościowych w finansach i ubezpieczeniach
Autor: Stefan Forlicz
ISBN: 978-83-7556-491-4
Ilość stron: 318
Data wydania: 10/2012
Format: 16.5x23.5cm
Wydawnictwo: CEDEWU
Cena: 59.00zł


Finanse i ubezpieczenia to te gałęzie nauk ekonomicznych, w których modele formalne stanowią w zasadzie podstawowe narzędzia badań naukowych. Wykorzystywane są jednak także w działaniach wielu instytucji finansowych, takich jak: banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, instytucje podatkowe itp. Dzięki temu potrafimy aktualnie nie tylko lepiej rozumieć zjawiska i procesy zachodzące w sferze finansów i ubezpieczeń (choć oczywiście nie zawsze i nie wszystkie), ale także planować działania i narzędzia pozwalające osiągać lepsze rezultaty zarówno w skali mikro, jak i makro.

W monografii Zastosowanie metod ilościowych w finansach i ubezpieczeniach przedstawiono w kolejnych opracowaniach zarówno propozycje nowych metod ilościowych, które mogą znaleźć zastosowanie w analizie procesów i zjawisk, jak też sposoby wykorzystania znanych metod matematycznych, statystycznych i ekonometrycznych w badaniach z tego zakresu.

Lektura opracowań powinna być z tego względu interesująca nie tylko dla osób prowadzących badania naukowe w obszarze metod ilościowych, ale także dla naukowców prowadzących badania z zakresu finansów i ubezpieczeń. Studenci nauk ekonomicznych i specjaliści zatrudnieni w instytucjach finansowych także powinni zainteresować się prezentowanymi wynikami badań ze względu na możliwości ich praktycznego wykorzystania.

Rozdziały:

Rozdział 1 Wybory z par decyzji w warunkach ryzyka według specyfikacji stochastycznej (Strong, RDEU) - Elżbieta Babula 9
1.1. Specyfikacja stochastyczna (Strong, RDEU 10
1.2. Badanie eksperymentalne wyborów z par loterii 15
1.3. Estymacja parametrów specyfikacji stochastycznej 17

Rozdział 2 Kointegracja szeregów czasowych na przykładzie wybranych kategorii makroekonomicznych gospodarki Polski w latach 1996-2010 - Małgorzata Borzyszkowska 27
2.1. Podstawy teoretyczne i charakterystyka danych 28
2.1.1. Podstawowe definicje: stacjonarność procesu stochastycznego, stopień integracji, kointegracja i testy kointegracji Johansena 29
2.1.2. Testy Johansena 30
2.1.3. Opis zmiennych i charakterystyka danych 32
2.2. Opis uzyskanych wyników empirycznych 33

Rozdział 3 Kurtoza wektora losowego o wielowymiarowym rozkładzie normalnym - Katarzyna Budny 41

Rozdział 4 Wielokryterialna ocena prestiżowych kart kredytowych - Mirosław Dytczak, Grzegorz Ginda 55
4.1. Cechy prestiżowych kart kredytowych 56
4.2. Prestiżowe oferty kart kredytowych 57
4.3. Ustalenie zbioru niezredukowanych cech diagnostycznych 58
4.4. Ważenie cech diagnostycznych 61
4.5. Dalsza redukcja liczby ofert kart 63
4.6. Ranking i analiza skupień prestiżowych kart 64
4.7. Identyfikacja pożądanych cech prestiżowych ofert kart kredytowych 66

Rozdział 5 Wielopoziomowe struktury skupień w wycenie nieruchomości - Mirosław Dytczak, Grzegorz Ginda 73
5.1. Propozycja procedury masowej wyceny nieruchomości 74
5.2. Sposoby ograniczania liczby wzorcowych nieruchomości 77
5.3. Przykład obliczeniowy 80

Rozdział 6 Stosunek do ryzyka a subiektywne stopy dyskonta w wyborze międzyokresowym - Maria Forlicz 91

Rozdział 7 Dywersyfikacja ryzyka polskich funduszy inwestycyjnych - Magdalena Frasyniuk-Pietrzyk 103
7.1. Dywersyfikacja ryzyka 103
7.1.1. Model Sharpe'a 104
7.1.2. Dekompozycja Famy 105
7.2. Analiza empiryczna 106

Rozdział 8 Analiza wpływu modyfikacji rozdziału składki do drugiego filaru na wysokość zgromadzonego kapitału emerytalnego - Anna Jędrzychowska 115
8.1. Dane z rynku 117
8.2. Badanie symulacyjne 119

Rozdział 9 Ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach kredytu hipotecznego - Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska 125
9.1. Wprowadzenie do ryzyka ubezpieczeniowego 125
9.2. Rodzaje ryzyka ubezpieczeniowego w aspekcie ubezpieczeń kredytu hipotecznego 128
9.3. Ryzyko związane z ubezpieczeniami kredytu hipotecznego 130

Rozdział 10 Wykorzystanie największego wykładnika Lapunowa w prognozowaniu indeksów giełdowych DJIA i WIG - Wiesław Łuczyński 135
10.1. Chaos deterministyczny a wykładnik Lapunowa 136
10.2. Podejście geometryczne w wyznaczaniu wykładników Lapunowa 137
10.3. Wyniki 150

Rozdział 11 Międzynarodowe regulacje w zakresie segmentowej sprawozdawczości finansowej a rentowność w bankowym rachunku zysków i strat - Ewelina Mela-Owczarek 153
11.1. Regulacje dotyczące sprawozdawczości segmentowej w międzynarodowych standardach 154
11.2. Rodzaje segmentów operacyjnych w polskich bankach 156
11.3. Rentowność w segmentowym rachunku zysków i strat 159

Rozdział 12 Inwestycje rynku kapitałowego w warunkach nie ostrych informacji - ryzyko rozmyte - Zygmunt Przybycin 163
12.1. Wybrane modele rynku kapitałowego 164
12.2. Ryzyko rozmyte 168

Rozdział 13 Wybrane uwarunkowania społeczno-demograficzne inwestycji osób fizycznych - Tomasz Rólczyński 171
13.1. Rodzaje decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez osoby fizyczne 172
13.2. Uwarunkowania społeczno-demograficzne decyzji inwestycyjnych osób fizycznych 173

Rozdział 14 Integracja systemów informatycznych na przykładzie wdrożenia systemu T-Risk - Paweł Siarka 183
14.1. Potrzeby informacyjne przedsiębiorstwa 185
14.2. Integracja systemów 186
14.3. Funkcjonalność i metodologia systemu T-Risk 189

Rozdział 15 Analiza efektu publikacji komunikatów o dywidendzie spółek notowanych na GPW w Warszawie S.A. - event studies - Agata Strzelczyk 197
15.1. Metoda badawcza - event studies 200
15.1.1. Zdefiniowanie zadania 200
15.1.2. Kryteria selekcji 201
15.1.3. Oczekiwana stopa zwrotu i anormalna stopa zwrotu 202
15.1.4. Estymacja 203
15.1.5. Testowanie 204
15.1.6. Przedstawienie rezultatów 206
15.1.7. Interpretacja i wnioski 209

Rozdział 16 Wybrane metody podejmowania decyzji w warunkach niepewności - przykład inwestycji giełdowej - Grzegorz Tarczyński 211
16.1. Sieci bayesowskie 213
16.2. Teoria Dempstera-Shafera 219
16.3. Teoria zbiorów rozmytych 221

Rozdział 17 Stochastyczna metoda Chain-Ladder - zastosowanie w ubezpieczeniach - Dominika Tomaszewska 227
17.1. Ubezpieczenia majątkowe - podstawy prowadzenia działalności 227
17.2. Klasyfikacja danych w formie trójkąta szkód 229
17.3. Deterministyczna metoda Chain-Ladder 230
17.4. Stochastyczna metoda Chain-Ladder 231
17.5. Dopuszczalność prognozy 232
17.6. Przykład numeryczny 233
17.7. Margines bezpieczeństwa 236

Rozdział 18 Warunkowa zmienność i ryzyko stóp zwrotu metali szlachetnych w odniesieniu do indeksu WIG - Magdalena Walczak 241
18.1. Inwestycje alternatywne, czyli różne od tradycyjnych 242
18.2. Metale szlachetne jako inwestycje 243
18.3. Aktywa typu safe haven, hedge oraz diversyfier 244
18.4. Metodologia oraz wyniki badań 245

Rozdział 19 Wybrane aspekty zarządzania ryzykiem w decyzjach inwestycyjnych - Zofia Wilimowska, Danuta Seretna-Sałamaj, Joanna Szczepańska 255
19.1. Inwestowanie - pojęcie ryzyka inwestycyjnego 257
19.2. Modele badania opłacalności inwestycji z uwzględnieniem ryzyka 260
19.2.1. Modele rozmyte 262
19.2.2. Model z logiką niepewnych prawdopodobieństw 265
19.3. Zarządzanie strukturą finansową 267

Rozdział 20 Ocena wpływu czynników determinujących rentowność polskich przedsiębiorstw - Zofia Wilimowska, Agnieszka Parkitna 277
20.1. Potrzeba badania rentowności i jej determinant 277
20.2. Determinanty rentowności 278
20.3. Czynniki determinujące rentowność przedsiębiorstw - ocena wpływu 279
20.3.1. Analiza wpływu czynników zewnętrznych na stan rentowności w latach 2001-2003 - faza pierwsza 279
20.3.2. Analiza wpływu czynników zewnętrznych na stan rentowności w latach 2001-2003 - faza druga 284
 
Rozdział 21 Identyfikacja czynników wpływających na strukturę kapitału przedsiębiorstw branży przemysłu metalowego w Polsce - Aleksandra Zygmunt 299
21.1. Determinanty struktury kapitału przedsiębiorstwa - ujęcie teoretyczne 300
21.2. Metodologia przeprowadzonych badań 301
21.3. Rezultaty przeprowadzonych badań nad determinantami struktury kapitału przedsiębiorstw branży przemysłu metalowego 304

Rozdział 22 Zastosowanie współczynnika q Tobina w badaniach wrażliwości inwestycji na przepływy pieniężne - Justyna Zygmunt 309
22.1. Charakterystyka badań nad wrażliwością inwestycji na przepływy pieniężne - geneza i istota 310
22.2. Wykorzystanie współczynnika q Tobina w badaniach wrażliwości inwestycji na przepływy pieniężne

Zastosowanie metod ilościowych w finansach i ubezpieczeniach
--- Pozycja niedostępna.---
Klienci, którzy kupili „Zastosowanie metod ilościowych w finansach i ubezpieczeniach”, kupili także:

Pobij swój rekord. Skuteczne treningi od 5 km do maratonu dla ambitnych biegaczy, Peter Pfitzinger, Scott Douglas, Wydawnictwo Septem

Stąd do nieskończoności Przewodnik po krainie dzisiejszej matematyki, Ian Stewart, Wydawnictwo Prószyński

E-sklep Biznes na kryzys, Joanna Rozmiarek, Wydawnictwo Książka i Wiedza

Komputerowa analiza obrazu biomedycznego Wstęp do morfometrii i patologii ilościowej, Krzysztof W. Zieliński, Michał Strzelecki, Wydawnictwo Naukowe PWN

C# 8.0. Leksykon kieszonkowy, Joseph Albahari, Ben Albahari, Wydawnictwo Helion

Nowe metody programowania Tom 1, Krzysztof Barteczko, Wojciech Drabik, Bartłomiej Starosta, Wydawnictwo PJWSTK

Zero ograniczeń Sekret osiągnięcia bogactwa, zdrowia i harmonii ze światem, Joe Vitale, Ihaleakala Hew Len, Wydawnictwo Onepress

Pompownie Poradnik dla projektantów, inwestorów i użytkowników, Józef Wowk, Wydawnictwo WNT

Ty - Twój najlepszy przyjaciel Znajdź klucz do sukcesu i dołącz do grona szczęśliwych ludzi, Jarosław Kordziński, Wydawnictwo Sensus

wtorek, 19 marca 2024   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami