Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Ekonometria » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 Wolters Kluwer
Europejskie prawo wzorów przemysłowych

Europejskie prawo wzorów przemysłowych

59.00zł
49.56zł
Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny 62.90zł
Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny

Autor: Tadeusz Winkler-Drews

ISBN: 978-83-208-1838-3

Ilość stron: 260

Data wydania: 12/2009

Postępująca globalizacja rynków finansowych sprawia, że zaczynają one funkcjonować jako jeden ogromny rynek, na którym szybko rosną obroty, a wraz z nimi rośnie poziom ryzyka finansowego.

Jednym z rodzajów ryzyka, mającym duże znaczenie, jest ryzyko zmiany ceny, w której zwykle skupiają się efekty oddziaływania wszystkich czynników ryzyka i ich wzajemnych zależności.

W książce autor przedstawił:
• ryzyko w zarządzaniu;
• analizę i modelowanie cen na rynkach kapitałowych;
• deterministyczne i stochastyczne modele zmiany ceny;
• wrażliwość cen instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe;
• strategie zarządzania ryzykiem zmiany ceny instrumentów finansowych.

Książka jest przeznaczona dla wykładowców i studentów na kierunkach ekonomicznych wyższych uczelni.

Rozdziały:

1. Ryzyko w zarządzaniu
1.1. Aspekt niepewności w procesie zarządzania
1.2. Aspekt ryzyka w procesie zarządzania

2. Analiza i modelowanie cen na rynkach kapitałowych
2.1. Kształtowanie się cen na rynkach kapitałowych
2.2. Właściwości stóp zwrotu

3. Deterministyczne modele zmiany ceny - szacowanie ceny instrumentów finansowych
3.1. Szacowanie ceny instrumentów obarczonych ryzykiem - modele wyceny akcji
3.1.1. Model stałej wartości dywidendy (model zerowego wzrostu dywidendy)
3.1.2. Model stałego wzrostu dywidendy (model Gordona-Shapiro)
3.1.3. Model zmiennego wzrostu dywidendy (model dwóch faz)
3.2. Szacowanie ceny instrumentów pozbawionych ryzyka - modele wyceny obligacji
3.2.1. Wycena obligacji metodą dochodów zdyskontowanych
3.2.2. Aproksymacja ceny obligacji z zastosowaniem duration
3.2.3. Aproksymacja ceny obligacji z zastosowaniem wypukłości
3.3. Szacowanie ceny instrumentów pochodnych - modele wyceny opcji
3.3.1. Modele dyskretne wyceny opcji
Model Coxa-Rossa-Rubinsteina
3.3.2. Modele z czasem ciągłym wyceny opcji
Model Blacka-Scholesa (wycena opcji przez portfel bez ryzyka)
3.4. Szacowanie ceny instrumentów terminowych - wycena kontraktów
terminowych

4. Stochastyczne modele zmiany ceny - ewolucja ceny instrumentów finansowych
4.1. Modelowanie spontanicznych fluktuacji cenowych - ewolucja ceny akcji
4.1.1. Modele dyskretne
Model zmiany ceny o stalą wartość
Model zmiany ceny o stalą wartość procentową
Model zmiany ceny ze stalą krotnością
4.1.2. Modele z czasem ciągłym
Geometryczny ruch Browna
4.2. Modelowanie zmian ceny zdeterminowanej - ewolucja ceny obligacji
4.2.1. Jednoczynnikowe modele arbitrażowe
Model Mertona
Model Coxa-Ingersolla-Rossa
4.2.2. Modele deformacji
Model Heatha-Jarrowa-Mortona
Lognormal Forward LIBOR Model

5. Wrażliwość ceny instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe
5.1. Istota ryzyka rynkowego
5.2. Istota miar wrażliwości
5.3. Wrażliwość instrumentów obarczonych ryzykiem (akcji)
5.4. Wrażliwość instrumentów pozbawionych ryzyka (obligacji)
5.5. Wrażliwość instrumentów terminowych
5.6. Wrażliwość instrumentów pochodnych (opcji)

6. Strategie zarządzania ryzykiem zmiany ceny instrumentów finansowych
6.1. Rozproszenie ryzyka - dywersyfikacja
6.1.1. Dywersyfikacja ryzyka indeksu WIG 20
6.1.2. Ryzyko jednego składnika względem ryzyka portfela
6.1.3. Wartość zagrożona portfela
6.2. Kompensowanie fluktuacji ceny - korelacja
6.2.1. Portfel jako przestrzeń ultrametryczna
6.2.2. Taksonomie portfela inwestycyjnego - nieliniowe porządkowanie
zbioru aktywów
6.2.3. Taksonomia indeksu WIG 20
6.2.4. Niehierarchiczna struktura indeksu WIG 20
6.2.5. Hierarchiczna struktura indeksu WIG 20
6.3. Optymalizacja zysku i ryzyka - granica efektywna
6.3.1. Granica efektywna - model Markowitza
6.3.2. Granica efektywna - model jednowskaźnikowy
6.3.3. Granica efektywna indeksu WIG
6.4. Równoważenie niekorzystnych zmian cen za pomocą dźwigni - instrumenty terminowe i pochodne
6.4.1. Zabezpieczenie krótkie
6.4.2. Zabezpieczenie długie
6.4.3. Wybrane strategie opcyjnie
6.4.4. Rynek instrumentów pochodnych GPW w Warszawie
6.5. Dywersyfikacja z dźwignią -strategie zabezpieczające
6.5.1. Sztywne strategie zabezpieczające
6.5.2. Elastyczne strategie zabezpieczające
Strategia zabezpieczająca delta
Strategia zabezpieczająca delta-gamma

Zakończenie
Aneks A. Elementy rachunku prawdopodobieństwa stosowane w modelowaniu zjawisk finansowych
Aneks B. Miary ryzyka rynkowego
Dodatek

Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny
--- Pozycja niedostępna.---
Klienci, którzy kupili „Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny”, kupili także:
<b>Cena altruizmu. George Price i poszukiwanie źródeł moralności</b>, <font color="navy">Oren Harman</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Copernicus Center Press</font>
Cena altruizmu. George Price i poszukiwanie źródeł moralności, Oren Harman, Wydawnictwo Copernicus Center Press
<b>ABC izolacji przeciwwilgociowych</b>, <font color="navy">Maciej Rokiel</font>, <font color="green"> Wydawnictwo DW Medium</font>
ABC izolacji przeciwwilgociowych, Maciej Rokiel, Wydawnictwo DW Medium
<b>Prawo internetu Zbiór aktów prawnych</b>, <font color="navy">Polański Przemysław</font>, <font color="green"> Wydawnictwo C.H. BECK</font>
Prawo internetu Zbiór aktów prawnych, Polański Przemysław, Wydawnictwo C.H. BECK
<b>Podstawy mechaniki kwantowej Wydanie 2</b>, <font color="navy">Stanisław Szpikowski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo UMCS</font>
Podstawy mechaniki kwantowej Wydanie 2, Stanisław Szpikowski, Wydawnictwo UMCS
<b>Metody i techniki sztucznej inteligencji Wydanie 2</b>, <font color="navy">Leszek Rutkowski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Metody i techniki sztucznej inteligencji Wydanie 2, Leszek Rutkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Zrób to sam z Arduino Zaawansowane projekty dla doświadczonych twórców</b>, <font color="navy">Warren Andrews</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Zrób to sam z Arduino Zaawansowane projekty dla doświadczonych twórców, Warren Andrews, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Projektowanie wnętrz Kuchnie i łazienki</b>, <font color="navy">Macarena San Martin</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Solis</font>
Projektowanie wnętrz Kuchnie i łazienki, Macarena San Martin, Wydawnictwo Solis
<b>Spotkania. Opowieść o wierze w człowieka</b>, <font color="navy">Dawid Kubiatowski, Marian Zembala</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Editio</font>
Spotkania. Opowieść o wierze w człowieka, Dawid Kubiatowski, Marian Zembala, Wydawnictwo Editio
<b>Analiza matematyczna dla fizyków</b>, <font color="navy">Górniewicz Lech, Ingarden Roman Stanisław</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UMK</font>
Analiza matematyczna dla fizyków, Górniewicz Lech, Ingarden Roman Stanisław, Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UMK
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo PWE
 Kategoria:
 Windows 2012 serwer
Vademecum Administratora Windows Server 2012 R2 Przechowywanie danych, bezpieczeństwo i sieci

Vademecum Administratora Windows Server 2012 R2 Przechowywanie danych, bezpieczeństwo i sieci

69.30zł
55.44zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
Egzamin 70-412: Konfigurowanie zaawansowanych usług Windows Server 2012 R2 J. C. Mackin, Orin Thomas Microsoft Press
Perełki programowania gier Vademecum profesjonalisty Tom 2 Dante Treglia HELION
SAP R/3 Przewodnik dla menadżerów Vivek Kale HELION
Solid Edge 17 Podstawy Grzegorz Kazimierczak HELION
Sztuczna inteligencja Marek Jan Kasperski HELION
Microsoft Project 2016 Krok po kroku Carl Chatfield, Timothy Johnson APN Promise
Access 2007 PL ćwiczenia praktyczne Danuta Mendrala, Marcin Szeliga HELION
Podstawy fizyki Tom 4 Wydanie 2 David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker Naukowe PWN
Systemy uczące się Wydanie 2 Paweł Cichosz WNT

poniedziałek, 18 czerwiec 2018   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami