Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Ekonometria » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 WNT
Podstawy hydrologii dynamicznej

Podstawy hydrologii dynamicznej

44.00zł
33.44zł
Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny 62.90zł
Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny

Autor: Tadeusz Winkler-Drews

ISBN: 978-83-208-1838-3

Ilość stron: 260

Data wydania: 12/2009

Postępująca globalizacja rynków finansowych sprawia, że zaczynają one funkcjonować jako jeden ogromny rynek, na którym szybko rosną obroty, a wraz z nimi rośnie poziom ryzyka finansowego.

Jednym z rodzajów ryzyka, mającym duże znaczenie, jest ryzyko zmiany ceny, w której zwykle skupiają się efekty oddziaływania wszystkich czynników ryzyka i ich wzajemnych zależności.

W książce autor przedstawił:
• ryzyko w zarządzaniu;
• analizę i modelowanie cen na rynkach kapitałowych;
• deterministyczne i stochastyczne modele zmiany ceny;
• wrażliwość cen instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe;
• strategie zarządzania ryzykiem zmiany ceny instrumentów finansowych.

Książka jest przeznaczona dla wykładowców i studentów na kierunkach ekonomicznych wyższych uczelni.

Rozdziały:

1. Ryzyko w zarządzaniu
1.1. Aspekt niepewności w procesie zarządzania
1.2. Aspekt ryzyka w procesie zarządzania

2. Analiza i modelowanie cen na rynkach kapitałowych
2.1. Kształtowanie się cen na rynkach kapitałowych
2.2. Właściwości stóp zwrotu

3. Deterministyczne modele zmiany ceny - szacowanie ceny instrumentów finansowych
3.1. Szacowanie ceny instrumentów obarczonych ryzykiem - modele wyceny akcji
3.1.1. Model stałej wartości dywidendy (model zerowego wzrostu dywidendy)
3.1.2. Model stałego wzrostu dywidendy (model Gordona-Shapiro)
3.1.3. Model zmiennego wzrostu dywidendy (model dwóch faz)
3.2. Szacowanie ceny instrumentów pozbawionych ryzyka - modele wyceny obligacji
3.2.1. Wycena obligacji metodą dochodów zdyskontowanych
3.2.2. Aproksymacja ceny obligacji z zastosowaniem duration
3.2.3. Aproksymacja ceny obligacji z zastosowaniem wypukłości
3.3. Szacowanie ceny instrumentów pochodnych - modele wyceny opcji
3.3.1. Modele dyskretne wyceny opcji
Model Coxa-Rossa-Rubinsteina
3.3.2. Modele z czasem ciągłym wyceny opcji
Model Blacka-Scholesa (wycena opcji przez portfel bez ryzyka)
3.4. Szacowanie ceny instrumentów terminowych - wycena kontraktów
terminowych

4. Stochastyczne modele zmiany ceny - ewolucja ceny instrumentów finansowych
4.1. Modelowanie spontanicznych fluktuacji cenowych - ewolucja ceny akcji
4.1.1. Modele dyskretne
Model zmiany ceny o stalą wartość
Model zmiany ceny o stalą wartość procentową
Model zmiany ceny ze stalą krotnością
4.1.2. Modele z czasem ciągłym
Geometryczny ruch Browna
4.2. Modelowanie zmian ceny zdeterminowanej - ewolucja ceny obligacji
4.2.1. Jednoczynnikowe modele arbitrażowe
Model Mertona
Model Coxa-Ingersolla-Rossa
4.2.2. Modele deformacji
Model Heatha-Jarrowa-Mortona
Lognormal Forward LIBOR Model

5. Wrażliwość ceny instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe
5.1. Istota ryzyka rynkowego
5.2. Istota miar wrażliwości
5.3. Wrażliwość instrumentów obarczonych ryzykiem (akcji)
5.4. Wrażliwość instrumentów pozbawionych ryzyka (obligacji)
5.5. Wrażliwość instrumentów terminowych
5.6. Wrażliwość instrumentów pochodnych (opcji)

6. Strategie zarządzania ryzykiem zmiany ceny instrumentów finansowych
6.1. Rozproszenie ryzyka - dywersyfikacja
6.1.1. Dywersyfikacja ryzyka indeksu WIG 20
6.1.2. Ryzyko jednego składnika względem ryzyka portfela
6.1.3. Wartość zagrożona portfela
6.2. Kompensowanie fluktuacji ceny - korelacja
6.2.1. Portfel jako przestrzeń ultrametryczna
6.2.2. Taksonomie portfela inwestycyjnego - nieliniowe porządkowanie
zbioru aktywów
6.2.3. Taksonomia indeksu WIG 20
6.2.4. Niehierarchiczna struktura indeksu WIG 20
6.2.5. Hierarchiczna struktura indeksu WIG 20
6.3. Optymalizacja zysku i ryzyka - granica efektywna
6.3.1. Granica efektywna - model Markowitza
6.3.2. Granica efektywna - model jednowskaźnikowy
6.3.3. Granica efektywna indeksu WIG
6.4. Równoważenie niekorzystnych zmian cen za pomocą dźwigni - instrumenty terminowe i pochodne
6.4.1. Zabezpieczenie krótkie
6.4.2. Zabezpieczenie długie
6.4.3. Wybrane strategie opcyjnie
6.4.4. Rynek instrumentów pochodnych GPW w Warszawie
6.5. Dywersyfikacja z dźwignią -strategie zabezpieczające
6.5.1. Sztywne strategie zabezpieczające
6.5.2. Elastyczne strategie zabezpieczające
Strategia zabezpieczająca delta
Strategia zabezpieczająca delta-gamma

Zakończenie
Aneks A. Elementy rachunku prawdopodobieństwa stosowane w modelowaniu zjawisk finansowych
Aneks B. Miary ryzyka rynkowego
Dodatek

Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny
--- Pozycja niedostępna.---
Klienci, którzy kupili „Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny”, kupili także:
<b>Układy przeniesienia napędu samochodów ciężarowych i autobusów</b>, <font color="navy">Mariusz Zając</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WKiŁ</font>
Układy przeniesienia napędu samochodów ciężarowych i autobusów, Mariusz Zając, Wydawnictwo WKiŁ
<b>Training Kit 70-290 Zarządzanie i obsługa środowiska Microsoft Windows Server 2003 MCSA/MCSE Wydanie 2</b>, <font color="navy">Dan Holme, Orin Thomas</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Microsoft Press</font>
Training Kit 70-290 Zarządzanie i obsługa środowiska Microsoft Windows Server 2003 MCSA/MCSE Wydanie 2, Dan Holme, Orin Thomas, Wydawnictwo Microsoft Press
<b>Sztuka wizażu Podręcznik atrakcyjnej kobiety</b>, <font color="navy">Katarzyna Kozłowska-Kołodziejska</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Onepress</font>
Sztuka wizażu Podręcznik atrakcyjnej kobiety, Katarzyna Kozłowska-Kołodziejska, Wydawnictwo Onepress
<b>GlobalGAP Podstawy wymagania wdrażanie i kontrola</b>, <font color="navy">Małgorzata Wiśniewska</font>, <font color="green"> Wydawnictwo ODDK</font>
GlobalGAP Podstawy wymagania wdrażanie i kontrola, Małgorzata Wiśniewska, Wydawnictwo ODDK
<b>Zawód tester Od decyzji do pierwszych kroków w pracy</b>, <font color="navy">Radosław Smilgin</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Zawód tester Od decyzji do pierwszych kroków w pracy, Radosław Smilgin, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Egzamin gimnazjalny Testy powtórzeniowe wraz z rozwiązaniami</b>, <font color="navy">Barbara Nahaczewska</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Egzamin gimnazjalny Testy powtórzeniowe wraz z rozwiązaniami, Barbara Nahaczewska, Wydawnictwo HELION
<b>GURU KULTU..ry</b>, <font color="navy">Michał Wawrzyniak</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Onepress</font>
GURU KULTU..ry, Michał Wawrzyniak, Wydawnictwo Onepress
<b>Światło w fotografii Poznaj i wykorzystaj jego potencjał</b>, <font color="navy">Rick Sammon</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Światło w fotografii Poznaj i wykorzystaj jego potencjał, Rick Sammon, Wydawnictwo HELION
<b>3ds Max 2010 ćwiczenia praktyczne</b>, <font color="navy">Joanna Pasek</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
3ds Max 2010 ćwiczenia praktyczne, Joanna Pasek, Wydawnictwo HELION
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo PWE
 Kategoria:
 Fizyka
Fizyka krótki kurs

Fizyka krótki kurs

79.00zł
58.46zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
Head First Ajax Edycja polska (Rusz głową) Rebecca Riordan HELION
Python i Django Programowanie aplikacji webowych Jeff Forcier, Paul Bissex, Wesley Chun HELION
Bazy danych i PostgreSQL od podstaw Richard Stones, Neil Matthew HELION
Serwer SQL 2008 Administracja i programowanie Danuta Mendrala, Paweł Potasiński, Marcin Szeliga, Damian Widera HELION
Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA Mary Jackson, Mike Staunton HELION
Solid Edge 8/9 Grzegorz Kazimierczak HELION
Podstawy fizyki Tom 2 Wydanie 2 David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker Naukowe PWN
Podstawy fizyki Tom 5 Wydanie 2 David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker Naukowe PWN
PHP i MySQL wprowadzenie Wydanie II Michele Davis, Jon Phillips HELION

wtorek, 23 październik 2018   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami