Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Ekonometria » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 WKiŁ
Sztuka elektroniki Tom 1 + Tom 2 Komplet Wydanie 12

Sztuka elektroniki Tom 1 + Tom 2 Komplet Wydanie 12

239.00zł
179.25zł
Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny 62.90zł
Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny

Autor: Tadeusz Winkler-Drews

ISBN: 978-83-208-1838-3

Ilość stron: 260

Data wydania: 12/2009

Postępująca globalizacja rynków finansowych sprawia, że zaczynają one funkcjonować jako jeden ogromny rynek, na którym szybko rosną obroty, a wraz z nimi rośnie poziom ryzyka finansowego.

Jednym z rodzajów ryzyka, mającym duże znaczenie, jest ryzyko zmiany ceny, w której zwykle skupiają się efekty oddziaływania wszystkich czynników ryzyka i ich wzajemnych zależności.

W książce autor przedstawił:
• ryzyko w zarządzaniu;
• analizę i modelowanie cen na rynkach kapitałowych;
• deterministyczne i stochastyczne modele zmiany ceny;
• wrażliwość cen instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe;
• strategie zarządzania ryzykiem zmiany ceny instrumentów finansowych.

Książka jest przeznaczona dla wykładowców i studentów na kierunkach ekonomicznych wyższych uczelni.

Rozdziały:

1. Ryzyko w zarządzaniu
1.1. Aspekt niepewności w procesie zarządzania
1.2. Aspekt ryzyka w procesie zarządzania

2. Analiza i modelowanie cen na rynkach kapitałowych
2.1. Kształtowanie się cen na rynkach kapitałowych
2.2. Właściwości stóp zwrotu

3. Deterministyczne modele zmiany ceny - szacowanie ceny instrumentów finansowych
3.1. Szacowanie ceny instrumentów obarczonych ryzykiem - modele wyceny akcji
3.1.1. Model stałej wartości dywidendy (model zerowego wzrostu dywidendy)
3.1.2. Model stałego wzrostu dywidendy (model Gordona-Shapiro)
3.1.3. Model zmiennego wzrostu dywidendy (model dwóch faz)
3.2. Szacowanie ceny instrumentów pozbawionych ryzyka - modele wyceny obligacji
3.2.1. Wycena obligacji metodą dochodów zdyskontowanych
3.2.2. Aproksymacja ceny obligacji z zastosowaniem duration
3.2.3. Aproksymacja ceny obligacji z zastosowaniem wypukłości
3.3. Szacowanie ceny instrumentów pochodnych - modele wyceny opcji
3.3.1. Modele dyskretne wyceny opcji
Model Coxa-Rossa-Rubinsteina
3.3.2. Modele z czasem ciągłym wyceny opcji
Model Blacka-Scholesa (wycena opcji przez portfel bez ryzyka)
3.4. Szacowanie ceny instrumentów terminowych - wycena kontraktów
terminowych

4. Stochastyczne modele zmiany ceny - ewolucja ceny instrumentów finansowych
4.1. Modelowanie spontanicznych fluktuacji cenowych - ewolucja ceny akcji
4.1.1. Modele dyskretne
Model zmiany ceny o stalą wartość
Model zmiany ceny o stalą wartość procentową
Model zmiany ceny ze stalą krotnością
4.1.2. Modele z czasem ciągłym
Geometryczny ruch Browna
4.2. Modelowanie zmian ceny zdeterminowanej - ewolucja ceny obligacji
4.2.1. Jednoczynnikowe modele arbitrażowe
Model Mertona
Model Coxa-Ingersolla-Rossa
4.2.2. Modele deformacji
Model Heatha-Jarrowa-Mortona
Lognormal Forward LIBOR Model

5. Wrażliwość ceny instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe
5.1. Istota ryzyka rynkowego
5.2. Istota miar wrażliwości
5.3. Wrażliwość instrumentów obarczonych ryzykiem (akcji)
5.4. Wrażliwość instrumentów pozbawionych ryzyka (obligacji)
5.5. Wrażliwość instrumentów terminowych
5.6. Wrażliwość instrumentów pochodnych (opcji)

6. Strategie zarządzania ryzykiem zmiany ceny instrumentów finansowych
6.1. Rozproszenie ryzyka - dywersyfikacja
6.1.1. Dywersyfikacja ryzyka indeksu WIG 20
6.1.2. Ryzyko jednego składnika względem ryzyka portfela
6.1.3. Wartość zagrożona portfela
6.2. Kompensowanie fluktuacji ceny - korelacja
6.2.1. Portfel jako przestrzeń ultrametryczna
6.2.2. Taksonomie portfela inwestycyjnego - nieliniowe porządkowanie
zbioru aktywów
6.2.3. Taksonomia indeksu WIG 20
6.2.4. Niehierarchiczna struktura indeksu WIG 20
6.2.5. Hierarchiczna struktura indeksu WIG 20
6.3. Optymalizacja zysku i ryzyka - granica efektywna
6.3.1. Granica efektywna - model Markowitza
6.3.2. Granica efektywna - model jednowskaźnikowy
6.3.3. Granica efektywna indeksu WIG
6.4. Równoważenie niekorzystnych zmian cen za pomocą dźwigni - instrumenty terminowe i pochodne
6.4.1. Zabezpieczenie krótkie
6.4.2. Zabezpieczenie długie
6.4.3. Wybrane strategie opcyjnie
6.4.4. Rynek instrumentów pochodnych GPW w Warszawie
6.5. Dywersyfikacja z dźwignią -strategie zabezpieczające
6.5.1. Sztywne strategie zabezpieczające
6.5.2. Elastyczne strategie zabezpieczające
Strategia zabezpieczająca delta
Strategia zabezpieczająca delta-gamma

Zakończenie
Aneks A. Elementy rachunku prawdopodobieństwa stosowane w modelowaniu zjawisk finansowych
Aneks B. Miary ryzyka rynkowego
Dodatek

Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny
--- Pozycja niedostępna.---
Klienci, którzy kupili „Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny”, kupili także:
<b>W 80 zadań dookoła Excela Arkusz kalkulacyjny w ćwiczeniach</b>, <font color="navy">Ryszard Motyka, Dawid Rasała</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
W 80 zadań dookoła Excela Arkusz kalkulacyjny w ćwiczeniach, Ryszard Motyka, Dawid Rasała, Wydawnictwo HELION
<b>Wprowadzenie do geotechniki</b>, <font color="navy">Jacek Pieczyrak</font>, <font color="green"> Wydawnictwo DWE</font>
Wprowadzenie do geotechniki, Jacek Pieczyrak, Wydawnictwo DWE
<b>Anatomia projektu</b>, <font color="navy">Steven Heller, Mirko Ilić</font>, <font color="green"> Wydawnictwo ABE Dom Wydawn</font>
Anatomia projektu, Steven Heller, Mirko Ilić, Wydawnictwo ABE Dom Wydawn
<b>Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych Kwalifikacja E.24.1 Podręcznik do nauki zawodu Technik elektryk</b>, <font color="navy">Michał Tokarz, Łukasz Lip</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WSiP</font>
Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych Kwalifikacja E.24.1 Podręcznik do nauki zawodu Technik elektryk, Michał Tokarz, Łukasz Lip, Wydawnictwo WSiP
<b>Piksele, czyli jeszcze więcej Photoshopa Grafika komputerowa dla dzieci</b>, <font color="navy">Alicja Żarowska-Mazur , Dawid Mazur</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Piksele, czyli jeszcze więcej Photoshopa Grafika komputerowa dla dzieci, Alicja Żarowska-Mazur , Dawid Mazur, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Bogowie Edenu Wydanie 2</b>, <font color="navy">Andrew Collins</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Amber</font>
Bogowie Edenu Wydanie 2, Andrew Collins, Wydawnictwo Amber
<b>Podstawy fizyki Tom 5 Wydanie 2</b>, <font color="navy">David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Podstawy fizyki Tom 5 Wydanie 2, David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Teoria pola</b>, <font color="navy">Lew D. Landau, Jewgienij M. Lifszyc</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Teoria pola, Lew D. Landau, Jewgienij M. Lifszyc, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Zarządzanie marką w segmencie B2B</b>, <font color="navy">Philip Kotler, Waldemar Pfoertsch</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Zarządzanie marką w segmencie B2B, Philip Kotler, Waldemar Pfoertsch, Wydawnictwo Naukowe PWN
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo PWE
 Kategoria:
 Fizyka
Fizyka Leksykon ucznia

Fizyka Leksykon ucznia

5.00zł
3.80zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
101 zabezpieczeń przed atakami w sieci komputerowej Maciej Szmit, Marek Gusta, Mariusz Tomaszewski HELION
Arytmetyka komputerów w praktyce + CD Sławomir Gryś Naukowe PWN
Modelowanie bryłowe w systemie CATIA przykłady i ćwiczenia Marek Wyleżoł HELION
Podstawy fizyki Tom 5 Wydanie 2 David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker Naukowe PWN
Delphi 7 Kompendium programisty Adam Boduch HELION
Mathcad ćwiczenia wydanie II Jacek Pietraszek HELION
Algorytmy i struktury danych Helion Alfred V. Aho, John E. Hopcroft. Jeffrey D. Ullman HELION
UML 2.1 ćwiczenia Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Wryczy HELION
Java Efektywne programowanie Wydanie II Joshua Bloch HELION

wtorek, 14 sierpień 2018   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami