Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Ekonometria » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 WNT
Podstawy analizy środowiskowej wyrobów i obiektów

Podstawy analizy środowiskowej wyrobów i obiektów

60.90zł
46.28zł
Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny 62.90zł
Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny

Autor: Tadeusz Winkler-Drews

ISBN: 978-83-208-1838-3

Ilość stron: 260

Data wydania: 12/2009

Postępująca globalizacja rynków finansowych sprawia, że zaczynają one funkcjonować jako jeden ogromny rynek, na którym szybko rosną obroty, a wraz z nimi rośnie poziom ryzyka finansowego.

Jednym z rodzajów ryzyka, mającym duże znaczenie, jest ryzyko zmiany ceny, w której zwykle skupiają się efekty oddziaływania wszystkich czynników ryzyka i ich wzajemnych zależności.

W książce autor przedstawił:
• ryzyko w zarządzaniu;
• analizę i modelowanie cen na rynkach kapitałowych;
• deterministyczne i stochastyczne modele zmiany ceny;
• wrażliwość cen instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe;
• strategie zarządzania ryzykiem zmiany ceny instrumentów finansowych.

Książka jest przeznaczona dla wykładowców i studentów na kierunkach ekonomicznych wyższych uczelni.

Rozdziały:

1. Ryzyko w zarządzaniu
1.1. Aspekt niepewności w procesie zarządzania
1.2. Aspekt ryzyka w procesie zarządzania

2. Analiza i modelowanie cen na rynkach kapitałowych
2.1. Kształtowanie się cen na rynkach kapitałowych
2.2. Właściwości stóp zwrotu

3. Deterministyczne modele zmiany ceny - szacowanie ceny instrumentów finansowych
3.1. Szacowanie ceny instrumentów obarczonych ryzykiem - modele wyceny akcji
3.1.1. Model stałej wartości dywidendy (model zerowego wzrostu dywidendy)
3.1.2. Model stałego wzrostu dywidendy (model Gordona-Shapiro)
3.1.3. Model zmiennego wzrostu dywidendy (model dwóch faz)
3.2. Szacowanie ceny instrumentów pozbawionych ryzyka - modele wyceny obligacji
3.2.1. Wycena obligacji metodą dochodów zdyskontowanych
3.2.2. Aproksymacja ceny obligacji z zastosowaniem duration
3.2.3. Aproksymacja ceny obligacji z zastosowaniem wypukłości
3.3. Szacowanie ceny instrumentów pochodnych - modele wyceny opcji
3.3.1. Modele dyskretne wyceny opcji
Model Coxa-Rossa-Rubinsteina
3.3.2. Modele z czasem ciągłym wyceny opcji
Model Blacka-Scholesa (wycena opcji przez portfel bez ryzyka)
3.4. Szacowanie ceny instrumentów terminowych - wycena kontraktów
terminowych

4. Stochastyczne modele zmiany ceny - ewolucja ceny instrumentów finansowych
4.1. Modelowanie spontanicznych fluktuacji cenowych - ewolucja ceny akcji
4.1.1. Modele dyskretne
Model zmiany ceny o stalą wartość
Model zmiany ceny o stalą wartość procentową
Model zmiany ceny ze stalą krotnością
4.1.2. Modele z czasem ciągłym
Geometryczny ruch Browna
4.2. Modelowanie zmian ceny zdeterminowanej - ewolucja ceny obligacji
4.2.1. Jednoczynnikowe modele arbitrażowe
Model Mertona
Model Coxa-Ingersolla-Rossa
4.2.2. Modele deformacji
Model Heatha-Jarrowa-Mortona
Lognormal Forward LIBOR Model

5. Wrażliwość ceny instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe
5.1. Istota ryzyka rynkowego
5.2. Istota miar wrażliwości
5.3. Wrażliwość instrumentów obarczonych ryzykiem (akcji)
5.4. Wrażliwość instrumentów pozbawionych ryzyka (obligacji)
5.5. Wrażliwość instrumentów terminowych
5.6. Wrażliwość instrumentów pochodnych (opcji)

6. Strategie zarządzania ryzykiem zmiany ceny instrumentów finansowych
6.1. Rozproszenie ryzyka - dywersyfikacja
6.1.1. Dywersyfikacja ryzyka indeksu WIG 20
6.1.2. Ryzyko jednego składnika względem ryzyka portfela
6.1.3. Wartość zagrożona portfela
6.2. Kompensowanie fluktuacji ceny - korelacja
6.2.1. Portfel jako przestrzeń ultrametryczna
6.2.2. Taksonomie portfela inwestycyjnego - nieliniowe porządkowanie
zbioru aktywów
6.2.3. Taksonomia indeksu WIG 20
6.2.4. Niehierarchiczna struktura indeksu WIG 20
6.2.5. Hierarchiczna struktura indeksu WIG 20
6.3. Optymalizacja zysku i ryzyka - granica efektywna
6.3.1. Granica efektywna - model Markowitza
6.3.2. Granica efektywna - model jednowskaźnikowy
6.3.3. Granica efektywna indeksu WIG
6.4. Równoważenie niekorzystnych zmian cen za pomocą dźwigni - instrumenty terminowe i pochodne
6.4.1. Zabezpieczenie krótkie
6.4.2. Zabezpieczenie długie
6.4.3. Wybrane strategie opcyjnie
6.4.4. Rynek instrumentów pochodnych GPW w Warszawie
6.5. Dywersyfikacja z dźwignią -strategie zabezpieczające
6.5.1. Sztywne strategie zabezpieczające
6.5.2. Elastyczne strategie zabezpieczające
Strategia zabezpieczająca delta
Strategia zabezpieczająca delta-gamma

Zakończenie
Aneks A. Elementy rachunku prawdopodobieństwa stosowane w modelowaniu zjawisk finansowych
Aneks B. Miary ryzyka rynkowego
Dodatek

Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny
--- Pozycja niedostępna.---
Klienci, którzy kupili „Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny”, kupili także:
<b>Narysuj swoje myśli. Jak skutecznie prezentować i sprzedawać pomysły na kartce papieru. Wydanie II</b>, <font color="navy">Dan Roam</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Onepress</font>
Narysuj swoje myśli. Jak skutecznie prezentować i sprzedawać pomysły na kartce papieru. Wydanie II, Dan Roam, Wydawnictwo Onepress
<b>Jak zdobyć klientów w internecie ABC Profesjonalisty</b>, <font color="navy">Gitte Härter</font>, <font color="green"> Wydawnictwo BC Edukacja</font>
Jak zdobyć klientów w internecie ABC Profesjonalisty, Gitte Härter, Wydawnictwo BC Edukacja
<b>Windows PowerShell 5.0 Krok po kroku Wydanie 3</b>, <font color="navy">Ed Wilson</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Microsoft Press</font>
Windows PowerShell 5.0 Krok po kroku Wydanie 3, Ed Wilson, Wydawnictwo Microsoft Press
<b>Księga przychodów i rozchodów Krok po kroku Wydanie II</b>, <font color="navy">Barbara Mierosławska</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Onepress</font>
Księga przychodów i rozchodów Krok po kroku Wydanie II, Barbara Mierosławska, Wydawnictwo Onepress
<b>Lasery włóknowe analiza i wymogi konstrukcyjne</b>, <font color="navy">Andrzej Zając, Jacek Świderski, Piotr Konieczny, Stefan Gągała</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WAT</font>
Lasery włóknowe analiza i wymogi konstrukcyjne, Andrzej Zając, Jacek Świderski, Piotr Konieczny, Stefan Gągała, Wydawnictwo WAT
<b>Microsoft Office PowerPoint 2007: Egzamin 77-603 Microsoft Official Academic Course</b>, <font color="navy">Microsoft Official Academic Course</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Microsoft Press</font>
Microsoft Office PowerPoint 2007: Egzamin 77-603 Microsoft Official Academic Course, Microsoft Official Academic Course, Wydawnictwo Microsoft Press
<b>Inkscape Zaawansowane funkcje programu</b>, <font color="navy">Krzysztof Cieśla</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Inkscape Zaawansowane funkcje programu, Krzysztof Cieśla, Wydawnictwo HELION
<b>Analiza finansowa przedsiębiorstwa Teoria i zastosowanie</b>, <font color="navy">Wiktor Gabrusewicz</font>, <font color="green"> Wydawnictwo PWE</font>
Analiza finansowa przedsiębiorstwa Teoria i zastosowanie, Wiktor Gabrusewicz, Wydawnictwo PWE
<b>Życie System biologiczny</b>, <font color="navy">Stanisław Zięba</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Życie System biologiczny, Stanisław Zięba, Wydawnictwo Naukowe PWN
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo PWE
 Kategoria:
 Informatyczne systemy zarzadzania
Badania operacyjne z wykorzystaniem WinQSB

Badania operacyjne z wykorzystaniem WinQSB

49.00zł
41.65zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
Systemy Informacji Geograficznej Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS Leszek Litwin, Grzegorz Myrda HELION
Head First Ajax Edycja polska (Rusz głową) Rebecca Riordan HELION
Blender Mistrzowskie animacje 3D Tony Mullen HELION
Biologia Chemia Fizyka Jakie to proste! Carol Vorderman Arkady
C++ Algorytmy i struktury danych Adam Drozdek HELION
Android w praktyce Charlie Collins, Michael Galpin, Matthias Kaeppler HELION
Bezpieczeństwo w sieciach Windows Marcin Szeliga HELION
CATIA v5 przykłady efektywnego zastosowania systemu w projektowaniu mechanicznym Andrzej Wełyczko HELION
Solid Edge 17 Podstawy Grzegorz Kazimierczak HELION

sobota, 15 grudzień 2018   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami