Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Ekonometria » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 BTC
Notacja modelowania procesów biznesowych podstawy Business Process Modeling Notation BPMN

Notacja modelowania procesów biznesowych podstawy Business Process Modeling Notation BPMN

58.00zł
46.40zł
Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny 62.90zł
Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny

Autor: Tadeusz Winkler-Drews

ISBN: 978-83-208-1838-3

Ilość stron: 260

Data wydania: 12/2009

Postępująca globalizacja rynków finansowych sprawia, że zaczynają one funkcjonować jako jeden ogromny rynek, na którym szybko rosną obroty, a wraz z nimi rośnie poziom ryzyka finansowego.

Jednym z rodzajów ryzyka, mającym duże znaczenie, jest ryzyko zmiany ceny, w której zwykle skupiają się efekty oddziaływania wszystkich czynników ryzyka i ich wzajemnych zależności.

W książce autor przedstawił:
• ryzyko w zarządzaniu;
• analizę i modelowanie cen na rynkach kapitałowych;
• deterministyczne i stochastyczne modele zmiany ceny;
• wrażliwość cen instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe;
• strategie zarządzania ryzykiem zmiany ceny instrumentów finansowych.

Książka jest przeznaczona dla wykładowców i studentów na kierunkach ekonomicznych wyższych uczelni.

Rozdziały:

1. Ryzyko w zarządzaniu
1.1. Aspekt niepewności w procesie zarządzania
1.2. Aspekt ryzyka w procesie zarządzania

2. Analiza i modelowanie cen na rynkach kapitałowych
2.1. Kształtowanie się cen na rynkach kapitałowych
2.2. Właściwości stóp zwrotu

3. Deterministyczne modele zmiany ceny - szacowanie ceny instrumentów finansowych
3.1. Szacowanie ceny instrumentów obarczonych ryzykiem - modele wyceny akcji
3.1.1. Model stałej wartości dywidendy (model zerowego wzrostu dywidendy)
3.1.2. Model stałego wzrostu dywidendy (model Gordona-Shapiro)
3.1.3. Model zmiennego wzrostu dywidendy (model dwóch faz)
3.2. Szacowanie ceny instrumentów pozbawionych ryzyka - modele wyceny obligacji
3.2.1. Wycena obligacji metodą dochodów zdyskontowanych
3.2.2. Aproksymacja ceny obligacji z zastosowaniem duration
3.2.3. Aproksymacja ceny obligacji z zastosowaniem wypukłości
3.3. Szacowanie ceny instrumentów pochodnych - modele wyceny opcji
3.3.1. Modele dyskretne wyceny opcji
Model Coxa-Rossa-Rubinsteina
3.3.2. Modele z czasem ciągłym wyceny opcji
Model Blacka-Scholesa (wycena opcji przez portfel bez ryzyka)
3.4. Szacowanie ceny instrumentów terminowych - wycena kontraktów
terminowych

4. Stochastyczne modele zmiany ceny - ewolucja ceny instrumentów finansowych
4.1. Modelowanie spontanicznych fluktuacji cenowych - ewolucja ceny akcji
4.1.1. Modele dyskretne
Model zmiany ceny o stalą wartość
Model zmiany ceny o stalą wartość procentową
Model zmiany ceny ze stalą krotnością
4.1.2. Modele z czasem ciągłym
Geometryczny ruch Browna
4.2. Modelowanie zmian ceny zdeterminowanej - ewolucja ceny obligacji
4.2.1. Jednoczynnikowe modele arbitrażowe
Model Mertona
Model Coxa-Ingersolla-Rossa
4.2.2. Modele deformacji
Model Heatha-Jarrowa-Mortona
Lognormal Forward LIBOR Model

5. Wrażliwość ceny instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe
5.1. Istota ryzyka rynkowego
5.2. Istota miar wrażliwości
5.3. Wrażliwość instrumentów obarczonych ryzykiem (akcji)
5.4. Wrażliwość instrumentów pozbawionych ryzyka (obligacji)
5.5. Wrażliwość instrumentów terminowych
5.6. Wrażliwość instrumentów pochodnych (opcji)

6. Strategie zarządzania ryzykiem zmiany ceny instrumentów finansowych
6.1. Rozproszenie ryzyka - dywersyfikacja
6.1.1. Dywersyfikacja ryzyka indeksu WIG 20
6.1.2. Ryzyko jednego składnika względem ryzyka portfela
6.1.3. Wartość zagrożona portfela
6.2. Kompensowanie fluktuacji ceny - korelacja
6.2.1. Portfel jako przestrzeń ultrametryczna
6.2.2. Taksonomie portfela inwestycyjnego - nieliniowe porządkowanie
zbioru aktywów
6.2.3. Taksonomia indeksu WIG 20
6.2.4. Niehierarchiczna struktura indeksu WIG 20
6.2.5. Hierarchiczna struktura indeksu WIG 20
6.3. Optymalizacja zysku i ryzyka - granica efektywna
6.3.1. Granica efektywna - model Markowitza
6.3.2. Granica efektywna - model jednowskaźnikowy
6.3.3. Granica efektywna indeksu WIG
6.4. Równoważenie niekorzystnych zmian cen za pomocą dźwigni - instrumenty terminowe i pochodne
6.4.1. Zabezpieczenie krótkie
6.4.2. Zabezpieczenie długie
6.4.3. Wybrane strategie opcyjnie
6.4.4. Rynek instrumentów pochodnych GPW w Warszawie
6.5. Dywersyfikacja z dźwignią -strategie zabezpieczające
6.5.1. Sztywne strategie zabezpieczające
6.5.2. Elastyczne strategie zabezpieczające
Strategia zabezpieczająca delta
Strategia zabezpieczająca delta-gamma

Zakończenie
Aneks A. Elementy rachunku prawdopodobieństwa stosowane w modelowaniu zjawisk finansowych
Aneks B. Miary ryzyka rynkowego
Dodatek

Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny
--- Pozycja niedostępna.---
Klienci, którzy kupili „Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny”, kupili także:
<b>Jak sobie radzić z trudnymi ludźmi</b>, <font color="navy">Gill Hasson</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Jak sobie radzić z trudnymi ludźmi, Gill Hasson, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Matematyka część 4 Równania różniczkowe Funkcje zmiennej zespolonej Przekształcenia całkowe</b>, <font color="navy">Wojciech Żakowski, Wacław Leksiński</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WNT</font>
Matematyka część 4 Równania różniczkowe Funkcje zmiennej zespolonej Przekształcenia całkowe, Wojciech Żakowski, Wacław Leksiński, Wydawnictwo WNT
<b>Zmarszczki czasoprzestrzeni Einstein, fale grawitacyjne i przyszłość astronomii</b>, <font color="navy">Govert Schilling</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Prószyński</font>
Zmarszczki czasoprzestrzeni Einstein, fale grawitacyjne i przyszłość astronomii, Govert Schilling, Wydawnictwo Prószyński
<b>Word 2010 PL Ilustrowany przewodnik</b>, <font color="navy">Łukasz Suma</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Word 2010 PL Ilustrowany przewodnik, Łukasz Suma, Wydawnictwo HELION
<b>Java. Zadania z programowania z przykładowymi rozwiązaniami. Wydanie II</b>, <font color="navy">Mirosław J. Kubiak</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Java. Zadania z programowania z przykładowymi rozwiązaniami. Wydanie II, Mirosław J. Kubiak, Wydawnictwo HELION
<b>Historia lotnictwa w Polsce</b>, <font color="navy">Praca zbiorowa</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Fenix</font>
Historia lotnictwa w Polsce, Praca zbiorowa, Wydawnictwo Fenix
<b>Żagle nad pustynią. Z wiatrem przez Gobi</b>, <font color="navy">Anna Grebieniow</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Bezdroża</font>
Żagle nad pustynią. Z wiatrem przez Gobi, Anna Grebieniow, Wydawnictwo Bezdroża
<b>Przedsiębiorczość</b>, <font color="navy">Robert B. Mellor, Gary R. Coulton, Anne Chick</font>, <font color="green"> Wydawnictwo PWE</font>
Przedsiębiorczość, Robert B. Mellor, Gary R. Coulton, Anne Chick, Wydawnictwo PWE
<b>Zaufaj mi, jestem kłamcą Wyznania eksperta ds. manipulowania mediami</b>, <font color="navy">Ryan Holiday</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Onepress</font>
Zaufaj mi, jestem kłamcą Wyznania eksperta ds. manipulowania mediami, Ryan Holiday, Wydawnictwo Onepress
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo PWE
 Kategoria:
 Matematyka
Matematyka w ekonomii Modele i metody Tom 1 Algebra elementarna

Matematyka w ekonomii Modele i metody Tom 1 Algebra elementarna

39.00zł
28.86zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
AVR Praktyczne projekty Tomasz Francuz HELION
Układy mikroprocesorowe przykłady rozwiązań Bartłomiej Zieliński HELION
Serwer SQL 2008 Administracja i programowanie Danuta Mendrala, Paweł Potasiński, Marcin Szeliga, Damian Widera HELION
Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel Vademecum Walkenbacha Wydanie II John Walkenbach, Michael Alexander HELION
Systemy uczące się Wydanie 2 Paweł Cichosz WNT
Microsoft Project 2016 Krok po kroku Carl Chatfield, Timothy Johnson APN Promise
Cisza w sieci Praktyczny przewodnik po pasywnym rozpoznaniu i atakach pośrednich Michał Zalewski HELION
Systemy uczące się Rozpoznawanie wzorców analiza skupień i redukcja wymiarowości Mirosław Krzyśko, Waldemar Wołyński, Tomasz Górecki, Michał Skorzybut WNT
Systemy i sieci komputerowe Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Paweł Bensel HELION

czwartek, 19 lipiec 2018   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami