Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Ekonometria » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 PWN
Jak się uczymy 26 naukowo potwierdzonych mechanizmów

Jak się uczymy 26 naukowo potwierdzonych mechanizmów

59.00zł
43.66zł
Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny 62.90zł
Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny

Autor: Tadeusz Winkler-Drews

ISBN: 978-83-208-1838-3

Ilość stron: 260

Data wydania: 12/2009

Postępująca globalizacja rynków finansowych sprawia, że zaczynają one funkcjonować jako jeden ogromny rynek, na którym szybko rosną obroty, a wraz z nimi rośnie poziom ryzyka finansowego.

Jednym z rodzajów ryzyka, mającym duże znaczenie, jest ryzyko zmiany ceny, w której zwykle skupiają się efekty oddziaływania wszystkich czynników ryzyka i ich wzajemnych zależności.

W książce autor przedstawił:
• ryzyko w zarządzaniu;
• analizę i modelowanie cen na rynkach kapitałowych;
• deterministyczne i stochastyczne modele zmiany ceny;
• wrażliwość cen instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe;
• strategie zarządzania ryzykiem zmiany ceny instrumentów finansowych.

Książka jest przeznaczona dla wykładowców i studentów na kierunkach ekonomicznych wyższych uczelni.

Rozdziały:

1. Ryzyko w zarządzaniu
1.1. Aspekt niepewności w procesie zarządzania
1.2. Aspekt ryzyka w procesie zarządzania

2. Analiza i modelowanie cen na rynkach kapitałowych
2.1. Kształtowanie się cen na rynkach kapitałowych
2.2. Właściwości stóp zwrotu

3. Deterministyczne modele zmiany ceny - szacowanie ceny instrumentów finansowych
3.1. Szacowanie ceny instrumentów obarczonych ryzykiem - modele wyceny akcji
3.1.1. Model stałej wartości dywidendy (model zerowego wzrostu dywidendy)
3.1.2. Model stałego wzrostu dywidendy (model Gordona-Shapiro)
3.1.3. Model zmiennego wzrostu dywidendy (model dwóch faz)
3.2. Szacowanie ceny instrumentów pozbawionych ryzyka - modele wyceny obligacji
3.2.1. Wycena obligacji metodą dochodów zdyskontowanych
3.2.2. Aproksymacja ceny obligacji z zastosowaniem duration
3.2.3. Aproksymacja ceny obligacji z zastosowaniem wypukłości
3.3. Szacowanie ceny instrumentów pochodnych - modele wyceny opcji
3.3.1. Modele dyskretne wyceny opcji
Model Coxa-Rossa-Rubinsteina
3.3.2. Modele z czasem ciągłym wyceny opcji
Model Blacka-Scholesa (wycena opcji przez portfel bez ryzyka)
3.4. Szacowanie ceny instrumentów terminowych - wycena kontraktów
terminowych

4. Stochastyczne modele zmiany ceny - ewolucja ceny instrumentów finansowych
4.1. Modelowanie spontanicznych fluktuacji cenowych - ewolucja ceny akcji
4.1.1. Modele dyskretne
Model zmiany ceny o stalą wartość
Model zmiany ceny o stalą wartość procentową
Model zmiany ceny ze stalą krotnością
4.1.2. Modele z czasem ciągłym
Geometryczny ruch Browna
4.2. Modelowanie zmian ceny zdeterminowanej - ewolucja ceny obligacji
4.2.1. Jednoczynnikowe modele arbitrażowe
Model Mertona
Model Coxa-Ingersolla-Rossa
4.2.2. Modele deformacji
Model Heatha-Jarrowa-Mortona
Lognormal Forward LIBOR Model

5. Wrażliwość ceny instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe
5.1. Istota ryzyka rynkowego
5.2. Istota miar wrażliwości
5.3. Wrażliwość instrumentów obarczonych ryzykiem (akcji)
5.4. Wrażliwość instrumentów pozbawionych ryzyka (obligacji)
5.5. Wrażliwość instrumentów terminowych
5.6. Wrażliwość instrumentów pochodnych (opcji)

6. Strategie zarządzania ryzykiem zmiany ceny instrumentów finansowych
6.1. Rozproszenie ryzyka - dywersyfikacja
6.1.1. Dywersyfikacja ryzyka indeksu WIG 20
6.1.2. Ryzyko jednego składnika względem ryzyka portfela
6.1.3. Wartość zagrożona portfela
6.2. Kompensowanie fluktuacji ceny - korelacja
6.2.1. Portfel jako przestrzeń ultrametryczna
6.2.2. Taksonomie portfela inwestycyjnego - nieliniowe porządkowanie
zbioru aktywów
6.2.3. Taksonomia indeksu WIG 20
6.2.4. Niehierarchiczna struktura indeksu WIG 20
6.2.5. Hierarchiczna struktura indeksu WIG 20
6.3. Optymalizacja zysku i ryzyka - granica efektywna
6.3.1. Granica efektywna - model Markowitza
6.3.2. Granica efektywna - model jednowskaźnikowy
6.3.3. Granica efektywna indeksu WIG
6.4. Równoważenie niekorzystnych zmian cen za pomocą dźwigni - instrumenty terminowe i pochodne
6.4.1. Zabezpieczenie krótkie
6.4.2. Zabezpieczenie długie
6.4.3. Wybrane strategie opcyjnie
6.4.4. Rynek instrumentów pochodnych GPW w Warszawie
6.5. Dywersyfikacja z dźwignią -strategie zabezpieczające
6.5.1. Sztywne strategie zabezpieczające
6.5.2. Elastyczne strategie zabezpieczające
Strategia zabezpieczająca delta
Strategia zabezpieczająca delta-gamma

Zakończenie
Aneks A. Elementy rachunku prawdopodobieństwa stosowane w modelowaniu zjawisk finansowych
Aneks B. Miary ryzyka rynkowego
Dodatek

Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny
--- Pozycja niedostępna.---
Klienci, którzy kupili „Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny”, kupili także:
<b>Head First Fizyka Edycja polska (Rusz głową)</b>, <font color="navy">Heather Lang</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Head First Fizyka Edycja polska (Rusz głową), Heather Lang, Wydawnictwo HELION
<b>Atlas osobliwości Przewodnik po ukrytych cudach świata</b>, <font color="navy">Joshua Foer , Dylan Thuras , Ella Morton</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Sonia Draga</font>
Atlas osobliwości Przewodnik po ukrytych cudach świata, Joshua Foer , Dylan Thuras , Ella Morton, Wydawnictwo Sonia Draga
<b>Windows Vista PL przewodnik encyklopedyczny</b>, <font color="navy">William R. Stanek</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Windows Vista PL przewodnik encyklopedyczny, William R. Stanek, Wydawnictwo HELION
<b>Yin Joga Najspokojniejszy trening świata</b>, <font color="navy">Bernie Clark</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Vital</font>
Yin Joga Najspokojniejszy trening świata, Bernie Clark, Wydawnictwo Vital
<b>Siła podświadomości Co wpływa na nasze myśli, odczucia i zachowanie?</b>, <font color="navy">Adam Alter</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Siła podświadomości Co wpływa na nasze myśli, odczucia i zachowanie?, Adam Alter, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Zakazana historia ludzkości Wydanie III</b>, <font color="navy">Kenyon J. Douglas</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Amber</font>
Zakazana historia ludzkości Wydanie III, Kenyon J. Douglas, Wydawnictwo Amber
<b>Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska Część 1 Ochrona środowiska naturalnego, Część 2 Fizykochemiczne podstawy</b>, <font color="navy">Roman Zarzycki, Mirosław Imbierowicz, Marek Stelmachowski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WNT</font>
Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska Część 1 Ochrona środowiska naturalnego, Część 2 Fizykochemiczne podstawy, Roman Zarzycki, Mirosław Imbierowicz, Marek Stelmachowski, Wydawnictwo WNT
<b>Almanach fotografii Wydanie X</b>, <font color="navy">Barbara London, John Upton, Jim Stone</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Almanach fotografii Wydanie X, Barbara London, John Upton, Jim Stone, Wydawnictwo HELION
<b>Podstawy finansów</b>, <font color="navy">Dorota Korenik, Stanisław Korenik</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Podstawy finansów, Dorota Korenik, Stanisław Korenik, Wydawnictwo Naukowe PWN
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo PWE
 Kategoria:
 Układy cyfrowe
Raspberry Pi Niesamowite projekty Szalony Geniusz

Raspberry Pi Niesamowite projekty Szalony Geniusz

39.90zł
28.33zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
Podstawy fizyki Tom 1 Wydanie 2 David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker Naukowe PWN
Linux dla programistów i użytkowników Graham Glass, King Ables HELION
Microsoft Project 2016 Krok po kroku Carl Chatfield, Timothy Johnson APN Promise
C++ Algorytmy i struktury danych Adam Drozdek HELION
Odzysk i zagospodarowanie niskotemperaturowego ciepła odpadowego ze spalin wylotowych Kazimierz Wójs Naukowe PWN
100 sposobów na tworzenie robotów sieciowych Kevin Hemenway, Tara Calishain HELION
Perełki programowania gier Vademecum profesjonalisty Tom 2 Dante Treglia HELION
Bionika Wydanie 2 Ewaryst Tkacz, Przemysław Borys WNT
Informatyka Europejczyka Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy (Wydanie II) Jarosław Skłodowski HELION

poniedziałek, 22 październik 2018   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami