Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Ekonometria » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 Difin
Towaroznawstwo Difin

Towaroznawstwo Difin

24.00zł
21.60zł
Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny 62.90zł
Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny

Autor: Tadeusz Winkler-Drews

ISBN: 978-83-208-1838-3

Ilość stron: 260

Data wydania: 12/2009

Postępująca globalizacja rynków finansowych sprawia, że zaczynają one funkcjonować jako jeden ogromny rynek, na którym szybko rosną obroty, a wraz z nimi rośnie poziom ryzyka finansowego.

Jednym z rodzajów ryzyka, mającym duże znaczenie, jest ryzyko zmiany ceny, w której zwykle skupiają się efekty oddziaływania wszystkich czynników ryzyka i ich wzajemnych zależności.

W książce autor przedstawił:
• ryzyko w zarządzaniu;
• analizę i modelowanie cen na rynkach kapitałowych;
• deterministyczne i stochastyczne modele zmiany ceny;
• wrażliwość cen instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe;
• strategie zarządzania ryzykiem zmiany ceny instrumentów finansowych.

Książka jest przeznaczona dla wykładowców i studentów na kierunkach ekonomicznych wyższych uczelni.

Rozdziały:

1. Ryzyko w zarządzaniu
1.1. Aspekt niepewności w procesie zarządzania
1.2. Aspekt ryzyka w procesie zarządzania

2. Analiza i modelowanie cen na rynkach kapitałowych
2.1. Kształtowanie się cen na rynkach kapitałowych
2.2. Właściwości stóp zwrotu

3. Deterministyczne modele zmiany ceny - szacowanie ceny instrumentów finansowych
3.1. Szacowanie ceny instrumentów obarczonych ryzykiem - modele wyceny akcji
3.1.1. Model stałej wartości dywidendy (model zerowego wzrostu dywidendy)
3.1.2. Model stałego wzrostu dywidendy (model Gordona-Shapiro)
3.1.3. Model zmiennego wzrostu dywidendy (model dwóch faz)
3.2. Szacowanie ceny instrumentów pozbawionych ryzyka - modele wyceny obligacji
3.2.1. Wycena obligacji metodą dochodów zdyskontowanych
3.2.2. Aproksymacja ceny obligacji z zastosowaniem duration
3.2.3. Aproksymacja ceny obligacji z zastosowaniem wypukłości
3.3. Szacowanie ceny instrumentów pochodnych - modele wyceny opcji
3.3.1. Modele dyskretne wyceny opcji
Model Coxa-Rossa-Rubinsteina
3.3.2. Modele z czasem ciągłym wyceny opcji
Model Blacka-Scholesa (wycena opcji przez portfel bez ryzyka)
3.4. Szacowanie ceny instrumentów terminowych - wycena kontraktów
terminowych

4. Stochastyczne modele zmiany ceny - ewolucja ceny instrumentów finansowych
4.1. Modelowanie spontanicznych fluktuacji cenowych - ewolucja ceny akcji
4.1.1. Modele dyskretne
Model zmiany ceny o stalą wartość
Model zmiany ceny o stalą wartość procentową
Model zmiany ceny ze stalą krotnością
4.1.2. Modele z czasem ciągłym
Geometryczny ruch Browna
4.2. Modelowanie zmian ceny zdeterminowanej - ewolucja ceny obligacji
4.2.1. Jednoczynnikowe modele arbitrażowe
Model Mertona
Model Coxa-Ingersolla-Rossa
4.2.2. Modele deformacji
Model Heatha-Jarrowa-Mortona
Lognormal Forward LIBOR Model

5. Wrażliwość ceny instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe
5.1. Istota ryzyka rynkowego
5.2. Istota miar wrażliwości
5.3. Wrażliwość instrumentów obarczonych ryzykiem (akcji)
5.4. Wrażliwość instrumentów pozbawionych ryzyka (obligacji)
5.5. Wrażliwość instrumentów terminowych
5.6. Wrażliwość instrumentów pochodnych (opcji)

6. Strategie zarządzania ryzykiem zmiany ceny instrumentów finansowych
6.1. Rozproszenie ryzyka - dywersyfikacja
6.1.1. Dywersyfikacja ryzyka indeksu WIG 20
6.1.2. Ryzyko jednego składnika względem ryzyka portfela
6.1.3. Wartość zagrożona portfela
6.2. Kompensowanie fluktuacji ceny - korelacja
6.2.1. Portfel jako przestrzeń ultrametryczna
6.2.2. Taksonomie portfela inwestycyjnego - nieliniowe porządkowanie
zbioru aktywów
6.2.3. Taksonomia indeksu WIG 20
6.2.4. Niehierarchiczna struktura indeksu WIG 20
6.2.5. Hierarchiczna struktura indeksu WIG 20
6.3. Optymalizacja zysku i ryzyka - granica efektywna
6.3.1. Granica efektywna - model Markowitza
6.3.2. Granica efektywna - model jednowskaźnikowy
6.3.3. Granica efektywna indeksu WIG
6.4. Równoważenie niekorzystnych zmian cen za pomocą dźwigni - instrumenty terminowe i pochodne
6.4.1. Zabezpieczenie krótkie
6.4.2. Zabezpieczenie długie
6.4.3. Wybrane strategie opcyjnie
6.4.4. Rynek instrumentów pochodnych GPW w Warszawie
6.5. Dywersyfikacja z dźwignią -strategie zabezpieczające
6.5.1. Sztywne strategie zabezpieczające
6.5.2. Elastyczne strategie zabezpieczające
Strategia zabezpieczająca delta
Strategia zabezpieczająca delta-gamma

Zakończenie
Aneks A. Elementy rachunku prawdopodobieństwa stosowane w modelowaniu zjawisk finansowych
Aneks B. Miary ryzyka rynkowego
Dodatek

Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny
--- Pozycja niedostępna.---
Klienci, którzy kupili „Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny”, kupili także:
<b>Piękna papryczka uwodzi kształtem. Zamień kilogramy na zabójczą pewność siebie. Wydanie II rozszerzone</b>, <font color="navy">Edyta Draus</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Sensus</font>
Piękna papryczka uwodzi kształtem. Zamień kilogramy na zabójczą pewność siebie. Wydanie II rozszerzone, Edyta Draus, Wydawnictwo Sensus
<b>Podręcznik zarządzania jakością</b>, <font color="navy">Dennis Lock</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Podręcznik zarządzania jakością, Dennis Lock, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>AlphaHuman</b>, <font color="navy">Mateusz Grzesiak</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Sensus</font>
AlphaHuman, Mateusz Grzesiak, Wydawnictwo Sensus
<b>Ataki na Strony Internetowe</b>, <font color="navy">Praca zbiorowa</font>, <font color="green"> Wydawnictwo CSH</font>
Ataki na Strony Internetowe, Praca zbiorowa, Wydawnictwo CSH
<b>Ekonomika przedsiębiorstw</b>, <font color="navy">Juliusz Engelhardt</font>, <font color="green"> Wydawnictwo CEDEWU</font>
Ekonomika przedsiębiorstw, Juliusz Engelhardt, Wydawnictwo CEDEWU
<b>Go nurkowanie Trening z instruktorem na filmie DVD</b>, <font color="navy">Monty Halls</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Go nurkowanie Trening z instruktorem na filmie DVD, Monty Halls, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Jak szybko opanować język obcy</b>, <font color="navy">Anna Szyszkowska-Butryn</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Edgard</font>
Jak szybko opanować język obcy, Anna Szyszkowska-Butryn, Wydawnictwo Edgard
<b>Historia architektury europejskiej</b>, <font color="navy">Nikolaus Pevsner</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Arkady</font>
Historia architektury europejskiej, Nikolaus Pevsner, Wydawnictwo Arkady
<b>Po prostu Office 2010 PL</b>, <font color="navy">Steve Schwartz</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Po prostu Office 2010 PL, Steve Schwartz, Wydawnictwo HELION
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo PWE
 Kategoria:
 Ekonometria
Badania operacyjne

Badania operacyjne

64.90zł
55.17zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
Solid Edge Komputerowe wspomaganie projektowania Grzegorz Kazimierczak, Bernard Pacula, Adam Budzyński HELION
Excel 2007/2010 PL Ćwiczenia zaawansowane Krzysztof Masłowski HELION
Idealna reklama Sztuka promowania aplikacji w internecie Erica Sadun, Steve Sande HELION
Cisza w sieci Praktyczny przewodnik po pasywnym rozpoznaniu i atakach pośrednich Michał Zalewski HELION
Energia jądrowa wczoraj i dziś Wydanie 2 Grzegorz Jezierski WNT
Systemy uczące się Rozpoznawanie wzorców analiza skupień i redukcja wymiarowości Mirosław Krzyśko, Waldemar Wołyński, Tomasz Górecki, Michał Skorzybut WNT
Układy mikroprocesorowe przykłady rozwiązań Bartłomiej Zieliński HELION
SAP R/3 podręcznik użytkownika Jim Mazzullo, Peter Wheatley HELION
Chłodnictwo Technologia w piekarni Klaus Losche Naukowe PWN

niedziela, 19 listopad 2017   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami