Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Ekonometria » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 PWN
Lutowanie w budowie maszyn

Lutowanie w budowie maszyn

39.00zł
28.86zł
Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny 62.90zł
Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny

Autor: Tadeusz Winkler-Drews

ISBN: 978-83-208-1838-3

Ilość stron: 260

Data wydania: 12/2009

Postępująca globalizacja rynków finansowych sprawia, że zaczynają one funkcjonować jako jeden ogromny rynek, na którym szybko rosną obroty, a wraz z nimi rośnie poziom ryzyka finansowego.

Jednym z rodzajów ryzyka, mającym duże znaczenie, jest ryzyko zmiany ceny, w której zwykle skupiają się efekty oddziaływania wszystkich czynników ryzyka i ich wzajemnych zależności.

W książce autor przedstawił:
• ryzyko w zarządzaniu;
• analizę i modelowanie cen na rynkach kapitałowych;
• deterministyczne i stochastyczne modele zmiany ceny;
• wrażliwość cen instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe;
• strategie zarządzania ryzykiem zmiany ceny instrumentów finansowych.

Książka jest przeznaczona dla wykładowców i studentów na kierunkach ekonomicznych wyższych uczelni.

Rozdziały:

1. Ryzyko w zarządzaniu
1.1. Aspekt niepewności w procesie zarządzania
1.2. Aspekt ryzyka w procesie zarządzania

2. Analiza i modelowanie cen na rynkach kapitałowych
2.1. Kształtowanie się cen na rynkach kapitałowych
2.2. Właściwości stóp zwrotu

3. Deterministyczne modele zmiany ceny - szacowanie ceny instrumentów finansowych
3.1. Szacowanie ceny instrumentów obarczonych ryzykiem - modele wyceny akcji
3.1.1. Model stałej wartości dywidendy (model zerowego wzrostu dywidendy)
3.1.2. Model stałego wzrostu dywidendy (model Gordona-Shapiro)
3.1.3. Model zmiennego wzrostu dywidendy (model dwóch faz)
3.2. Szacowanie ceny instrumentów pozbawionych ryzyka - modele wyceny obligacji
3.2.1. Wycena obligacji metodą dochodów zdyskontowanych
3.2.2. Aproksymacja ceny obligacji z zastosowaniem duration
3.2.3. Aproksymacja ceny obligacji z zastosowaniem wypukłości
3.3. Szacowanie ceny instrumentów pochodnych - modele wyceny opcji
3.3.1. Modele dyskretne wyceny opcji
Model Coxa-Rossa-Rubinsteina
3.3.2. Modele z czasem ciągłym wyceny opcji
Model Blacka-Scholesa (wycena opcji przez portfel bez ryzyka)
3.4. Szacowanie ceny instrumentów terminowych - wycena kontraktów
terminowych

4. Stochastyczne modele zmiany ceny - ewolucja ceny instrumentów finansowych
4.1. Modelowanie spontanicznych fluktuacji cenowych - ewolucja ceny akcji
4.1.1. Modele dyskretne
Model zmiany ceny o stalą wartość
Model zmiany ceny o stalą wartość procentową
Model zmiany ceny ze stalą krotnością
4.1.2. Modele z czasem ciągłym
Geometryczny ruch Browna
4.2. Modelowanie zmian ceny zdeterminowanej - ewolucja ceny obligacji
4.2.1. Jednoczynnikowe modele arbitrażowe
Model Mertona
Model Coxa-Ingersolla-Rossa
4.2.2. Modele deformacji
Model Heatha-Jarrowa-Mortona
Lognormal Forward LIBOR Model

5. Wrażliwość ceny instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe
5.1. Istota ryzyka rynkowego
5.2. Istota miar wrażliwości
5.3. Wrażliwość instrumentów obarczonych ryzykiem (akcji)
5.4. Wrażliwość instrumentów pozbawionych ryzyka (obligacji)
5.5. Wrażliwość instrumentów terminowych
5.6. Wrażliwość instrumentów pochodnych (opcji)

6. Strategie zarządzania ryzykiem zmiany ceny instrumentów finansowych
6.1. Rozproszenie ryzyka - dywersyfikacja
6.1.1. Dywersyfikacja ryzyka indeksu WIG 20
6.1.2. Ryzyko jednego składnika względem ryzyka portfela
6.1.3. Wartość zagrożona portfela
6.2. Kompensowanie fluktuacji ceny - korelacja
6.2.1. Portfel jako przestrzeń ultrametryczna
6.2.2. Taksonomie portfela inwestycyjnego - nieliniowe porządkowanie
zbioru aktywów
6.2.3. Taksonomia indeksu WIG 20
6.2.4. Niehierarchiczna struktura indeksu WIG 20
6.2.5. Hierarchiczna struktura indeksu WIG 20
6.3. Optymalizacja zysku i ryzyka - granica efektywna
6.3.1. Granica efektywna - model Markowitza
6.3.2. Granica efektywna - model jednowskaźnikowy
6.3.3. Granica efektywna indeksu WIG
6.4. Równoważenie niekorzystnych zmian cen za pomocą dźwigni - instrumenty terminowe i pochodne
6.4.1. Zabezpieczenie krótkie
6.4.2. Zabezpieczenie długie
6.4.3. Wybrane strategie opcyjnie
6.4.4. Rynek instrumentów pochodnych GPW w Warszawie
6.5. Dywersyfikacja z dźwignią -strategie zabezpieczające
6.5.1. Sztywne strategie zabezpieczające
6.5.2. Elastyczne strategie zabezpieczające
Strategia zabezpieczająca delta
Strategia zabezpieczająca delta-gamma

Zakończenie
Aneks A. Elementy rachunku prawdopodobieństwa stosowane w modelowaniu zjawisk finansowych
Aneks B. Miary ryzyka rynkowego
Dodatek

Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny
--- Pozycja niedostępna.---
Klienci, którzy kupili „Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny”, kupili także:
<b>Słownik naukowo-techniczny niemiecko-polski Wzdanie XIV</b>, <font color="navy">Praca zbiorowa</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Słownik naukowo-techniczny niemiecko-polski Wzdanie XIV, Praca zbiorowa, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Inwestycje giełdowe Jak grać i wygrywać Wydanie 2</b>, <font color="navy">Adam Jagielnicki</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Onepress</font>
Inwestycje giełdowe Jak grać i wygrywać Wydanie 2, Adam Jagielnicki, Wydawnictwo Onepress
<b>Więcej niż C++ Wprowadzenie do bibliotek Boost</b>, <font color="navy">Bjorn Karlsson</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Więcej niż C++ Wprowadzenie do bibliotek Boost, Bjorn Karlsson, Wydawnictwo HELION
<b>Wielki atlas narciarski Niemcy i Austria</b>, <font color="navy">Praca zbiorowa</font>, <font color="green"> Wydawnictwo G+J RBA</font>
Wielki atlas narciarski Niemcy i Austria, Praca zbiorowa, Wydawnictwo G+J RBA
<b>Myśliwce aliantów 1939-1945</b>, <font color="navy">Christ Chant</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Bellona</font>
Myśliwce aliantów 1939-1945, Christ Chant, Wydawnictwo Bellona
<b>Skuteczna rekrutacja, czyli jak samodzielnie zatrudnić właściwą osobę na właściwe stanowisko</b>, <font color="navy">Dominik Wieczorek</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Onepress</font>
Skuteczna rekrutacja, czyli jak samodzielnie zatrudnić właściwą osobę na właściwe stanowisko, Dominik Wieczorek, Wydawnictwo Onepress
<b>Zen prezentacji Proste pomysły i ważne zasady</b>, <font color="navy">Garr Reynolds</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Onepress</font>
Zen prezentacji Proste pomysły i ważne zasady, Garr Reynolds, Wydawnictwo Onepress
<b>Skuteczność promocji internetowej. Pomiar i technologia informacyjna</b>, <font color="navy">Karol Łopaciński</font>, <font color="green"> Wydawnictwo PWE</font>
Skuteczność promocji internetowej. Pomiar i technologia informacyjna, Karol Łopaciński, Wydawnictwo PWE
<b>Chemia organiczna Morrison, Boyd Tom 1</b>, <font color="navy">Robert T. Morrison, Robert N. Boyd</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Chemia organiczna Morrison, Boyd Tom 1, Robert T. Morrison, Robert N. Boyd, Wydawnictwo Naukowe PWN
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo PWE
 Kategoria:
 Informatyczne systemy zarzadzania
Ontologie i planowanie w elektronicznych procesach biznesowych

Ontologie i planowanie w elektronicznych procesach biznesowych

42.00zł
35.70zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
CorelDRAW 12 Oficjalny podręcznik Steve Bain, Nick Wilkinson HELION
AVR Praktyczne projekty Tomasz Francuz HELION
SQL optymalizacja Dan Tow HELION
C++ wykorzystaj potęgę aplikacji graficznych Janusz Ganczarski, Mariusz Owczarek HELION
Perełki programowania gier Vademecum profesjonalisty Tom 3 Dante Treglia HELION
Python rozmówki Brad Dayley HELION
Solid Edge Komputerowe wspomaganie projektowania Grzegorz Kazimierczak, Bernard Pacula, Adam Budzyński HELION
SAP R/3 podręcznik użytkownika Jim Mazzullo, Peter Wheatley HELION
SAP R/3 Przewodnik dla menadżerów Vivek Kale HELION

niedziela, 22 kwiecień 2018   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami