Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Ekonometria » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 WNT
Tworzywa adhezyjne Zastosowanie w naprawach sprzętu technicznego

Tworzywa adhezyjne Zastosowanie w naprawach sprzętu technicznego

63.00zł
45.99zł
Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny 62.90zł
Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny

Autor: Tadeusz Winkler-Drews

ISBN: 978-83-208-1838-3

Ilość stron: 260

Data wydania: 12/2009

Postępująca globalizacja rynków finansowych sprawia, że zaczynają one funkcjonować jako jeden ogromny rynek, na którym szybko rosną obroty, a wraz z nimi rośnie poziom ryzyka finansowego.

Jednym z rodzajów ryzyka, mającym duże znaczenie, jest ryzyko zmiany ceny, w której zwykle skupiają się efekty oddziaływania wszystkich czynników ryzyka i ich wzajemnych zależności.

W książce autor przedstawił:
• ryzyko w zarządzaniu;
• analizę i modelowanie cen na rynkach kapitałowych;
• deterministyczne i stochastyczne modele zmiany ceny;
• wrażliwość cen instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe;
• strategie zarządzania ryzykiem zmiany ceny instrumentów finansowych.

Książka jest przeznaczona dla wykładowców i studentów na kierunkach ekonomicznych wyższych uczelni.

Rozdziały:

1. Ryzyko w zarządzaniu
1.1. Aspekt niepewności w procesie zarządzania
1.2. Aspekt ryzyka w procesie zarządzania

2. Analiza i modelowanie cen na rynkach kapitałowych
2.1. Kształtowanie się cen na rynkach kapitałowych
2.2. Właściwości stóp zwrotu

3. Deterministyczne modele zmiany ceny - szacowanie ceny instrumentów finansowych
3.1. Szacowanie ceny instrumentów obarczonych ryzykiem - modele wyceny akcji
3.1.1. Model stałej wartości dywidendy (model zerowego wzrostu dywidendy)
3.1.2. Model stałego wzrostu dywidendy (model Gordona-Shapiro)
3.1.3. Model zmiennego wzrostu dywidendy (model dwóch faz)
3.2. Szacowanie ceny instrumentów pozbawionych ryzyka - modele wyceny obligacji
3.2.1. Wycena obligacji metodą dochodów zdyskontowanych
3.2.2. Aproksymacja ceny obligacji z zastosowaniem duration
3.2.3. Aproksymacja ceny obligacji z zastosowaniem wypukłości
3.3. Szacowanie ceny instrumentów pochodnych - modele wyceny opcji
3.3.1. Modele dyskretne wyceny opcji
Model Coxa-Rossa-Rubinsteina
3.3.2. Modele z czasem ciągłym wyceny opcji
Model Blacka-Scholesa (wycena opcji przez portfel bez ryzyka)
3.4. Szacowanie ceny instrumentów terminowych - wycena kontraktów
terminowych

4. Stochastyczne modele zmiany ceny - ewolucja ceny instrumentów finansowych
4.1. Modelowanie spontanicznych fluktuacji cenowych - ewolucja ceny akcji
4.1.1. Modele dyskretne
Model zmiany ceny o stalą wartość
Model zmiany ceny o stalą wartość procentową
Model zmiany ceny ze stalą krotnością
4.1.2. Modele z czasem ciągłym
Geometryczny ruch Browna
4.2. Modelowanie zmian ceny zdeterminowanej - ewolucja ceny obligacji
4.2.1. Jednoczynnikowe modele arbitrażowe
Model Mertona
Model Coxa-Ingersolla-Rossa
4.2.2. Modele deformacji
Model Heatha-Jarrowa-Mortona
Lognormal Forward LIBOR Model

5. Wrażliwość ceny instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe
5.1. Istota ryzyka rynkowego
5.2. Istota miar wrażliwości
5.3. Wrażliwość instrumentów obarczonych ryzykiem (akcji)
5.4. Wrażliwość instrumentów pozbawionych ryzyka (obligacji)
5.5. Wrażliwość instrumentów terminowych
5.6. Wrażliwość instrumentów pochodnych (opcji)

6. Strategie zarządzania ryzykiem zmiany ceny instrumentów finansowych
6.1. Rozproszenie ryzyka - dywersyfikacja
6.1.1. Dywersyfikacja ryzyka indeksu WIG 20
6.1.2. Ryzyko jednego składnika względem ryzyka portfela
6.1.3. Wartość zagrożona portfela
6.2. Kompensowanie fluktuacji ceny - korelacja
6.2.1. Portfel jako przestrzeń ultrametryczna
6.2.2. Taksonomie portfela inwestycyjnego - nieliniowe porządkowanie
zbioru aktywów
6.2.3. Taksonomia indeksu WIG 20
6.2.4. Niehierarchiczna struktura indeksu WIG 20
6.2.5. Hierarchiczna struktura indeksu WIG 20
6.3. Optymalizacja zysku i ryzyka - granica efektywna
6.3.1. Granica efektywna - model Markowitza
6.3.2. Granica efektywna - model jednowskaźnikowy
6.3.3. Granica efektywna indeksu WIG
6.4. Równoważenie niekorzystnych zmian cen za pomocą dźwigni - instrumenty terminowe i pochodne
6.4.1. Zabezpieczenie krótkie
6.4.2. Zabezpieczenie długie
6.4.3. Wybrane strategie opcyjnie
6.4.4. Rynek instrumentów pochodnych GPW w Warszawie
6.5. Dywersyfikacja z dźwignią -strategie zabezpieczające
6.5.1. Sztywne strategie zabezpieczające
6.5.2. Elastyczne strategie zabezpieczające
Strategia zabezpieczająca delta
Strategia zabezpieczająca delta-gamma

Zakończenie
Aneks A. Elementy rachunku prawdopodobieństwa stosowane w modelowaniu zjawisk finansowych
Aneks B. Miary ryzyka rynkowego
Dodatek

Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny
--- Pozycja niedostępna.---
Klienci, którzy kupili „Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny”, kupili także:
<b>Medytacja w życiu codziennym</b>, <font color="navy">Maciej Wielobób</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Septem</font>
Medytacja w życiu codziennym, Maciej Wielobób, Wydawnictwo Septem
<b>Inwestycyjny boom Siła spokoju i mądrej strategii</b>, <font color="navy">Mark Shipman</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Onepress</font>
Inwestycyjny boom Siła spokoju i mądrej strategii, Mark Shipman, Wydawnictwo Onepress
<b>Dyplom z Internetu Jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe? Wydanie II</b>, <font color="navy">Kazimierz Pawlik, Radosław Zenderowski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo CEDEWU</font>
Dyplom z Internetu Jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe? Wydanie II, Kazimierz Pawlik, Radosław Zenderowski, Wydawnictwo CEDEWU
<b>Tablice informatyczne. Node.js</b>, <font color="navy">Mariusz Walczak</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Tablice informatyczne. Node.js, Mariusz Walczak, Wydawnictwo HELION
<b>Polak w świecie finansów</b>, <font color="navy">Dominika Maison</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Polak w świecie finansów, Dominika Maison, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Wzorce implementacyjne</b>, <font color="navy">Kent Beck</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Wzorce implementacyjne, Kent Beck, Wydawnictwo HELION
<b>Konstrukcja nadwozi samochodów osobowych i pochodnych</b>, <font color="navy">Andrzej Zieliński</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WKiŁ</font>
Konstrukcja nadwozi samochodów osobowych i pochodnych, Andrzej Zieliński, Wydawnictwo WKiŁ
<b>Biznesplan w małej firmie Wydanie II zaktualizowane</b>, <font color="navy">Colin Barrow, Paul Barrow, Robert Brown</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Onepress</font>
Biznesplan w małej firmie Wydanie II zaktualizowane, Colin Barrow, Paul Barrow, Robert Brown, Wydawnictwo Onepress
<b>Spawanie gazowe i cięcie tlenowe</b>, <font color="navy">Jerzy Mizerski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo REA</font>
Spawanie gazowe i cięcie tlenowe, Jerzy Mizerski, Wydawnictwo REA
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo PWE
 Kategoria:
 SQL
Bazy danych i PostgreSQL od podstaw

Bazy danych i PostgreSQL od podstaw

89.00zł
71.20zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
Arytmetyka komputerów w praktyce + CD Sławomir Gryś Naukowe PWN
Ekonomia polityczna Unii Europejskiej i jej problemy Kazimierz Tarchalski WNT
Kwalifikacje E.14 i EE.09. Podstawy programowania w języku JavaScript. Ćwiczenia praktyczne do nauki zawodu technik info Piotr Siewniak HELION
Access 2007 PL ćwiczenia praktyczne Danuta Mendrala, Marcin Szeliga HELION
Systemy uczące się Rozpoznawanie wzorców analiza skupień i redukcja wymiarowości Mirosław Krzyśko, Waldemar Wołyński, Tomasz Górecki, Michał Skorzybut WNT
Biologia Chemia Fizyka Jakie to proste! Carol Vorderman Arkady
Modelowanie danych Sharon Allen HELION
Podstawy fizyki atomu Zofia Leś Naukowe PWN
Programowanie strukturalne i obiektowe Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Wydanie II poprawione Tomasz Rudny HELION

piątek, 19 styczeń 2018   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami