Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Ekonometria » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 Prószyński i S-ka
Szalona historia komputerów

Szalona historia komputerów

32.00zł
25.60zł
Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny 62.90zł
Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny

Autor: Tadeusz Winkler-Drews

ISBN: 978-83-208-1838-3

Ilość stron: 260

Data wydania: 12/2009

Postępująca globalizacja rynków finansowych sprawia, że zaczynają one funkcjonować jako jeden ogromny rynek, na którym szybko rosną obroty, a wraz z nimi rośnie poziom ryzyka finansowego.

Jednym z rodzajów ryzyka, mającym duże znaczenie, jest ryzyko zmiany ceny, w której zwykle skupiają się efekty oddziaływania wszystkich czynników ryzyka i ich wzajemnych zależności.

W książce autor przedstawił:
• ryzyko w zarządzaniu;
• analizę i modelowanie cen na rynkach kapitałowych;
• deterministyczne i stochastyczne modele zmiany ceny;
• wrażliwość cen instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe;
• strategie zarządzania ryzykiem zmiany ceny instrumentów finansowych.

Książka jest przeznaczona dla wykładowców i studentów na kierunkach ekonomicznych wyższych uczelni.

Rozdziały:

1. Ryzyko w zarządzaniu
1.1. Aspekt niepewności w procesie zarządzania
1.2. Aspekt ryzyka w procesie zarządzania

2. Analiza i modelowanie cen na rynkach kapitałowych
2.1. Kształtowanie się cen na rynkach kapitałowych
2.2. Właściwości stóp zwrotu

3. Deterministyczne modele zmiany ceny - szacowanie ceny instrumentów finansowych
3.1. Szacowanie ceny instrumentów obarczonych ryzykiem - modele wyceny akcji
3.1.1. Model stałej wartości dywidendy (model zerowego wzrostu dywidendy)
3.1.2. Model stałego wzrostu dywidendy (model Gordona-Shapiro)
3.1.3. Model zmiennego wzrostu dywidendy (model dwóch faz)
3.2. Szacowanie ceny instrumentów pozbawionych ryzyka - modele wyceny obligacji
3.2.1. Wycena obligacji metodą dochodów zdyskontowanych
3.2.2. Aproksymacja ceny obligacji z zastosowaniem duration
3.2.3. Aproksymacja ceny obligacji z zastosowaniem wypukłości
3.3. Szacowanie ceny instrumentów pochodnych - modele wyceny opcji
3.3.1. Modele dyskretne wyceny opcji
Model Coxa-Rossa-Rubinsteina
3.3.2. Modele z czasem ciągłym wyceny opcji
Model Blacka-Scholesa (wycena opcji przez portfel bez ryzyka)
3.4. Szacowanie ceny instrumentów terminowych - wycena kontraktów
terminowych

4. Stochastyczne modele zmiany ceny - ewolucja ceny instrumentów finansowych
4.1. Modelowanie spontanicznych fluktuacji cenowych - ewolucja ceny akcji
4.1.1. Modele dyskretne
Model zmiany ceny o stalą wartość
Model zmiany ceny o stalą wartość procentową
Model zmiany ceny ze stalą krotnością
4.1.2. Modele z czasem ciągłym
Geometryczny ruch Browna
4.2. Modelowanie zmian ceny zdeterminowanej - ewolucja ceny obligacji
4.2.1. Jednoczynnikowe modele arbitrażowe
Model Mertona
Model Coxa-Ingersolla-Rossa
4.2.2. Modele deformacji
Model Heatha-Jarrowa-Mortona
Lognormal Forward LIBOR Model

5. Wrażliwość ceny instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe
5.1. Istota ryzyka rynkowego
5.2. Istota miar wrażliwości
5.3. Wrażliwość instrumentów obarczonych ryzykiem (akcji)
5.4. Wrażliwość instrumentów pozbawionych ryzyka (obligacji)
5.5. Wrażliwość instrumentów terminowych
5.6. Wrażliwość instrumentów pochodnych (opcji)

6. Strategie zarządzania ryzykiem zmiany ceny instrumentów finansowych
6.1. Rozproszenie ryzyka - dywersyfikacja
6.1.1. Dywersyfikacja ryzyka indeksu WIG 20
6.1.2. Ryzyko jednego składnika względem ryzyka portfela
6.1.3. Wartość zagrożona portfela
6.2. Kompensowanie fluktuacji ceny - korelacja
6.2.1. Portfel jako przestrzeń ultrametryczna
6.2.2. Taksonomie portfela inwestycyjnego - nieliniowe porządkowanie
zbioru aktywów
6.2.3. Taksonomia indeksu WIG 20
6.2.4. Niehierarchiczna struktura indeksu WIG 20
6.2.5. Hierarchiczna struktura indeksu WIG 20
6.3. Optymalizacja zysku i ryzyka - granica efektywna
6.3.1. Granica efektywna - model Markowitza
6.3.2. Granica efektywna - model jednowskaźnikowy
6.3.3. Granica efektywna indeksu WIG
6.4. Równoważenie niekorzystnych zmian cen za pomocą dźwigni - instrumenty terminowe i pochodne
6.4.1. Zabezpieczenie krótkie
6.4.2. Zabezpieczenie długie
6.4.3. Wybrane strategie opcyjnie
6.4.4. Rynek instrumentów pochodnych GPW w Warszawie
6.5. Dywersyfikacja z dźwignią -strategie zabezpieczające
6.5.1. Sztywne strategie zabezpieczające
6.5.2. Elastyczne strategie zabezpieczające
Strategia zabezpieczająca delta
Strategia zabezpieczająca delta-gamma

Zakończenie
Aneks A. Elementy rachunku prawdopodobieństwa stosowane w modelowaniu zjawisk finansowych
Aneks B. Miary ryzyka rynkowego
Dodatek

Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny
--- Pozycja niedostępna.---
Klienci, którzy kupili „Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny”, kupili także:
<b>Co cię nie zabije, to cię wzmocni i inne motywacyjne bzdury</b>, <font color="navy">James Adonis</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Co cię nie zabije, to cię wzmocni i inne motywacyjne bzdury, James Adonis, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Byłbym zapomniał</b>, <font color="navy">Cezary Pazura</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Editio</font>
Byłbym zapomniał, Cezary Pazura, Wydawnictwo Editio
<b>Zen stosowania CSS źródło oświecenia dla projektantów stron WWW</b>, <font color="navy">Dave Shea, Molly E. Holzschlag</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Zen stosowania CSS źródło oświecenia dla projektantów stron WWW, Dave Shea, Molly E. Holzschlag, Wydawnictwo HELION
<b>Trening psów dla bystrzaków</b>, <font color="navy">Jack Volhard, Wendy Volhard</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Onepress</font>
Trening psów dla bystrzaków, Jack Volhard, Wendy Volhard, Wydawnictwo Onepress
<b>Interaktywna wizualizacja danych</b>, <font color="navy">Scott Murray</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Interaktywna wizualizacja danych, Scott Murray, Wydawnictwo HELION
<b>C# i .NET</b>, <font color="navy">Stephen C. Perry</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
C# i .NET, Stephen C. Perry, Wydawnictwo HELION
<b>Ciepłownictwo Wydanie II</b>, <font color="navy">Autor: Aleksander Szkarowski, Leszek Łatowski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Ciepłownictwo Wydanie II, Autor: Aleksander Szkarowski, Leszek Łatowski, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Rozpływ energii akustycznych źródeł rzeczywistych</b>, <font color="navy">Stefan Weyna</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WNT</font>
Rozpływ energii akustycznych źródeł rzeczywistych, Stefan Weyna, Wydawnictwo WNT
<b>Harvard Business Review Zarządzanie wzrostem przychodów</b>, <font color="navy">Harvard Business School Press</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Onepress</font>
Harvard Business Review Zarządzanie wzrostem przychodów, Harvard Business School Press, Wydawnictwo Onepress
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo PWE
 Kategoria:
 SQL
MySQL szybki start wydanie II

MySQL szybki start wydanie II

82.95zł
60.55zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
C++. 50 efektywnych sposobów na udoskonalenie Twoich programów Scott Meyers HELION
UML inżynieria oprogramowania wydanie II Perdita Stevens HELION
Modelowanie danych Sharon Allen HELION
100 sposobów na tworzenie robotów sieciowych Kevin Hemenway, Tara Calishain HELION
Prolog Programowanie W.F. Clocksin, C.S. Mellish HELION
Ubuntu Serwer Oficjalny podręcznik Wydanie II Kyle Rankin, Benjamin Mako Hill HELION
Projekt Feniks. Powieść o IT, modelu DevOps i o tym, jak pomóc firmie w odniesieniu sukcesu Gene Kim, Kevin Behr, George Spafford HELION
Pamięć genialna! Poznaj triki i wskazówki mistrza Dominic O'Brien Sensus
Podstawy fizyki Tom 4 Wydanie 2 David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker Naukowe PWN

poniedziałek, 21 styczeń 2019   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami