Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Ekonometria » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 Difin
Prezentacja profesjonalna Teoria i praktyka

Prezentacja profesjonalna Teoria i praktyka

39.00zł
33.15zł
Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny 62.90zł
Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny

Autor: Tadeusz Winkler-Drews

ISBN: 978-83-208-1838-3

Ilość stron: 260

Data wydania: 12/2009

Postępująca globalizacja rynków finansowych sprawia, że zaczynają one funkcjonować jako jeden ogromny rynek, na którym szybko rosną obroty, a wraz z nimi rośnie poziom ryzyka finansowego.

Jednym z rodzajów ryzyka, mającym duże znaczenie, jest ryzyko zmiany ceny, w której zwykle skupiają się efekty oddziaływania wszystkich czynników ryzyka i ich wzajemnych zależności.

W książce autor przedstawił:
• ryzyko w zarządzaniu;
• analizę i modelowanie cen na rynkach kapitałowych;
• deterministyczne i stochastyczne modele zmiany ceny;
• wrażliwość cen instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe;
• strategie zarządzania ryzykiem zmiany ceny instrumentów finansowych.

Książka jest przeznaczona dla wykładowców i studentów na kierunkach ekonomicznych wyższych uczelni.

Rozdziały:

1. Ryzyko w zarządzaniu
1.1. Aspekt niepewności w procesie zarządzania
1.2. Aspekt ryzyka w procesie zarządzania

2. Analiza i modelowanie cen na rynkach kapitałowych
2.1. Kształtowanie się cen na rynkach kapitałowych
2.2. Właściwości stóp zwrotu

3. Deterministyczne modele zmiany ceny - szacowanie ceny instrumentów finansowych
3.1. Szacowanie ceny instrumentów obarczonych ryzykiem - modele wyceny akcji
3.1.1. Model stałej wartości dywidendy (model zerowego wzrostu dywidendy)
3.1.2. Model stałego wzrostu dywidendy (model Gordona-Shapiro)
3.1.3. Model zmiennego wzrostu dywidendy (model dwóch faz)
3.2. Szacowanie ceny instrumentów pozbawionych ryzyka - modele wyceny obligacji
3.2.1. Wycena obligacji metodą dochodów zdyskontowanych
3.2.2. Aproksymacja ceny obligacji z zastosowaniem duration
3.2.3. Aproksymacja ceny obligacji z zastosowaniem wypukłości
3.3. Szacowanie ceny instrumentów pochodnych - modele wyceny opcji
3.3.1. Modele dyskretne wyceny opcji
Model Coxa-Rossa-Rubinsteina
3.3.2. Modele z czasem ciągłym wyceny opcji
Model Blacka-Scholesa (wycena opcji przez portfel bez ryzyka)
3.4. Szacowanie ceny instrumentów terminowych - wycena kontraktów
terminowych

4. Stochastyczne modele zmiany ceny - ewolucja ceny instrumentów finansowych
4.1. Modelowanie spontanicznych fluktuacji cenowych - ewolucja ceny akcji
4.1.1. Modele dyskretne
Model zmiany ceny o stalą wartość
Model zmiany ceny o stalą wartość procentową
Model zmiany ceny ze stalą krotnością
4.1.2. Modele z czasem ciągłym
Geometryczny ruch Browna
4.2. Modelowanie zmian ceny zdeterminowanej - ewolucja ceny obligacji
4.2.1. Jednoczynnikowe modele arbitrażowe
Model Mertona
Model Coxa-Ingersolla-Rossa
4.2.2. Modele deformacji
Model Heatha-Jarrowa-Mortona
Lognormal Forward LIBOR Model

5. Wrażliwość ceny instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe
5.1. Istota ryzyka rynkowego
5.2. Istota miar wrażliwości
5.3. Wrażliwość instrumentów obarczonych ryzykiem (akcji)
5.4. Wrażliwość instrumentów pozbawionych ryzyka (obligacji)
5.5. Wrażliwość instrumentów terminowych
5.6. Wrażliwość instrumentów pochodnych (opcji)

6. Strategie zarządzania ryzykiem zmiany ceny instrumentów finansowych
6.1. Rozproszenie ryzyka - dywersyfikacja
6.1.1. Dywersyfikacja ryzyka indeksu WIG 20
6.1.2. Ryzyko jednego składnika względem ryzyka portfela
6.1.3. Wartość zagrożona portfela
6.2. Kompensowanie fluktuacji ceny - korelacja
6.2.1. Portfel jako przestrzeń ultrametryczna
6.2.2. Taksonomie portfela inwestycyjnego - nieliniowe porządkowanie
zbioru aktywów
6.2.3. Taksonomia indeksu WIG 20
6.2.4. Niehierarchiczna struktura indeksu WIG 20
6.2.5. Hierarchiczna struktura indeksu WIG 20
6.3. Optymalizacja zysku i ryzyka - granica efektywna
6.3.1. Granica efektywna - model Markowitza
6.3.2. Granica efektywna - model jednowskaźnikowy
6.3.3. Granica efektywna indeksu WIG
6.4. Równoważenie niekorzystnych zmian cen za pomocą dźwigni - instrumenty terminowe i pochodne
6.4.1. Zabezpieczenie krótkie
6.4.2. Zabezpieczenie długie
6.4.3. Wybrane strategie opcyjnie
6.4.4. Rynek instrumentów pochodnych GPW w Warszawie
6.5. Dywersyfikacja z dźwignią -strategie zabezpieczające
6.5.1. Sztywne strategie zabezpieczające
6.5.2. Elastyczne strategie zabezpieczające
Strategia zabezpieczająca delta
Strategia zabezpieczająca delta-gamma

Zakończenie
Aneks A. Elementy rachunku prawdopodobieństwa stosowane w modelowaniu zjawisk finansowych
Aneks B. Miary ryzyka rynkowego
Dodatek

Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny
--- Pozycja niedostępna.---
Klienci, którzy kupili „Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny”, kupili także:
<b>Technika chłodnicza Poradnik</b>, <font color="navy">Dariusz Butrymowicz, Piotr Baj, Kamil Śmierciew</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Technika chłodnicza Poradnik, Dariusz Butrymowicz, Piotr Baj, Kamil Śmierciew, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Matematyka w ekonomii Modele i metody Tom 2 Elementarny rachunek różniczkowy</b>, <font color="navy">Adam Ostoja-Ostaszewski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Matematyka w ekonomii Modele i metody Tom 2 Elementarny rachunek różniczkowy, Adam Ostoja-Ostaszewski, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Newton</b>, <font color="navy">Jerzy Kierul</font>, <font color="green"> Wydawnictwo PIW</font>
Newton, Jerzy Kierul, Wydawnictwo PIW
<b>Zbiorniki metalowe na ciecze i gazy</b>, <font color="navy">Jerzy Ziółko</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Arkady</font>
Zbiorniki metalowe na ciecze i gazy, Jerzy Ziółko, Wydawnictwo Arkady
<b>Elementy teoretycznych podstaw informatyki</b>, <font color="navy">Marian Chudy</font>, <font color="green"> Wydawnictwo EXIT</font>
Elementy teoretycznych podstaw informatyki, Marian Chudy, Wydawnictwo EXIT
<b>Niezapracowani Jak zbudować biznes marzeń i jeździć na wakacje 7 razy w roku</b>, <font color="navy">Filip Nowicki</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Niezapracowani Jak zbudować biznes marzeń i jeździć na wakacje 7 razy w roku, Filip Nowicki, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Superstrategie dla rodziców Psychologia doskonałego rodzicielstwa, czyli jak wychować szczęśliwe dziecko</b>, <font color="navy">Stephen Briers</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Sensus</font>
Superstrategie dla rodziców Psychologia doskonałego rodzicielstwa, czyli jak wychować szczęśliwe dziecko, Stephen Briers, Wydawnictwo Sensus
<b>Fotografia żywności od kuchni</b>, <font color="navy">Teri Campbell</font>, <font color="green"> Wydawnictwo GALAKTYKA</font>
Fotografia żywności od kuchni, Teri Campbell, Wydawnictwo GALAKTYKA
<b>Po prostu JavaScript i Ajax Wydanie VII</b>, <font color="navy">Tom Negrino, Dori Smith</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Po prostu JavaScript i Ajax Wydanie VII, Tom Negrino, Dori Smith, Wydawnictwo HELION
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo PWE
 Kategoria:
 Energetyka
Fotowoltaika w teorii i praktyce

Fotowoltaika w teorii i praktyce

82.00zł
65.60zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
Egzamin 70-412: Konfigurowanie zaawansowanych usług Windows Server 2012 R2 J. C. Mackin, Orin Thomas Microsoft Press
Projekt Feniks. Powieść o IT, modelu DevOps i o tym, jak pomóc firmie w odniesieniu sukcesu Gene Kim, Kevin Behr, George Spafford HELION
Biologia Chemia Fizyka Jakie to proste! Carol Vorderman Arkady
Linux dla programistów i użytkowników Graham Glass, King Ables HELION
Systemy Informacji Geograficznej Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS Leszek Litwin, Grzegorz Myrda HELION
PHP i MySQL wprowadzenie Wydanie II Michele Davis, Jon Phillips HELION
ECDL Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych Przewodnik Tom II Leszek Litwin HELION
Podstawy fizyki Tom 3 Wydanie 2 David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker Naukowe PWN
Android. Programowanie aplikacji. Rusz głową Dawn Griffiths, David Griffiths HELION

środa, 17 październik 2018   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami