Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Ekonometria » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 Prószyński i S-ka
Historia Ziemi Od gwiezdnego pyłu do żyjącej planety

Historia Ziemi Od gwiezdnego pyłu do żyjącej planety

39.90zł
31.92zł
Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny 62.90zł
Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny

Autor: Tadeusz Winkler-Drews

ISBN: 978-83-208-1838-3

Ilość stron: 260

Data wydania: 12/2009

Postępująca globalizacja rynków finansowych sprawia, że zaczynają one funkcjonować jako jeden ogromny rynek, na którym szybko rosną obroty, a wraz z nimi rośnie poziom ryzyka finansowego.

Jednym z rodzajów ryzyka, mającym duże znaczenie, jest ryzyko zmiany ceny, w której zwykle skupiają się efekty oddziaływania wszystkich czynników ryzyka i ich wzajemnych zależności.

W książce autor przedstawił:
• ryzyko w zarządzaniu;
• analizę i modelowanie cen na rynkach kapitałowych;
• deterministyczne i stochastyczne modele zmiany ceny;
• wrażliwość cen instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe;
• strategie zarządzania ryzykiem zmiany ceny instrumentów finansowych.

Książka jest przeznaczona dla wykładowców i studentów na kierunkach ekonomicznych wyższych uczelni.

Rozdziały:

1. Ryzyko w zarządzaniu
1.1. Aspekt niepewności w procesie zarządzania
1.2. Aspekt ryzyka w procesie zarządzania

2. Analiza i modelowanie cen na rynkach kapitałowych
2.1. Kształtowanie się cen na rynkach kapitałowych
2.2. Właściwości stóp zwrotu

3. Deterministyczne modele zmiany ceny - szacowanie ceny instrumentów finansowych
3.1. Szacowanie ceny instrumentów obarczonych ryzykiem - modele wyceny akcji
3.1.1. Model stałej wartości dywidendy (model zerowego wzrostu dywidendy)
3.1.2. Model stałego wzrostu dywidendy (model Gordona-Shapiro)
3.1.3. Model zmiennego wzrostu dywidendy (model dwóch faz)
3.2. Szacowanie ceny instrumentów pozbawionych ryzyka - modele wyceny obligacji
3.2.1. Wycena obligacji metodą dochodów zdyskontowanych
3.2.2. Aproksymacja ceny obligacji z zastosowaniem duration
3.2.3. Aproksymacja ceny obligacji z zastosowaniem wypukłości
3.3. Szacowanie ceny instrumentów pochodnych - modele wyceny opcji
3.3.1. Modele dyskretne wyceny opcji
Model Coxa-Rossa-Rubinsteina
3.3.2. Modele z czasem ciągłym wyceny opcji
Model Blacka-Scholesa (wycena opcji przez portfel bez ryzyka)
3.4. Szacowanie ceny instrumentów terminowych - wycena kontraktów
terminowych

4. Stochastyczne modele zmiany ceny - ewolucja ceny instrumentów finansowych
4.1. Modelowanie spontanicznych fluktuacji cenowych - ewolucja ceny akcji
4.1.1. Modele dyskretne
Model zmiany ceny o stalą wartość
Model zmiany ceny o stalą wartość procentową
Model zmiany ceny ze stalą krotnością
4.1.2. Modele z czasem ciągłym
Geometryczny ruch Browna
4.2. Modelowanie zmian ceny zdeterminowanej - ewolucja ceny obligacji
4.2.1. Jednoczynnikowe modele arbitrażowe
Model Mertona
Model Coxa-Ingersolla-Rossa
4.2.2. Modele deformacji
Model Heatha-Jarrowa-Mortona
Lognormal Forward LIBOR Model

5. Wrażliwość ceny instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe
5.1. Istota ryzyka rynkowego
5.2. Istota miar wrażliwości
5.3. Wrażliwość instrumentów obarczonych ryzykiem (akcji)
5.4. Wrażliwość instrumentów pozbawionych ryzyka (obligacji)
5.5. Wrażliwość instrumentów terminowych
5.6. Wrażliwość instrumentów pochodnych (opcji)

6. Strategie zarządzania ryzykiem zmiany ceny instrumentów finansowych
6.1. Rozproszenie ryzyka - dywersyfikacja
6.1.1. Dywersyfikacja ryzyka indeksu WIG 20
6.1.2. Ryzyko jednego składnika względem ryzyka portfela
6.1.3. Wartość zagrożona portfela
6.2. Kompensowanie fluktuacji ceny - korelacja
6.2.1. Portfel jako przestrzeń ultrametryczna
6.2.2. Taksonomie portfela inwestycyjnego - nieliniowe porządkowanie
zbioru aktywów
6.2.3. Taksonomia indeksu WIG 20
6.2.4. Niehierarchiczna struktura indeksu WIG 20
6.2.5. Hierarchiczna struktura indeksu WIG 20
6.3. Optymalizacja zysku i ryzyka - granica efektywna
6.3.1. Granica efektywna - model Markowitza
6.3.2. Granica efektywna - model jednowskaźnikowy
6.3.3. Granica efektywna indeksu WIG
6.4. Równoważenie niekorzystnych zmian cen za pomocą dźwigni - instrumenty terminowe i pochodne
6.4.1. Zabezpieczenie krótkie
6.4.2. Zabezpieczenie długie
6.4.3. Wybrane strategie opcyjnie
6.4.4. Rynek instrumentów pochodnych GPW w Warszawie
6.5. Dywersyfikacja z dźwignią -strategie zabezpieczające
6.5.1. Sztywne strategie zabezpieczające
6.5.2. Elastyczne strategie zabezpieczające
Strategia zabezpieczająca delta
Strategia zabezpieczająca delta-gamma

Zakończenie
Aneks A. Elementy rachunku prawdopodobieństwa stosowane w modelowaniu zjawisk finansowych
Aneks B. Miary ryzyka rynkowego
Dodatek

Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny
--- Pozycja niedostępna.---
Klienci, którzy kupili „Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny”, kupili także:
<b>Podstawy konstrukcji maszyn</b>, <font color="navy">Krzysztof Grzelak, Janusz Telega, Janusz Torzewski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WSiP</font>
Podstawy konstrukcji maszyn, Krzysztof Grzelak, Janusz Telega, Janusz Torzewski, Wydawnictwo WSiP
<b>Wybrane metody planowania optymalnych trajektorii robotów manipulacyjnych</b>, <font color="navy">Mirosław Galicki</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WNT</font>
Wybrane metody planowania optymalnych trajektorii robotów manipulacyjnych, Mirosław Galicki, Wydawnictwo WNT
<b>Jak nauczyć fizyki swojego psa</b>, <font color="navy">Chad Orzel</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Prószyński</font>
Jak nauczyć fizyki swojego psa, Chad Orzel, Wydawnictwo Prószyński
<b>Bezpieczeństwo sieci w Linuksie. Wykrywanie ataków i obrona przed nimi za pomocą iptables, psad i fwsnort</b>, <font color="navy">Michael Rash</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Bezpieczeństwo sieci w Linuksie. Wykrywanie ataków i obrona przed nimi za pomocą iptables, psad i fwsnort, Michael Rash, Wydawnictwo HELION
<b>jQuery Od nowicjusza do wojownika ninja</b>, <font color="navy">Earle Castledine, Craig Sharkie</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
jQuery Od nowicjusza do wojownika ninja, Earle Castledine, Craig Sharkie, Wydawnictwo HELION
<b>Ubuntu Oficjalny podręcznik. Wydanie VIII</b>, <font color="navy">Matthew Helmke, Elizabeth K. Joseph, Jose Antonio Rey, Philip Ballew</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Ubuntu Oficjalny podręcznik. Wydanie VIII, Matthew Helmke, Elizabeth K. Joseph, Jose Antonio Rey, Philip Ballew, Wydawnictwo HELION
<b>Zarządzanie czasem Strategie dla administratorów systemów</b>, <font color="navy">Thomas Limoncelli</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Zarządzanie czasem Strategie dla administratorów systemów, Thomas Limoncelli, Wydawnictwo HELION
<b>Samoloty bojowe II wojny światowej Tom 1</b>, <font color="navy">Andrzej Zasieczny</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Alma-Press</font>
Samoloty bojowe II wojny światowej Tom 1, Andrzej Zasieczny, Wydawnictwo Alma-Press
<b>Mikroprocesory AT91SAM9 w przykładach</b>, <font color="navy">Robert Brzoza-Woch</font>, <font color="green"> Wydawnictwo BTC</font>
Mikroprocesory AT91SAM9 w przykładach, Robert Brzoza-Woch, Wydawnictwo BTC
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo PWE
 Kategoria:
 Algorytmy
Naczelny Algorytm. Jak jego odkrycie zmieni nasz świat

Naczelny Algorytm. Jak jego odkrycie zmieni nasz świat

49.00zł
34.30zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
Projektowanie gier Podstawy Wydanie II Ernest Adams HELION
Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych Stanisław Wrycza, Bartosz Marcinkowski, Krzysztof Wyrzykowski HELION
Fizyka dla programistów gier David M. Bourg HELION
Kwalifikacje E.14 i EE.09. Podstawy programowania w języku JavaScript. Ćwiczenia praktyczne do nauki zawodu technik info Piotr Siewniak HELION
Energia jądrowa wczoraj i dziś Wydanie 2 Grzegorz Jezierski WNT
UML 2.1 ćwiczenia Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Wryczy HELION
JavaScript mocne strony Douglas Crockford HELION
Systemy uczące się Wydanie 2 Paweł Cichosz WNT
Bionika Wydanie 2 Ewaryst Tkacz, Przemysław Borys WNT

piątek, 24 listopad 2017   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami