Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Ekonometria » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 Difin
Informatyzacja procedur celnych

Informatyzacja procedur celnych

55.00zł
46.75zł
Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny 62.90zł
Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny

Autor: Tadeusz Winkler-Drews

ISBN: 978-83-208-1838-3

Ilość stron: 260

Data wydania: 12/2009

Postępująca globalizacja rynków finansowych sprawia, że zaczynają one funkcjonować jako jeden ogromny rynek, na którym szybko rosną obroty, a wraz z nimi rośnie poziom ryzyka finansowego.

Jednym z rodzajów ryzyka, mającym duże znaczenie, jest ryzyko zmiany ceny, w której zwykle skupiają się efekty oddziaływania wszystkich czynników ryzyka i ich wzajemnych zależności.

W książce autor przedstawił:
• ryzyko w zarządzaniu;
• analizę i modelowanie cen na rynkach kapitałowych;
• deterministyczne i stochastyczne modele zmiany ceny;
• wrażliwość cen instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe;
• strategie zarządzania ryzykiem zmiany ceny instrumentów finansowych.

Książka jest przeznaczona dla wykładowców i studentów na kierunkach ekonomicznych wyższych uczelni.

Rozdziały:

1. Ryzyko w zarządzaniu
1.1. Aspekt niepewności w procesie zarządzania
1.2. Aspekt ryzyka w procesie zarządzania

2. Analiza i modelowanie cen na rynkach kapitałowych
2.1. Kształtowanie się cen na rynkach kapitałowych
2.2. Właściwości stóp zwrotu

3. Deterministyczne modele zmiany ceny - szacowanie ceny instrumentów finansowych
3.1. Szacowanie ceny instrumentów obarczonych ryzykiem - modele wyceny akcji
3.1.1. Model stałej wartości dywidendy (model zerowego wzrostu dywidendy)
3.1.2. Model stałego wzrostu dywidendy (model Gordona-Shapiro)
3.1.3. Model zmiennego wzrostu dywidendy (model dwóch faz)
3.2. Szacowanie ceny instrumentów pozbawionych ryzyka - modele wyceny obligacji
3.2.1. Wycena obligacji metodą dochodów zdyskontowanych
3.2.2. Aproksymacja ceny obligacji z zastosowaniem duration
3.2.3. Aproksymacja ceny obligacji z zastosowaniem wypukłości
3.3. Szacowanie ceny instrumentów pochodnych - modele wyceny opcji
3.3.1. Modele dyskretne wyceny opcji
Model Coxa-Rossa-Rubinsteina
3.3.2. Modele z czasem ciągłym wyceny opcji
Model Blacka-Scholesa (wycena opcji przez portfel bez ryzyka)
3.4. Szacowanie ceny instrumentów terminowych - wycena kontraktów
terminowych

4. Stochastyczne modele zmiany ceny - ewolucja ceny instrumentów finansowych
4.1. Modelowanie spontanicznych fluktuacji cenowych - ewolucja ceny akcji
4.1.1. Modele dyskretne
Model zmiany ceny o stalą wartość
Model zmiany ceny o stalą wartość procentową
Model zmiany ceny ze stalą krotnością
4.1.2. Modele z czasem ciągłym
Geometryczny ruch Browna
4.2. Modelowanie zmian ceny zdeterminowanej - ewolucja ceny obligacji
4.2.1. Jednoczynnikowe modele arbitrażowe
Model Mertona
Model Coxa-Ingersolla-Rossa
4.2.2. Modele deformacji
Model Heatha-Jarrowa-Mortona
Lognormal Forward LIBOR Model

5. Wrażliwość ceny instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe
5.1. Istota ryzyka rynkowego
5.2. Istota miar wrażliwości
5.3. Wrażliwość instrumentów obarczonych ryzykiem (akcji)
5.4. Wrażliwość instrumentów pozbawionych ryzyka (obligacji)
5.5. Wrażliwość instrumentów terminowych
5.6. Wrażliwość instrumentów pochodnych (opcji)

6. Strategie zarządzania ryzykiem zmiany ceny instrumentów finansowych
6.1. Rozproszenie ryzyka - dywersyfikacja
6.1.1. Dywersyfikacja ryzyka indeksu WIG 20
6.1.2. Ryzyko jednego składnika względem ryzyka portfela
6.1.3. Wartość zagrożona portfela
6.2. Kompensowanie fluktuacji ceny - korelacja
6.2.1. Portfel jako przestrzeń ultrametryczna
6.2.2. Taksonomie portfela inwestycyjnego - nieliniowe porządkowanie
zbioru aktywów
6.2.3. Taksonomia indeksu WIG 20
6.2.4. Niehierarchiczna struktura indeksu WIG 20
6.2.5. Hierarchiczna struktura indeksu WIG 20
6.3. Optymalizacja zysku i ryzyka - granica efektywna
6.3.1. Granica efektywna - model Markowitza
6.3.2. Granica efektywna - model jednowskaźnikowy
6.3.3. Granica efektywna indeksu WIG
6.4. Równoważenie niekorzystnych zmian cen za pomocą dźwigni - instrumenty terminowe i pochodne
6.4.1. Zabezpieczenie krótkie
6.4.2. Zabezpieczenie długie
6.4.3. Wybrane strategie opcyjnie
6.4.4. Rynek instrumentów pochodnych GPW w Warszawie
6.5. Dywersyfikacja z dźwignią -strategie zabezpieczające
6.5.1. Sztywne strategie zabezpieczające
6.5.2. Elastyczne strategie zabezpieczające
Strategia zabezpieczająca delta
Strategia zabezpieczająca delta-gamma

Zakończenie
Aneks A. Elementy rachunku prawdopodobieństwa stosowane w modelowaniu zjawisk finansowych
Aneks B. Miary ryzyka rynkowego
Dodatek

Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny
--- Pozycja niedostępna.---
Klienci, którzy kupili „Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny”, kupili także:
<b>Enterprise JavaBeans 3.0 wydanie V</b>, <font color="navy">Bill Burke, Richard Monson-Haefel</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Enterprise JavaBeans 3.0 wydanie V, Bill Burke, Richard Monson-Haefel, Wydawnictwo HELION
<b>Windows Server 2008 R2 Usługi pulpitu zdalnego Resource Kit</b>, <font color="navy">Christa Anderson, Kristin L. Griffin, Microsoft Remote Desktop Virtual</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Microsoft Press</font>
Windows Server 2008 R2 Usługi pulpitu zdalnego Resource Kit, Christa Anderson, Kristin L. Griffin, Microsoft Remote Desktop Virtual, Wydawnictwo Microsoft Press
<b>PostgreSQL</b>, <font color="navy">Zdzisław Dybikowski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
PostgreSQL, Zdzisław Dybikowski, Wydawnictwo HELION
<b>JavaServer Faces i Eclipse Galileo Tworzenie aplikacji WWW</b>, <font color="navy">Andrzej Marciniak</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
JavaServer Faces i Eclipse Galileo Tworzenie aplikacji WWW, Andrzej Marciniak, Wydawnictwo HELION
<b>Fizyka dla gimnazjalistów to proste</b>, <font color="navy">Renata Mechowina</font>, <font color="green"> Wydawnictwo RM</font>
Fizyka dla gimnazjalistów to proste, Renata Mechowina, Wydawnictwo RM
<b>Co ludzie sukcesu robią przed śniadaniem</b>, <font color="navy">Laura Vanderkam</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Onepress</font>
Co ludzie sukcesu robią przed śniadaniem, Laura Vanderkam, Wydawnictwo Onepress
<b>Inżynieria powierzchni</b>, <font color="navy">Marek Bilcharski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Inżynieria powierzchni, Marek Bilcharski, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Rachunkowość zabezpieczeń</b>, <font color="navy">Piotr Woźniak, Roman Seredyński</font>, <font color="green"> Wydawnictwo ODDK</font>
Rachunkowość zabezpieczeń, Piotr Woźniak, Roman Seredyński, Wydawnictwo ODDK
<b>Logistyka operacyjna</b>, <font color="navy">Krzysztof Ficoń</font>, <font color="green"> Wydawnictwo BEL Studio</font>
Logistyka operacyjna, Krzysztof Ficoń, Wydawnictwo BEL Studio
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo PWE
 Kategoria:
 Algorytmy
Algorytmy analizy skupień

Algorytmy analizy skupień

69.00zł
50.37zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
Egzamin 70-412: Konfigurowanie zaawansowanych usług Windows Server 2012 R2 J. C. Mackin, Orin Thomas Microsoft Press
ECDL Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych Przewodnik Tom II Leszek Litwin HELION
World of Warcraft Strategia sukcesu Eric Dekker HELION
Access 2007 PL ćwiczenia praktyczne Danuta Mendrala, Marcin Szeliga HELION
Access programowanie w VBA Charles E. Brown HELION
Excel profesjonalna analiza i prezentacja danych Jinjer Simon HELION
Architektura systemów zarządzania przedsiębiorstwem Wzorce projektowe Martin Fowler HELION
LATEX wiersz po wierszu Antoni Diller HELION
Linux dla programistów i użytkowników Graham Glass, King Ables HELION

niedziela, 24 wrzesień 2017   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami