Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Ekonometria » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 MsPress
Microsoft SQL Server 2012 Optymalizacja kwerend T-SQL przy użyciu funkcji okna

Microsoft SQL Server 2012 Optymalizacja kwerend T-SQL przy użyciu funkcji okna

58.80zł
44.10zł
Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny 62.90zł
Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny

Autor: Tadeusz Winkler-Drews

ISBN: 978-83-208-1838-3

Ilość stron: 260

Data wydania: 12/2009

Postępująca globalizacja rynków finansowych sprawia, że zaczynają one funkcjonować jako jeden ogromny rynek, na którym szybko rosną obroty, a wraz z nimi rośnie poziom ryzyka finansowego.

Jednym z rodzajów ryzyka, mającym duże znaczenie, jest ryzyko zmiany ceny, w której zwykle skupiają się efekty oddziaływania wszystkich czynników ryzyka i ich wzajemnych zależności.

W książce autor przedstawił:
• ryzyko w zarządzaniu;
• analizę i modelowanie cen na rynkach kapitałowych;
• deterministyczne i stochastyczne modele zmiany ceny;
• wrażliwość cen instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe;
• strategie zarządzania ryzykiem zmiany ceny instrumentów finansowych.

Książka jest przeznaczona dla wykładowców i studentów na kierunkach ekonomicznych wyższych uczelni.

Rozdziały:

1. Ryzyko w zarządzaniu
1.1. Aspekt niepewności w procesie zarządzania
1.2. Aspekt ryzyka w procesie zarządzania

2. Analiza i modelowanie cen na rynkach kapitałowych
2.1. Kształtowanie się cen na rynkach kapitałowych
2.2. Właściwości stóp zwrotu

3. Deterministyczne modele zmiany ceny - szacowanie ceny instrumentów finansowych
3.1. Szacowanie ceny instrumentów obarczonych ryzykiem - modele wyceny akcji
3.1.1. Model stałej wartości dywidendy (model zerowego wzrostu dywidendy)
3.1.2. Model stałego wzrostu dywidendy (model Gordona-Shapiro)
3.1.3. Model zmiennego wzrostu dywidendy (model dwóch faz)
3.2. Szacowanie ceny instrumentów pozbawionych ryzyka - modele wyceny obligacji
3.2.1. Wycena obligacji metodą dochodów zdyskontowanych
3.2.2. Aproksymacja ceny obligacji z zastosowaniem duration
3.2.3. Aproksymacja ceny obligacji z zastosowaniem wypukłości
3.3. Szacowanie ceny instrumentów pochodnych - modele wyceny opcji
3.3.1. Modele dyskretne wyceny opcji
Model Coxa-Rossa-Rubinsteina
3.3.2. Modele z czasem ciągłym wyceny opcji
Model Blacka-Scholesa (wycena opcji przez portfel bez ryzyka)
3.4. Szacowanie ceny instrumentów terminowych - wycena kontraktów
terminowych

4. Stochastyczne modele zmiany ceny - ewolucja ceny instrumentów finansowych
4.1. Modelowanie spontanicznych fluktuacji cenowych - ewolucja ceny akcji
4.1.1. Modele dyskretne
Model zmiany ceny o stalą wartość
Model zmiany ceny o stalą wartość procentową
Model zmiany ceny ze stalą krotnością
4.1.2. Modele z czasem ciągłym
Geometryczny ruch Browna
4.2. Modelowanie zmian ceny zdeterminowanej - ewolucja ceny obligacji
4.2.1. Jednoczynnikowe modele arbitrażowe
Model Mertona
Model Coxa-Ingersolla-Rossa
4.2.2. Modele deformacji
Model Heatha-Jarrowa-Mortona
Lognormal Forward LIBOR Model

5. Wrażliwość ceny instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe
5.1. Istota ryzyka rynkowego
5.2. Istota miar wrażliwości
5.3. Wrażliwość instrumentów obarczonych ryzykiem (akcji)
5.4. Wrażliwość instrumentów pozbawionych ryzyka (obligacji)
5.5. Wrażliwość instrumentów terminowych
5.6. Wrażliwość instrumentów pochodnych (opcji)

6. Strategie zarządzania ryzykiem zmiany ceny instrumentów finansowych
6.1. Rozproszenie ryzyka - dywersyfikacja
6.1.1. Dywersyfikacja ryzyka indeksu WIG 20
6.1.2. Ryzyko jednego składnika względem ryzyka portfela
6.1.3. Wartość zagrożona portfela
6.2. Kompensowanie fluktuacji ceny - korelacja
6.2.1. Portfel jako przestrzeń ultrametryczna
6.2.2. Taksonomie portfela inwestycyjnego - nieliniowe porządkowanie
zbioru aktywów
6.2.3. Taksonomia indeksu WIG 20
6.2.4. Niehierarchiczna struktura indeksu WIG 20
6.2.5. Hierarchiczna struktura indeksu WIG 20
6.3. Optymalizacja zysku i ryzyka - granica efektywna
6.3.1. Granica efektywna - model Markowitza
6.3.2. Granica efektywna - model jednowskaźnikowy
6.3.3. Granica efektywna indeksu WIG
6.4. Równoważenie niekorzystnych zmian cen za pomocą dźwigni - instrumenty terminowe i pochodne
6.4.1. Zabezpieczenie krótkie
6.4.2. Zabezpieczenie długie
6.4.3. Wybrane strategie opcyjnie
6.4.4. Rynek instrumentów pochodnych GPW w Warszawie
6.5. Dywersyfikacja z dźwignią -strategie zabezpieczające
6.5.1. Sztywne strategie zabezpieczające
6.5.2. Elastyczne strategie zabezpieczające
Strategia zabezpieczająca delta
Strategia zabezpieczająca delta-gamma

Zakończenie
Aneks A. Elementy rachunku prawdopodobieństwa stosowane w modelowaniu zjawisk finansowych
Aneks B. Miary ryzyka rynkowego
Dodatek

Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny
--- Pozycja niedostępna.---
Klienci, którzy kupili „Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny”, kupili także:
<b>Agile Przewodnik po zwinnych metodykach programowania</b>, <font color="navy">Andrew Stellman, Jennifer Greene</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Agile Przewodnik po zwinnych metodykach programowania, Andrew Stellman, Jennifer Greene, Wydawnictwo HELION
<b>MVVM i XAML w Visual Studio 2015</b>, <font color="navy">Jacek Matulewski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
MVVM i XAML w Visual Studio 2015, Jacek Matulewski, Wydawnictwo HELION
<b>Komputerowe wspomaganie biznesu</b>, <font color="navy">Adam Nowicki</font>, <font color="green"> Wydawnictwo PLACET</font>
Komputerowe wspomaganie biznesu, Adam Nowicki, Wydawnictwo PLACET
<b>Damn Small Linux Uniwersalny, szybki i bezpieczny system operacyjny</b>, <font color="navy">Christopher Negus, Robert Shingledecker, John Andrews</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Damn Small Linux Uniwersalny, szybki i bezpieczny system operacyjny, Christopher Negus, Robert Shingledecker, John Andrews, Wydawnictwo HELION
<b>Wzornictwo i emocje Dlaczego kochamy lub nienawidzimy rzeczy powszednie</b>, <font color="navy">Donald A. Norman</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Arkady</font>
Wzornictwo i emocje Dlaczego kochamy lub nienawidzimy rzeczy powszednie, Donald A. Norman, Wydawnictwo Arkady
<b>Język tekstu strukturalnego w sterownikach SIMATIC S7-1200 i S7-1500</b>, <font color="navy">Janusz Kwaśniewski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo BTC</font>
Język tekstu strukturalnego w sterownikach SIMATIC S7-1200 i S7-1500, Janusz Kwaśniewski, Wydawnictwo BTC
<b>Wykresy i grafika w Excelu krok po kroku</b>, <font color="navy">Piotr Dynia , Krzysztof Chojnacki</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Wiedza i Praktyka</font>
Wykresy i grafika w Excelu krok po kroku, Piotr Dynia , Krzysztof Chojnacki, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
<b>Kwalifikacja E.14. Część 3. Tworzenie aplikacji internetowych. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk</b>, <font color="navy">Jolanta Pokorska</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Kwalifikacja E.14. Część 3. Tworzenie aplikacji internetowych. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk, Jolanta Pokorska, Wydawnictwo HELION
<b>Rozgrywaj jak mężczyzna, zwyciężaj jak kobieta</b>, <font color="navy">Gail Evans</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Onepress</font>
Rozgrywaj jak mężczyzna, zwyciężaj jak kobieta, Gail Evans, Wydawnictwo Onepress
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo PWE
 Kategoria:
 Energetyka
Technologie energetyczne

Technologie energetyczne

59.00zł
43.66zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
Podstawy fizyki atomu Zofia Leś Naukowe PWN
Modelowanie bryłowe w systemie CATIA przykłady i ćwiczenia Marek Wyleżoł HELION
SQL optymalizacja Dan Tow HELION
Perełki programowania gier Vademecum profesjonalisty Tom 6 Mike Dickheiser HELION
Linux niezbędnik programisty John Fusco HELION
Podstawy fizyki Tom 3 Wydanie 2 David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker Naukowe PWN
Systemy uczące się Wydanie 2 Paweł Cichosz WNT
Modelowanie danych Sharon Allen HELION
Więcej niż C++ Wprowadzenie do bibliotek Boost Bjorn Karlsson HELION

wtorek, 19 czerwiec 2018   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami