Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Ekonometria » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 MsPress
Windows PowerShell 5.0 Krok po kroku Wydanie 3

Windows PowerShell 5.0 Krok po kroku Wydanie 3

126.00zł
100.80zł
Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny 62.90zł
Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny

Autor: Tadeusz Winkler-Drews

ISBN: 978-83-208-1838-3

Ilość stron: 260

Data wydania: 12/2009

Postępująca globalizacja rynków finansowych sprawia, że zaczynają one funkcjonować jako jeden ogromny rynek, na którym szybko rosną obroty, a wraz z nimi rośnie poziom ryzyka finansowego.

Jednym z rodzajów ryzyka, mającym duże znaczenie, jest ryzyko zmiany ceny, w której zwykle skupiają się efekty oddziaływania wszystkich czynników ryzyka i ich wzajemnych zależności.

W książce autor przedstawił:
• ryzyko w zarządzaniu;
• analizę i modelowanie cen na rynkach kapitałowych;
• deterministyczne i stochastyczne modele zmiany ceny;
• wrażliwość cen instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe;
• strategie zarządzania ryzykiem zmiany ceny instrumentów finansowych.

Książka jest przeznaczona dla wykładowców i studentów na kierunkach ekonomicznych wyższych uczelni.

Rozdziały:

1. Ryzyko w zarządzaniu
1.1. Aspekt niepewności w procesie zarządzania
1.2. Aspekt ryzyka w procesie zarządzania

2. Analiza i modelowanie cen na rynkach kapitałowych
2.1. Kształtowanie się cen na rynkach kapitałowych
2.2. Właściwości stóp zwrotu

3. Deterministyczne modele zmiany ceny - szacowanie ceny instrumentów finansowych
3.1. Szacowanie ceny instrumentów obarczonych ryzykiem - modele wyceny akcji
3.1.1. Model stałej wartości dywidendy (model zerowego wzrostu dywidendy)
3.1.2. Model stałego wzrostu dywidendy (model Gordona-Shapiro)
3.1.3. Model zmiennego wzrostu dywidendy (model dwóch faz)
3.2. Szacowanie ceny instrumentów pozbawionych ryzyka - modele wyceny obligacji
3.2.1. Wycena obligacji metodą dochodów zdyskontowanych
3.2.2. Aproksymacja ceny obligacji z zastosowaniem duration
3.2.3. Aproksymacja ceny obligacji z zastosowaniem wypukłości
3.3. Szacowanie ceny instrumentów pochodnych - modele wyceny opcji
3.3.1. Modele dyskretne wyceny opcji
Model Coxa-Rossa-Rubinsteina
3.3.2. Modele z czasem ciągłym wyceny opcji
Model Blacka-Scholesa (wycena opcji przez portfel bez ryzyka)
3.4. Szacowanie ceny instrumentów terminowych - wycena kontraktów
terminowych

4. Stochastyczne modele zmiany ceny - ewolucja ceny instrumentów finansowych
4.1. Modelowanie spontanicznych fluktuacji cenowych - ewolucja ceny akcji
4.1.1. Modele dyskretne
Model zmiany ceny o stalą wartość
Model zmiany ceny o stalą wartość procentową
Model zmiany ceny ze stalą krotnością
4.1.2. Modele z czasem ciągłym
Geometryczny ruch Browna
4.2. Modelowanie zmian ceny zdeterminowanej - ewolucja ceny obligacji
4.2.1. Jednoczynnikowe modele arbitrażowe
Model Mertona
Model Coxa-Ingersolla-Rossa
4.2.2. Modele deformacji
Model Heatha-Jarrowa-Mortona
Lognormal Forward LIBOR Model

5. Wrażliwość ceny instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe
5.1. Istota ryzyka rynkowego
5.2. Istota miar wrażliwości
5.3. Wrażliwość instrumentów obarczonych ryzykiem (akcji)
5.4. Wrażliwość instrumentów pozbawionych ryzyka (obligacji)
5.5. Wrażliwość instrumentów terminowych
5.6. Wrażliwość instrumentów pochodnych (opcji)

6. Strategie zarządzania ryzykiem zmiany ceny instrumentów finansowych
6.1. Rozproszenie ryzyka - dywersyfikacja
6.1.1. Dywersyfikacja ryzyka indeksu WIG 20
6.1.2. Ryzyko jednego składnika względem ryzyka portfela
6.1.3. Wartość zagrożona portfela
6.2. Kompensowanie fluktuacji ceny - korelacja
6.2.1. Portfel jako przestrzeń ultrametryczna
6.2.2. Taksonomie portfela inwestycyjnego - nieliniowe porządkowanie
zbioru aktywów
6.2.3. Taksonomia indeksu WIG 20
6.2.4. Niehierarchiczna struktura indeksu WIG 20
6.2.5. Hierarchiczna struktura indeksu WIG 20
6.3. Optymalizacja zysku i ryzyka - granica efektywna
6.3.1. Granica efektywna - model Markowitza
6.3.2. Granica efektywna - model jednowskaźnikowy
6.3.3. Granica efektywna indeksu WIG
6.4. Równoważenie niekorzystnych zmian cen za pomocą dźwigni - instrumenty terminowe i pochodne
6.4.1. Zabezpieczenie krótkie
6.4.2. Zabezpieczenie długie
6.4.3. Wybrane strategie opcyjnie
6.4.4. Rynek instrumentów pochodnych GPW w Warszawie
6.5. Dywersyfikacja z dźwignią -strategie zabezpieczające
6.5.1. Sztywne strategie zabezpieczające
6.5.2. Elastyczne strategie zabezpieczające
Strategia zabezpieczająca delta
Strategia zabezpieczająca delta-gamma

Zakończenie
Aneks A. Elementy rachunku prawdopodobieństwa stosowane w modelowaniu zjawisk finansowych
Aneks B. Miary ryzyka rynkowego
Dodatek

Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny
--- Pozycja niedostępna.---
Klienci, którzy kupili „Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny”, kupili także:
<b>Kwantowy świat Einstein, Bohr i wielki spór o naturę rzeczywistości</b>, <font color="navy">Manjit Kumar</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Prószyński</font>
Kwantowy świat Einstein, Bohr i wielki spór o naturę rzeczywistości, Manjit Kumar, Wydawnictwo Prószyński
<b>Podstawy programowania mikrokontrolera 8051</b>, <font color="navy">Piotr Gałka, Paweł Gałka</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Podstawy programowania mikrokontrolera 8051, Piotr Gałka, Paweł Gałka, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Programowanie równoległe i asynchroniczne w C# 5.0</b>, <font color="navy">Warczak, Jacek Matulewski, Rafał Pawłaszek, Piotr Sybilski, Dawid Bory</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Programowanie równoległe i asynchroniczne w C# 5.0, Warczak, Jacek Matulewski, Rafał Pawłaszek, Piotr Sybilski, Dawid Bory, Wydawnictwo HELION
<b>Esencja sukcesji</b>, <font color="navy">Tomasz Budziak</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Onepress</font>
Esencja sukcesji, Tomasz Budziak, Wydawnictwo Onepress
<b>Inteligentny dom Automatyzacja mieszkania za pomocą platformy Arduino, systemu Android i zwykłego komputera</b>, <font color="navy">Mike Riley</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Inteligentny dom Automatyzacja mieszkania za pomocą platformy Arduino, systemu Android i zwykłego komputera, Mike Riley, Wydawnictwo HELION
<b>Matematyka część 2 Analiza matematyczna</b>, <font color="navy">Wojciech Żakowski, Witold Kołodziej</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WNT</font>
Matematyka część 2 Analiza matematyczna, Wojciech Żakowski, Witold Kołodziej, Wydawnictwo WNT
<b>Matematyka dla studentów i kandydatów na wyższe uczelnie Repetytorium + CD</b>, <font color="navy">Robert Kowalczyk, Kamil Niedziałomski, Cezary Obczyński</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Matematyka dla studentów i kandydatów na wyższe uczelnie Repetytorium + CD, Robert Kowalczyk, Kamil Niedziałomski, Cezary Obczyński, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Startup w 7 dni. Od mocnego startu do szybkiego sukcesu</b>, <font color="navy">Dan Norris, Rob Walling</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Onepress</font>
Startup w 7 dni. Od mocnego startu do szybkiego sukcesu, Dan Norris, Rob Walling, Wydawnictwo Onepress
<b>Volkswagen Golf IV i Bora Poradnik użytkownika Wydanie 7</b>, <font color="navy">Andrzej Wendrychowicz</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WKiŁ</font>
Volkswagen Golf IV i Bora Poradnik użytkownika Wydanie 7, Andrzej Wendrychowicz, Wydawnictwo WKiŁ
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo PWE
 Kategoria:
 Ekonometria
Prognozowanie gospodarcze Metody i zastosowania Wydanie 4

Prognozowanie gospodarcze Metody i zastosowania Wydanie 4

54.90zł
40.63zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
Excel profesjonalna analiza i prezentacja danych Jinjer Simon HELION
Serwer SQL 2008 Administracja i programowanie Danuta Mendrala, Paweł Potasiński, Marcin Szeliga, Damian Widera HELION
Perełki programowania gier Vademecum profesjonalisty Tom 3 Dante Treglia HELION
C++. Leksykon kieszonkowy Kyle Loudon HELION
Wyrażenia regularne Jeffrey E. F. Friedl HELION
Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych Stanisław Wrycza, Bartosz Marcinkowski, Krzysztof Wyrzykowski HELION
Blender Mistrzowskie animacje 3D Tony Mullen HELION
Linux dla programistów i użytkowników Graham Glass, King Ables HELION
Modelowanie danych Sharon Allen HELION

poniedziałek, 19 luty 2018   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami