Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Ekonometria » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 MsPress
Zasady grupy w systemach Windows Server 2008 i Windows Vista Resource Kit

Zasady grupy w systemach Windows Server 2008 i Windows Vista Resource Kit

71.40zł
57.12zł
Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny 62.90zł
Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny

Autor: Tadeusz Winkler-Drews

ISBN: 978-83-208-1838-3

Ilość stron: 260

Data wydania: 12/2009

Postępująca globalizacja rynków finansowych sprawia, że zaczynają one funkcjonować jako jeden ogromny rynek, na którym szybko rosną obroty, a wraz z nimi rośnie poziom ryzyka finansowego.

Jednym z rodzajów ryzyka, mającym duże znaczenie, jest ryzyko zmiany ceny, w której zwykle skupiają się efekty oddziaływania wszystkich czynników ryzyka i ich wzajemnych zależności.

W książce autor przedstawił:
• ryzyko w zarządzaniu;
• analizę i modelowanie cen na rynkach kapitałowych;
• deterministyczne i stochastyczne modele zmiany ceny;
• wrażliwość cen instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe;
• strategie zarządzania ryzykiem zmiany ceny instrumentów finansowych.

Książka jest przeznaczona dla wykładowców i studentów na kierunkach ekonomicznych wyższych uczelni.

Rozdziały:

1. Ryzyko w zarządzaniu
1.1. Aspekt niepewności w procesie zarządzania
1.2. Aspekt ryzyka w procesie zarządzania

2. Analiza i modelowanie cen na rynkach kapitałowych
2.1. Kształtowanie się cen na rynkach kapitałowych
2.2. Właściwości stóp zwrotu

3. Deterministyczne modele zmiany ceny - szacowanie ceny instrumentów finansowych
3.1. Szacowanie ceny instrumentów obarczonych ryzykiem - modele wyceny akcji
3.1.1. Model stałej wartości dywidendy (model zerowego wzrostu dywidendy)
3.1.2. Model stałego wzrostu dywidendy (model Gordona-Shapiro)
3.1.3. Model zmiennego wzrostu dywidendy (model dwóch faz)
3.2. Szacowanie ceny instrumentów pozbawionych ryzyka - modele wyceny obligacji
3.2.1. Wycena obligacji metodą dochodów zdyskontowanych
3.2.2. Aproksymacja ceny obligacji z zastosowaniem duration
3.2.3. Aproksymacja ceny obligacji z zastosowaniem wypukłości
3.3. Szacowanie ceny instrumentów pochodnych - modele wyceny opcji
3.3.1. Modele dyskretne wyceny opcji
Model Coxa-Rossa-Rubinsteina
3.3.2. Modele z czasem ciągłym wyceny opcji
Model Blacka-Scholesa (wycena opcji przez portfel bez ryzyka)
3.4. Szacowanie ceny instrumentów terminowych - wycena kontraktów
terminowych

4. Stochastyczne modele zmiany ceny - ewolucja ceny instrumentów finansowych
4.1. Modelowanie spontanicznych fluktuacji cenowych - ewolucja ceny akcji
4.1.1. Modele dyskretne
Model zmiany ceny o stalą wartość
Model zmiany ceny o stalą wartość procentową
Model zmiany ceny ze stalą krotnością
4.1.2. Modele z czasem ciągłym
Geometryczny ruch Browna
4.2. Modelowanie zmian ceny zdeterminowanej - ewolucja ceny obligacji
4.2.1. Jednoczynnikowe modele arbitrażowe
Model Mertona
Model Coxa-Ingersolla-Rossa
4.2.2. Modele deformacji
Model Heatha-Jarrowa-Mortona
Lognormal Forward LIBOR Model

5. Wrażliwość ceny instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe
5.1. Istota ryzyka rynkowego
5.2. Istota miar wrażliwości
5.3. Wrażliwość instrumentów obarczonych ryzykiem (akcji)
5.4. Wrażliwość instrumentów pozbawionych ryzyka (obligacji)
5.5. Wrażliwość instrumentów terminowych
5.6. Wrażliwość instrumentów pochodnych (opcji)

6. Strategie zarządzania ryzykiem zmiany ceny instrumentów finansowych
6.1. Rozproszenie ryzyka - dywersyfikacja
6.1.1. Dywersyfikacja ryzyka indeksu WIG 20
6.1.2. Ryzyko jednego składnika względem ryzyka portfela
6.1.3. Wartość zagrożona portfela
6.2. Kompensowanie fluktuacji ceny - korelacja
6.2.1. Portfel jako przestrzeń ultrametryczna
6.2.2. Taksonomie portfela inwestycyjnego - nieliniowe porządkowanie
zbioru aktywów
6.2.3. Taksonomia indeksu WIG 20
6.2.4. Niehierarchiczna struktura indeksu WIG 20
6.2.5. Hierarchiczna struktura indeksu WIG 20
6.3. Optymalizacja zysku i ryzyka - granica efektywna
6.3.1. Granica efektywna - model Markowitza
6.3.2. Granica efektywna - model jednowskaźnikowy
6.3.3. Granica efektywna indeksu WIG
6.4. Równoważenie niekorzystnych zmian cen za pomocą dźwigni - instrumenty terminowe i pochodne
6.4.1. Zabezpieczenie krótkie
6.4.2. Zabezpieczenie długie
6.4.3. Wybrane strategie opcyjnie
6.4.4. Rynek instrumentów pochodnych GPW w Warszawie
6.5. Dywersyfikacja z dźwignią -strategie zabezpieczające
6.5.1. Sztywne strategie zabezpieczające
6.5.2. Elastyczne strategie zabezpieczające
Strategia zabezpieczająca delta
Strategia zabezpieczająca delta-gamma

Zakończenie
Aneks A. Elementy rachunku prawdopodobieństwa stosowane w modelowaniu zjawisk finansowych
Aneks B. Miary ryzyka rynkowego
Dodatek

Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny
--- Pozycja niedostępna.---
Klienci, którzy kupili „Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny”, kupili także:
<b>Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania Tom 2 Systemy Business Intelligence</b>, <font color="navy">Arkadiusz Januszewski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania Tom 2 Systemy Business Intelligence, Arkadiusz Januszewski, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Rachunek przepływów pieniężnych</b>, <font color="navy">Waldemar Gos</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Difin</font>
Rachunek przepływów pieniężnych, Waldemar Gos, Wydawnictwo Difin
<b>Światła, ujęcie, retusz Od pustego studia do gotowej fotografii</b>, <font color="navy">Scott Kelby</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Światła, ujęcie, retusz Od pustego studia do gotowej fotografii, Scott Kelby, Wydawnictwo HELION
<b>Symfony Aplikacje internetowe w praktyce</b>, <font color="navy">Karol Przystalski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Symfony Aplikacje internetowe w praktyce, Karol Przystalski, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Perl wprowadzenie wydanie IV</b>, <font color="navy">Randall L. Schwartz, Tom Phoenix, Brian d'Foy</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Perl wprowadzenie wydanie IV, Randall L. Schwartz, Tom Phoenix, Brian d'Foy, Wydawnictwo HELION
<b>Mercedes-Benz C180 do C350 oraz C200CDI do C320CDI</b>, <font color="navy">Hans-Rüdiger Etzold</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WKiŁ</font>
Mercedes-Benz C180 do C350 oraz C200CDI do C320CDI, Hans-Rüdiger Etzold, Wydawnictwo WKiŁ
<b>Szkarłat północy</b>, <font color="navy">Lara Adrian</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Amber</font>
Szkarłat północy, Lara Adrian, Wydawnictwo Amber
<b>Wstęp do teorii mnogości i topologii</b>, <font color="navy">Kazimierz Kuratowski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Wstęp do teorii mnogości i topologii, Kazimierz Kuratowski, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Prawdziwe przywództwo. Inteligencja emocjonalna. Harvard Business Review</b>, <font color="navy">Harvard Business Review</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Onepress</font>
Prawdziwe przywództwo. Inteligencja emocjonalna. Harvard Business Review, Harvard Business Review, Wydawnictwo Onepress
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo PWE
 Kategoria:
 SQL
Bazy danych i PostgreSQL od podstaw

Bazy danych i PostgreSQL od podstaw

89.00zł
71.20zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
Linux dla programistów i użytkowników Graham Glass, King Ables HELION
UML 2.1 ćwiczenia Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Wryczy HELION
Real World Digital Audio edycja polska Peter Kirn HELION
C++ wykorzystaj potęgę aplikacji graficznych Janusz Ganczarski, Mariusz Owczarek HELION
101 zabezpieczeń przed atakami w sieci komputerowej Maciej Szmit, Marek Gusta, Mariusz Tomaszewski HELION
Arytmetyka komputerów w praktyce + CD Sławomir Gryś Naukowe PWN
Python i Django Programowanie aplikacji webowych Jeff Forcier, Paul Bissex, Wesley Chun HELION
Transact-SQL Czarna księga Marcin Szeliga HELION
LATEX wiersz po wierszu Antoni Diller HELION

środa, 19 grudzień 2018   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami