Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Ekonometria » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 BTC
Bascom AVR w przykładach

Bascom AVR w przykładach

79.00zł
67.15zł
Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny 62.90zł
Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny

Autor: Tadeusz Winkler-Drews

ISBN: 978-83-208-1838-3

Ilość stron: 260

Data wydania: 12/2009

Postępująca globalizacja rynków finansowych sprawia, że zaczynają one funkcjonować jako jeden ogromny rynek, na którym szybko rosną obroty, a wraz z nimi rośnie poziom ryzyka finansowego.

Jednym z rodzajów ryzyka, mającym duże znaczenie, jest ryzyko zmiany ceny, w której zwykle skupiają się efekty oddziaływania wszystkich czynników ryzyka i ich wzajemnych zależności.

W książce autor przedstawił:
• ryzyko w zarządzaniu;
• analizę i modelowanie cen na rynkach kapitałowych;
• deterministyczne i stochastyczne modele zmiany ceny;
• wrażliwość cen instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe;
• strategie zarządzania ryzykiem zmiany ceny instrumentów finansowych.

Książka jest przeznaczona dla wykładowców i studentów na kierunkach ekonomicznych wyższych uczelni.

Rozdziały:

1. Ryzyko w zarządzaniu
1.1. Aspekt niepewności w procesie zarządzania
1.2. Aspekt ryzyka w procesie zarządzania

2. Analiza i modelowanie cen na rynkach kapitałowych
2.1. Kształtowanie się cen na rynkach kapitałowych
2.2. Właściwości stóp zwrotu

3. Deterministyczne modele zmiany ceny - szacowanie ceny instrumentów finansowych
3.1. Szacowanie ceny instrumentów obarczonych ryzykiem - modele wyceny akcji
3.1.1. Model stałej wartości dywidendy (model zerowego wzrostu dywidendy)
3.1.2. Model stałego wzrostu dywidendy (model Gordona-Shapiro)
3.1.3. Model zmiennego wzrostu dywidendy (model dwóch faz)
3.2. Szacowanie ceny instrumentów pozbawionych ryzyka - modele wyceny obligacji
3.2.1. Wycena obligacji metodą dochodów zdyskontowanych
3.2.2. Aproksymacja ceny obligacji z zastosowaniem duration
3.2.3. Aproksymacja ceny obligacji z zastosowaniem wypukłości
3.3. Szacowanie ceny instrumentów pochodnych - modele wyceny opcji
3.3.1. Modele dyskretne wyceny opcji
Model Coxa-Rossa-Rubinsteina
3.3.2. Modele z czasem ciągłym wyceny opcji
Model Blacka-Scholesa (wycena opcji przez portfel bez ryzyka)
3.4. Szacowanie ceny instrumentów terminowych - wycena kontraktów
terminowych

4. Stochastyczne modele zmiany ceny - ewolucja ceny instrumentów finansowych
4.1. Modelowanie spontanicznych fluktuacji cenowych - ewolucja ceny akcji
4.1.1. Modele dyskretne
Model zmiany ceny o stalą wartość
Model zmiany ceny o stalą wartość procentową
Model zmiany ceny ze stalą krotnością
4.1.2. Modele z czasem ciągłym
Geometryczny ruch Browna
4.2. Modelowanie zmian ceny zdeterminowanej - ewolucja ceny obligacji
4.2.1. Jednoczynnikowe modele arbitrażowe
Model Mertona
Model Coxa-Ingersolla-Rossa
4.2.2. Modele deformacji
Model Heatha-Jarrowa-Mortona
Lognormal Forward LIBOR Model

5. Wrażliwość ceny instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe
5.1. Istota ryzyka rynkowego
5.2. Istota miar wrażliwości
5.3. Wrażliwość instrumentów obarczonych ryzykiem (akcji)
5.4. Wrażliwość instrumentów pozbawionych ryzyka (obligacji)
5.5. Wrażliwość instrumentów terminowych
5.6. Wrażliwość instrumentów pochodnych (opcji)

6. Strategie zarządzania ryzykiem zmiany ceny instrumentów finansowych
6.1. Rozproszenie ryzyka - dywersyfikacja
6.1.1. Dywersyfikacja ryzyka indeksu WIG 20
6.1.2. Ryzyko jednego składnika względem ryzyka portfela
6.1.3. Wartość zagrożona portfela
6.2. Kompensowanie fluktuacji ceny - korelacja
6.2.1. Portfel jako przestrzeń ultrametryczna
6.2.2. Taksonomie portfela inwestycyjnego - nieliniowe porządkowanie
zbioru aktywów
6.2.3. Taksonomia indeksu WIG 20
6.2.4. Niehierarchiczna struktura indeksu WIG 20
6.2.5. Hierarchiczna struktura indeksu WIG 20
6.3. Optymalizacja zysku i ryzyka - granica efektywna
6.3.1. Granica efektywna - model Markowitza
6.3.2. Granica efektywna - model jednowskaźnikowy
6.3.3. Granica efektywna indeksu WIG
6.4. Równoważenie niekorzystnych zmian cen za pomocą dźwigni - instrumenty terminowe i pochodne
6.4.1. Zabezpieczenie krótkie
6.4.2. Zabezpieczenie długie
6.4.3. Wybrane strategie opcyjnie
6.4.4. Rynek instrumentów pochodnych GPW w Warszawie
6.5. Dywersyfikacja z dźwignią -strategie zabezpieczające
6.5.1. Sztywne strategie zabezpieczające
6.5.2. Elastyczne strategie zabezpieczające
Strategia zabezpieczająca delta
Strategia zabezpieczająca delta-gamma

Zakończenie
Aneks A. Elementy rachunku prawdopodobieństwa stosowane w modelowaniu zjawisk finansowych
Aneks B. Miary ryzyka rynkowego
Dodatek

Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny
--- Pozycja niedostępna.---
Klienci, którzy kupili „Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny”, kupili także:
<b>Szkoła systemu Linux</b>, <font color="navy">Jerzy Kaczmarek, Agnieszka Landowska, Michał Wróbel</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Szkoła systemu Linux, Jerzy Kaczmarek, Agnieszka Landowska, Michał Wróbel, Wydawnictwo HELION
<b>PHP i MySQL księga przykładów</b>, <font color="navy">Ellie Quigley, Marko Gargenta</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
PHP i MySQL księga przykładów, Ellie Quigley, Marko Gargenta, Wydawnictwo HELION
<b>Magia rzeczywistości Skąd wiemy, co jest prawdziwe?</b>, <font color="navy">Richard Dawkins, Dave McKean</font>, <font color="green"> Wydawnictwo CIS</font>
Magia rzeczywistości Skąd wiemy, co jest prawdziwe?, Richard Dawkins, Dave McKean, Wydawnictwo CIS
<b>Tworzenie systemu ochrony danych osobowych krok po kroku</b>, <font color="navy">Konrad Gałaj-Emiliańczyk</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Difin</font>
Tworzenie systemu ochrony danych osobowych krok po kroku, Konrad Gałaj-Emiliańczyk, Wydawnictwo Difin
<b>Chemia środowiska</b>, <font color="navy">Gary W. vanLoon, Stephen J. Duffy</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Chemia środowiska, Gary W. vanLoon, Stephen J. Duffy, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Microsoft SQL Server 2008 od środka Programowanie w języku T-SQL</b>, <font color="navy">Itzik Ben-Gan, Dejan Sarka, Roger Wolter, Greg Low, Ed Katibah, Isaac</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Microsoft Press</font>
Microsoft SQL Server 2008 od środka Programowanie w języku T-SQL, Itzik Ben-Gan, Dejan Sarka, Roger Wolter, Greg Low, Ed Katibah, Isaac, Wydawnictwo Microsoft Press
<b>Word 2016 PL. Ćwiczenia praktyczne</b>, <font color="navy">Grzegorz Kowalczyk</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Word 2016 PL. Ćwiczenia praktyczne, Grzegorz Kowalczyk, Wydawnictwo HELION
<b>Encyklopedia komputerów</b>, <font color="navy">Alan Freedman</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Encyklopedia komputerów, Alan Freedman, Wydawnictwo HELION
<b>Kowalstwo i metaloplastyka</b>, <font color="navy">C. A. Reyner di Lagnasco</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Arkady</font>
Kowalstwo i metaloplastyka, C. A. Reyner di Lagnasco, Wydawnictwo Arkady
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo PWE
 Kategoria:
 Matematyka
Odlotowa matematyka Zadania dla najmłodszych olimpijczyków - uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów

Odlotowa matematyka Zadania dla najmłodszych olimpijczyków - uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów

38.00zł
32.30zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
Prolog Programowanie W.F. Clocksin, C.S. Mellish HELION
Kwalifikacja EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci. Część 3. Projektowanie Barbara Halska, Paweł Bensel HELION
Rootkity Sabotowanie jądra systemu Windows Greg Hoglund, Jamie Butler HELION
OpenOffice 3.x PL Oficjalny podręcznik Mirosław Dziewoński HELION
Podstawy fizyki powierzchni półprzewodników Anna Szaynok, Stanisław Kuźmiński WNT
AVR Praktyczne projekty Tomasz Francuz HELION
Edgecam Wieloosiowe frezowanie CNC Przemysław Kochan HELION
Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel Vademecum Walkenbacha Wydanie II John Walkenbach, Michael Alexander HELION
Modelowanie danych Sharon Allen HELION

poniedziałek, 25 marzec 2019   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami