Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Ekonometria » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 Wolters Kluwer
Zbiór gier doskonalących burzę mózgów

Zbiór gier doskonalących burzę mózgów

129.00zł
101.91zł
Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny 62.90zł
Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny

Autor: Tadeusz Winkler-Drews

ISBN: 978-83-208-1838-3

Ilość stron: 260

Data wydania: 12/2009

Postępująca globalizacja rynków finansowych sprawia, że zaczynają one funkcjonować jako jeden ogromny rynek, na którym szybko rosną obroty, a wraz z nimi rośnie poziom ryzyka finansowego.

Jednym z rodzajów ryzyka, mającym duże znaczenie, jest ryzyko zmiany ceny, w której zwykle skupiają się efekty oddziaływania wszystkich czynników ryzyka i ich wzajemnych zależności.

W książce autor przedstawił:
• ryzyko w zarządzaniu;
• analizę i modelowanie cen na rynkach kapitałowych;
• deterministyczne i stochastyczne modele zmiany ceny;
• wrażliwość cen instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe;
• strategie zarządzania ryzykiem zmiany ceny instrumentów finansowych.

Książka jest przeznaczona dla wykładowców i studentów na kierunkach ekonomicznych wyższych uczelni.

Rozdziały:

1. Ryzyko w zarządzaniu
1.1. Aspekt niepewności w procesie zarządzania
1.2. Aspekt ryzyka w procesie zarządzania

2. Analiza i modelowanie cen na rynkach kapitałowych
2.1. Kształtowanie się cen na rynkach kapitałowych
2.2. Właściwości stóp zwrotu

3. Deterministyczne modele zmiany ceny - szacowanie ceny instrumentów finansowych
3.1. Szacowanie ceny instrumentów obarczonych ryzykiem - modele wyceny akcji
3.1.1. Model stałej wartości dywidendy (model zerowego wzrostu dywidendy)
3.1.2. Model stałego wzrostu dywidendy (model Gordona-Shapiro)
3.1.3. Model zmiennego wzrostu dywidendy (model dwóch faz)
3.2. Szacowanie ceny instrumentów pozbawionych ryzyka - modele wyceny obligacji
3.2.1. Wycena obligacji metodą dochodów zdyskontowanych
3.2.2. Aproksymacja ceny obligacji z zastosowaniem duration
3.2.3. Aproksymacja ceny obligacji z zastosowaniem wypukłości
3.3. Szacowanie ceny instrumentów pochodnych - modele wyceny opcji
3.3.1. Modele dyskretne wyceny opcji
Model Coxa-Rossa-Rubinsteina
3.3.2. Modele z czasem ciągłym wyceny opcji
Model Blacka-Scholesa (wycena opcji przez portfel bez ryzyka)
3.4. Szacowanie ceny instrumentów terminowych - wycena kontraktów
terminowych

4. Stochastyczne modele zmiany ceny - ewolucja ceny instrumentów finansowych
4.1. Modelowanie spontanicznych fluktuacji cenowych - ewolucja ceny akcji
4.1.1. Modele dyskretne
Model zmiany ceny o stalą wartość
Model zmiany ceny o stalą wartość procentową
Model zmiany ceny ze stalą krotnością
4.1.2. Modele z czasem ciągłym
Geometryczny ruch Browna
4.2. Modelowanie zmian ceny zdeterminowanej - ewolucja ceny obligacji
4.2.1. Jednoczynnikowe modele arbitrażowe
Model Mertona
Model Coxa-Ingersolla-Rossa
4.2.2. Modele deformacji
Model Heatha-Jarrowa-Mortona
Lognormal Forward LIBOR Model

5. Wrażliwość ceny instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe
5.1. Istota ryzyka rynkowego
5.2. Istota miar wrażliwości
5.3. Wrażliwość instrumentów obarczonych ryzykiem (akcji)
5.4. Wrażliwość instrumentów pozbawionych ryzyka (obligacji)
5.5. Wrażliwość instrumentów terminowych
5.6. Wrażliwość instrumentów pochodnych (opcji)

6. Strategie zarządzania ryzykiem zmiany ceny instrumentów finansowych
6.1. Rozproszenie ryzyka - dywersyfikacja
6.1.1. Dywersyfikacja ryzyka indeksu WIG 20
6.1.2. Ryzyko jednego składnika względem ryzyka portfela
6.1.3. Wartość zagrożona portfela
6.2. Kompensowanie fluktuacji ceny - korelacja
6.2.1. Portfel jako przestrzeń ultrametryczna
6.2.2. Taksonomie portfela inwestycyjnego - nieliniowe porządkowanie
zbioru aktywów
6.2.3. Taksonomia indeksu WIG 20
6.2.4. Niehierarchiczna struktura indeksu WIG 20
6.2.5. Hierarchiczna struktura indeksu WIG 20
6.3. Optymalizacja zysku i ryzyka - granica efektywna
6.3.1. Granica efektywna - model Markowitza
6.3.2. Granica efektywna - model jednowskaźnikowy
6.3.3. Granica efektywna indeksu WIG
6.4. Równoważenie niekorzystnych zmian cen za pomocą dźwigni - instrumenty terminowe i pochodne
6.4.1. Zabezpieczenie krótkie
6.4.2. Zabezpieczenie długie
6.4.3. Wybrane strategie opcyjnie
6.4.4. Rynek instrumentów pochodnych GPW w Warszawie
6.5. Dywersyfikacja z dźwignią -strategie zabezpieczające
6.5.1. Sztywne strategie zabezpieczające
6.5.2. Elastyczne strategie zabezpieczające
Strategia zabezpieczająca delta
Strategia zabezpieczająca delta-gamma

Zakończenie
Aneks A. Elementy rachunku prawdopodobieństwa stosowane w modelowaniu zjawisk finansowych
Aneks B. Miary ryzyka rynkowego
Dodatek

Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny
--- Pozycja niedostępna.---
Klienci, którzy kupili „Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny”, kupili także:
<b>Pożegnanie z Afryką Jak człowiek zaludnił świat</b>, <font color="navy">Stephen Oppenheimer</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Prószyński</font>
Pożegnanie z Afryką Jak człowiek zaludnił świat, Stephen Oppenheimer, Wydawnictwo Prószyński
<b>Algorytmika w analizach gospodarczych i społecznych</b>, <font color="navy">Karol Korczak , Marek Melaniuk</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Wolters Kluwer</font>
Algorytmika w analizach gospodarczych i społecznych, Karol Korczak , Marek Melaniuk, Wydawnictwo Wolters Kluwer
<b>Urządzenia mobilne w systemach rzeczywistości wirtualnej</b>, <font color="navy">Paweł Buchwald</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Urządzenia mobilne w systemach rzeczywistości wirtualnej, Paweł Buchwald, Wydawnictwo HELION
<b>Rozbój osobisty. Fakty i mity na temat rozwoju osobistego</b>, <font color="navy">Artur Król</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Sensus</font>
Rozbój osobisty. Fakty i mity na temat rozwoju osobistego, Artur Król, Wydawnictwo Sensus
<b>Zabójczo skuteczne treści internetowe Jak przykuć uwagę internauty?</b>, <font color="navy">Gerry McGovern</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Zabójczo skuteczne treści internetowe Jak przykuć uwagę internauty?, Gerry McGovern, Wydawnictwo HELION
<b>Przewodnik po statystyce dla socjologów</b>, <font color="navy">Maria Nawojczyk</font>, <font color="green"> Wydawnictwo SPSS</font>
Przewodnik po statystyce dla socjologów, Maria Nawojczyk, Wydawnictwo SPSS
<b>Kryptografia w teorii i w praktyce</b>, <font color="navy">Stinson Douglas R.</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WNT</font>
Kryptografia w teorii i w praktyce, Stinson Douglas R., Wydawnictwo WNT
<b>Tajemnice wszechświata w 100 symbolach</b>, <font color="navy">Sarah Bartlett</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Arkady</font>
Tajemnice wszechświata w 100 symbolach, Sarah Bartlett, Wydawnictwo Arkady
<b>Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego Tom 1 Sprawozdanie finansowe</b>, <font color="navy">Dariusz Wędzki</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Wolters Kluwer</font>
Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego Tom 1 Sprawozdanie finansowe, Dariusz Wędzki, Wydawnictwo Wolters Kluwer
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo PWE
 Kategoria:
 Algorytmy
Wprowadzenie do informatyki kwantowej

Wprowadzenie do informatyki kwantowej

31.50zł
26.78zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
Perełki programowania gier Vademecum profesjonalisty Tom 1 Mark DeLoura HELION
SAP R/3 podręcznik użytkownika Jim Mazzullo, Peter Wheatley HELION
ECDL Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych Przewodnik Tom I Leszek Litwin HELION
C++ Algorytmy i struktury danych Adam Drozdek HELION
AVR Układy peryferyjne Tomasz Francuz HELION
Python i Django Programowanie aplikacji webowych Jeff Forcier, Paul Bissex, Wesley Chun HELION
SQL optymalizacja Dan Tow HELION
Ubuntu Serwer Oficjalny podręcznik Wydanie II Kyle Rankin, Benjamin Mako Hill HELION
Matematyka Jakie to proste! Carol Vorderman Arkady

niedziela, 21 październik 2018   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami