Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Ekonometria » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 WNT
Sondowanie statyczne Metody i zastosowanie w geoinżynierii

Sondowanie statyczne Metody i zastosowanie w geoinżynierii

57.75zł
43.89zł
Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny 62.90zł
Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny

Autor: Tadeusz Winkler-Drews

ISBN: 978-83-208-1838-3

Ilość stron: 260

Data wydania: 12/2009

Postępująca globalizacja rynków finansowych sprawia, że zaczynają one funkcjonować jako jeden ogromny rynek, na którym szybko rosną obroty, a wraz z nimi rośnie poziom ryzyka finansowego.

Jednym z rodzajów ryzyka, mającym duże znaczenie, jest ryzyko zmiany ceny, w której zwykle skupiają się efekty oddziaływania wszystkich czynników ryzyka i ich wzajemnych zależności.

W książce autor przedstawił:
• ryzyko w zarządzaniu;
• analizę i modelowanie cen na rynkach kapitałowych;
• deterministyczne i stochastyczne modele zmiany ceny;
• wrażliwość cen instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe;
• strategie zarządzania ryzykiem zmiany ceny instrumentów finansowych.

Książka jest przeznaczona dla wykładowców i studentów na kierunkach ekonomicznych wyższych uczelni.

Rozdziały:

1. Ryzyko w zarządzaniu
1.1. Aspekt niepewności w procesie zarządzania
1.2. Aspekt ryzyka w procesie zarządzania

2. Analiza i modelowanie cen na rynkach kapitałowych
2.1. Kształtowanie się cen na rynkach kapitałowych
2.2. Właściwości stóp zwrotu

3. Deterministyczne modele zmiany ceny - szacowanie ceny instrumentów finansowych
3.1. Szacowanie ceny instrumentów obarczonych ryzykiem - modele wyceny akcji
3.1.1. Model stałej wartości dywidendy (model zerowego wzrostu dywidendy)
3.1.2. Model stałego wzrostu dywidendy (model Gordona-Shapiro)
3.1.3. Model zmiennego wzrostu dywidendy (model dwóch faz)
3.2. Szacowanie ceny instrumentów pozbawionych ryzyka - modele wyceny obligacji
3.2.1. Wycena obligacji metodą dochodów zdyskontowanych
3.2.2. Aproksymacja ceny obligacji z zastosowaniem duration
3.2.3. Aproksymacja ceny obligacji z zastosowaniem wypukłości
3.3. Szacowanie ceny instrumentów pochodnych - modele wyceny opcji
3.3.1. Modele dyskretne wyceny opcji
Model Coxa-Rossa-Rubinsteina
3.3.2. Modele z czasem ciągłym wyceny opcji
Model Blacka-Scholesa (wycena opcji przez portfel bez ryzyka)
3.4. Szacowanie ceny instrumentów terminowych - wycena kontraktów
terminowych

4. Stochastyczne modele zmiany ceny - ewolucja ceny instrumentów finansowych
4.1. Modelowanie spontanicznych fluktuacji cenowych - ewolucja ceny akcji
4.1.1. Modele dyskretne
Model zmiany ceny o stalą wartość
Model zmiany ceny o stalą wartość procentową
Model zmiany ceny ze stalą krotnością
4.1.2. Modele z czasem ciągłym
Geometryczny ruch Browna
4.2. Modelowanie zmian ceny zdeterminowanej - ewolucja ceny obligacji
4.2.1. Jednoczynnikowe modele arbitrażowe
Model Mertona
Model Coxa-Ingersolla-Rossa
4.2.2. Modele deformacji
Model Heatha-Jarrowa-Mortona
Lognormal Forward LIBOR Model

5. Wrażliwość ceny instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe
5.1. Istota ryzyka rynkowego
5.2. Istota miar wrażliwości
5.3. Wrażliwość instrumentów obarczonych ryzykiem (akcji)
5.4. Wrażliwość instrumentów pozbawionych ryzyka (obligacji)
5.5. Wrażliwość instrumentów terminowych
5.6. Wrażliwość instrumentów pochodnych (opcji)

6. Strategie zarządzania ryzykiem zmiany ceny instrumentów finansowych
6.1. Rozproszenie ryzyka - dywersyfikacja
6.1.1. Dywersyfikacja ryzyka indeksu WIG 20
6.1.2. Ryzyko jednego składnika względem ryzyka portfela
6.1.3. Wartość zagrożona portfela
6.2. Kompensowanie fluktuacji ceny - korelacja
6.2.1. Portfel jako przestrzeń ultrametryczna
6.2.2. Taksonomie portfela inwestycyjnego - nieliniowe porządkowanie
zbioru aktywów
6.2.3. Taksonomia indeksu WIG 20
6.2.4. Niehierarchiczna struktura indeksu WIG 20
6.2.5. Hierarchiczna struktura indeksu WIG 20
6.3. Optymalizacja zysku i ryzyka - granica efektywna
6.3.1. Granica efektywna - model Markowitza
6.3.2. Granica efektywna - model jednowskaźnikowy
6.3.3. Granica efektywna indeksu WIG
6.4. Równoważenie niekorzystnych zmian cen za pomocą dźwigni - instrumenty terminowe i pochodne
6.4.1. Zabezpieczenie krótkie
6.4.2. Zabezpieczenie długie
6.4.3. Wybrane strategie opcyjnie
6.4.4. Rynek instrumentów pochodnych GPW w Warszawie
6.5. Dywersyfikacja z dźwignią -strategie zabezpieczające
6.5.1. Sztywne strategie zabezpieczające
6.5.2. Elastyczne strategie zabezpieczające
Strategia zabezpieczająca delta
Strategia zabezpieczająca delta-gamma

Zakończenie
Aneks A. Elementy rachunku prawdopodobieństwa stosowane w modelowaniu zjawisk finansowych
Aneks B. Miary ryzyka rynkowego
Dodatek

Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny
--- Pozycja niedostępna.---
Klienci, którzy kupili „Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny”, kupili także:
<b>Microsoft Windows Security Resource kit Wydanie 2</b>, <font color="navy">Ben Smith, Brian Komar wraz z Microsoft Security Team</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Microsoft Press</font>
Microsoft Windows Security Resource kit Wydanie 2, Ben Smith, Brian Komar wraz z Microsoft Security Team, Wydawnictwo Microsoft Press
<b>Atlas osobliwości Przewodnik po ukrytych cudach świata</b>, <font color="navy">Joshua Foer , Dylan Thuras , Ella Morton</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Sonia Draga</font>
Atlas osobliwości Przewodnik po ukrytych cudach świata, Joshua Foer , Dylan Thuras , Ella Morton, Wydawnictwo Sonia Draga
<b>Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie Podręcznik Wydanie 6</b>, <font color="navy">Zdzisław Kowalczyk, Jacek Zabielski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WSiP</font>
Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie Podręcznik Wydanie 6, Zdzisław Kowalczyk, Jacek Zabielski, Wydawnictwo WSiP
<b>Układy cyfrowe Pierwsze kroki</b>, <font color="navy">Piotr Górecki</font>, <font color="green"> Wydawnictwo BTC</font>
Układy cyfrowe Pierwsze kroki, Piotr Górecki, Wydawnictwo BTC
<b>Windows PowerShell 5.0 Krok po kroku Wydanie 3</b>, <font color="navy">Ed Wilson</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Microsoft Press</font>
Windows PowerShell 5.0 Krok po kroku Wydanie 3, Ed Wilson, Wydawnictwo Microsoft Press
<b>Podstawy projektowania układów cyfrowych</b>, <font color="navy">Cezary Zieliński</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Podstawy projektowania układów cyfrowych, Cezary Zieliński, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Adobe Illustrator CS4/CS4 PL Oficjalny podręcznik</b>, <font color="navy">Adobe Creative Team</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Adobe Illustrator CS4/CS4 PL Oficjalny podręcznik, Adobe Creative Team, Wydawnictwo HELION
<b>PHP5 księga eksperta</b>, <font color="navy">John Coggeshall</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
PHP5 księga eksperta, John Coggeshall, Wydawnictwo HELION
<b>Analiza ryzyka i ochrona informacji w systemach komputerowych</b>, <font color="navy">Krzysztof Liderman</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Analiza ryzyka i ochrona informacji w systemach komputerowych, Krzysztof Liderman, Wydawnictwo Naukowe PWN
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo PWE
 Kategoria:
 Ekonometria
Konkurencja i kooperacja Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych Wydanie 2

Konkurencja i kooperacja Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych Wydanie 2

49.00zł
36.75zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
Python i Django Programowanie aplikacji webowych Jeff Forcier, Paul Bissex, Wesley Chun HELION
Egzamin 70-412: Konfigurowanie zaawansowanych usług Windows Server 2012 R2 J. C. Mackin, Orin Thomas Microsoft Press
Fizyka dla programistów gier David M. Bourg HELION
AVR Układy peryferyjne Tomasz Francuz HELION
Programowanie strukturalne i obiektowe Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Wydanie II poprawione Tomasz Rudny HELION
Informatyka Europejczyka Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy (Wydanie II) Jarosław Skłodowski HELION
Enterprise JavaBeans 3.0 wydanie V Bill Burke, Richard Monson-Haefel HELION
Blender Mistrzowskie animacje 3D Tony Mullen HELION
Wyrażenia regularne Jeffrey E. F. Friedl HELION

środa, 20 marzec 2019   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami