Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Ekonometria » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 MsPress
Training kit 70-646 Administrowanie Windows Server 2008 R2 Egzamin MCITP 70-646 Wydanie II

Training kit 70-646 Administrowanie Windows Server 2008 R2 Egzamin MCITP 70-646 Wydanie II

187.95zł
137.20zł
Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny 62.90zł
Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny

Autor: Tadeusz Winkler-Drews

ISBN: 978-83-208-1838-3

Ilość stron: 260

Data wydania: 12/2009

Postępująca globalizacja rynków finansowych sprawia, że zaczynają one funkcjonować jako jeden ogromny rynek, na którym szybko rosną obroty, a wraz z nimi rośnie poziom ryzyka finansowego.

Jednym z rodzajów ryzyka, mającym duże znaczenie, jest ryzyko zmiany ceny, w której zwykle skupiają się efekty oddziaływania wszystkich czynników ryzyka i ich wzajemnych zależności.

W książce autor przedstawił:
• ryzyko w zarządzaniu;
• analizę i modelowanie cen na rynkach kapitałowych;
• deterministyczne i stochastyczne modele zmiany ceny;
• wrażliwość cen instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe;
• strategie zarządzania ryzykiem zmiany ceny instrumentów finansowych.

Książka jest przeznaczona dla wykładowców i studentów na kierunkach ekonomicznych wyższych uczelni.

Rozdziały:

1. Ryzyko w zarządzaniu
1.1. Aspekt niepewności w procesie zarządzania
1.2. Aspekt ryzyka w procesie zarządzania

2. Analiza i modelowanie cen na rynkach kapitałowych
2.1. Kształtowanie się cen na rynkach kapitałowych
2.2. Właściwości stóp zwrotu

3. Deterministyczne modele zmiany ceny - szacowanie ceny instrumentów finansowych
3.1. Szacowanie ceny instrumentów obarczonych ryzykiem - modele wyceny akcji
3.1.1. Model stałej wartości dywidendy (model zerowego wzrostu dywidendy)
3.1.2. Model stałego wzrostu dywidendy (model Gordona-Shapiro)
3.1.3. Model zmiennego wzrostu dywidendy (model dwóch faz)
3.2. Szacowanie ceny instrumentów pozbawionych ryzyka - modele wyceny obligacji
3.2.1. Wycena obligacji metodą dochodów zdyskontowanych
3.2.2. Aproksymacja ceny obligacji z zastosowaniem duration
3.2.3. Aproksymacja ceny obligacji z zastosowaniem wypukłości
3.3. Szacowanie ceny instrumentów pochodnych - modele wyceny opcji
3.3.1. Modele dyskretne wyceny opcji
Model Coxa-Rossa-Rubinsteina
3.3.2. Modele z czasem ciągłym wyceny opcji
Model Blacka-Scholesa (wycena opcji przez portfel bez ryzyka)
3.4. Szacowanie ceny instrumentów terminowych - wycena kontraktów
terminowych

4. Stochastyczne modele zmiany ceny - ewolucja ceny instrumentów finansowych
4.1. Modelowanie spontanicznych fluktuacji cenowych - ewolucja ceny akcji
4.1.1. Modele dyskretne
Model zmiany ceny o stalą wartość
Model zmiany ceny o stalą wartość procentową
Model zmiany ceny ze stalą krotnością
4.1.2. Modele z czasem ciągłym
Geometryczny ruch Browna
4.2. Modelowanie zmian ceny zdeterminowanej - ewolucja ceny obligacji
4.2.1. Jednoczynnikowe modele arbitrażowe
Model Mertona
Model Coxa-Ingersolla-Rossa
4.2.2. Modele deformacji
Model Heatha-Jarrowa-Mortona
Lognormal Forward LIBOR Model

5. Wrażliwość ceny instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe
5.1. Istota ryzyka rynkowego
5.2. Istota miar wrażliwości
5.3. Wrażliwość instrumentów obarczonych ryzykiem (akcji)
5.4. Wrażliwość instrumentów pozbawionych ryzyka (obligacji)
5.5. Wrażliwość instrumentów terminowych
5.6. Wrażliwość instrumentów pochodnych (opcji)

6. Strategie zarządzania ryzykiem zmiany ceny instrumentów finansowych
6.1. Rozproszenie ryzyka - dywersyfikacja
6.1.1. Dywersyfikacja ryzyka indeksu WIG 20
6.1.2. Ryzyko jednego składnika względem ryzyka portfela
6.1.3. Wartość zagrożona portfela
6.2. Kompensowanie fluktuacji ceny - korelacja
6.2.1. Portfel jako przestrzeń ultrametryczna
6.2.2. Taksonomie portfela inwestycyjnego - nieliniowe porządkowanie
zbioru aktywów
6.2.3. Taksonomia indeksu WIG 20
6.2.4. Niehierarchiczna struktura indeksu WIG 20
6.2.5. Hierarchiczna struktura indeksu WIG 20
6.3. Optymalizacja zysku i ryzyka - granica efektywna
6.3.1. Granica efektywna - model Markowitza
6.3.2. Granica efektywna - model jednowskaźnikowy
6.3.3. Granica efektywna indeksu WIG
6.4. Równoważenie niekorzystnych zmian cen za pomocą dźwigni - instrumenty terminowe i pochodne
6.4.1. Zabezpieczenie krótkie
6.4.2. Zabezpieczenie długie
6.4.3. Wybrane strategie opcyjnie
6.4.4. Rynek instrumentów pochodnych GPW w Warszawie
6.5. Dywersyfikacja z dźwignią -strategie zabezpieczające
6.5.1. Sztywne strategie zabezpieczające
6.5.2. Elastyczne strategie zabezpieczające
Strategia zabezpieczająca delta
Strategia zabezpieczająca delta-gamma

Zakończenie
Aneks A. Elementy rachunku prawdopodobieństwa stosowane w modelowaniu zjawisk finansowych
Aneks B. Miary ryzyka rynkowego
Dodatek

Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny
--- Pozycja niedostępna.---
Klienci, którzy kupili „Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny”, kupili także:
<b>Atlas kamieni użytkowych Marmury, granity, piaskowce</b>, <font color="navy">Detlev Hill</font>, <font color="green"> Wydawnictwo RM</font>
Atlas kamieni użytkowych Marmury, granity, piaskowce, Detlev Hill, Wydawnictwo RM
<b>Z komputerem i Internetem na emeryturze</b>, <font color="navy">Bogdan Krzymowski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELP</font>
Z komputerem i Internetem na emeryturze, Bogdan Krzymowski, Wydawnictwo HELP
<b>Wentylacja dachów i stropodachów Poradnik</b>, <font color="navy">Krzysztof Patoka</font>, <font color="green"> Wydawnictwo DW Medium</font>
Wentylacja dachów i stropodachów Poradnik, Krzysztof Patoka, Wydawnictwo DW Medium
<b>Mechanika</b>, <font color="navy">Lew D. Landau, Jewgienij M. Lifszyc</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Mechanika, Lew D. Landau, Jewgienij M. Lifszyc, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Gawędy matematyczne na każdy dzień miesiąca</b>, <font color="navy">Michał Szurek</font>, <font color="green"> Wydawnictwo BTC</font>
Gawędy matematyczne na każdy dzień miesiąca, Michał Szurek, Wydawnictwo BTC
<b>Dotacje na inwestycje</b>, <font color="navy">Tomasz Rzychoń</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Onepress</font>
Dotacje na inwestycje, Tomasz Rzychoń, Wydawnictwo Onepress
<b>I ty zostaniesz matematykiem</b>, <font color="navy">David Wells</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Zysk i S-ka</font>
I ty zostaniesz matematykiem, David Wells, Wydawnictwo Zysk i S-ka
<b>Technologie internetowe</b>, <font color="navy">Magdalena Kaliszewska, Tomasz Pieciukiewicz, Aneta Sobczak, Krzysztof</font>, <font color="green"> Wydawnictwo PJWSTK</font>
Technologie internetowe, Magdalena Kaliszewska, Tomasz Pieciukiewicz, Aneta Sobczak, Krzysztof, Wydawnictwo PJWSTK
<b>Bootstrap. Tworzenie własnych stylów graficznych</b>, <font color="navy">Radosław Gryczan</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Bootstrap. Tworzenie własnych stylów graficznych, Radosław Gryczan, Wydawnictwo HELION
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo PWE
 Kategoria:
 Energetyka
Instalacje elektryczne Wydanie 9 zmienione

Instalacje elektryczne Wydanie 9 zmienione

79.00zł
58.46zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
Programowanie strukturalne i obiektowe Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Wydanie II poprawione Tomasz Rudny HELION
Biologia Chemia Fizyka Jakie to proste! Carol Vorderman Arkady
JavaScript mocne strony Douglas Crockford HELION
Więcej niż C++ Wprowadzenie do bibliotek Boost Bjorn Karlsson HELION
Prolog Programowanie W.F. Clocksin, C.S. Mellish HELION
Chemia organiczna Część IV J. Clayden, N. Greeves, S. Warren, P. Wothers WNT
ArchiCAD 10 Karl Heinz Sperber HELION
Serwer SQL 2008 Administracja i programowanie Danuta Mendrala, Paweł Potasiński, Marcin Szeliga, Damian Widera HELION
Systemy uczące się Rozpoznawanie wzorców analiza skupień i redukcja wymiarowości Mirosław Krzyśko, Waldemar Wołyński, Tomasz Górecki, Michał Skorzybut WNT

poniedziałek, 24 wrzesień 2018   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami