Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Ekonometria » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 Wolters Kluwer
Gry komputerowe jako przedmiot prawa autorskiego

Gry komputerowe jako przedmiot prawa autorskiego

99.00zł
79.20zł
Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny 62.90zł
Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny

Autor: Tadeusz Winkler-Drews

ISBN: 978-83-208-1838-3

Ilość stron: 260

Data wydania: 12/2009

Postępująca globalizacja rynków finansowych sprawia, że zaczynają one funkcjonować jako jeden ogromny rynek, na którym szybko rosną obroty, a wraz z nimi rośnie poziom ryzyka finansowego.

Jednym z rodzajów ryzyka, mającym duże znaczenie, jest ryzyko zmiany ceny, w której zwykle skupiają się efekty oddziaływania wszystkich czynników ryzyka i ich wzajemnych zależności.

W książce autor przedstawił:
• ryzyko w zarządzaniu;
• analizę i modelowanie cen na rynkach kapitałowych;
• deterministyczne i stochastyczne modele zmiany ceny;
• wrażliwość cen instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe;
• strategie zarządzania ryzykiem zmiany ceny instrumentów finansowych.

Książka jest przeznaczona dla wykładowców i studentów na kierunkach ekonomicznych wyższych uczelni.

Rozdziały:

1. Ryzyko w zarządzaniu
1.1. Aspekt niepewności w procesie zarządzania
1.2. Aspekt ryzyka w procesie zarządzania

2. Analiza i modelowanie cen na rynkach kapitałowych
2.1. Kształtowanie się cen na rynkach kapitałowych
2.2. Właściwości stóp zwrotu

3. Deterministyczne modele zmiany ceny - szacowanie ceny instrumentów finansowych
3.1. Szacowanie ceny instrumentów obarczonych ryzykiem - modele wyceny akcji
3.1.1. Model stałej wartości dywidendy (model zerowego wzrostu dywidendy)
3.1.2. Model stałego wzrostu dywidendy (model Gordona-Shapiro)
3.1.3. Model zmiennego wzrostu dywidendy (model dwóch faz)
3.2. Szacowanie ceny instrumentów pozbawionych ryzyka - modele wyceny obligacji
3.2.1. Wycena obligacji metodą dochodów zdyskontowanych
3.2.2. Aproksymacja ceny obligacji z zastosowaniem duration
3.2.3. Aproksymacja ceny obligacji z zastosowaniem wypukłości
3.3. Szacowanie ceny instrumentów pochodnych - modele wyceny opcji
3.3.1. Modele dyskretne wyceny opcji
Model Coxa-Rossa-Rubinsteina
3.3.2. Modele z czasem ciągłym wyceny opcji
Model Blacka-Scholesa (wycena opcji przez portfel bez ryzyka)
3.4. Szacowanie ceny instrumentów terminowych - wycena kontraktów
terminowych

4. Stochastyczne modele zmiany ceny - ewolucja ceny instrumentów finansowych
4.1. Modelowanie spontanicznych fluktuacji cenowych - ewolucja ceny akcji
4.1.1. Modele dyskretne
Model zmiany ceny o stalą wartość
Model zmiany ceny o stalą wartość procentową
Model zmiany ceny ze stalą krotnością
4.1.2. Modele z czasem ciągłym
Geometryczny ruch Browna
4.2. Modelowanie zmian ceny zdeterminowanej - ewolucja ceny obligacji
4.2.1. Jednoczynnikowe modele arbitrażowe
Model Mertona
Model Coxa-Ingersolla-Rossa
4.2.2. Modele deformacji
Model Heatha-Jarrowa-Mortona
Lognormal Forward LIBOR Model

5. Wrażliwość ceny instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe
5.1. Istota ryzyka rynkowego
5.2. Istota miar wrażliwości
5.3. Wrażliwość instrumentów obarczonych ryzykiem (akcji)
5.4. Wrażliwość instrumentów pozbawionych ryzyka (obligacji)
5.5. Wrażliwość instrumentów terminowych
5.6. Wrażliwość instrumentów pochodnych (opcji)

6. Strategie zarządzania ryzykiem zmiany ceny instrumentów finansowych
6.1. Rozproszenie ryzyka - dywersyfikacja
6.1.1. Dywersyfikacja ryzyka indeksu WIG 20
6.1.2. Ryzyko jednego składnika względem ryzyka portfela
6.1.3. Wartość zagrożona portfela
6.2. Kompensowanie fluktuacji ceny - korelacja
6.2.1. Portfel jako przestrzeń ultrametryczna
6.2.2. Taksonomie portfela inwestycyjnego - nieliniowe porządkowanie
zbioru aktywów
6.2.3. Taksonomia indeksu WIG 20
6.2.4. Niehierarchiczna struktura indeksu WIG 20
6.2.5. Hierarchiczna struktura indeksu WIG 20
6.3. Optymalizacja zysku i ryzyka - granica efektywna
6.3.1. Granica efektywna - model Markowitza
6.3.2. Granica efektywna - model jednowskaźnikowy
6.3.3. Granica efektywna indeksu WIG
6.4. Równoważenie niekorzystnych zmian cen za pomocą dźwigni - instrumenty terminowe i pochodne
6.4.1. Zabezpieczenie krótkie
6.4.2. Zabezpieczenie długie
6.4.3. Wybrane strategie opcyjnie
6.4.4. Rynek instrumentów pochodnych GPW w Warszawie
6.5. Dywersyfikacja z dźwignią -strategie zabezpieczające
6.5.1. Sztywne strategie zabezpieczające
6.5.2. Elastyczne strategie zabezpieczające
Strategia zabezpieczająca delta
Strategia zabezpieczająca delta-gamma

Zakończenie
Aneks A. Elementy rachunku prawdopodobieństwa stosowane w modelowaniu zjawisk finansowych
Aneks B. Miary ryzyka rynkowego
Dodatek

Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny
--- Pozycja niedostępna.---
Klienci, którzy kupili „Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny”, kupili także:
<b>Microsoft Visual Studio 2012 Programowanie w C i C++</b>, <font color="navy">Radosław Sokół</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Microsoft Visual Studio 2012 Programowanie w C i C++, Radosław Sokół, Wydawnictwo HELION
<b>Zakończcie ten kryzys!</b>, <font color="navy">Paul Krugman</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Onepress</font>
Zakończcie ten kryzys!, Paul Krugman, Wydawnictwo Onepress
<b>Poszukiwacze gatunków Bohaterowie, głupcy i szalony pościg, by zrozumieć życie na Ziemi</b>, <font color="navy">Richard Conniff</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Prószyński</font>
Poszukiwacze gatunków Bohaterowie, głupcy i szalony pościg, by zrozumieć życie na Ziemi, Richard Conniff, Wydawnictwo Prószyński
<b>Meteorologia i klimatologia</b>, <font color="navy">Krzysztof Kożuchowski, Joanna Wibig, Jan Degirmendžić</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Meteorologia i klimatologia, Krzysztof Kożuchowski, Joanna Wibig, Jan Degirmendžić, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Akademia sieci CISCO CCNA Exploration Semestr 4 sieci WAN zasady dostępu</b>, <font color="navy">Bob Vachon, Rick Graziani</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Akademia sieci CISCO CCNA Exploration Semestr 4 sieci WAN zasady dostępu, Bob Vachon, Rick Graziani, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Lekcja miłości Poruszające opowieści matek i ojców</b>, <font color="navy">Magdalena Łyczko</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Zwierciadło</font>
Lekcja miłości Poruszające opowieści matek i ojców, Magdalena Łyczko, Wydawnictwo Zwierciadło
<b>Jak pisać i redagować Poradnik redaktora Wzory tekstów użytkowych</b>, <font color="navy">Anna Majewska-Tworek, Tomasz Piekot, Ewa Wolańska, Adam Wolański, Moni</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Jak pisać i redagować Poradnik redaktora Wzory tekstów użytkowych, Anna Majewska-Tworek, Tomasz Piekot, Ewa Wolańska, Adam Wolański, Moni, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Rozwiń swój umysł</b>, <font color="navy">Allen D. Bragdon, David Gamon</font>, <font color="green"> Wydawnictwo K.E. LIBER</font>
Rozwiń swój umysł, Allen D. Bragdon, David Gamon, Wydawnictwo K.E. LIBER
<b>Ekologiczny dom Jak go zbudować i zdrowo w nim mieszkać</b>, <font color="navy">Duran Sergi Costa</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Arkady</font>
Ekologiczny dom Jak go zbudować i zdrowo w nim mieszkać, Duran Sergi Costa, Wydawnictwo Arkady
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo PWE
 Kategoria:
 Układy cyfrowe
AVR Praktyczne projekty

AVR Praktyczne projekty

99.00zł
84.15zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
UNIX. Sztuka programowania Eric S. Raymond HELION
Mathcad ćwiczenia wydanie II Jacek Pietraszek HELION
UML inżynieria oprogramowania wydanie II Perdita Stevens HELION
C++ Algorytmy i struktury danych Adam Drozdek HELION
Projekt Feniks. Powieść o IT, modelu DevOps i o tym, jak pomóc firmie w odniesieniu sukcesu Gene Kim, Kevin Behr, George Spafford HELION
Jądro Linuksa Przewodnik programisty Robert Love HELION
AVR Praktyczne projekty Tomasz Francuz HELION
Arytmetyka komputerów w praktyce + CD Sławomir Gryś Naukowe PWN
Python rozmówki Brad Dayley HELION

poniedziałek, 17 grudzień 2018   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami