Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Ekonometria » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 Difin
Zasady audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych

Zasady audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych

110.00zł
93.50zł
Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny 62.90zł
Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny

Autor: Tadeusz Winkler-Drews

ISBN: 978-83-208-1838-3

Ilość stron: 260

Data wydania: 12/2009

Postępująca globalizacja rynków finansowych sprawia, że zaczynają one funkcjonować jako jeden ogromny rynek, na którym szybko rosną obroty, a wraz z nimi rośnie poziom ryzyka finansowego.

Jednym z rodzajów ryzyka, mającym duże znaczenie, jest ryzyko zmiany ceny, w której zwykle skupiają się efekty oddziaływania wszystkich czynników ryzyka i ich wzajemnych zależności.

W książce autor przedstawił:
• ryzyko w zarządzaniu;
• analizę i modelowanie cen na rynkach kapitałowych;
• deterministyczne i stochastyczne modele zmiany ceny;
• wrażliwość cen instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe;
• strategie zarządzania ryzykiem zmiany ceny instrumentów finansowych.

Książka jest przeznaczona dla wykładowców i studentów na kierunkach ekonomicznych wyższych uczelni.

Rozdziały:

1. Ryzyko w zarządzaniu
1.1. Aspekt niepewności w procesie zarządzania
1.2. Aspekt ryzyka w procesie zarządzania

2. Analiza i modelowanie cen na rynkach kapitałowych
2.1. Kształtowanie się cen na rynkach kapitałowych
2.2. Właściwości stóp zwrotu

3. Deterministyczne modele zmiany ceny - szacowanie ceny instrumentów finansowych
3.1. Szacowanie ceny instrumentów obarczonych ryzykiem - modele wyceny akcji
3.1.1. Model stałej wartości dywidendy (model zerowego wzrostu dywidendy)
3.1.2. Model stałego wzrostu dywidendy (model Gordona-Shapiro)
3.1.3. Model zmiennego wzrostu dywidendy (model dwóch faz)
3.2. Szacowanie ceny instrumentów pozbawionych ryzyka - modele wyceny obligacji
3.2.1. Wycena obligacji metodą dochodów zdyskontowanych
3.2.2. Aproksymacja ceny obligacji z zastosowaniem duration
3.2.3. Aproksymacja ceny obligacji z zastosowaniem wypukłości
3.3. Szacowanie ceny instrumentów pochodnych - modele wyceny opcji
3.3.1. Modele dyskretne wyceny opcji
Model Coxa-Rossa-Rubinsteina
3.3.2. Modele z czasem ciągłym wyceny opcji
Model Blacka-Scholesa (wycena opcji przez portfel bez ryzyka)
3.4. Szacowanie ceny instrumentów terminowych - wycena kontraktów
terminowych

4. Stochastyczne modele zmiany ceny - ewolucja ceny instrumentów finansowych
4.1. Modelowanie spontanicznych fluktuacji cenowych - ewolucja ceny akcji
4.1.1. Modele dyskretne
Model zmiany ceny o stalą wartość
Model zmiany ceny o stalą wartość procentową
Model zmiany ceny ze stalą krotnością
4.1.2. Modele z czasem ciągłym
Geometryczny ruch Browna
4.2. Modelowanie zmian ceny zdeterminowanej - ewolucja ceny obligacji
4.2.1. Jednoczynnikowe modele arbitrażowe
Model Mertona
Model Coxa-Ingersolla-Rossa
4.2.2. Modele deformacji
Model Heatha-Jarrowa-Mortona
Lognormal Forward LIBOR Model

5. Wrażliwość ceny instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe
5.1. Istota ryzyka rynkowego
5.2. Istota miar wrażliwości
5.3. Wrażliwość instrumentów obarczonych ryzykiem (akcji)
5.4. Wrażliwość instrumentów pozbawionych ryzyka (obligacji)
5.5. Wrażliwość instrumentów terminowych
5.6. Wrażliwość instrumentów pochodnych (opcji)

6. Strategie zarządzania ryzykiem zmiany ceny instrumentów finansowych
6.1. Rozproszenie ryzyka - dywersyfikacja
6.1.1. Dywersyfikacja ryzyka indeksu WIG 20
6.1.2. Ryzyko jednego składnika względem ryzyka portfela
6.1.3. Wartość zagrożona portfela
6.2. Kompensowanie fluktuacji ceny - korelacja
6.2.1. Portfel jako przestrzeń ultrametryczna
6.2.2. Taksonomie portfela inwestycyjnego - nieliniowe porządkowanie
zbioru aktywów
6.2.3. Taksonomia indeksu WIG 20
6.2.4. Niehierarchiczna struktura indeksu WIG 20
6.2.5. Hierarchiczna struktura indeksu WIG 20
6.3. Optymalizacja zysku i ryzyka - granica efektywna
6.3.1. Granica efektywna - model Markowitza
6.3.2. Granica efektywna - model jednowskaźnikowy
6.3.3. Granica efektywna indeksu WIG
6.4. Równoważenie niekorzystnych zmian cen za pomocą dźwigni - instrumenty terminowe i pochodne
6.4.1. Zabezpieczenie krótkie
6.4.2. Zabezpieczenie długie
6.4.3. Wybrane strategie opcyjnie
6.4.4. Rynek instrumentów pochodnych GPW w Warszawie
6.5. Dywersyfikacja z dźwignią -strategie zabezpieczające
6.5.1. Sztywne strategie zabezpieczające
6.5.2. Elastyczne strategie zabezpieczające
Strategia zabezpieczająca delta
Strategia zabezpieczająca delta-gamma

Zakończenie
Aneks A. Elementy rachunku prawdopodobieństwa stosowane w modelowaniu zjawisk finansowych
Aneks B. Miary ryzyka rynkowego
Dodatek

Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny
--- Pozycja niedostępna.---
Klienci, którzy kupili „Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny”, kupili także:
<b>Niemiecki dla bystrzaków</b>, <font color="navy">Paulina Christensen, Anne Fox, Wendy Foster</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Septem</font>
Niemiecki dla bystrzaków, Paulina Christensen, Anne Fox, Wendy Foster, Wydawnictwo Septem
<b>Implementacja w układach FPGA wybranych operacji zmiennoprzecinkowych</b>, <font color="navy">Maciej Wielgosz, Kazimierz Wiatr</font>, <font color="green"> Wydawnictwo EXIT</font>
Implementacja w układach FPGA wybranych operacji zmiennoprzecinkowych, Maciej Wielgosz, Kazimierz Wiatr, Wydawnictwo EXIT
<b>ABC PowerPoint 2016 PL</b>, <font color="navy">Aleksandra Tomaszewska</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
ABC PowerPoint 2016 PL, Aleksandra Tomaszewska, Wydawnictwo HELION
<b>Obliczenia płynowe w modelowaniu mózgu</b>, <font color="navy">Grzegorz M. Wójcik</font>, <font color="green"> Wydawnictwo EXIT</font>
Obliczenia płynowe w modelowaniu mózgu, Grzegorz M. Wójcik, Wydawnictwo EXIT
<b>Zarządzanie ludźmi Poradnik bez kantów Wydanie II</b>, <font color="navy">Gary R. McClain, Deborah S. Romaine</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Onepress</font>
Zarządzanie ludźmi Poradnik bez kantów Wydanie II, Gary R. McClain, Deborah S. Romaine, Wydawnictwo Onepress
<b>Ciekawa matematyka dla uczniów liceum</b>, <font color="navy">Witold Bednarek</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Nowik</font>
Ciekawa matematyka dla uczniów liceum, Witold Bednarek, Wydawnictwo Nowik
<b>Strategiczny podstęp Umiejętność wygrywania w biznesie</b>, <font color="navy">Marek Staniszewski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Onepress</font>
Strategiczny podstęp Umiejętność wygrywania w biznesie, Marek Staniszewski, Wydawnictwo Onepress
<b>Jak przejść na system Linux Koniec z ekranem śmierci!</b>, <font color="navy">Marcel Gagne</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WNT</font>
Jak przejść na system Linux Koniec z ekranem śmierci!, Marcel Gagne, Wydawnictwo WNT
<b>Harry Potter i filozofia Przewodnik po Hogwarcie dla mugoli</b>, <font color="navy">William Irwin, Gregory Bassham</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Onepress</font>
Harry Potter i filozofia Przewodnik po Hogwarcie dla mugoli, William Irwin, Gregory Bassham, Wydawnictwo Onepress
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo PWE
 Kategoria:
 Fizyka
Odkryj smak fizyki

Odkryj smak fizyki

44.00zł
32.56zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
Android. Programowanie aplikacji. Rusz głową Dawn Griffiths, David Griffiths HELION
Visual Studio .NET: .NET Framework czarna księga Julian Templeman, David Vitter HELION
AVR Praktyczne projekty Tomasz Francuz HELION
Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA Mary Jackson, Mike Staunton HELION
Technologia przetwórstwa mięsa w pytaniach i odpowiedziach Adam Olszewski WNT
Encyklopedia popularna PWN + CD Edycja 2015 Praca zbiorowa Naukowe PWN
Chemia organiczna Część IV J. Clayden, N. Greeves, S. Warren, P. Wothers WNT
Edgecam Wieloosiowe frezowanie CNC Przemysław Kochan HELION
Podstawy fizyki Tom 5 Wydanie 2 David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker Naukowe PWN

wtorek, 16 październik 2018   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami