Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Ekonometria » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 WNT
Fizyka materiałów polimerowych Makrocząsteczki i ich układy

Fizyka materiałów polimerowych Makrocząsteczki i ich układy

48.30zł
36.71zł
Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny 62.90zł
Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny

Autor: Tadeusz Winkler-Drews

ISBN: 978-83-208-1838-3

Ilość stron: 260

Data wydania: 12/2009

Postępująca globalizacja rynków finansowych sprawia, że zaczynają one funkcjonować jako jeden ogromny rynek, na którym szybko rosną obroty, a wraz z nimi rośnie poziom ryzyka finansowego.

Jednym z rodzajów ryzyka, mającym duże znaczenie, jest ryzyko zmiany ceny, w której zwykle skupiają się efekty oddziaływania wszystkich czynników ryzyka i ich wzajemnych zależności.

W książce autor przedstawił:
• ryzyko w zarządzaniu;
• analizę i modelowanie cen na rynkach kapitałowych;
• deterministyczne i stochastyczne modele zmiany ceny;
• wrażliwość cen instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe;
• strategie zarządzania ryzykiem zmiany ceny instrumentów finansowych.

Książka jest przeznaczona dla wykładowców i studentów na kierunkach ekonomicznych wyższych uczelni.

Rozdziały:

1. Ryzyko w zarządzaniu
1.1. Aspekt niepewności w procesie zarządzania
1.2. Aspekt ryzyka w procesie zarządzania

2. Analiza i modelowanie cen na rynkach kapitałowych
2.1. Kształtowanie się cen na rynkach kapitałowych
2.2. Właściwości stóp zwrotu

3. Deterministyczne modele zmiany ceny - szacowanie ceny instrumentów finansowych
3.1. Szacowanie ceny instrumentów obarczonych ryzykiem - modele wyceny akcji
3.1.1. Model stałej wartości dywidendy (model zerowego wzrostu dywidendy)
3.1.2. Model stałego wzrostu dywidendy (model Gordona-Shapiro)
3.1.3. Model zmiennego wzrostu dywidendy (model dwóch faz)
3.2. Szacowanie ceny instrumentów pozbawionych ryzyka - modele wyceny obligacji
3.2.1. Wycena obligacji metodą dochodów zdyskontowanych
3.2.2. Aproksymacja ceny obligacji z zastosowaniem duration
3.2.3. Aproksymacja ceny obligacji z zastosowaniem wypukłości
3.3. Szacowanie ceny instrumentów pochodnych - modele wyceny opcji
3.3.1. Modele dyskretne wyceny opcji
Model Coxa-Rossa-Rubinsteina
3.3.2. Modele z czasem ciągłym wyceny opcji
Model Blacka-Scholesa (wycena opcji przez portfel bez ryzyka)
3.4. Szacowanie ceny instrumentów terminowych - wycena kontraktów
terminowych

4. Stochastyczne modele zmiany ceny - ewolucja ceny instrumentów finansowych
4.1. Modelowanie spontanicznych fluktuacji cenowych - ewolucja ceny akcji
4.1.1. Modele dyskretne
Model zmiany ceny o stalą wartość
Model zmiany ceny o stalą wartość procentową
Model zmiany ceny ze stalą krotnością
4.1.2. Modele z czasem ciągłym
Geometryczny ruch Browna
4.2. Modelowanie zmian ceny zdeterminowanej - ewolucja ceny obligacji
4.2.1. Jednoczynnikowe modele arbitrażowe
Model Mertona
Model Coxa-Ingersolla-Rossa
4.2.2. Modele deformacji
Model Heatha-Jarrowa-Mortona
Lognormal Forward LIBOR Model

5. Wrażliwość ceny instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe
5.1. Istota ryzyka rynkowego
5.2. Istota miar wrażliwości
5.3. Wrażliwość instrumentów obarczonych ryzykiem (akcji)
5.4. Wrażliwość instrumentów pozbawionych ryzyka (obligacji)
5.5. Wrażliwość instrumentów terminowych
5.6. Wrażliwość instrumentów pochodnych (opcji)

6. Strategie zarządzania ryzykiem zmiany ceny instrumentów finansowych
6.1. Rozproszenie ryzyka - dywersyfikacja
6.1.1. Dywersyfikacja ryzyka indeksu WIG 20
6.1.2. Ryzyko jednego składnika względem ryzyka portfela
6.1.3. Wartość zagrożona portfela
6.2. Kompensowanie fluktuacji ceny - korelacja
6.2.1. Portfel jako przestrzeń ultrametryczna
6.2.2. Taksonomie portfela inwestycyjnego - nieliniowe porządkowanie
zbioru aktywów
6.2.3. Taksonomia indeksu WIG 20
6.2.4. Niehierarchiczna struktura indeksu WIG 20
6.2.5. Hierarchiczna struktura indeksu WIG 20
6.3. Optymalizacja zysku i ryzyka - granica efektywna
6.3.1. Granica efektywna - model Markowitza
6.3.2. Granica efektywna - model jednowskaźnikowy
6.3.3. Granica efektywna indeksu WIG
6.4. Równoważenie niekorzystnych zmian cen za pomocą dźwigni - instrumenty terminowe i pochodne
6.4.1. Zabezpieczenie krótkie
6.4.2. Zabezpieczenie długie
6.4.3. Wybrane strategie opcyjnie
6.4.4. Rynek instrumentów pochodnych GPW w Warszawie
6.5. Dywersyfikacja z dźwignią -strategie zabezpieczające
6.5.1. Sztywne strategie zabezpieczające
6.5.2. Elastyczne strategie zabezpieczające
Strategia zabezpieczająca delta
Strategia zabezpieczająca delta-gamma

Zakończenie
Aneks A. Elementy rachunku prawdopodobieństwa stosowane w modelowaniu zjawisk finansowych
Aneks B. Miary ryzyka rynkowego
Dodatek

Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny
--- Pozycja niedostępna.---
Klienci, którzy kupili „Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny”, kupili także:
<b>Zagadnienie interpretowalności wiedzy i dokładności działania systemów rozmytych</b>, <font color="navy">Krzysztof Cpałka</font>, <font color="green"> Wydawnictwo EXIT</font>
Zagadnienie interpretowalności wiedzy i dokładności działania systemów rozmytych, Krzysztof Cpałka, Wydawnictwo EXIT
<b>Wszechświat w skorupce orzecha</b>, <font color="navy">Stephen Hawking</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Zysk i S-ka</font>
Wszechświat w skorupce orzecha, Stephen Hawking, Wydawnictwo Zysk i S-ka
<b>Unity i C#. Podstawy programowania gier</b>, <font color="navy">Ewa Ross, Jacek Ross</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Unity i C#. Podstawy programowania gier, Ewa Ross, Jacek Ross, Wydawnictwo HELION
<b>Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF</b>, <font color="navy">Anna Gierusz, Maciej Gierusz</font>, <font color="green"> Wydawnictwo ODDK</font>
Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF, Anna Gierusz, Maciej Gierusz, Wydawnictwo ODDK
<b>ECDL S5 Zarządzanie projektami</b>, <font color="navy">Alicja Żarowska-Mazur</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
ECDL S5 Zarządzanie projektami, Alicja Żarowska-Mazur, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocena</b>, <font color="navy">Maciej Nowak, Bartosz Dąbrowski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo CEDEWU</font>
Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocena, Maciej Nowak, Bartosz Dąbrowski, Wydawnictwo CEDEWU
<b>MLM Profesjonalny marketing sieciowy - sposób na sukces w biznesie. Wydanie II poszerzone</b>, <font color="navy">Paweł Lenar</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Onepress</font>
MLM Profesjonalny marketing sieciowy - sposób na sukces w biznesie. Wydanie II poszerzone, Paweł Lenar, Wydawnictwo Onepress
<b>Mechanizmy aukcyjne i giełdowe w handlu zasobami telekomunikacyjnymi</b>, <font color="navy">Józef Lubacz</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WKiŁ</font>
Mechanizmy aukcyjne i giełdowe w handlu zasobami telekomunikacyjnymi, Józef Lubacz, Wydawnictwo WKiŁ
<b>Podstawy elektrotechniki i elektroniki dla elektryków Część 2</b>, <font color="navy">Andrzej Chochowski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WSiP</font>
Podstawy elektrotechniki i elektroniki dla elektryków Część 2, Andrzej Chochowski, Wydawnictwo WSiP
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo PWE
 Kategoria:
 Informatyczne systemy zarzadzania
SAP w 24 godziny. Wydanie V

SAP w 24 godziny. Wydanie V

79.00zł
56.09zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
Delphi 7 Kompendium programisty Adam Boduch HELION
OpenOffice 3.x PL Oficjalny podręcznik Mirosław Dziewoński HELION
Serwer SQL 2008 Usługi biznesowe Analiza i eksploracja danych Danuta Mendrala, Marcin Szeliga HELION
Wyrażenia regularne Jeffrey E. F. Friedl HELION
Perełki programowania gier Vademecum profesjonalisty Tom 1 Mark DeLoura HELION
Egzamin 70-412: Konfigurowanie zaawansowanych usług Windows Server 2012 R2 J. C. Mackin, Orin Thomas Microsoft Press
Prolog Programowanie W.F. Clocksin, C.S. Mellish HELION
RTLinux System czasu rzeczywistego Kazimierz Lal, Tomasz Rak, Krzysztof Orkisz HELION
Pamięć genialna! Poznaj triki i wskazówki mistrza Dominic O'Brien Sensus

środa, 18 lipiec 2018   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami