Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Ekonometria » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 PWN
Strategiczna karta wyników firm usługowych

Strategiczna karta wyników firm usługowych

49.00zł
36.75zł
Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny 62.90zł
Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny

Autor: Tadeusz Winkler-Drews

ISBN: 978-83-208-1838-3

Ilość stron: 260

Data wydania: 12/2009

Postępująca globalizacja rynków finansowych sprawia, że zaczynają one funkcjonować jako jeden ogromny rynek, na którym szybko rosną obroty, a wraz z nimi rośnie poziom ryzyka finansowego.

Jednym z rodzajów ryzyka, mającym duże znaczenie, jest ryzyko zmiany ceny, w której zwykle skupiają się efekty oddziaływania wszystkich czynników ryzyka i ich wzajemnych zależności.

W książce autor przedstawił:
• ryzyko w zarządzaniu;
• analizę i modelowanie cen na rynkach kapitałowych;
• deterministyczne i stochastyczne modele zmiany ceny;
• wrażliwość cen instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe;
• strategie zarządzania ryzykiem zmiany ceny instrumentów finansowych.

Książka jest przeznaczona dla wykładowców i studentów na kierunkach ekonomicznych wyższych uczelni.

Rozdziały:

1. Ryzyko w zarządzaniu
1.1. Aspekt niepewności w procesie zarządzania
1.2. Aspekt ryzyka w procesie zarządzania

2. Analiza i modelowanie cen na rynkach kapitałowych
2.1. Kształtowanie się cen na rynkach kapitałowych
2.2. Właściwości stóp zwrotu

3. Deterministyczne modele zmiany ceny - szacowanie ceny instrumentów finansowych
3.1. Szacowanie ceny instrumentów obarczonych ryzykiem - modele wyceny akcji
3.1.1. Model stałej wartości dywidendy (model zerowego wzrostu dywidendy)
3.1.2. Model stałego wzrostu dywidendy (model Gordona-Shapiro)
3.1.3. Model zmiennego wzrostu dywidendy (model dwóch faz)
3.2. Szacowanie ceny instrumentów pozbawionych ryzyka - modele wyceny obligacji
3.2.1. Wycena obligacji metodą dochodów zdyskontowanych
3.2.2. Aproksymacja ceny obligacji z zastosowaniem duration
3.2.3. Aproksymacja ceny obligacji z zastosowaniem wypukłości
3.3. Szacowanie ceny instrumentów pochodnych - modele wyceny opcji
3.3.1. Modele dyskretne wyceny opcji
Model Coxa-Rossa-Rubinsteina
3.3.2. Modele z czasem ciągłym wyceny opcji
Model Blacka-Scholesa (wycena opcji przez portfel bez ryzyka)
3.4. Szacowanie ceny instrumentów terminowych - wycena kontraktów
terminowych

4. Stochastyczne modele zmiany ceny - ewolucja ceny instrumentów finansowych
4.1. Modelowanie spontanicznych fluktuacji cenowych - ewolucja ceny akcji
4.1.1. Modele dyskretne
Model zmiany ceny o stalą wartość
Model zmiany ceny o stalą wartość procentową
Model zmiany ceny ze stalą krotnością
4.1.2. Modele z czasem ciągłym
Geometryczny ruch Browna
4.2. Modelowanie zmian ceny zdeterminowanej - ewolucja ceny obligacji
4.2.1. Jednoczynnikowe modele arbitrażowe
Model Mertona
Model Coxa-Ingersolla-Rossa
4.2.2. Modele deformacji
Model Heatha-Jarrowa-Mortona
Lognormal Forward LIBOR Model

5. Wrażliwość ceny instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe
5.1. Istota ryzyka rynkowego
5.2. Istota miar wrażliwości
5.3. Wrażliwość instrumentów obarczonych ryzykiem (akcji)
5.4. Wrażliwość instrumentów pozbawionych ryzyka (obligacji)
5.5. Wrażliwość instrumentów terminowych
5.6. Wrażliwość instrumentów pochodnych (opcji)

6. Strategie zarządzania ryzykiem zmiany ceny instrumentów finansowych
6.1. Rozproszenie ryzyka - dywersyfikacja
6.1.1. Dywersyfikacja ryzyka indeksu WIG 20
6.1.2. Ryzyko jednego składnika względem ryzyka portfela
6.1.3. Wartość zagrożona portfela
6.2. Kompensowanie fluktuacji ceny - korelacja
6.2.1. Portfel jako przestrzeń ultrametryczna
6.2.2. Taksonomie portfela inwestycyjnego - nieliniowe porządkowanie
zbioru aktywów
6.2.3. Taksonomia indeksu WIG 20
6.2.4. Niehierarchiczna struktura indeksu WIG 20
6.2.5. Hierarchiczna struktura indeksu WIG 20
6.3. Optymalizacja zysku i ryzyka - granica efektywna
6.3.1. Granica efektywna - model Markowitza
6.3.2. Granica efektywna - model jednowskaźnikowy
6.3.3. Granica efektywna indeksu WIG
6.4. Równoważenie niekorzystnych zmian cen za pomocą dźwigni - instrumenty terminowe i pochodne
6.4.1. Zabezpieczenie krótkie
6.4.2. Zabezpieczenie długie
6.4.3. Wybrane strategie opcyjnie
6.4.4. Rynek instrumentów pochodnych GPW w Warszawie
6.5. Dywersyfikacja z dźwignią -strategie zabezpieczające
6.5.1. Sztywne strategie zabezpieczające
6.5.2. Elastyczne strategie zabezpieczające
Strategia zabezpieczająca delta
Strategia zabezpieczająca delta-gamma

Zakończenie
Aneks A. Elementy rachunku prawdopodobieństwa stosowane w modelowaniu zjawisk finansowych
Aneks B. Miary ryzyka rynkowego
Dodatek

Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny
--- Pozycja niedostępna.---
Klienci, którzy kupili „Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny”, kupili także:
<b>Moc Przyciągania 5 prostych kroków do zdobycia bogactwa (lub czegokolwiek innego)</b>, <font color="navy">Joe Vitale</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Onepress</font>
Moc Przyciągania 5 prostych kroków do zdobycia bogactwa (lub czegokolwiek innego), Joe Vitale, Wydawnictwo Onepress
<b>Inwestycje walutowe dla bystrzaków. Wydanie II</b>, <font color="navy">Brian Dolan</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Onepress</font>
Inwestycje walutowe dla bystrzaków. Wydanie II, Brian Dolan, Wydawnictwo Onepress
<b>Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk</b>, <font color="navy">Christopher E. Bogan, Michael J. English</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Onepress</font>
Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk, Christopher E. Bogan, Michael J. English, Wydawnictwo Onepress
<b>Komputerowe wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem</b>, <font color="navy">Ryszard Knosala</font>, <font color="green"> Wydawnictwo PWE</font>
Komputerowe wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem, Ryszard Knosala, Wydawnictwo PWE
<b>Access 2010 Praktyczny kurs</b>, <font color="navy">Alicja Żarowska-Mazur, Waldemar Węglarz</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Access 2010 Praktyczny kurs, Alicja Żarowska-Mazur, Waldemar Węglarz, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>101 pomysłów na randkę</b>, <font color="navy">Krzysztof Król</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Sensus</font>
101 pomysłów na randkę, Krzysztof Król, Wydawnictwo Sensus
<b>Optymalizacja serwisów internetowych Tajniki szybkości skuteczności i wyszukiwarek</b>, <font color="navy">Andrew B. King</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Optymalizacja serwisów internetowych Tajniki szybkości skuteczności i wyszukiwarek, Andrew B. King, Wydawnictwo HELION
<b>Podstawy hydrometeorologii</b>, <font color="navy">Urszula Kossowska-Cezak, Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Podstawy hydrometeorologii, Urszula Kossowska-Cezak, Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>C++ wykorzystaj potęgę aplikacji graficznych</b>, <font color="navy">Janusz Ganczarski, Mariusz Owczarek</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
C++ wykorzystaj potęgę aplikacji graficznych, Janusz Ganczarski, Mariusz Owczarek, Wydawnictwo HELION
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo PWE
 Kategoria:
 Ekonometria
Zastosowanie metod ilościowych w finansach i ubezpieczeniach

Zastosowanie metod ilościowych w finansach i ubezpieczeniach

59.00zł
48.38zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
UNIX. Sztuka programowania Eric S. Raymond HELION
Podstawy konstrukcji maszyn Dietrich Tom 1+2+3 Wydanie III KOMPLET Marek Dietrich Naukowe PWN
C++ Algorytmy i struktury danych Adam Drozdek HELION
Enterprise JavaBeans 3.0 wydanie V Bill Burke, Richard Monson-Haefel HELION
Układy mikroprocesorowe przykłady rozwiązań Bartłomiej Zieliński HELION
Arytmetyka komputerów w praktyce + CD Sławomir Gryś Naukowe PWN
Sztuczna inteligencja Marek Jan Kasperski HELION
101 zabezpieczeń przed atakami w sieci komputerowej Maciej Szmit, Marek Gusta, Mariusz Tomaszewski HELION
Fizyka dla programistów gier David M. Bourg HELION

wtorek, 22 styczeń 2019   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami