Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Ekonometria » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 PWN
Wykres entalpia-entropia dla pary wodnej do 1000C i 95 MPa wg M.P. Wukałowicza

Wykres entalpia-entropia dla pary wodnej do 1000C i 95 MPa wg M.P. Wukałowicza

14.00zł
10.22zł
Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny 62.90zł
Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny

Autor: Tadeusz Winkler-Drews

ISBN: 978-83-208-1838-3

Ilość stron: 260

Data wydania: 12/2009

Postępująca globalizacja rynków finansowych sprawia, że zaczynają one funkcjonować jako jeden ogromny rynek, na którym szybko rosną obroty, a wraz z nimi rośnie poziom ryzyka finansowego.

Jednym z rodzajów ryzyka, mającym duże znaczenie, jest ryzyko zmiany ceny, w której zwykle skupiają się efekty oddziaływania wszystkich czynników ryzyka i ich wzajemnych zależności.

W książce autor przedstawił:
• ryzyko w zarządzaniu;
• analizę i modelowanie cen na rynkach kapitałowych;
• deterministyczne i stochastyczne modele zmiany ceny;
• wrażliwość cen instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe;
• strategie zarządzania ryzykiem zmiany ceny instrumentów finansowych.

Książka jest przeznaczona dla wykładowców i studentów na kierunkach ekonomicznych wyższych uczelni.

Rozdziały:

1. Ryzyko w zarządzaniu
1.1. Aspekt niepewności w procesie zarządzania
1.2. Aspekt ryzyka w procesie zarządzania

2. Analiza i modelowanie cen na rynkach kapitałowych
2.1. Kształtowanie się cen na rynkach kapitałowych
2.2. Właściwości stóp zwrotu

3. Deterministyczne modele zmiany ceny - szacowanie ceny instrumentów finansowych
3.1. Szacowanie ceny instrumentów obarczonych ryzykiem - modele wyceny akcji
3.1.1. Model stałej wartości dywidendy (model zerowego wzrostu dywidendy)
3.1.2. Model stałego wzrostu dywidendy (model Gordona-Shapiro)
3.1.3. Model zmiennego wzrostu dywidendy (model dwóch faz)
3.2. Szacowanie ceny instrumentów pozbawionych ryzyka - modele wyceny obligacji
3.2.1. Wycena obligacji metodą dochodów zdyskontowanych
3.2.2. Aproksymacja ceny obligacji z zastosowaniem duration
3.2.3. Aproksymacja ceny obligacji z zastosowaniem wypukłości
3.3. Szacowanie ceny instrumentów pochodnych - modele wyceny opcji
3.3.1. Modele dyskretne wyceny opcji
Model Coxa-Rossa-Rubinsteina
3.3.2. Modele z czasem ciągłym wyceny opcji
Model Blacka-Scholesa (wycena opcji przez portfel bez ryzyka)
3.4. Szacowanie ceny instrumentów terminowych - wycena kontraktów
terminowych

4. Stochastyczne modele zmiany ceny - ewolucja ceny instrumentów finansowych
4.1. Modelowanie spontanicznych fluktuacji cenowych - ewolucja ceny akcji
4.1.1. Modele dyskretne
Model zmiany ceny o stalą wartość
Model zmiany ceny o stalą wartość procentową
Model zmiany ceny ze stalą krotnością
4.1.2. Modele z czasem ciągłym
Geometryczny ruch Browna
4.2. Modelowanie zmian ceny zdeterminowanej - ewolucja ceny obligacji
4.2.1. Jednoczynnikowe modele arbitrażowe
Model Mertona
Model Coxa-Ingersolla-Rossa
4.2.2. Modele deformacji
Model Heatha-Jarrowa-Mortona
Lognormal Forward LIBOR Model

5. Wrażliwość ceny instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe
5.1. Istota ryzyka rynkowego
5.2. Istota miar wrażliwości
5.3. Wrażliwość instrumentów obarczonych ryzykiem (akcji)
5.4. Wrażliwość instrumentów pozbawionych ryzyka (obligacji)
5.5. Wrażliwość instrumentów terminowych
5.6. Wrażliwość instrumentów pochodnych (opcji)

6. Strategie zarządzania ryzykiem zmiany ceny instrumentów finansowych
6.1. Rozproszenie ryzyka - dywersyfikacja
6.1.1. Dywersyfikacja ryzyka indeksu WIG 20
6.1.2. Ryzyko jednego składnika względem ryzyka portfela
6.1.3. Wartość zagrożona portfela
6.2. Kompensowanie fluktuacji ceny - korelacja
6.2.1. Portfel jako przestrzeń ultrametryczna
6.2.2. Taksonomie portfela inwestycyjnego - nieliniowe porządkowanie
zbioru aktywów
6.2.3. Taksonomia indeksu WIG 20
6.2.4. Niehierarchiczna struktura indeksu WIG 20
6.2.5. Hierarchiczna struktura indeksu WIG 20
6.3. Optymalizacja zysku i ryzyka - granica efektywna
6.3.1. Granica efektywna - model Markowitza
6.3.2. Granica efektywna - model jednowskaźnikowy
6.3.3. Granica efektywna indeksu WIG
6.4. Równoważenie niekorzystnych zmian cen za pomocą dźwigni - instrumenty terminowe i pochodne
6.4.1. Zabezpieczenie krótkie
6.4.2. Zabezpieczenie długie
6.4.3. Wybrane strategie opcyjnie
6.4.4. Rynek instrumentów pochodnych GPW w Warszawie
6.5. Dywersyfikacja z dźwignią -strategie zabezpieczające
6.5.1. Sztywne strategie zabezpieczające
6.5.2. Elastyczne strategie zabezpieczające
Strategia zabezpieczająca delta
Strategia zabezpieczająca delta-gamma

Zakończenie
Aneks A. Elementy rachunku prawdopodobieństwa stosowane w modelowaniu zjawisk finansowych
Aneks B. Miary ryzyka rynkowego
Dodatek

Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny
--- Pozycja niedostępna.---
Klienci, którzy kupili „Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny”, kupili także:
<b>Systemy informatyczne zarządzania</b>, <font color="navy">Jerzy Kisielnicki</font>, <font color="green"> Wydawnictwo PLACET</font>
Systemy informatyczne zarządzania, Jerzy Kisielnicki, Wydawnictwo PLACET
<b>Zadania z algebry liniowej</b>, <font color="navy">Ireneusz Nabiałek</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WNT</font>
Zadania z algebry liniowej, Ireneusz Nabiałek, Wydawnictwo WNT
<b>Wałkowanie Ameryki</b>, <font color="navy">Marek Wałkuski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Onepress</font>
Wałkowanie Ameryki, Marek Wałkuski, Wydawnictwo Onepress
<b>Fast text. Jak pisać krótkie teksty, które błyskawicznie przyciągną uwagę</b>, <font color="navy">Joanna Wrycza-Bekier</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Onepress</font>
Fast text. Jak pisać krótkie teksty, które błyskawicznie przyciągną uwagę, Joanna Wrycza-Bekier, Wydawnictwo Onepress
<b>Windows XP Professional PL Ćwiczenia praktyczne</b>, <font color="navy">Marcin Szeliga</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Windows XP Professional PL Ćwiczenia praktyczne, Marcin Szeliga, Wydawnictwo HELION
<b>Wentylacja dachów i stropodachów Poradnik</b>, <font color="navy">Krzysztof Patoka</font>, <font color="green"> Wydawnictwo DW Medium</font>
Wentylacja dachów i stropodachów Poradnik, Krzysztof Patoka, Wydawnictwo DW Medium
<b>Liczy się dzisiaj 12 ćwiczeń w dniu dzisiejszym - gwarantowany sukces jutro</b>, <font color="navy">John C. Maxwell</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Logos</font>
Liczy się dzisiaj 12 ćwiczeń w dniu dzisiejszym - gwarantowany sukces jutro, John C. Maxwell, Wydawnictwo Logos
<b>Koszty jakości dla inżynierów</b>, <font color="navy">Katarzyna Szczepańska</font>, <font color="green"> Wydawnictwo PLACET</font>
Koszty jakości dla inżynierów, Katarzyna Szczepańska, Wydawnictwo PLACET
<b>Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych</b>, <font color="navy">Katarzyna Małysa-Sulińska</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Wolters Kluwer</font>
Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych, Katarzyna Małysa-Sulińska, Wydawnictwo Wolters Kluwer
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo PWE
 Kategoria:
 Ekonometria
Matematyka finansowa

Matematyka finansowa

49.90zł
36.43zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
Architektura informacji w serwisach internetowych is Rosenfeld, Peter Morville HELION
Perełki programowania gier Vademecum profesjonalisty Tom 2 Dante Treglia HELION
Idealna reklama Sztuka promowania aplikacji w internecie Erica Sadun, Steve Sande HELION
Access 2007 PL ćwiczenia praktyczne Danuta Mendrala, Marcin Szeliga HELION
101 zabezpieczeń przed atakami w sieci komputerowej Maciej Szmit, Marek Gusta, Mariusz Tomaszewski HELION
OpenOffice 3.x PL Oficjalny podręcznik Mirosław Dziewoński HELION
Excel profesjonalna analiza i prezentacja danych Jinjer Simon HELION
C++ wykorzystaj potęgę aplikacji graficznych Janusz Ganczarski, Mariusz Owczarek HELION
ECDL Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych Przewodnik Tom II Leszek Litwin HELION

piątek, 19 styczeń 2018   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami