Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Ekonometria » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 Wolters Kluwer
Nowoczesne rozwiązania w logistyce Wydanie 2

Nowoczesne rozwiązania w logistyce Wydanie 2

49.00zł
36.75zł
Wprowadzenie do matematyki finansowej Modele z czasem dyskretnym 43.05zł 32.72zł
Wprowadzenie do matematyki finansowej Modele z czasem dyskretnym

Autor: Stanley R. Pliska

ISBN: 83-204-3032-1

Ilość stron: 310

Data wydania: 2005

Książka jest poświęcona podstawowym metodom matematycznym, stosowanym we współczesnej teorii rynków finansowych, w szczególności optymalizacji portfela inwestycji oraz wycenie instrumentów pochodnych.

Autor omówił modele rynku z czasem dyskretnym i o skończonej przestrzeni probabilistycznej, jednookresowe i wielookresowe. Dzięki temu uniknął wprowadzania skomplikowanych pojęć i technik matematycznych, stosowanych w przypadku modeli z czasem ciągłym i nieskończonych przestrzeni probabilistycznych.

Do zrozumienia treści książki wystarczy w zasadzie znajomość podstaw algebry liniowej, rachunku różniczkowego i rachunku prawdopodobieństwa. Liczne przykłady, rysunki, a także ćwiczenia przeznaczone do samodzielnego rozwiązania ułatwiają przyswajanie materiału.

Książka jest przeznaczona dla osób zainteresowanych metodami stosowanymi w finansach i w modelowaniu ekonomicznym. W gronie jej czytelników znajdą się więc zapewne studenci i pracownicy naukowi na takich kierunkach, jak matematyka finansowa, ekonometria, ekonomia matematyczna, na różnych uczelniach, a także informatycy, matematycy i fizycy, specjalizujący się w modelowaniu i analizie rynków finansowych.

Rozdziały:

1. Jednookresowe modele rynków papierów wartościowych
1.1. Opis modelu
1.2. Arbitraż i rozważania ekonomiczne
1.3. Miary martyngałowe
1.4. Wycena instrumentów finansowych
1.5. Rynki zupełne i niezupełne
1.6. Ryzyko i stopa zwrotu

2. Inwestycje i konsumpcja w modelu jednookresowym
2.1. Portfel optymalny i wykonalność modelu
2.2. Obliczenia z wykorzystaniem miar martyngałowych
2.3. Zadania podziału na konsumpcję i inwestycje
2.4. Średniokwadratowa analiza portfela
2.5. Zarządzanie portfelem przy ograniczeniach na krótką sprzedaż
2.6. Portfel optymalny na rynku niezupełnym
2.7. Modele równowagi

3. Wielookresowe modele rynku
3.1. Opis modelu, filtracja i procesy stochastyczne
3.2. Procesy zwrotu i dywidend
3.3. Warunkowa wartość oczekiwana i martyngały
3.4. Rozważania ekonomiczne
3.5. Model dwumianowy
3.6. Modele Markowa

4. Opcje, kontrakty futures i inne instrumenty pochodne
4.1. Instrumenty finansowe
4.2. Opcje europejskie w modelu dwumianowym
4.3. Opcje amerykańskie
4.4. Rynki zupełne i niezupełne
4.5. Ceny terminowe i wycena strumieni pieniężnych
4.6. Kontrakty futures

5. Zadanie wyboru optymalnej konsumpcji i inwestycji
5.1. Portfel optymalny i programowanie dynamiczne
5.2. Portfel optymalny i metoda martyngałowa
5.3. Optymalny plan inwestycyjny i programowanie dynamiczne
5.4. Optymalny plan inwestycyjny i metoda martyngałowa
5.5. Maksymalizacja użyteczności konsumpcji i majątku końcowego
5.6. Zadanie wyboru portfela optymalnego z ograniczeniami
5.7. Zadanie optymalnego planu inwestycyjnego z ograniczeniami
5.8. Optymalizacja portfela w modelu niezupełnym

6. Obligacje i kontrakty na obligacje
6.1. Podstawowe modele struktury terminowej
6.2. Modele oparte na łańcuchach Markowa
6.3. Modele krzywej dochodowości
6.4. Miary martyngałowe forward
6.5. Obligacje kuponowe i opcje na obligacje
6.6. Kontrakty swap i swaptions
6.7. Kontrakty cap i floor

7. Modele z nieskończonym zbiorem zdarzeń elementarnych
7.1. Modele ze skończonym horyzontem czasowym
7.2. Modele z nieskończonym horyzontem czasowym

Dodatek. Programowanie liniowe

Wprowadzenie do matematyki finansowej Modele z czasem dyskretnym
Tytuł książki: "Wprowadzenie do matematyki finansowej Modele z czasem dyskretnym"
Autor: Stanley R. Pliska
Wydawnictwo: WNT
Cena: 43.05zł 32.72zł
Klienci, którzy kupili „Wprowadzenie do matematyki finansowej Modele z czasem dyskretnym”, kupili także:
<b>Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki na przykładach z ekonomii</b>, <font color="navy">Henryk Kowgier</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WNT</font>
Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki na przykładach z ekonomii, Henryk Kowgier, Wydawnictwo WNT
<b>Matematyka finansowa Instrumenty pochodne</b>, <font color="navy">Jakubowski Jacek, Palczewski Andrzej, Rutkowski Marek, Stettner Łukasz</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WNT</font>
Matematyka finansowa Instrumenty pochodne, Jakubowski Jacek, Palczewski Andrzej, Rutkowski Marek, Stettner Łukasz, Wydawnictwo WNT
<b>Mechanika dla niemechaników</b>, <font color="navy">Roman Bąk, Alojzy Stawinoga</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WNT</font>
Mechanika dla niemechaników, Roman Bąk, Alojzy Stawinoga, Wydawnictwo WNT
<b>Napęd hydrostatyczny Tom 2 Układy</b>, <font color="navy">Stefan Stryczek</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WNT</font>
Napęd hydrostatyczny Tom 2 Układy, Stefan Stryczek, Wydawnictwo WNT
<b>Podstawy konstrukcji maszyn Wydanie 2</b>, <font color="navy">Zbigniew Osiński</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Podstawy konstrukcji maszyn Wydanie 2, Zbigniew Osiński, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Algebra macierzy liczbowych</b>, <font color="navy">Adam Marlewski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo NAKOM</font>
Algebra macierzy liczbowych, Adam Marlewski, Wydawnictwo NAKOM
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo WNT
 Kategoria:
 Ekonometria
Badania operacyjne w przykładach i zadaniach Wydanie 6

Badania operacyjne w przykładach i zadaniach Wydanie 6

54.90zł
40.63zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
Linux dla programistów i użytkowników Graham Glass, King Ables HELION
Idealna reklama Sztuka promowania aplikacji w internecie Erica Sadun, Steve Sande HELION
Arytmetyka komputerów w praktyce + CD Sławomir Gryś Naukowe PWN
Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych Stanisław Wrycza, Bartosz Marcinkowski, Krzysztof Wyrzykowski HELION
Access 2007 PL ćwiczenia praktyczne Danuta Mendrala, Marcin Szeliga HELION
Programowanie strukturalne i obiektowe Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Wydanie II poprawione Tomasz Rudny HELION
Visual Studio .NET: .NET Framework czarna księga Julian Templeman, David Vitter HELION
Kwalifikacje E.14 i EE.09. Podstawy programowania w języku JavaScript. Ćwiczenia praktyczne do nauki zawodu technik info Piotr Siewniak HELION
Cisza w sieci Praktyczny przewodnik po pasywnym rozpoznaniu i atakach pośrednich Michał Zalewski HELION

sobota, 24 luty 2018   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami