Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Ekonometria » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 Difin
Obieg i ochrona dokumentów w zarządzaniu jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem informacji

Obieg i ochrona dokumentów w zarządzaniu jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem informacji

49.00zł
41.65zł
Wprowadzenie do matematyki finansowej Modele z czasem dyskretnym 43.05zł 32.72zł
Wprowadzenie do matematyki finansowej Modele z czasem dyskretnym

Autor: Stanley R. Pliska

ISBN: 83-204-3032-1

Ilość stron: 310

Data wydania: 2005

Książka jest poświęcona podstawowym metodom matematycznym, stosowanym we współczesnej teorii rynków finansowych, w szczególności optymalizacji portfela inwestycji oraz wycenie instrumentów pochodnych.

Autor omówił modele rynku z czasem dyskretnym i o skończonej przestrzeni probabilistycznej, jednookresowe i wielookresowe. Dzięki temu uniknął wprowadzania skomplikowanych pojęć i technik matematycznych, stosowanych w przypadku modeli z czasem ciągłym i nieskończonych przestrzeni probabilistycznych.

Do zrozumienia treści książki wystarczy w zasadzie znajomość podstaw algebry liniowej, rachunku różniczkowego i rachunku prawdopodobieństwa. Liczne przykłady, rysunki, a także ćwiczenia przeznaczone do samodzielnego rozwiązania ułatwiają przyswajanie materiału.

Książka jest przeznaczona dla osób zainteresowanych metodami stosowanymi w finansach i w modelowaniu ekonomicznym. W gronie jej czytelników znajdą się więc zapewne studenci i pracownicy naukowi na takich kierunkach, jak matematyka finansowa, ekonometria, ekonomia matematyczna, na różnych uczelniach, a także informatycy, matematycy i fizycy, specjalizujący się w modelowaniu i analizie rynków finansowych.

Rozdziały:

1. Jednookresowe modele rynków papierów wartościowych
1.1. Opis modelu
1.2. Arbitraż i rozważania ekonomiczne
1.3. Miary martyngałowe
1.4. Wycena instrumentów finansowych
1.5. Rynki zupełne i niezupełne
1.6. Ryzyko i stopa zwrotu

2. Inwestycje i konsumpcja w modelu jednookresowym
2.1. Portfel optymalny i wykonalność modelu
2.2. Obliczenia z wykorzystaniem miar martyngałowych
2.3. Zadania podziału na konsumpcję i inwestycje
2.4. Średniokwadratowa analiza portfela
2.5. Zarządzanie portfelem przy ograniczeniach na krótką sprzedaż
2.6. Portfel optymalny na rynku niezupełnym
2.7. Modele równowagi

3. Wielookresowe modele rynku
3.1. Opis modelu, filtracja i procesy stochastyczne
3.2. Procesy zwrotu i dywidend
3.3. Warunkowa wartość oczekiwana i martyngały
3.4. Rozważania ekonomiczne
3.5. Model dwumianowy
3.6. Modele Markowa

4. Opcje, kontrakty futures i inne instrumenty pochodne
4.1. Instrumenty finansowe
4.2. Opcje europejskie w modelu dwumianowym
4.3. Opcje amerykańskie
4.4. Rynki zupełne i niezupełne
4.5. Ceny terminowe i wycena strumieni pieniężnych
4.6. Kontrakty futures

5. Zadanie wyboru optymalnej konsumpcji i inwestycji
5.1. Portfel optymalny i programowanie dynamiczne
5.2. Portfel optymalny i metoda martyngałowa
5.3. Optymalny plan inwestycyjny i programowanie dynamiczne
5.4. Optymalny plan inwestycyjny i metoda martyngałowa
5.5. Maksymalizacja użyteczności konsumpcji i majątku końcowego
5.6. Zadanie wyboru portfela optymalnego z ograniczeniami
5.7. Zadanie optymalnego planu inwestycyjnego z ograniczeniami
5.8. Optymalizacja portfela w modelu niezupełnym

6. Obligacje i kontrakty na obligacje
6.1. Podstawowe modele struktury terminowej
6.2. Modele oparte na łańcuchach Markowa
6.3. Modele krzywej dochodowości
6.4. Miary martyngałowe forward
6.5. Obligacje kuponowe i opcje na obligacje
6.6. Kontrakty swap i swaptions
6.7. Kontrakty cap i floor

7. Modele z nieskończonym zbiorem zdarzeń elementarnych
7.1. Modele ze skończonym horyzontem czasowym
7.2. Modele z nieskończonym horyzontem czasowym

Dodatek. Programowanie liniowe

Wprowadzenie do matematyki finansowej Modele z czasem dyskretnym
Tytuł książki: "Wprowadzenie do matematyki finansowej Modele z czasem dyskretnym"
Autor: Stanley R. Pliska
Wydawnictwo: WNT
Cena: 43.05zł 32.72zł
Klienci, którzy kupili „Wprowadzenie do matematyki finansowej Modele z czasem dyskretnym”, kupili także:
<b>Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki na przykładach z ekonomii</b>, <font color="navy">Henryk Kowgier</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WNT</font>
Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki na przykładach z ekonomii, Henryk Kowgier, Wydawnictwo WNT
<b>Podstawy konstrukcji maszyn Wydanie 2</b>, <font color="navy">Zbigniew Osiński</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Podstawy konstrukcji maszyn Wydanie 2, Zbigniew Osiński, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Algebra macierzy liczbowych</b>, <font color="navy">Adam Marlewski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo NAKOM</font>
Algebra macierzy liczbowych, Adam Marlewski, Wydawnictwo NAKOM
<b>Mechanika dla niemechaników</b>, <font color="navy">Roman Bąk, Alojzy Stawinoga</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WNT</font>
Mechanika dla niemechaników, Roman Bąk, Alojzy Stawinoga, Wydawnictwo WNT
<b>Modele matematyki finansowej Instrumenty podstawowe</b>, <font color="navy">Krzysztof Piasecki</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Modele matematyki finansowej Instrumenty podstawowe, Krzysztof Piasecki, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Rynkowe instrumenty finansowe Wydanie 2</b>, <font color="navy">Andrzej Sopoćko</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Rynkowe instrumenty finansowe Wydanie 2, Andrzej Sopoćko, Wydawnictwo Naukowe PWN
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo WNT
 Kategoria:
 Informatyczne systemy zarzadzania
Informatyka gospodarcza Tom 3

Informatyka gospodarcza Tom 3

99.00zł
84.15zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
SQL optymalizacja Dan Tow HELION
Blender Podstawy modelowania Bogdan Bociek HELION
Perełki programowania gier Vademecum profesjonalisty Tom 3 Dante Treglia HELION
Android Programowanie aplikacji Rusz głową Dawn Griffiths, David Griffiths HELION
Jak zdać egzamin zawodowy w technikum informatycznym? Kwalifikacje E.12, E.13, E.14 Tomasz Kowalski HELION
AVR Praktyczne projekty Tomasz Francuz HELION
Chromatografia gazowa Zygfryd Witkiewicz, Jacek Hepter Naukowe PWN
RTLinux System czasu rzeczywistego Kazimierz Lal, Tomasz Rak, Krzysztof Orkisz HELION
Kwalifikacja EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci. Część 3. Projektowanie Barbara Halska, Paweł Bensel HELION

czwartek, 17 styczeń 2019   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami