Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Biznes Ekonomia Firma » Giełda Inwestycje » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
  Biznes
  Bizneswoman
  Coaching
  Ekonomia
  Finanse
  Giełda Inwestycje
  Gospodarka
  Kariera Samorealizacja
  Kompetencje osobiste
  Komunikacja i negocjacje
  Logistyka
  Marketing
  NLP Perswazja
  Organizacja Przedsiębiorstwo
  Rachunkowość
  Sprzedaż
  Sukces
  Szkolenia
  Zarządzanie
  Zasoby ludzkie HR
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Słowniki
Serwery
Sieci komputerowe
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 Prószyński i S-ka
Pukając do nieba bram Jak fizyka pomaga zrozumieć Wszechświat

Pukając do nieba bram Jak fizyka pomaga zrozumieć Wszechświat

55.00zł
44.00zł
Value at Risk w warunkach polskiego rynku kapitałowego 54.00zł
Value at Risk w warunkach polskiego rynku kapitałowego

Tytuł: Value at Risk w warunkach polskiego rynku kapitałowego
Autor: Grzegorz Mentel
ISBN: 978-83-7556-299-6
Ilość stron: 212
Data wydania: 06/2011
Format: 16.5x23.5cm
Wydawnictwo: CEDEWU
Cena: 54.00zł


Książka "Value at Risk w warunkach polskiego rynku kapitałowego" stanowi swego rodzaju kompendium wiedzy na temat szeroko rozumianych metod ilościowych w warunkach rynków finansowych zarówno od strony ich prezentacji, jak i tzw. oceny skuteczności.

W książce m.in.:
• przedstawiono pojęcia ryzyka i jego źródeł,
• omówiono rodzaje ryzyka działania na rynku kapitałowym,
• omówiono sposoby zarządzania ryzykiem,
• przedstawiono metody, które zyskały największą popularność i uznanie zarówno u teoretyków, jak też u praktyków wykorzystujących je jako narzędzia analityczne wspomagające bądź bezpośrednio wyznaczające poszczególne decyzje finansowe.

Dodatkowym atutem książki jest fakt stopniowego wprowadzenia Czytelnika w bardziej złożone matematycznie modele finansowe. Począwszy bowiem od zagadnień związanych z pojęciem ryzyka oraz jemu pochodnych, wdraża przeciętnego inwestora w klasyczne zagadnienia jego identyfikacji, a co najważniejsze pomiaru. Następnie poprzez dokładną analizę instrumentów finansowych, zarys metod taksonomicznych przedstawione są praktyczne aspekty modelowania polskiego rynku kapitałowego.

Oferowana Państwu monografia jest zatem vademecum wiedzy na temat identyfikacji, oceny oraz pomiaru ryzyka rynkowego instrumentów finansowych.

Rozdziały:

Część I. Ryzyko a modelowanie rynków finansowych

Rozdział 1. Ryzyko - wybór czy przeznaczenie? 9
1.1. Istota ryzyka, definicje 9
1.2. Źródła ryzyka 12
1.3. Czynniki ryzyka 15
1.4. Zarządzanie ryzykiem - znaczenie, uwarunkowania 18
1.5. Podstawowe rodzaje grup ryzyka z uwzględnieniem współczesnej teorii zarządzania ryzykiem ERM 24

Rozdział 2. Ryzyko rynkowe a inwestycje w akcje 29
2.1. Cel i istota pomiaru ryzyka 29
2.2. Miary ryzyka rynkowego 32
2.3. Pomiar ryzyka rynkowego z uwzględnieniem mapy ryzyko-dochód 44

Rozdział 3. Value at Risk jako miara zagrożenia 47
3.1. Definicja wartości zagrożonej 47
3.2. Zarządzanie ryzykiem przy użyciu VaR 50
3.3. Value at Risk a prognozowanie 52
3.4. Metody estymacji Value at Risk - postaci analityczne modeli 53

Rozdział 4. Wartość narażona na ryzyko a rozkład normalny 65
4.1. Metoda TMAI jako podstawa wyodrębnienia przedmiotu badania 65
4.2. Rozkład normalny a procentowe zmiany cen 82
4.3. Badanie rozkładów stóp zwrotu 86

Część II. Modele empiryczne wartości zagrożnej

Rozdział 5. Szacowanie ryzyka za pomocą Value at Risk 103
5.1. Determinanty modeli Value at Risk 103
5.2. Metody symulacyjne a wartość ryzykowana 106
5.3. Estymacja VaR w ujęciu metod parametrycznych 119
5.4. Prognoza Value at Risk w oparciu o modele parametryczne i metody symulacyjne 140

Rozdział 6. VaR w dobie kryzysu 153
6.1. Symulacja historyczna oraz Monte Carlo w warunkach zawirowań 153
6.2. Skuteczność metod parametrycznych w kontekście oceny Value at Risk 166

Value at Risk w warunkach polskiego rynku kapitałowego
--- Pozycja niedostępna.---
Klienci, którzy kupili „Value at Risk w warunkach polskiego rynku kapitałowego”, kupili także:
<b>Wprowadzenie do Salesforce. Jak zoptymalizować sprzedaż i marketing. Wydanie II</b>, <font color="navy">Sharif Shaalan, Timothy Royer</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Helion</font>
Wprowadzenie do Salesforce. Jak zoptymalizować sprzedaż i marketing. Wydanie II, Sharif Shaalan, Timothy Royer, Wydawnictwo Helion

Windows Vista PL Instalacja i naprawa ćwiczenia praktyczne, Bartosz Danowski, Wydawnictwo Helion

Opakowania transportowe Poradnik, Stefan Jakowski, Wydawnictwo WNT

Pentium i inne procesory firmy Intel, Halina Madej, Wydawnictwo CKP
<b>Anatomia lidera. Jak zostać świetnym szefem i doskonalić się w sztuce przywództwa</b>, <font color="navy">Michał Chmielecki</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Onepress</font>
Anatomia lidera. Jak zostać świetnym szefem i doskonalić się w sztuce przywództwa, Michał Chmielecki, Wydawnictwo Onepress

Sukces tu i teraz Osiągniesz wszystko, czego chcesz, szybciej, niż się spodziewasz, Brian Tracy, Wydawnictwo Onepress

Inne anioły, Lili St. Crow, Wydawnictwo Amber

Paliwa, oleje i smary w ekologicznej eksploatacji Poradnik, Alfred Podniało, Wydawnictwo WNT
<b>Etyczny haking. Praktyczne wprowadzenie do hakingu</b>, <font color="navy">Daniel Graham</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Helion</font>
Etyczny haking. Praktyczne wprowadzenie do hakingu, Daniel Graham, Wydawnictwo Helion

wtorek, 19 marca 2024   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami