Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Biznes Ekonomia Firma » Giełda Inwestycje » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
  Biznes
  Bizneswoman
  Ekonomia
  Finanse
  Giełda Inwestycje
  Gospodarka
  Kariera Samorealizacja
  Kompetencje osobiste
  Komunikacja i negocjacje
  Logistyka
  Marketing
  NLP Perswazja
  Organizacja Przedsiębiorstwo
  Rachunkowość
  Sprzedaż
  Szkolenia
  Zarządzanie
  Zasoby ludzkie HR
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 MsPress
Poznaj Microsoft Visual Basic 2012 Zacznij Tu!

Poznaj Microsoft Visual Basic 2012 Zacznij Tu!

58.80zł
44.10zł
Value at Risk w warunkach polskiego rynku kapitałowego 54.00zł 45.90zł
Value at Risk w warunkach polskiego rynku kapitałowego

Tytuł: Value at Risk w warunkach polskiego rynku kapitałowego
Autor: Grzegorz Mentel
ISBN: 978-83-7556-299-6
Ilość stron: 212
Data wydania: 06/2011
Format: 16.5x23.5cm
Wydawnictwo: CEDEWU
Cena: 54.00zł 45.90zł


Książka "Value at Risk w warunkach polskiego rynku kapitałowego" stanowi swego rodzaju kompendium wiedzy na temat szeroko rozumianych metod ilościowych w warunkach rynków finansowych zarówno od strony ich prezentacji, jak i tzw. oceny skuteczności.

W książce m.in.:
• przedstawiono pojęcia ryzyka i jego źródeł,
• omówiono rodzaje ryzyka działania na rynku kapitałowym,
• omówiono sposoby zarządzania ryzykiem,
• przedstawiono metody, które zyskały największą popularność i uznanie zarówno u teoretyków, jak też u praktyków wykorzystujących je jako narzędzia analityczne wspomagające bądź bezpośrednio wyznaczające poszczególne decyzje finansowe.

Dodatkowym atutem książki jest fakt stopniowego wprowadzenia Czytelnika w bardziej złożone matematycznie modele finansowe. Począwszy bowiem od zagadnień związanych z pojęciem ryzyka oraz jemu pochodnych, wdraża przeciętnego inwestora w klasyczne zagadnienia jego identyfikacji, a co najważniejsze pomiaru. Następnie poprzez dokładną analizę instrumentów finansowych, zarys metod taksonomicznych przedstawione są praktyczne aspekty modelowania polskiego rynku kapitałowego.

Oferowana Państwu monografia jest zatem vademecum wiedzy na temat identyfikacji, oceny oraz pomiaru ryzyka rynkowego instrumentów finansowych.

Rozdziały:

Część I. Ryzyko a modelowanie rynków finansowych

Rozdział 1. Ryzyko - wybór czy przeznaczenie? 9
1.1. Istota ryzyka, definicje 9
1.2. Źródła ryzyka 12
1.3. Czynniki ryzyka 15
1.4. Zarządzanie ryzykiem - znaczenie, uwarunkowania 18
1.5. Podstawowe rodzaje grup ryzyka z uwzględnieniem współczesnej teorii zarządzania ryzykiem ERM 24

Rozdział 2. Ryzyko rynkowe a inwestycje w akcje 29
2.1. Cel i istota pomiaru ryzyka 29
2.2. Miary ryzyka rynkowego 32
2.3. Pomiar ryzyka rynkowego z uwzględnieniem mapy ryzyko-dochód 44

Rozdział 3. Value at Risk jako miara zagrożenia 47
3.1. Definicja wartości zagrożonej 47
3.2. Zarządzanie ryzykiem przy użyciu VaR 50
3.3. Value at Risk a prognozowanie 52
3.4. Metody estymacji Value at Risk - postaci analityczne modeli 53

Rozdział 4. Wartość narażona na ryzyko a rozkład normalny 65
4.1. Metoda TMAI jako podstawa wyodrębnienia przedmiotu badania 65
4.2. Rozkład normalny a procentowe zmiany cen 82
4.3. Badanie rozkładów stóp zwrotu 86

Część II. Modele empiryczne wartości zagrożnej

Rozdział 5. Szacowanie ryzyka za pomocą Value at Risk 103
5.1. Determinanty modeli Value at Risk 103
5.2. Metody symulacyjne a wartość ryzykowana 106
5.3. Estymacja VaR w ujęciu metod parametrycznych 119
5.4. Prognoza Value at Risk w oparciu o modele parametryczne i metody symulacyjne 140

Rozdział 6. VaR w dobie kryzysu 153
6.1. Symulacja historyczna oraz Monte Carlo w warunkach zawirowań 153
6.2. Skuteczność metod parametrycznych w kontekście oceny Value at Risk 166

Value at Risk w warunkach polskiego rynku kapitałowego
Tytuł książki: "Value at Risk w warunkach polskiego rynku kapitałowego"
Autor: Grzegorz Mentel
Wydawnictwo: CEDEWU
Cena: 54.00zł 45.90zł
Klienci, którzy kupili „Value at Risk w warunkach polskiego rynku kapitałowego”, kupili także:
<b>Rynkowe instrumenty finansowe Wydanie 2</b>, <font color="navy">Andrzej Sopoćko</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Rynkowe instrumenty finansowe Wydanie 2, Andrzej Sopoćko, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Wprowadzenie do matematyki finansowej Modele z czasem dyskretnym</b>, <font color="navy">Stanley R. Pliska</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WNT</font>
Wprowadzenie do matematyki finansowej Modele z czasem dyskretnym, Stanley R. Pliska, Wydawnictwo WNT
<b>Modele matematyki finansowej Instrumenty podstawowe</b>, <font color="navy">Krzysztof Piasecki</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Modele matematyki finansowej Instrumenty podstawowe, Krzysztof Piasecki, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Dystrybucja danych w sieci Internet</b>, <font color="navy">A. Chodorek, R. Chodorek, A. Pach</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WKiŁ</font>
Dystrybucja danych w sieci Internet, A. Chodorek, R. Chodorek, A. Pach, Wydawnictwo WKiŁ
<b>TCP/IP Księga eksperta Wydanie II</b>, <font color="navy">Karanjit S. Siyan, Tim Parker</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
TCP/IP Księga eksperta Wydanie II, Karanjit S. Siyan, Tim Parker, Wydawnictwo HELION
<b>Inwestowanie na rynku akcji Jak ocenić potencjał rozwojowy spółek notowanych na GPW w Warszawie</b>, <font color="navy">Tomasz Nawrocki, Bartłomiej Jabłoński</font>, <font color="green"> Wydawnictwo CEDEWU</font>
Inwestowanie na rynku akcji Jak ocenić potencjał rozwojowy spółek notowanych na GPW w Warszawie, Tomasz Nawrocki, Bartłomiej Jabłoński, Wydawnictwo CEDEWU
 Koszyk
1 x ECDL moduł 6 Grafika menedżerska i prezentacyjna
22.13zł
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo CEDEWU
 Kategoria:
 Ekonometria
Zbiór zadań z mikroekonometrii Modele i analizy danych indywidualnych

Zbiór zadań z mikroekonometrii Modele i analizy danych indywidualnych

39.00zł
33.15zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
Bezpieczeństwo sieci w Linuksie. Wykrywanie ataków i obrona przed nimi za pomocą iptables, psad i fwsnort Michael Rash HELION
World of Warcraft Strategia sukcesu Eric Dekker HELION
C++. Leksykon kieszonkowy Kyle Loudon HELION
UNIX. Sztuka programowania Eric S. Raymond HELION
UML inżynieria oprogramowania wydanie II Perdita Stevens HELION
Enterprise JavaBeans 3.0 wydanie V Bill Burke, Richard Monson-Haefel HELION
OpenGL programowanie gier Kevin Hawkins, Dave Astle HELION
JUnit pragmatyczne testy jednostkowe w Javie Andy Hunt, Dave Thomas HELION
Kwalifikacja EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci. Część 2. Systemy opera Tomasz Kowalski, Tomasz Orkisz HELION

poniedziałek, 15 październik 2018   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami