Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Biznes Ekonomia Firma » Giełda Inwestycje » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
  Biznes
  Bizneswoman
  Coaching
  Ekonomia
  Finanse
  Giełda Inwestycje
  Gospodarka
  Kariera Samorealizacja
  Kompetencje osobiste
  Komunikacja i negocjacje
  Logistyka
  Marketing
  NLP Perswazja
  Organizacja Przedsiębiorstwo
  Rachunkowość
  Sprzedaż
  Sukces
  Szkolenia
  Zarządzanie
  Zasoby ludzkie HR
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Słowniki
Serwery
Sieci komputerowe
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 WNT
Silikony Właściwości i zastosowanie

Silikony Właściwości i zastosowanie

37.80zł
30.62zł
Value at Risk w warunkach polskiego rynku kapitałowego 54.00zł
Value at Risk w warunkach polskiego rynku kapitałowego

Tytuł: Value at Risk w warunkach polskiego rynku kapitałowego
Autor: Grzegorz Mentel
ISBN: 978-83-7556-299-6
Ilość stron: 212
Data wydania: 06/2011
Format: 16.5x23.5cm
Wydawnictwo: CEDEWU
Cena: 54.00zł


Książka "Value at Risk w warunkach polskiego rynku kapitałowego" stanowi swego rodzaju kompendium wiedzy na temat szeroko rozumianych metod ilościowych w warunkach rynków finansowych zarówno od strony ich prezentacji, jak i tzw. oceny skuteczności.

W książce m.in.:
• przedstawiono pojęcia ryzyka i jego źródeł,
• omówiono rodzaje ryzyka działania na rynku kapitałowym,
• omówiono sposoby zarządzania ryzykiem,
• przedstawiono metody, które zyskały największą popularność i uznanie zarówno u teoretyków, jak też u praktyków wykorzystujących je jako narzędzia analityczne wspomagające bądź bezpośrednio wyznaczające poszczególne decyzje finansowe.

Dodatkowym atutem książki jest fakt stopniowego wprowadzenia Czytelnika w bardziej złożone matematycznie modele finansowe. Począwszy bowiem od zagadnień związanych z pojęciem ryzyka oraz jemu pochodnych, wdraża przeciętnego inwestora w klasyczne zagadnienia jego identyfikacji, a co najważniejsze pomiaru. Następnie poprzez dokładną analizę instrumentów finansowych, zarys metod taksonomicznych przedstawione są praktyczne aspekty modelowania polskiego rynku kapitałowego.

Oferowana Państwu monografia jest zatem vademecum wiedzy na temat identyfikacji, oceny oraz pomiaru ryzyka rynkowego instrumentów finansowych.

Rozdziały:

Część I. Ryzyko a modelowanie rynków finansowych

Rozdział 1. Ryzyko - wybór czy przeznaczenie? 9
1.1. Istota ryzyka, definicje 9
1.2. Źródła ryzyka 12
1.3. Czynniki ryzyka 15
1.4. Zarządzanie ryzykiem - znaczenie, uwarunkowania 18
1.5. Podstawowe rodzaje grup ryzyka z uwzględnieniem współczesnej teorii zarządzania ryzykiem ERM 24

Rozdział 2. Ryzyko rynkowe a inwestycje w akcje 29
2.1. Cel i istota pomiaru ryzyka 29
2.2. Miary ryzyka rynkowego 32
2.3. Pomiar ryzyka rynkowego z uwzględnieniem mapy ryzyko-dochód 44

Rozdział 3. Value at Risk jako miara zagrożenia 47
3.1. Definicja wartości zagrożonej 47
3.2. Zarządzanie ryzykiem przy użyciu VaR 50
3.3. Value at Risk a prognozowanie 52
3.4. Metody estymacji Value at Risk - postaci analityczne modeli 53

Rozdział 4. Wartość narażona na ryzyko a rozkład normalny 65
4.1. Metoda TMAI jako podstawa wyodrębnienia przedmiotu badania 65
4.2. Rozkład normalny a procentowe zmiany cen 82
4.3. Badanie rozkładów stóp zwrotu 86

Część II. Modele empiryczne wartości zagrożnej

Rozdział 5. Szacowanie ryzyka za pomocą Value at Risk 103
5.1. Determinanty modeli Value at Risk 103
5.2. Metody symulacyjne a wartość ryzykowana 106
5.3. Estymacja VaR w ujęciu metod parametrycznych 119
5.4. Prognoza Value at Risk w oparciu o modele parametryczne i metody symulacyjne 140

Rozdział 6. VaR w dobie kryzysu 153
6.1. Symulacja historyczna oraz Monte Carlo w warunkach zawirowań 153
6.2. Skuteczność metod parametrycznych w kontekście oceny Value at Risk 166

Value at Risk w warunkach polskiego rynku kapitałowego
--- Pozycja niedostępna.---
Klienci, którzy kupili „Value at Risk w warunkach polskiego rynku kapitałowego”, kupili także:

Chroń swoje nerwy Rzecz o tym jak współpracować z palantami, Ken Lloyd, Wydawnictwo Onepress

210 całek nieoznaczonych z pełnymi rozwiązaniami krok po kroku, Wiesława Regel, Wydawnictwo Bila

Inżynieria niezawodnych baz danych. Projektowanie systemów odpornych na błędy, Laine Campbell, Charity Majors, Wydawnictwo Helion

Zbiór zadań z funkcji analitycznych, Jan Krzyż, Wydawnictwo Naukowe PWN

Dysponowanie wspólnymi zasobami, Elinor Ostrom, Wydawnictwo Wolters Kluwer

Biuro Wszelkiego Pocieszenia, Wojciech Zimiński, Wydawnictwo Editio

Okres próbny Jak przekonać do siebie pracodawcę, Petra Begemann, Wydawnictwo Onepress
<b>Bioanalityka Tom 1 + 2</b>, <font color="navy">Bogusław Buszewski, Irena Staneczko-Baranowska</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Bioanalityka Tom 1 + 2, Bogusław Buszewski, Irena Staneczko-Baranowska, Wydawnictwo Naukowe PWN

Biznes i futbol, Theo Theobald, Cary Cooper, Wydawnictwo Onepress

czwartek, 28 marca 2024   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami