Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Ekonometria » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 Prószyński i S-ka
Kosmos Einsteina Jak wizja wielkiego fizyka zmieniła nasze rozumienie czasu i przestrzeni

Kosmos Einsteina Jak wizja wielkiego fizyka zmieniła nasze rozumienie czasu i przestrzeni

32.00zł
25.60zł
Ubezpieczenia majątkowe Część I Teoria ryzyka Wydanie 3 + CD 70.00zł 53.20zł
Ubezpieczenia majątkowe Część I Teoria ryzyka Wydanie 3 + CD

Tytuł: Ubezpieczenia majątkowe Część I Teoria ryzyka Wydanie 3 + CD
Autor: Wojciech Otto
ISBN: 978-83-7926-272-4
Ilość stron: 348
Data wydania: 07/2015 (wydanie 3)
Oprawa: Miękka (zawiera CD)
Format: 16.5x24.0cm
Wydawnictwo: WNT
Cena: 70.00zł 53.20zł


W książce omówiono podstawy teorii ryzyka, stosowanej w ubezpieczeniach majątkowych. Zaprezentowano główne modele ryzyka ubezpieczeniowego, używane do kalkulacji składki.

Tematem przewodnim książki jest problem dekompozycji składki, skalkulowanej w skali portfela ryzyk akceptowanych przez ubezpieczyciela, na składkę za indywidualne ryzyka. W związku z tym przedstawiono modele podziału ryzyka, w tym reasekuracji.

Książka jest przeznaczona dla studentów wydziałów matematycznych i ekonomicznych, którzy interesują się zastosowaniami matematyki w obszarze ekonomii związanym z ryzykiem, a także dla aktuariuszy i pracowników firm ubezpieczeniowych.

Spis treści:

1. Podstawowe zagadnienia kalkulacji składki
1.1. Wprowadzenie
1.2. Wycena ryzyka przy znanym rozkładzie prawdopodobieństwa
1.3. Ryzyka zależne i kłopoty z dywersyfikacją
1.4. Rozpoznawanie rozkładu prawdopodobieństwa ryzyka

2. Model ryzyka indywidualnego
2.1. Model ryzyka indywidualnego - wprowadzenie
2.2. Sploty zmiennych o rozkładach dyskretno-ciągłych
2.3. Sploty zmiennych o rozkładach arytmetycznych
2.4. Momenty zwykłe i centralne, współczynnik zmienności, skośność i kurtoza
2.5. Funkcja generująca momenty, funkcja generująca kumulanty
2.6. Rozmiary portfela ryzyk a charakterystyki rozkładu łącznej wartości szkód

3. Model ryzyka łącznego - podstawowe rozkłady liczby szkód
3.1. Model ryzyka łącznego - wprowadzenie
3.2. Rozkład Poissona
3.3. Rozkład ujemny dwumianowy jako efekt niejednorodności populacji ryzyk
3.4. Przykład: analiza danych empirycznych
3.5. Dalszy ciąg przykładu: wnioski z analizy danych empirycznych
3.6. Rozkład ujemny dwumianowy jako rozkład złożony
3.7. Aneks. Estymacja parametrów rozkładu Poissona i rozkładu ujemnego dwumianowego

4. Model ryzyka łącznego - rozkłady (złożone) łącznej wartości szkód
4.1. Wprowadzenie
4.2. Złożony rozkład Poissona
4.3. Złożony rozkład dwumianowy i złożony rozkład ujemny dwumianowy
4.4. Wyznaczanie rozkładu X lub W za pomocą wzoru rekurencyjnego Panjera
4.5. Dowód twierdzenia Panjera
4.6. Dyskretyzacja ciągłych rozkładów wartości pojedynczej szkody

5. Zaawansowane rozkłady liczby szkód
5.1. Przykłady pozornych i rzeczywistych komplikacji modeli podstawowych
5.2. Niejednorodna populacja ubezpieczonych i rozkład beta-dwumianowy
5.3. Wieloetapowe modelowanie liczby szkód - rozkłady z ogonem poissonowskim
5.4. Rozkłady ucięte z klasy (a, b,1)
5.5. Złożone rozkłady liczby szkód na ryzyko
5.6. Reparametryzacja rozkładów złożonych

6. Zagadnienia podziału ryzyka
6.1. Typowe sposoby podziału ryzyka
6.2. Teoria użyteczności i optymalny podział ryzyka
6.3. Nadwyżka zmiennej losowej ponad ustaloną wartość jako zmienna losowa
6.4. Teoria użyteczności i porządkowanie ryzyk
6.5. Momenty nadwyżki zmiennej losowej ponad ustaloną wartość
6.6. Efekt inflacyjny w kontraktach nieproporcjonalnych

7. Aproksymacje rozkładu łącznej wartości szkód i kalkulacja składki
7.1. Proste aproksymacje rozkładu łącznej wartości szkód
7.2. Aproksymacja szeregiem potęgowym standaryzowanej zmiennej normalnej
7.3. Złożony rozkład Poissona: kontrola jakości aproksymacji poprzez limitowanie wypłat za indywidualne szkody
7.4. Kontrola jakości aproksymacji: przykład numeryczny
7.5. Dekompozycja składki za portfel ryzyk na składkę za pojedyncze ryzyka

8. Modele zależności ryzyk i kalkulacja składki
8.1. Wprowadzenie
8.2. Wartość i liczba szkód warunkowo zależne
8.3. Wartość i liczba szkód warunkowo niezależne, ale bezwarunkowo zależne
8.4. Złożony rozkład Poissona mieszany rozkładem parametru częstotliwości szkód i parametru skali wartości pojedynczej szkody
8.5. Rozkład łącznej wartości szkód mieszany rozkładem parametru częstotliwości szkód i parametru skali wartości pojedynczej szkody
8.6. Formuły składki oparte na modelu z losową częstotliwością i skalą szkód
8.7. Model dwugrupowy czynników częstotliwości i skali szkód8.8. Aneks. Charakterystyki zmiennej W* w modelach 2 i 3

9. Wstęp do teorii ruiny
9.1. Wprowadzenie
9.2. Modelowy opis procesu nadwyżki ubezpieczyciela
9.3. Prawdopodobieństwo ruiny i współczynnik dopasowania
9.4. Model klasyczny: poissonowski proces pojawiania się szkód
9.5. Przypadki gdy nie istnieje współczynnik dopasowania
9.6. Rozkład kolejnych strat li

10. Szacowanie prawdopodobieństwa ruiny i wyniki asymptotyczne
10.1. Wprowadzenie
10.2. Oszacowania oparte na głębokości deficytu w momencie ruiny
10.3. Zmienne losowe o monotonicznej funkcji hazardu
10.4. Oszacowania dla modelu z czasem dyskretnym
10.5. Asymptotyczny wzór Cramera-Lundberga
10.6. Przypadek mieszaniny rozkładów wykładniczych

11. Prawdopodobieństwo ruiny - aproksymacje
11.1. Wprowadzenie
11.2. Typowe aproksymacje; estymacja parametrów procesu
11.3. Trudny przypadek: rozkład wartości szkody z grubym ogonem
11.4. Kontrola prawdopodobieństwa ruiny poprzez limitowanie wypłat: ilustracja numeryczna

12. Prawdopodobieństwo ruiny - metody numeryczne
12.1. Wprowadzenie
12.2. Metody symulacyjne i skończony horyzont czasu
12.3. Nieskończony horyzont czasu i symulacja procesu sprzężonego
12.4. Metoda oparta na numerycznym rozwiązaniu równania całkowego
12.5. Przyrosty normalne w modelu z czasem dyskretnym ł efekt dywersyfikacji
12.6. Aneks. Szczegóły zastosowanego algorytmu

13. Kalkulacja składki
13.1. Wprowadzenie
13.2. Yalue at Risk (VaR)
13.3. Kryterium jednookresowe i stopa zwrotu z kapitału (Risk Based Capital)
13.4. Kryterium jednookresowe, stopa zwrotu z kapitału i reasekuracja
13.5. Kryterium prawdopodobieństwa ruiny przy danym kapitale początkowym
13.6. Kryterium prawdopodobieństwa ruiny i stopa zwrotu z kapitału
13.7. Prawdopodobieństwo ruiny, stopa zwrotu z kapitału i reasekuracja
13.8. Uwagi końcowe: teoria a praktyka

Ubezpieczenia majątkowe Część I Teoria ryzyka Wydanie 3 + CD
Tytuł książki: "Ubezpieczenia majątkowe Część I Teoria ryzyka Wydanie 3 + CD"
Autor: Wojciech Otto
Wydawnictwo: WNT
Cena: 70.00zł 53.20zł
Klienci, którzy kupili „Ubezpieczenia majątkowe Część I Teoria ryzyka Wydanie 3 + CD”, kupili także:
<b>Informatyczne narzędzia procesów logistycznych</b>, <font color="navy">Mirosław Chaberek, Andrzej Jezierski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo CEDEWU</font>
Informatyczne narzędzia procesów logistycznych, Mirosław Chaberek, Andrzej Jezierski, Wydawnictwo CEDEWU
<b>Krótkie odpowiedzi na wielkie pytania</b>, <font color="navy">Stephen Hawking</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Zysk i S-ka</font>
Krótkie odpowiedzi na wielkie pytania, Stephen Hawking, Wydawnictwo Zysk i S-ka
<b>Materiały budowlane w mostownictwie</b>, <font color="navy">Kazimierz Furtak, Jacek Śliwiński</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WKiŁ</font>
Materiały budowlane w mostownictwie, Kazimierz Furtak, Jacek Śliwiński, Wydawnictwo WKiŁ
<b>Ruby Programowanie</b>, <font color="navy">David Flanagan, Yukihiro Matsumoto</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Ruby Programowanie, David Flanagan, Yukihiro Matsumoto, Wydawnictwo HELION
<b>Geozagrożenia</b>, <font color="navy">Włodzimierz Mizerski , Marek Graniczny</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Geozagrożenia, Włodzimierz Mizerski , Marek Graniczny, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Podstawy technik mikroskopowych Wydanie 7</b>, <font color="navy">Jan A. Litwin, Mariusz Gajda</font>, <font color="green"> Wydawnictwo UJ</font>
Podstawy technik mikroskopowych Wydanie 7, Jan A. Litwin, Mariusz Gajda, Wydawnictwo UJ
<b>Stosowanie przypadków użycia</b>, <font color="navy">Geri Schneider, Jason P. Winters</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WNT</font>
Stosowanie przypadków użycia, Geri Schneider, Jason P. Winters, Wydawnictwo WNT
<b>Inżynieria produkcji</b>, <font color="navy">Tadeusz Karpiński</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WNT</font>
Inżynieria produkcji, Tadeusz Karpiński, Wydawnictwo WNT
<b>Rozmyślania - Marek Aureliusz</b>, <font color="navy">Marek Aureliusz</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Onepress</font>
Rozmyślania - Marek Aureliusz, Marek Aureliusz, Wydawnictwo Onepress
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo WNT
 Kategoria:
 Energetyka
Bezpieczeństwo energetyczne: między teorią a praktyką

Bezpieczeństwo energetyczne: między teorią a praktyką

25.20zł
21.42zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
Perełki programowania gier Vademecum profesjonalisty Tom 6 Mike Dickheiser HELION
Perełki programowania gier Vademecum profesjonalisty Tom 3 Dante Treglia HELION
Podstawy fizyki powierzchni półprzewodników Anna Szaynok, Stanisław Kuźmiński WNT
Matematyka Jakie to proste! Carol Vorderman Arkady
Systemy Informacji Geograficznej Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS Leszek Litwin, Grzegorz Myrda HELION
C++ wykorzystaj potęgę aplikacji graficznych Janusz Ganczarski, Mariusz Owczarek HELION
Podręcznik pentestera. Bezpieczeństwo systemów informatycznych Peter Kim HELION
Head First Servlets & JSP Edycja polska Wydanie II Bryan Basham, Kathy Sierra, Bert Bates HELION
OpenOffice 3.x PL Oficjalny podręcznik Mirosław Dziewoński HELION

sobota, 17 listopad 2018   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami