Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Ekonometria » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 MsPress
Microsoft Visual C# 2012 Krok po kroku

Microsoft Visual C# 2012 Krok po kroku

102.90zł
82.32zł
Ubezpieczenia majątkowe Część I Teoria ryzyka Wydanie 3 + CD 70.00zł 53.20zł
Ubezpieczenia majątkowe Część I Teoria ryzyka Wydanie 3 + CD

Tytuł: Ubezpieczenia majątkowe Część I Teoria ryzyka Wydanie 3 + CD
Autor: Wojciech Otto
ISBN: 978-83-7926-272-4
Ilość stron: 348
Data wydania: 07/2015 (wydanie 3)
Oprawa: Miękka (zawiera CD)
Format: 16.5x24.0cm
Wydawnictwo: WNT
Cena: 70.00zł 53.20zł


W książce omówiono podstawy teorii ryzyka, stosowanej w ubezpieczeniach majątkowych. Zaprezentowano główne modele ryzyka ubezpieczeniowego, używane do kalkulacji składki.

Tematem przewodnim książki jest problem dekompozycji składki, skalkulowanej w skali portfela ryzyk akceptowanych przez ubezpieczyciela, na składkę za indywidualne ryzyka. W związku z tym przedstawiono modele podziału ryzyka, w tym reasekuracji.

Książka jest przeznaczona dla studentów wydziałów matematycznych i ekonomicznych, którzy interesują się zastosowaniami matematyki w obszarze ekonomii związanym z ryzykiem, a także dla aktuariuszy i pracowników firm ubezpieczeniowych.

Spis treści:

1. Podstawowe zagadnienia kalkulacji składki
1.1. Wprowadzenie
1.2. Wycena ryzyka przy znanym rozkładzie prawdopodobieństwa
1.3. Ryzyka zależne i kłopoty z dywersyfikacją
1.4. Rozpoznawanie rozkładu prawdopodobieństwa ryzyka

2. Model ryzyka indywidualnego
2.1. Model ryzyka indywidualnego - wprowadzenie
2.2. Sploty zmiennych o rozkładach dyskretno-ciągłych
2.3. Sploty zmiennych o rozkładach arytmetycznych
2.4. Momenty zwykłe i centralne, współczynnik zmienności, skośność i kurtoza
2.5. Funkcja generująca momenty, funkcja generująca kumulanty
2.6. Rozmiary portfela ryzyk a charakterystyki rozkładu łącznej wartości szkód

3. Model ryzyka łącznego - podstawowe rozkłady liczby szkód
3.1. Model ryzyka łącznego - wprowadzenie
3.2. Rozkład Poissona
3.3. Rozkład ujemny dwumianowy jako efekt niejednorodności populacji ryzyk
3.4. Przykład: analiza danych empirycznych
3.5. Dalszy ciąg przykładu: wnioski z analizy danych empirycznych
3.6. Rozkład ujemny dwumianowy jako rozkład złożony
3.7. Aneks. Estymacja parametrów rozkładu Poissona i rozkładu ujemnego dwumianowego

4. Model ryzyka łącznego - rozkłady (złożone) łącznej wartości szkód
4.1. Wprowadzenie
4.2. Złożony rozkład Poissona
4.3. Złożony rozkład dwumianowy i złożony rozkład ujemny dwumianowy
4.4. Wyznaczanie rozkładu X lub W za pomocą wzoru rekurencyjnego Panjera
4.5. Dowód twierdzenia Panjera
4.6. Dyskretyzacja ciągłych rozkładów wartości pojedynczej szkody

5. Zaawansowane rozkłady liczby szkód
5.1. Przykłady pozornych i rzeczywistych komplikacji modeli podstawowych
5.2. Niejednorodna populacja ubezpieczonych i rozkład beta-dwumianowy
5.3. Wieloetapowe modelowanie liczby szkód - rozkłady z ogonem poissonowskim
5.4. Rozkłady ucięte z klasy (a, b,1)
5.5. Złożone rozkłady liczby szkód na ryzyko
5.6. Reparametryzacja rozkładów złożonych

6. Zagadnienia podziału ryzyka
6.1. Typowe sposoby podziału ryzyka
6.2. Teoria użyteczności i optymalny podział ryzyka
6.3. Nadwyżka zmiennej losowej ponad ustaloną wartość jako zmienna losowa
6.4. Teoria użyteczności i porządkowanie ryzyk
6.5. Momenty nadwyżki zmiennej losowej ponad ustaloną wartość
6.6. Efekt inflacyjny w kontraktach nieproporcjonalnych

7. Aproksymacje rozkładu łącznej wartości szkód i kalkulacja składki
7.1. Proste aproksymacje rozkładu łącznej wartości szkód
7.2. Aproksymacja szeregiem potęgowym standaryzowanej zmiennej normalnej
7.3. Złożony rozkład Poissona: kontrola jakości aproksymacji poprzez limitowanie wypłat za indywidualne szkody
7.4. Kontrola jakości aproksymacji: przykład numeryczny
7.5. Dekompozycja składki za portfel ryzyk na składkę za pojedyncze ryzyka

8. Modele zależności ryzyk i kalkulacja składki
8.1. Wprowadzenie
8.2. Wartość i liczba szkód warunkowo zależne
8.3. Wartość i liczba szkód warunkowo niezależne, ale bezwarunkowo zależne
8.4. Złożony rozkład Poissona mieszany rozkładem parametru częstotliwości szkód i parametru skali wartości pojedynczej szkody
8.5. Rozkład łącznej wartości szkód mieszany rozkładem parametru częstotliwości szkód i parametru skali wartości pojedynczej szkody
8.6. Formuły składki oparte na modelu z losową częstotliwością i skalą szkód
8.7. Model dwugrupowy czynników częstotliwości i skali szkód8.8. Aneks. Charakterystyki zmiennej W* w modelach 2 i 3

9. Wstęp do teorii ruiny
9.1. Wprowadzenie
9.2. Modelowy opis procesu nadwyżki ubezpieczyciela
9.3. Prawdopodobieństwo ruiny i współczynnik dopasowania
9.4. Model klasyczny: poissonowski proces pojawiania się szkód
9.5. Przypadki gdy nie istnieje współczynnik dopasowania
9.6. Rozkład kolejnych strat li

10. Szacowanie prawdopodobieństwa ruiny i wyniki asymptotyczne
10.1. Wprowadzenie
10.2. Oszacowania oparte na głębokości deficytu w momencie ruiny
10.3. Zmienne losowe o monotonicznej funkcji hazardu
10.4. Oszacowania dla modelu z czasem dyskretnym
10.5. Asymptotyczny wzór Cramera-Lundberga
10.6. Przypadek mieszaniny rozkładów wykładniczych

11. Prawdopodobieństwo ruiny - aproksymacje
11.1. Wprowadzenie
11.2. Typowe aproksymacje; estymacja parametrów procesu
11.3. Trudny przypadek: rozkład wartości szkody z grubym ogonem
11.4. Kontrola prawdopodobieństwa ruiny poprzez limitowanie wypłat: ilustracja numeryczna

12. Prawdopodobieństwo ruiny - metody numeryczne
12.1. Wprowadzenie
12.2. Metody symulacyjne i skończony horyzont czasu
12.3. Nieskończony horyzont czasu i symulacja procesu sprzężonego
12.4. Metoda oparta na numerycznym rozwiązaniu równania całkowego
12.5. Przyrosty normalne w modelu z czasem dyskretnym ł efekt dywersyfikacji
12.6. Aneks. Szczegóły zastosowanego algorytmu

13. Kalkulacja składki
13.1. Wprowadzenie
13.2. Yalue at Risk (VaR)
13.3. Kryterium jednookresowe i stopa zwrotu z kapitału (Risk Based Capital)
13.4. Kryterium jednookresowe, stopa zwrotu z kapitału i reasekuracja
13.5. Kryterium prawdopodobieństwa ruiny przy danym kapitale początkowym
13.6. Kryterium prawdopodobieństwa ruiny i stopa zwrotu z kapitału
13.7. Prawdopodobieństwo ruiny, stopa zwrotu z kapitału i reasekuracja
13.8. Uwagi końcowe: teoria a praktyka

Ubezpieczenia majątkowe Część I Teoria ryzyka Wydanie 3 + CD
Tytuł książki: "Ubezpieczenia majątkowe Część I Teoria ryzyka Wydanie 3 + CD"
Autor: Wojciech Otto
Wydawnictwo: WNT
Cena: 70.00zł 53.20zł
Klienci, którzy kupili „Ubezpieczenia majątkowe Część I Teoria ryzyka Wydanie 3 + CD”, kupili także:
<b>Lego Mindstorms EV3. Niesamowite projekty</b>, <font color="navy">Yoshihito Isogawa</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Lego Mindstorms EV3. Niesamowite projekty, Yoshihito Isogawa, Wydawnictwo HELION
<b>Objective-C Leksykon profesjonalisty</b>, <font color="navy">David Chisnall</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Objective-C Leksykon profesjonalisty, David Chisnall, Wydawnictwo HELION
<b>Access 2013 PL Biblia</b>, <font color="navy">Michael Alexander, Dick Kusleika</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Access 2013 PL Biblia, Michael Alexander, Dick Kusleika, Wydawnictwo HELION
<b>Zawód inwestor giełdowy</b>, <font color="navy">Alexander Elder</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Wolters Kluwer</font>
Zawód inwestor giełdowy, Alexander Elder, Wydawnictwo Wolters Kluwer
<b>Rozmowy męsko-męskie, czyli jak odnaleźć w sobie prawdziwego mężczyznę</b>, <font color="navy">Bogusław Stępień, Albert Szymański</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Sensus</font>
Rozmowy męsko-męskie, czyli jak odnaleźć w sobie prawdziwego mężczyznę, Bogusław Stępień, Albert Szymański, Wydawnictwo Sensus
<b>iWoz Od komputerowego geeka do kultowej ikony</b>, <font color="navy">Steve Wozniak, Gina Smith</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Emka</font>
iWoz Od komputerowego geeka do kultowej ikony, Steve Wozniak, Gina Smith, Wydawnictwo Emka
<b>Inżynieria materiałowa Wydanie IV</b>, <font color="navy">Blicharski Marek</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Inżynieria materiałowa Wydanie IV, Blicharski Marek, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Inwestycje zagraniczne Jak wejść na polski rynek z obcym kapitałem</b>, <font color="navy">Magdalena Stawicka</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Onepress</font>
Inwestycje zagraniczne Jak wejść na polski rynek z obcym kapitałem, Magdalena Stawicka, Wydawnictwo Onepress
<b>Chemia Matura 2014 Zbiór zadań maturalnych Poziom podstawowy i rozszerzony</b>, <font color="navy">Anna Lewandowska</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Omega</font>
Chemia Matura 2014 Zbiór zadań maturalnych Poziom podstawowy i rozszerzony, Anna Lewandowska, Wydawnictwo Omega
 Koszyk
1 x Systemy Informacji Geograficznej Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS
44.10zł
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo WNT
 Kategoria:
 Algorytmy
Podstawy systemów wyszukiwania informacji. Analiza metod

Podstawy systemów wyszukiwania informacji. Analiza metod

42.00zł
33.60zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
Algorytmy i struktury danych Helion Alfred V. Aho, John E. Hopcroft. Jeffrey D. Ullman HELION
AVR Praktyczne projekty Tomasz Francuz HELION
Bionika Wydanie 2 Ewaryst Tkacz, Przemysław Borys WNT
Podstawy fizyki atomu Zofia Leś Naukowe PWN
Chemia organiczna Część II Clayden J., Dreeves N., Warren S., Wothers P. WNT
C++ wykorzystaj potęgę aplikacji graficznych Janusz Ganczarski, Mariusz Owczarek HELION
SQL optymalizacja Dan Tow HELION
Linux dla programistów i użytkowników Graham Glass, King Ables HELION
Modelowanie bryłowe w systemie CATIA przykłady i ćwiczenia Marek Wyleżoł HELION

piątek, 22 czerwiec 2018   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami