Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Ekonometria » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Słowniki
Serwery
Sieci komputerowe
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania 59.00zł
Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania

Tytuł: Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania
Autor: Dorota Witkowska
ISBN: 978-83-264-3869-1
Ilość stron: 304
Data wydania: 05/2012 (wydanie 3)
Format: 176 x 250 mm
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Cena: 59.00zł


Podręcznik zawiera szczegółowe omówienie podstawowych zagadnień z zakresu klasycznej ekonometrii i teorii prognozy, takich jak:

• modelowanie zjawisk gospodarczych (pomiar zjawisk gospodarczych oraz specyfikacja i metody doboru zmiennych do modelu, klasyfikacja modeli ekonometrycznych i występujących w nich zmiennych),
• klasyczna metoda najmniejszych kwadratów i jej uogólnienia,
• weryfikacja modeli ekonometrycznych (mierniki i testy statystyczne umożliwiające określenie jakości szacowanego modelu oraz jego przydatności w praktyce),
• analiza szeregów czasowych (metody dekompozycji i modele szeregów czasowych),
• prognozowanie na podstawie modeli ekonometrycznych (reguły i metody prognozowania, błędy prognoz),
• wprowadzenie do problematyki modeli wielorównaniowych.

Liczne przykłady zamieszczone w podręczniku będą pomocne w zrozumieniu opisanych zagadnień teoretycznych, a pytania kontrolne pozwolą sprawdzić i utrwalić nabytą wiedzę. Dodatkowym atutem książki są zawarte w niej podstawowe wiadomości ze statystyki (z zakresu wnioskowania statystycznego i analizy współzależności), tablice statystyczne oraz zadania do samodzielnego rozwiązania.

Adresaci: Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków ekonomicznych, zarządzania, inżynierii produkcji, technologii energii odnawialnej oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką ekonometrii i prognozowania.

Ogromną zaletą podręcznika jest zrozumiały sposób prezentacji teorii omawianych zagadnień i przejrzystość zapisu modeli e konometrycznych oraz zwięzła i poprawna interpretacja wyników. Do każdego omawianego zagadnienia dołączone są prawidłowo dobrane przykłady empiryczne. Sposób ich rozwiązania wyróżnia ten podręcznik spośród innych istniejących na rynku.

Rozdziały:

1. Podstawy wnioskowania statystycznego i analizy korelacji
Estymacja nieznanych parametrów
Weryfikacja hipotez statystycznych
Badanie współzależności zjawisk
Miary korelacji
Funkcja regresji
Pytania kontrolne

2. Wprowadzenie do modelowania ekonometrycznego
Etapy budowy modelu ekonometrycznego
Metody doboru zmiennych do modelu
Postać funkcyjna modelu
Obserwacja i pomiar zjawisk gospodarczych
Identyfikacja modelu
Estymacja parametrów modelu i j ego weryfikacja
Rodzaje zmiennych
Klasyfikacja modeli ekonometrycznych
Pytania kontrolne

3. Metoda najmniejszych kwadratów
Założenia modelu
Szacowanie parametrów strukturalnych
Przykłady modeli wykładniczych, potęgowych i liniowych zawierających zmienne binarne
Pytania kontrolne

4. Weryfikacja modelu ekonometrycznego
Miary dopasowania
Testy diagnostyczne
Badanie istotności wpływu zmiennych objaśniających na zmienną objaśnianą 103
Badanie normalności składnika losowego
Weryfikacja hipotezy o postaci funkcyjnej modelu
Problem współliniowości
Pytania kontrolne

5. Niesferyczny czynnik zakłócający
Weryfikacja hipotezy o występowaniu autokorelacji
Weryfikacja hipotezy o jednorodności wariancji składnika losowego
Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów
Zastosowanie uogólnionej metody najmniejszych kwadratów do modeli heteroskedastycznych
Zastosowanie uogólnionej metody najmniejszych kwadratów w wypadku występowania autokorelacji rzędu pierwszego
Pytania kontrolne

6. Wprowadzenie do analizy szeregów czasowych
Dekompozycja szeregu czasowego
Metody wygładzania szeregów czasowych
Modele szeregów czasowych
Modele autoregresji
Modele średniej ruchomej
Modele procesów niestacjonarnych
Pytania kontrolne

7. Prognozowanie
Reguły prognozowania
Wyznaczanie prognoz na podstawie modeli ekonometrycznych
Miary dokładności prognoz
Błędy prognoz ex ante
Błędy prognoz ex post
Pytania kontrolne

8. Wielorównaniowe modele ekonometryczne
Postacie modeli wielorównaniowych
Klasyfikacja modeli wielorównaniowych
Identyfikowalność modelu
Estymacja modeli wielorównaniowych
Pytania kontrolne
Literatura cytowana i zalecana
Zadania do samodzielnego rozwiązania

Tablice statystyczne
Tablica 1. Wartości krytyczne rozkładu t-Studenta
Tablica 2. Dystrybuanta standaryzowanego rozkładu normalnego
Tablica 3. Wartości krytyczne rozkładu x2
Tablica 4. Wartości krytyczne rozkładu F-Snedecora a = 0,01
Tablica 5. Wartości krytyczne rozkładu F-Snedecora a = 0,05
Tablica 6. Wartości krytyczne rozkładu F-Snedecora a = 0,025
Tablica 7. Wartości krytyczne rozkładu F-Snedecora a = 0,001
Tablica 8. Wartości krytyczne rozkładu serii
Tablica 9. Wartości krytyczne rozkładu Durbina-Watsona
Tablica 10. Współczynniki {an+1} dla testu normalności Shapiro-Wilka
Tablica 11. Wartości krytyczne dla testu Shapiro-Wilka
Tablica 12. Rozkład X Kołmogorowa (graniczny)

Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania
--- Pozycja niedostępna.---
Klienci, którzy kupili „Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania”, kupili także:
<b>LEGO BOOST - wyzwalacz kreatywności. Jak zbudować 95 robotów o prostej konstrukcji</b>, <font color="navy">Yoshihito Isogawa</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Helion</font>
LEGO BOOST - wyzwalacz kreatywności. Jak zbudować 95 robotów o prostej konstrukcji, Yoshihito Isogawa, Wydawnictwo Helion

Active Directory dla Microsoft Windows Server 2003 Przewodnik techniczny, Stan Reimer, Mice Mulcare, Wydawnictwo Microsoft Press

Ekonomiczność instalacji Co to jest i jak ją liczyć, Jerzy Kosieradzki, Wydawnictwo DW Medium

Android 3 Tworzenie aplikacji, Satya Komatineni, Dave MacLean , Sayed Hashimi, Wydawnictwo Helion

Księga animacji LEGO Zrób własny film z klockami Lego, David Pagano , David Pickett, Wydawnictwo Naukowe PWN

Grafy i sieci, Jacek Wojciechowski, Wydawnictwo Naukowe PWN

Jak się nie pomylić, czyli potęga matematycznego myślenia, Jordan Ellenberg, Wydawnictwo Helion
<b>Dydaktyka matematyki Tom 1. Zagadnienia ogólne</b>, <font color="navy">Piotr Zarzycki</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Dydaktyka matematyki Tom 1. Zagadnienia ogólne, Piotr Zarzycki, Wydawnictwo Naukowe PWN

Photoshop CC PL Szkoła efektu, Anna Owczarz-Dadan, Wydawnictwo Helion

czwartek, 28 marca 2024   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami