Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Biznes Ekonomia Firma » Finanse » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
  Biznes
  Bizneswoman
  Ekonomia
  Finanse
  Giełda Inwestycje
  Gospodarka
  Kariera Samorealizacja
  Kompetencje osobiste
  Komunikacja i negocjacje
  Logistyka
  Marketing
  NLP Perswazja
  Organizacja Przedsiębiorstwo
  Rachunkowość
  Sprzedaż
  Szkolenia
  Zarządzanie
  Zasoby ludzkie HR
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 BTC
Mikrokontrolery w systemach zdalnego sterowania

Mikrokontrolery w systemach zdalnego sterowania

61.00zł
48.80zł
Pochodne instrumenty kredytowe Systematyka wycena zastosowanie 55.00zł 46.75zł
Pochodne instrumenty kredytowe Systematyka wycena zastosowanie

Tytuł: Pochodne instrumenty kredytowe Systematyka wycena zastosowanie
Autor: Izabela Pruchnicka-Grabias
ISBN: 978-83-7556-373-3
Ilość stron: 280
Data wydania: 04/2011
Format: 16.5x23.0cm
Wydawnictwo: CEDEWU
Cena: 55.00zł 46.75zł


Książka, posiadająca istotne walory praktyczne, jest pierwszą pozycją polskiej autorki w tak kompleksowy sposób analizującą nie tylko istotę funkcjonowania kredytowych instrumentów pochodnych, ale również modele ich wyceny, doskonalenie których autorka słusznie uznaje za kluczowe dla rozwoju tego rynku.

Niewątpliwą zaletą opracowania jest mnogość przykładów, przeprowadzających Czytelnika przez kolejne etapy szacowania wartości omawianych struktur i tworzących idealną bazę dla zrozumienia konstrukcji tych złożonych produktów.

Publikacja stanowi cenne kompendium wiedzy zarówno dla praktyków rynku finansowego, jak i studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych i doktoranckich, jak również dla pracowników nauki zainteresowanych wdrażaniem metod kwantyfikacji ryzyka kredytowego w praktykę.

Rozdziały:

Rozdział 1. Istota pochodnych instrumentów kredytowych i ich klasyfikacja 11
1.1. Definicje zawarte w literaturze oraz przesłanki zastosowania 11
1.2. Przesłanki zastosowania 16
1.3. Uczestnicy rynku kredytowych instrumentów pochodnych 25
1.4. Systematyka instrumentów klasycznych i niestandardowych 29

Rozdział 2. Instrumenty pierwszej generacji 33
2.1. Swapy kredytowe (credit default swaps) 34
2.2. Indeksy swapów kredytowych 36
2.3. Swapy dochodowe (total return swaps) 42
2.4. Opcje na spread kredytowy (credit spread options) 43
2.5. Pozostałe odmiany klasyczne 45

Rozdział 3. Instrumenty drugiej generacji 47
3.1. Instrumenty egzotyczne - wprowadzenie 47
3.1.1. Instrumenty typu swap 47
3.1.1.1. Kredytowy swap koszykowy 48
3.1.1.2. Wycena koszykowego swapu typu first-to-default 51
3.1.1.3. Zabezpieczenie krótkiej pozycji w koszykowym swapie typu first-to-default 53
3.1.1.4. Inne rodzaje swapów koszykowych 55
3.1.1.5. Inne rodzaje swapów kredytowych 56
3.1.1.6. Struktury oparte na stopie odzysku 66
3.1.2. Instrumenty typu opcja 68
3.1.2.1. Niestandardowe odmiany opcji kredytowych 68
3.1.2.2. Opcje na spread (spread options) 70
3.1.2.3. Opcje substytucyjne 71
3.2. Konstrukcje strukturyzowane (syntetyczne) 71
3.2.1. Ogólne założenia dotyczące budowy instrumentów oraz ich klasyfikacja 71
3.2.2. CDO (collateralized debt obligation) 73
3.2.3. CLN (credit linked notes) 77
3.2.4. Egzotyczne odmiany bonów kredytowych 87
3.2.5. Swapcje kredytowe (credit swaptions) 88
3.2.6. Najnowsze innowacje na rynku pochodnych instrumentów kredytowych 91

Rozdział 4. Wycena kredytowych instrumentów pochodnych na przykładzie swapów kredytowych 93
4.1. Techniki wyceny swapów kredytowych 93
4.2. Najprostszy model wyceny swapu kredytowego i jego ograniczenia 96
4.3. Modele oparte na ryzyku niewypłacalności 97
4.4. Wycena swapu kredytowego oparta o ryzykowną pożyczkę 99
4.5. Wycena swapu kredytowego z ryzykiem kontrahenta 100
4.6. Dekompozycja spreadów swapów kredytowych 101
4.7. Wycena swapu kredytowego w podejściu strukturalnym 102
4.8. Wycena swapu kredytowego w odniesieniu do wartości rynkowej (MTM) 106
4.9. Wycena koszykowych swapów kredytowych 107
4.10. Wycena swapów portfelowych 112
4.11. Symulacja Monte Carlo w wycenie swapów kredytowych 113
4.12. Wycena oparta na spreadzie kredytowym 116
4.13. Przykład zabezpieczenia pozycji w swapie kredytowym z punktu widzenia dealera 118

Rozdział 5. Modele wyceny ryzyka kredytowego 121
5.1. Istota ryzyka kredytowego 121
5.2. Klasyfikacja modeli ryzyka kredytowego 127
5.3. Pierwotne metodologie wyceny ryzyka kredytowego 131
5.3.1. Krytyczna ocena, analiza dyskryminacyjna oraz analiza roszczeń warunkowych - mocne i słabe strony 131
5.3.2. Model Altmana jako najbardziej znany przykad modelu scoringowego 132
5.4. Tradycyjne metody wyceny 134
5.4.1. Ogólna struktura modelu ryzyka kredytowego 134
5.4.2. Modele strukturalne i ich założenia 135
5.4.3. Metodologie wyceny ryzyka kredytowego CDO stosowane przez największe światowe agencje ratingowe 140
5.4.3.1. Istota metody ekspansji dwumianowej (BET) 142
5.4.3.2. Symulacja Monte Carlo i jej etapy 144
5.4.4. Modelowanie czasu wystąpienia niewypłacalności 146
5.4.5. Problem korelacji pomiędzy zdarzeniami niewypłacalności 147
5.4.6. Inne metody kwantyfikacji prawdopodobieństwa występowania zdarzeń nietypowych 152
5.5. Skrócone modele wyceny oparte na niewypłacalności 154
5.5.1. Modele Jarrowa, Lando i Turnbulla (JLT) 155
5.5.2. Model Dasa-Tufano 156
5.5.3. Model Duffie-Singletona 156
5.6. Modele ryzyka kredytowego oparte na stopie odzysku 158
5.6.1. Cechy charakterystyczne metody Credit Risk +, CreditMetrics oraz KMV 158
5.6.2. Credit Risk + i jej zastosowanie 162
5.6.3. Aplikacja metody CreditMetrics 168
5.6.4. Rozkład wartości dla portfela zawierającego więcej niż dwie obligacje 173
5.7. Inne miary przydatne w analizie ryzyka kredytowego 180
5.7.1. Wielkość oczekiwanej straty kredytowej (EDL) 180
5.7.2. Odchylenie standardowe stóp zwrotu 181
5.7.3. Inne modele pomiaru zmienności czynników ryzyka 183
5.7.4. Współczynnik korelacji 185
5.7.5. Wartość narażona na ryzyko (VaR) 185
5.7.5.1. Metody szacowania VaR oraz ich słabe i mocne strony 185
5.7.5.2. Kalkulacja wartości narażonej na ryzyko dla pojedynczej pozycji 188
5.7.5.3. Wartość narażona na ryzyko dla portfela aktywów - przykłady obliczeń 190
5.7.5.4. VaR w analizie ryzyka kredytowego (Credit VaR) 197
5.7.6. Spready kredytowe i ich znaczenie w wycenie ryzyka kredytowego 198
Dodatek 5.1. Podstawowe modele procesów stochastycznych 208
Dodatek 5.2. Działania na zbiorach 210
Dodatek 5.3. Cechy charakterystyczne rozkładu normalnego 211

Rozdział 6. Rynek kredytowych instrumentów pochodnych 213
6.1. Struktura rynku w latach poprzedzających kryzys finansowy 2007-2009 213
6.2. Pochodne kredytowe na tle pozostałych instrumentów pochodnych w latach 1999-2010 221
6.3. Systemy ratingowe w największych agencjach ratingowych 225
6.3.1. Ratingi emisji 225
6.3.2. Ratingi emitenta 233
6.3.3. Ratingi wewnętrzne 237
6.3.4. Dylematy towarzyszące nadawaniu ratingów 238
6.4. Czynniki ryzyka związane z pochodnymi instrumentami kredytowymi 242
6.5. Ryzyko związane z zawieraniem transakcji przy użyciu opcji kredytowych 248
6.6. Problemy towarzyszące stosowaniu kredytowych instrumentów pochodnych 253

Załącznik 1. Tablice dystrybuanty standardowego rozkładu normalnego dla argumentów ł 0
Załącznik 2. Tablice dystrybuanty standardowego rozkładu normalnego dla argumentów Ł

Pochodne instrumenty kredytowe Systematyka wycena zastosowanie
Tytuł książki: "Pochodne instrumenty kredytowe Systematyka wycena zastosowanie"
Autor: Izabela Pruchnicka-Grabias
Wydawnictwo: CEDEWU
Cena: 55.00zł 46.75zł
Klienci, którzy kupili „Pochodne instrumenty kredytowe Systematyka wycena zastosowanie”, kupili także:
<b>Nieliniowe postacie drgań Układy dyskretne</b>, <font color="navy">Jerzy Warmiński</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Nieliniowe postacie drgań Układy dyskretne, Jerzy Warmiński, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Zbiór rozwiązań do podręcznika samodzielnej nauki księgowania</b>, <font color="navy">Barbara Gierusz</font>, <font color="green"> Wydawnictwo ODDK</font>
Zbiór rozwiązań do podręcznika samodzielnej nauki księgowania, Barbara Gierusz, Wydawnictwo ODDK
<b>Sztuka filmowania Sekrety warsztatu operatora Wydanie II</b>, <font color="navy">Barry Braverman</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Sztuka filmowania Sekrety warsztatu operatora Wydanie II, Barry Braverman, Wydawnictwo HELION
<b>ECDL Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych Przewodnik Tom I</b>, <font color="navy">Leszek Litwin</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
ECDL Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych Przewodnik Tom I, Leszek Litwin, Wydawnictwo HELION
<b>Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Wydanie IV</b>, <font color="navy">Brunon Lejdy</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Wydanie IV, Brunon Lejdy, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Nowy poradnik majstra budowlanego</b>, <font color="navy">Panas Janusz</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Arkady</font>
Nowy poradnik majstra budowlanego, Panas Janusz, Wydawnictwo Arkady
<b>Wojna światopoglądów Czy naukowcy mają duszę?</b>, <font color="navy">Deepak Chopra, Leonard Mlodinow</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Sensus</font>
Wojna światopoglądów Czy naukowcy mają duszę?, Deepak Chopra, Leonard Mlodinow, Wydawnictwo Sensus
<b>Java ME Tworzenie zaawansowanych aplikacji na smartfony</b>, <font color="navy">Ovidiu Iliescu</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Java ME Tworzenie zaawansowanych aplikacji na smartfony, Ovidiu Iliescu, Wydawnictwo HELION
<b>Mayday! Mam słabe wyniki sprzedaży</b>, <font color="navy">Chris Kraft</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Onepress</font>
Mayday! Mam słabe wyniki sprzedaży, Chris Kraft, Wydawnictwo Onepress
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo CEDEWU
 Kategoria:
 Chemia
Magiczna chemia Zagadnienia z chemii nie tylko dla olimpijczyków gimnazjalistów i licealistów

Magiczna chemia Zagadnienia z chemii nie tylko dla olimpijczyków gimnazjalistów i licealistów

38.00zł
32.30zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
ECDL Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych Przewodnik Tom I Leszek Litwin HELION
Perełki programowania gier Vademecum profesjonalisty Tom 1 Mark DeLoura HELION
Przewodnik audytora systemów informatycznych Marian Molski, Małgorzata Łacheta HELION
Projektowanie gier Podstawy Wydanie II Ernest Adams HELION
Kwalifikacje E.14 i EE.09. Podstawy programowania w języku JavaScript. Ćwiczenia praktyczne do nauki zawodu technik info Piotr Siewniak HELION
Technologia przetwórstwa mięsa w pytaniach i odpowiedziach Adam Olszewski WNT
Solid Edge Komputerowe wspomaganie projektowania Grzegorz Kazimierczak, Bernard Pacula, Adam Budzyński HELION
Wprowadzenie do kompresji danych Wydanie 2 Adam Drozdek WNT
JUnit pragmatyczne testy jednostkowe w Javie Andy Hunt, Dave Thomas HELION

piątek, 14 grudzień 2018   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami