Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Biznes Ekonomia Firma » Finanse » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
  Biznes
  Bizneswoman
  Ekonomia
  Finanse
  Giełda Inwestycje
  Gospodarka
  Kariera Samorealizacja
  Kompetencje osobiste
  Komunikacja i negocjacje
  Logistyka
  Marketing
  NLP Perswazja
  Organizacja Przedsiębiorstwo
  Rachunkowość
  Sprzedaż
  Szkolenia
  Zarządzanie
  Zasoby ludzkie HR
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 Difin
Zarządzanie pracownikami, klientami wewnętrznymi w organizacjach projakościowych

Zarządzanie pracownikami, klientami wewnętrznymi w organizacjach projakościowych

48.00zł
40.80zł
Pochodne instrumenty kredytowe Systematyka wycena zastosowanie 55.00zł 46.75zł
Pochodne instrumenty kredytowe Systematyka wycena zastosowanie

Tytuł: Pochodne instrumenty kredytowe Systematyka wycena zastosowanie
Autor: Izabela Pruchnicka-Grabias
ISBN: 978-83-7556-373-3
Ilość stron: 280
Data wydania: 04/2011
Format: 16.5x23.0cm
Wydawnictwo: CEDEWU
Cena: 55.00zł 46.75zł


Książka, posiadająca istotne walory praktyczne, jest pierwszą pozycją polskiej autorki w tak kompleksowy sposób analizującą nie tylko istotę funkcjonowania kredytowych instrumentów pochodnych, ale również modele ich wyceny, doskonalenie których autorka słusznie uznaje za kluczowe dla rozwoju tego rynku.

Niewątpliwą zaletą opracowania jest mnogość przykładów, przeprowadzających Czytelnika przez kolejne etapy szacowania wartości omawianych struktur i tworzących idealną bazę dla zrozumienia konstrukcji tych złożonych produktów.

Publikacja stanowi cenne kompendium wiedzy zarówno dla praktyków rynku finansowego, jak i studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych i doktoranckich, jak również dla pracowników nauki zainteresowanych wdrażaniem metod kwantyfikacji ryzyka kredytowego w praktykę.

Rozdziały:

Rozdział 1. Istota pochodnych instrumentów kredytowych i ich klasyfikacja 11
1.1. Definicje zawarte w literaturze oraz przesłanki zastosowania 11
1.2. Przesłanki zastosowania 16
1.3. Uczestnicy rynku kredytowych instrumentów pochodnych 25
1.4. Systematyka instrumentów klasycznych i niestandardowych 29

Rozdział 2. Instrumenty pierwszej generacji 33
2.1. Swapy kredytowe (credit default swaps) 34
2.2. Indeksy swapów kredytowych 36
2.3. Swapy dochodowe (total return swaps) 42
2.4. Opcje na spread kredytowy (credit spread options) 43
2.5. Pozostałe odmiany klasyczne 45

Rozdział 3. Instrumenty drugiej generacji 47
3.1. Instrumenty egzotyczne - wprowadzenie 47
3.1.1. Instrumenty typu swap 47
3.1.1.1. Kredytowy swap koszykowy 48
3.1.1.2. Wycena koszykowego swapu typu first-to-default 51
3.1.1.3. Zabezpieczenie krótkiej pozycji w koszykowym swapie typu first-to-default 53
3.1.1.4. Inne rodzaje swapów koszykowych 55
3.1.1.5. Inne rodzaje swapów kredytowych 56
3.1.1.6. Struktury oparte na stopie odzysku 66
3.1.2. Instrumenty typu opcja 68
3.1.2.1. Niestandardowe odmiany opcji kredytowych 68
3.1.2.2. Opcje na spread (spread options) 70
3.1.2.3. Opcje substytucyjne 71
3.2. Konstrukcje strukturyzowane (syntetyczne) 71
3.2.1. Ogólne założenia dotyczące budowy instrumentów oraz ich klasyfikacja 71
3.2.2. CDO (collateralized debt obligation) 73
3.2.3. CLN (credit linked notes) 77
3.2.4. Egzotyczne odmiany bonów kredytowych 87
3.2.5. Swapcje kredytowe (credit swaptions) 88
3.2.6. Najnowsze innowacje na rynku pochodnych instrumentów kredytowych 91

Rozdział 4. Wycena kredytowych instrumentów pochodnych na przykładzie swapów kredytowych 93
4.1. Techniki wyceny swapów kredytowych 93
4.2. Najprostszy model wyceny swapu kredytowego i jego ograniczenia 96
4.3. Modele oparte na ryzyku niewypłacalności 97
4.4. Wycena swapu kredytowego oparta o ryzykowną pożyczkę 99
4.5. Wycena swapu kredytowego z ryzykiem kontrahenta 100
4.6. Dekompozycja spreadów swapów kredytowych 101
4.7. Wycena swapu kredytowego w podejściu strukturalnym 102
4.8. Wycena swapu kredytowego w odniesieniu do wartości rynkowej (MTM) 106
4.9. Wycena koszykowych swapów kredytowych 107
4.10. Wycena swapów portfelowych 112
4.11. Symulacja Monte Carlo w wycenie swapów kredytowych 113
4.12. Wycena oparta na spreadzie kredytowym 116
4.13. Przykład zabezpieczenia pozycji w swapie kredytowym z punktu widzenia dealera 118

Rozdział 5. Modele wyceny ryzyka kredytowego 121
5.1. Istota ryzyka kredytowego 121
5.2. Klasyfikacja modeli ryzyka kredytowego 127
5.3. Pierwotne metodologie wyceny ryzyka kredytowego 131
5.3.1. Krytyczna ocena, analiza dyskryminacyjna oraz analiza roszczeń warunkowych - mocne i słabe strony 131
5.3.2. Model Altmana jako najbardziej znany przykad modelu scoringowego 132
5.4. Tradycyjne metody wyceny 134
5.4.1. Ogólna struktura modelu ryzyka kredytowego 134
5.4.2. Modele strukturalne i ich założenia 135
5.4.3. Metodologie wyceny ryzyka kredytowego CDO stosowane przez największe światowe agencje ratingowe 140
5.4.3.1. Istota metody ekspansji dwumianowej (BET) 142
5.4.3.2. Symulacja Monte Carlo i jej etapy 144
5.4.4. Modelowanie czasu wystąpienia niewypłacalności 146
5.4.5. Problem korelacji pomiędzy zdarzeniami niewypłacalności 147
5.4.6. Inne metody kwantyfikacji prawdopodobieństwa występowania zdarzeń nietypowych 152
5.5. Skrócone modele wyceny oparte na niewypłacalności 154
5.5.1. Modele Jarrowa, Lando i Turnbulla (JLT) 155
5.5.2. Model Dasa-Tufano 156
5.5.3. Model Duffie-Singletona 156
5.6. Modele ryzyka kredytowego oparte na stopie odzysku 158
5.6.1. Cechy charakterystyczne metody Credit Risk +, CreditMetrics oraz KMV 158
5.6.2. Credit Risk + i jej zastosowanie 162
5.6.3. Aplikacja metody CreditMetrics 168
5.6.4. Rozkład wartości dla portfela zawierającego więcej niż dwie obligacje 173
5.7. Inne miary przydatne w analizie ryzyka kredytowego 180
5.7.1. Wielkość oczekiwanej straty kredytowej (EDL) 180
5.7.2. Odchylenie standardowe stóp zwrotu 181
5.7.3. Inne modele pomiaru zmienności czynników ryzyka 183
5.7.4. Współczynnik korelacji 185
5.7.5. Wartość narażona na ryzyko (VaR) 185
5.7.5.1. Metody szacowania VaR oraz ich słabe i mocne strony 185
5.7.5.2. Kalkulacja wartości narażonej na ryzyko dla pojedynczej pozycji 188
5.7.5.3. Wartość narażona na ryzyko dla portfela aktywów - przykłady obliczeń 190
5.7.5.4. VaR w analizie ryzyka kredytowego (Credit VaR) 197
5.7.6. Spready kredytowe i ich znaczenie w wycenie ryzyka kredytowego 198
Dodatek 5.1. Podstawowe modele procesów stochastycznych 208
Dodatek 5.2. Działania na zbiorach 210
Dodatek 5.3. Cechy charakterystyczne rozkładu normalnego 211

Rozdział 6. Rynek kredytowych instrumentów pochodnych 213
6.1. Struktura rynku w latach poprzedzających kryzys finansowy 2007-2009 213
6.2. Pochodne kredytowe na tle pozostałych instrumentów pochodnych w latach 1999-2010 221
6.3. Systemy ratingowe w największych agencjach ratingowych 225
6.3.1. Ratingi emisji 225
6.3.2. Ratingi emitenta 233
6.3.3. Ratingi wewnętrzne 237
6.3.4. Dylematy towarzyszące nadawaniu ratingów 238
6.4. Czynniki ryzyka związane z pochodnymi instrumentami kredytowymi 242
6.5. Ryzyko związane z zawieraniem transakcji przy użyciu opcji kredytowych 248
6.6. Problemy towarzyszące stosowaniu kredytowych instrumentów pochodnych 253

Załącznik 1. Tablice dystrybuanty standardowego rozkładu normalnego dla argumentów ł 0
Załącznik 2. Tablice dystrybuanty standardowego rozkładu normalnego dla argumentów Ł

Pochodne instrumenty kredytowe Systematyka wycena zastosowanie
Tytuł książki: "Pochodne instrumenty kredytowe Systematyka wycena zastosowanie"
Autor: Izabela Pruchnicka-Grabias
Wydawnictwo: CEDEWU
Cena: 55.00zł 46.75zł
Klienci, którzy kupili „Pochodne instrumenty kredytowe Systematyka wycena zastosowanie”, kupili także:
<b>Technik budownictwa Egzamin zawodowy Testy i zadania z rozwiązaniami</b>, <font color="navy">Grażyna Janik</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WSiP</font>
Technik budownictwa Egzamin zawodowy Testy i zadania z rozwiązaniami, Grażyna Janik, Wydawnictwo WSiP
<b>Rachunkowość zarządcza Zbiór zadań</b>, <font color="navy">Roman Kotapski, Robert Kowalak, Michał Poszwa, Andrzej Szczerbiński</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Marina</font>
Rachunkowość zarządcza Zbiór zadań, Roman Kotapski, Robert Kowalak, Michał Poszwa, Andrzej Szczerbiński, Wydawnictwo Marina
<b>Wszechświaty równoległe Powstanie wszechświata wyższe wymiary i przyszłość Kosmosu</b>, <font color="navy">Michio Kaku</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Prószyński</font>
Wszechświaty równoległe Powstanie wszechświata wyższe wymiary i przyszłość Kosmosu, Michio Kaku, Wydawnictwo Prószyński
<b>Sekrety mistrza fotografii cyfrowej Lekcje ze Scottem Kelbym</b>, <font color="navy">Scott Kelby</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Sekrety mistrza fotografii cyfrowej Lekcje ze Scottem Kelbym, Scott Kelby, Wydawnictwo HELION
<b>Podstawy chemii nieorganicznej Tom 1 Wydanie 6</b>, <font color="navy">Adam Bielański</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Podstawy chemii nieorganicznej Tom 1 Wydanie 6, Adam Bielański, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Ziemia Encyklopedia ilustrowana</b>, <font color="navy">Praca zbiorowa</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Ziemia Encyklopedia ilustrowana, Praca zbiorowa, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Programowanie sterowników PLC Wydanie 2</b>, <font color="navy">Tadeusz Legierski, Janusz Wyrwał, Jerzy Kasprzyk, Janusz Hajda</font>, <font color="green"> Wydawnictwo SKALMIERSKI</font>
Programowanie sterowników PLC Wydanie 2, Tadeusz Legierski, Janusz Wyrwał, Jerzy Kasprzyk, Janusz Hajda, Wydawnictwo SKALMIERSKI
<b>Telefonia VoIP multimedialne sieci IP</b>, <font color="navy">Marek Bromirski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo BTC</font>
Telefonia VoIP multimedialne sieci IP, Marek Bromirski, Wydawnictwo BTC
<b>HTML5 Komponenty</b>, <font color="navy">Sebastian Rosik</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
HTML5 Komponenty, Sebastian Rosik, Wydawnictwo Naukowe PWN
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo CEDEWU
 Kategoria:
 Informatyczne systemy zarzadzania
Zrozumieć BPMN. Modelowanie procesów biznesowych. Wydanie 2 rozszerzone

Zrozumieć BPMN. Modelowanie procesów biznesowych. Wydanie 2 rozszerzone

39.90zł
28.33zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
OpenOffice 3.x PL Oficjalny podręcznik Mirosław Dziewoński HELION
Podstawy fizyki powierzchni półprzewodników Anna Szaynok, Stanisław Kuźmiński WNT
Wyrażenia regularne Jeffrey E. F. Friedl HELION
Pamięć genialna! Poznaj triki i wskazówki mistrza Dominic O'Brien Sensus
Linux niezbędnik programisty John Fusco HELION
Podstawy fizyki Tom 3 Wydanie 2 David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker Naukowe PWN
ECDL Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych Przewodnik Tom II Leszek Litwin HELION
Architektura systemów zarządzania przedsiębiorstwem Wzorce projektowe Martin Fowler HELION
Android. Programowanie aplikacji. Rusz głową Dawn Griffiths, David Griffiths HELION

wtorek, 23 październik 2018   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami