Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Biznes Ekonomia Firma » Giełda Inwestycje » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
  Biznes
  Bizneswoman
  Ekonomia
  Finanse
  Giełda Inwestycje
  Gospodarka
  Kariera Samorealizacja
  Kompetencje osobiste
  Komunikacja i negocjacje
  Logistyka
  Marketing
  NLP Perswazja
  Organizacja Przedsiębiorstwo
  Rachunkowość
  Sprzedaż
  Szkolenia
  Zarządzanie
  Zasoby ludzkie HR
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 Wolters Kluwer
Praca magisterska i dyplomowa z programem LaTeX

Praca magisterska i dyplomowa z programem LaTeX

39.00zł
33.15zł
Jak zarabiać na surowcach? Inwestycje na rynkach towarowych w czasach finansjalizacji 59.00zł 41.89zł
Jak zarabiać na surowcach? Inwestycje na rynkach towarowych w czasach finansjalizacji

Tytuł: Jak zarabiać na surowcach? Inwestycje na rynkach towarowych w czasach finansjalizacji
Autor: Adam Zaremba
ISBN: 978-83-246-7900-3
Ilość stron: 320
Data wydania: 01/2014
Format: 158x235
Wydawnictwo: HELION
Cena: 59.00zł 41.89zł


Inwestycja jak złoto

Ostatnie lata cechuje ogromny wzrost ilości i wysokości inwestycji na rynkach surowcowych. Według danych Banku Rozrachunków Międzynarodowych (ang. Bank for International Settlements – BIS) liczba otwartych pozycji w surowcowych kontraktach futures wzrosła z nieco ponad 20 mln w 1993 roku do niemal 160 mln siedemnaście lat później. Obroty nie pozostawały w tyle. W 1993 roku uczestnicy rynku zawarli transakcje łącznie na 40 mln sztuk kontraktów futures, a w roku 2010 tych transakcji było już prawie 600 mln, co oznacza, że wzrost wolumenu był aż piętnastokrotny. Zjawisku temu zaczęły towarzyszyć gwałtowne wzrosty i spadki cen ropy naftowej, złota, żywności. W prasie na stałe zagościły „nadmierne spekulacje”, odmieniane przez wszystkie przypadki.

Niniejsza książka w sposób kompleksowy opisuje wpływ strukturalnych zmian wywołanych wzrostem aktywności inwestorów finansowych na giełdach towarowych na warunki inwestowania na tychże rynkach. Szczególny nacisk został tu położony na strategiczną alokację aktywów w ramach portfela inwestycyjnego i korzyści z niej płynące. Tym samym publikacja ma na celu wypełnienie istotnej luki w literaturze przedmiotu.

Ze względu na precedensowy charakter analiza została przeprowadzona z punktu widzenia inwestora globalnego i nie ograniczyła się jedynie do rynku polskiego. Jest to ważne dla polskiego inwestora, który chce zaangażować swoje pieniądze np. na rynku złota czy ropy naftowej, ponieważ są to rynki globalne, podlegające prawom i trendom ogólnoświatowym.

Adam Zaremba - ekonomista, komentator rynków giełdowych i doradca inwestycyjny w renomowanych instytucjach finansowych. Jest doktorem nauk ekonomicznych, a wykształcenie w dziedzinie finansów zdobywał między innymi na uczelniach w Europie, USA i Chinach. Jest także autorem książek o inwestowaniu, w tym bestsellera Giełda. Podstawy inwestowania (Onepress 2008, 2010), oraz licznych artykułów na temat rynku finansowego. Jest samodzielnym inwestorem giełdowym z wieloletnim doświadczeniem.

Spis treści:

Rozdział 1. Strategiczna alokacja aktywów na rynkach surowców (13)

  • 1.1. Klasy aktywów inwestycyjnych (13)
  • 1.2. Strategiczna alokacja aktywów (17)
  • 1.3. Inwestycje na rynkach surowców (18)

Rozdział 2. Pasywne inwestycje na rynkach surowców (23)

  • 2.1. Geneza inwestycji na rynkach futures (24)
  • 2.2. Źródła zysku z pasywnych inwestycji na rynkach surowców (33)
    • 2.2.1. Zysk spotowy (34)
    • 2.2.2. Zysk z rolowania pozycji (35)
    • 2.2.3. Depozyt zabezpieczający (37)
    • 2.2.4. Dywersyfikacja (38)
    • 2.2.5. Metoda ważenia (40)
    • 2.2.6. Dynamiczna alokacja aktywów (41)
    • 2.2.7. Termin rozliczenia kontraktów (42)
  • 2.3. Hipotezy oczekiwanych stóp zwrotu na rynkach surowcowych (44)
    • 2.3.1. Systematyzacja hipotez oczekiwanych stóp zwrotu (45)
    • 2.3.2. Perspektywa CAPM (46)
    • 2.3.3. Teorie magazynowania (47)
    • 2.3.4. Teoria racjonalnych oczekiwań (50)
    • 2.3.5. Teoria normalnego deportu (51)
    • 2.3.6. Hipoteza presji hedgingowej (53)
    • 2.3.7. Hipoteza preferencji płynności (54)
    • 2.3.8. Hipoteza segmentacji rynku (55)
    • 2.3.9. Normalny report (55)
    • 2.3.10. Modele opcyjne (56)
  • 2.4. Benchmarki dla rynku surowców (57)
    • 2.4.1. Konstrukcja indeksów na rynkach surowcowych (58)
    • 2.4.2. Przegląd indeksów rynków surowcowych (59)
  • 2.5. Zasadność pasywnych inwestycji na rynkach surowców w świetle dotychczasowych badań (67)

Rozdział 3. Aktywne inwestycje na rynkach surowców (73)

  • 3.1. Geneza funduszy kontraktów terminowych (73)
  • 3.2. Regulacje instytucjonalne funduszy managed futures (77)
  • 3.3. Zarządzanie portfelami funduszy managed futures (83)
    • 3.3.1. Style zarządzania managed futures (83)
    • 3.3.2. Systemy transakcyjne (85)
    • 3.3.3. Kalibracja i walidacja systemu (100)
    • 3.3.4. Konstrukcja portfela (103)
    • 3.3.5. Zarządzanie ryzykiem i dźwignią finansową (105)
  • 3.4. Teoretyczne podstawy analizy technicznej (107)
  • 3.5. Benchmarki managed futures (113)
    • 3.5.1. Klasyfikacja indeksów managed futures (114)
    • 3.5.2. Przegląd wybranych indeksów (118)
    • 3.5.3. Notowania indeksów managed futures (121)
  • 3.6. Obciążenia baz danych i indeksów funduszy kontraktów terminowych (125)
    • 3.6.1. Obciążenie selekcji (126)
    • 3.6.2. Błąd retrospekcji (127)
    • 3.6.3. Efekt nowości (127)
    • 3.6.4. Efekt uzupełnienia (127)
    • 3.6.5. Efekt przetrwania (130)
    • 3.6.6. Niedoszacowanie zmienności (135)
    • 3.6.7. Efekt rebalansowania (136)
    • 3.6.8. Zniekształcenie dostępności (137)
  • 3.7. Zasadność inwestycji w fundusze kontraktów terminowych w świetle dotychczasowej literatury (140)

Rozdział 4. Finansjalizacja rynków towarowych (145)

  • 4.1. Powstawanie baniek cenowych (153)
  • 4.2. Wzrost korelacji na rynkach surowcowych (159)
  • 4.3. Zmiana struktury terminowej rynków (165)
  • 4.4. Spadek skuteczności analizy technicznej (167)
  • 4.5. Odmienne wyjaśnienia strukturalnych zmian na rynkach surowcowych (174)
    • 4.5.1. Wzrost gospodarek wschodzących (174)
    • 4.5.2. Biopaliwa (175)
    • 4.5.3. Kryzys finansowy (176)
    • 4.5.4. Inflacja (177)
  • 4.6. Analiza empiryczna zmian na rynkach surowcowych (179)
    • 4.6.1. Wzrost korelacji pomiędzy surowcami a tradycyjnymi klasami aktywów (179)
    • 4.6.2. Spadek skuteczności analizy technicznej (186)
    • 4.6.3. Zmiany struktury terminowej rynków surowcowych (191)

Rozdział 5. Ocena inwestycji na rynkach surowców (201)

  • 5.1. Inwestycje samodzielne (201)
    • 5.1.1. Wskaźnik Sharpe'a (202)
    • 5.1.2. Wskaźniki oparte na modelu wyceny dóbr kapitałowych CAPM (207)
    • 5.1.3. Miary M2, M3 oraz Graham i Harvey (212)
    • 5.1.4. Wskaźniki bazujące na ryzyku ujemnym (216)
    • 5.1.5. Wskaźniki behawioralne (218)
    • 5.1.6. Wskaźniki oparte na wartości narażonej na ryzyko (218)
    • 5.1.7. Wskaźniki oparte na obsunięciu kapitału (221)
    • 5.1.8. Ocena inwestycji w fundusze kontraktów terminowych (224)
  • 5.2. Ocena inwestycji surowcowych jako składowych portfela inwestycyjnego (228)
    • 5.2.1. Analiza graficzna (232)
    • 5.2.2. Portfele replikujące (235)
    • 5.2.3. Metoda symulacyjna (238)

Rozdział 6. Ocena zasadności inwestycji w surowce w kontekście wzrostu znaczenia inwestycji finansowych (241)

  • 6.1. Opis próby badawczej, zakres czasowy i procedury badania (241)
  • 6.2. Pasywne inwestycje na rynkach surowców (242)
    • 6.2.1. Inwestycje pasywne w warunkach zmiany struktury rynków terminowych (250)
    • 6.2.2. Inwestycje pasywne w warunkach wzrostu korelacji (258)
  • 6.3. Aktywne inwestycje na rynkach surowców (264)
Jak zarabiać na surowcach? Inwestycje na rynkach towarowych w czasach finansjalizacji
Tytuł książki: "Jak zarabiać na surowcach? Inwestycje na rynkach towarowych w czasach finansjalizacji"
Autor: Adam Zaremba
Wydawnictwo: HELION
Cena: 59.00zł 41.89zł
Klienci, którzy kupili „Jak zarabiać na surowcach? Inwestycje na rynkach towarowych w czasach finansjalizacji”, kupili także:
<b>Przychodzi Budda do baru Pokoleniowy przewodnik życiowy</b>, <font color="navy">Lodro Rinzler</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Sensus</font>
Przychodzi Budda do baru Pokoleniowy przewodnik życiowy, Lodro Rinzler, Wydawnictwo Sensus
<b>Myślenie obiektowe w programowaniu Wydanie IV</b>, <font color="navy">Matt Weisfeld</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Myślenie obiektowe w programowaniu Wydanie IV, Matt Weisfeld, Wydawnictwo HELION
<b>Go global!</b>, <font color="navy">Krzysztof Rybiński</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Onepress</font>
Go global!, Krzysztof Rybiński, Wydawnictwo Onepress
<b>Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego</b>, <font color="navy">Józef Bednarek</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Difin</font>
Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, Józef Bednarek, Wydawnictwo Difin
<b>Python Receptury Wydanie III</b>, <font color="navy">David Beazley, Brian K. Jones</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Python Receptury Wydanie III, David Beazley, Brian K. Jones, Wydawnictwo HELION
<b>C++ Dla każdego Wydanie VII</b>, <font color="navy">Siddhartha Rao</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
C++ Dla każdego Wydanie VII, Siddhartha Rao, Wydawnictwo HELION
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo HELION
 Kategoria:
 Układy cyfrowe
Technika cyfrowa. Zbiór zadań z rozwiązaniami Wydanie 2

Technika cyfrowa. Zbiór zadań z rozwiązaniami Wydanie 2

49.00zł
39.69zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
World of Warcraft Strategia sukcesu Eric Dekker HELION
UNIX. Sztuka programowania Eric S. Raymond HELION
JavaScript mocne strony Douglas Crockford HELION
Podstawy fizyki Tom 2 Wydanie 2 David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker Naukowe PWN
SAP R/3 podręcznik użytkownika Jim Mazzullo, Peter Wheatley HELION
Systemy uczące się Wydanie 2 Paweł Cichosz WNT
Linux niezbędnik programisty John Fusco HELION
Perełki programowania gier Vademecum profesjonalisty Tom 3 Dante Treglia HELION
Systemy Informacji Geograficznej Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS Leszek Litwin, Grzegorz Myrda HELION

niedziela, 20 maj 2018   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami