Tytuł: | Jak inwestować w produkty strukturyzowane | Autor: | Andreas Blumke | ISBN: | 978-83-264-1180-9 | Ilość stron: | 472 | Data wydania: | 05/2011 | Format: | 176 x 250 mm | Wydawnictwo: | Wolters Kluwer | Cena: | 129.00zł |
Jak inwestować w produkty strukturyzowane stanowi przewodnik inwestowania i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do produktów strukturyzowanych przeznaczony dla inwestorów i osób zarządzających aktywami. Autor przedstawia wykresy dochodowości i warunki inwestycyjne, dokonuje oceny formuły wypłaty oraz opisuje najważniejsze klasy aktywów.
Porusza także bardziej zaawansowane tematy, takie jak budowanie produktów strukturyzowanych oraz sposoby unikania pułapek kryjących się w produktach wszystkich klas aktywów. Wyczerpująco omawia zagadnienia związane z ryzykiem kontrahenta, upadkiem banku Lehman Brothers oraz inne kluczowe aspekty kryzysu finansowego odnoszące się do produktów strukturyzowanych.
Publikacja zawiera między innymi: • kompleksowy wykaz czynników, jakie inwestor powinien wziąć pod uwagę przed przystąpieniem do inwestowania, • porady w zakresie inwestycji w produkty z różnych klas aktywów: akcji, instrumentów o stałym dochodzie, walut i towarów, • wskazówki na temat wdrażania produktów strukturyzowanych w kontekście portfela inwestycyjnego, • kwestionariusz pomagający inwestorom określić własne preferencje inwestycyjne oraz uzyskać większą precyzję w obliczu decyzji inwestycyjnych.
Książka zapewnia cenną pomoc każdemu nabywcy produktów strukturyzowanych, ułatwiając zrozumienie zastosowania tych produktów w bankowości, a także umożliwiając dokonanie analizy produktów i oceny ich dopasowania do preferencji poszczególnych klientów.
Rozdziały:
Część I. Indywidualne produkty strukturyzowane
Rozdział 1. Wprowadzenie
Rozdział 2. Informacje ogólne na temat produktów strukturyzowanych. 2.1. Definicja przez analogię 2.2. Nabywcy, sprzedawcy i powody inwestowania w produkty strukturyzowane 2.3. Odczyt wykresu dochodowości 2.4. Odczyt formuły wypłaty 2.5. Odczyt warunków inwestycyjnych
Rozdział 3. Kategorie produktów strukturyzowanych 3.1. Produkty z gwarancją kapitału 3.2. Produkty powiększania dochodu 3.3. Produkty partycypacyjne
Rozdział 4. Zachowanie się produktów strukturyzowanych w okresie ich życia 4.1. Główne miary wyceny i ryzyka 4.2. Produkty z gwarancją kapitału 4.3. Produkty powiększania dochodu 4.4. Produkty partycypacyjne 4.5. Inne produkty partycypacyjne
Rozdział 5. Szczególne cechy wspólne produktów strukturyzowanych 5.1. Opcje quanto 5.2. Opcje barierowe 5.3. Opcje z automatycznym wykupem oraz wykupem na żądanie 5.4. Produkty rolowane oraz produkty bez ustalonego terminu zapadalności 5.5. Kupony warunkowe i kumulacyjne
Rozdział 6. Opcje funkcjonalne produktów strukturyzowanych 6.1. Rozliczenie fizyczne lub gotówkowe produktów opartych na papierach wartościowych 6.2. Cena "czysta" i cena "brudna" 6.3. Wartość pożyczkowa 6.4. Minimalna/maksymalna wielkość emisji i płynność 6.5. Stopy finansowania i ryzyko kontrahenta/kredytowe
Rozdział 7. Produkty walutowe, towarowe i o stałym dochodzie 7.1. Struktury oparte na walutach 7.2. Struktury o stałym dochodzie 7.3. Struktury towarowe
Rozdział 8. Nowe rozwiązania 8.1. Dostosowane produkty indeksowe 8.2. Certyfikaty aktywnie zarządzane 8.3. Elektroniczne platformy transakcyjne
Część II. Produkty strukturyzowane w ujęci u portfelowym
Rozdział 9. Wprowadzenie do części II.
Rozdział 10. Teoria klasyczna a produkty strukturyzowane 10.1. Kształty rozkładu zwrotów 10.2. Klasyczne teorie zarządzania portfelem 10.3. Teoria klasyczna a produkty strukturyzowane 10.4. Podsumowanie
Rozdział 11. Propozycja rozwiązania strukturalnego 11.1. Preferowany rozkład inwestycyjny dla rozkładu zwrotów 11.2. Klasy rozkładu: sześcian rozkładu zwrotów 11.3. Krzywa użyteczności (wartości) inwestora 11.4. Kwestionariusz
Rozdział 12. Rozkłady zwrotów produktów strukturyzowanych 12.1. Procedura i dane 12.2. Produkty z gwarancją kapitału. 12.3. Produkty powiększania dochodu 12.4. Produkty partycypacyje 12.5. Podsumowanie: klasyfikacja produktów
Rozdział 13. Konstrukcja portfela strukturyzowanego 13.1. Proces budowy portfela 13.2. Budowanie portfela produktów strukturyzowanych w teorii 13.3. Proces preferowanego rozkładu zwrotów a klasyczne zarządzanie 13.4. Portfele inwestorów
Rozdział 14. Słowo na zakończenie
Załączniki Załącznik A. Słownik pojęć Załącznik B. Rozkład zwrotów: wyjaśnienie intuicyjne Załącznik C. Kwestionariusz Załącznik D. Spis ilustracji Załącznik E. Spis tabel Załącznik F. Informacje o indeksach Załącznik G. Strony internetowe emitentów oraz związane z produktami
Jak inwestować w produkty strukturyzowane --- Pozycja niedostępna.---
|