Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Ekonometria » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 WNT
Tajemnicza liczba e i inne sekrety matematyki

Tajemnicza liczba e i inne sekrety matematyki

29.00zł
21.17zł
Inżynieria finansowa Wycena instrumentów pochodnych Symulacje komputerowe Statystyka rynku 68.25zł
Inżynieria finansowa Wycena instrumentów pochodnych Symulacje komputerowe Statystyka rynku

Autor: Aleksander Weron. Rafał Weron

ISBN: 978-83-204-3545-0

Ilość stron: 432

Data wydania: 06/2009 (wydanie 3, dodruk)

Książka łączy ogólną wiedzę o rynkach papierów wartościowych z nowoczesnym wykładem matematyki finansowej, który obejmuje modele i metody dotyczące wyceny instrumentów pochodnych, oceny ryzyka, a także statystykę rynku.

Pojęcia teoretyczne są bogato ilustrowane przykładami. Szczegółowo omówiono też oryginalny pakiet komputerowy Financial Engineering Toolbox, umożliwiający twórcze stosowanie metod inżynierii finansowej. Poszczególne rozdziały kończą się pytaniami i zadaniami, do których odpowiedzi można znaleźć w dodatku D.

Książka jest przeznaczona dla szerokiego kręgu odbiorców: dla środowiska akade­mickiego, zwłaszcza studentów kierunków matematycznych i ekonomicznych, którym będzie służyć za podręcznik, dla specjalistów, pracowników instytucji finansowych, a także dla inwestorów indywidualnych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę o rynku i transakcjach terminowych.

Rozdziały:

1. Wprowadzenie
1.1. Początki rynków finansowych
1.2. Konferencja w Bretton Woods
1.3. Początki matematyki finansowej
1.4. Inżynieria finansowa
1.5. Nobel ’97 z ekonomii
1.6. Model Blacka-Scholesa
Pytania i zadania

2. Rynek finansowy
2.1. Struktura rynku finansowego
2.2. Uczestnicy rynku
2.3. Giełdy
2.4. Regulowany rynek pozagiełdowy
Pytania i zadania

3. Papiery wartościowe
3.1. Wstęp
3.2. Obligacje
3.3. Akcje
3.4. Indeksy giełdowe
Pytania i zadania

4. Kontrakty terminowe
4.1. Wstęp
4.2. Kontrakty forward
4.3. Kontrakty futures
4.4. Kontrakty wymiany
4.5. Opcje
Pytania i zadania

5. Matematyka finansowa modeli dyskretnych
5.1. Podstawowy model dwumianowy
5.2. Wycena opcji europejskich
5.3. Wycena opcji na instrumenty o stałej stopie dywidendy
5.4. Wycena opcji amerykańskich
5.5. Podejście martyngałowe
5.6. Twierdzenie o reprezentacji martyngałowej procesów dyskretnych
Pytania i zadania

6. Matematyka finansowa modeli ciągłych
6.1. Wprowadzenie do modeli ciągłych
6.2. Analiza stochastyczna
6.3. Model Blacka-Scholesa. Metoda równań różniczkowych cząstkowych
6.4. Zamiana miary. Twierdzenie Girsanowa
6.5. Twierdzenie o reprezentacji martyngałowej procesów ciągłych
6.6. Zupełność rynku
6.7. Model Blacka-Scholesa. Metoda martyngałowa
6.8. Analiza wrażliwości
6.9. Model Blacka dla opcji na kontrakty futures
6.10. Model Mertona dla opcji z losową stopą procentową
6.11. Model typu Blacka-Scholesa dla opcji walutowych
Pytania i zadania

7. Modelowanie struktury terminowej
7.1. Krzywa dochodowości
7.2. Stopy forward
7.3. Modele chwilowej stopy procentowej
7.4. Model Heatha-Jarrowa-Mortona.
7.5. Wycena instrumentów w modelu HJM
Pytania i zadania

8. Konstrukcja i wycena egzotycznych instrumentów pochodnych
8.1. Inżynieria finansowa
8.2. Kombinacje kontraktów terminowych
8.3. Opcje zależne od czasu, złożone i binarne
8.4. Opcje zależne od trajektorii
8.5. Wielowymiarowe instrumenty egzotyczne
8.6. Instrumenty egzotyczne na rynku stóp procentowych
Pytania i zadania

9. Statystyka rynków finansowych
9.1. Modele rynków finansowych
9.2. Rozkłady niegaussowskie a stopy zwrotu
9.3. Model CED
9.4. Szeregi czasowe
9.5. Techniki analizy danych finansowych
Pytania i zadania

10. Alternatywne modele finansowe
10.1. Randomizacja modelu dyskretnego
10.2. Model Gerbera-Shiu
10.3. Model Hursta-Platena-Racheva
10.4. Modele H-samopodobne
Pytania i zadania

Dodatki
A. Pakiet Financial Engineering Toolbox v. 2.0
B. Rachunek finansowy
C. Laureaci Nagród Nobla z nauk ekonomicznych
D. Odpowiedzi i rozwiązania
Indeks terminów angielskich

Inżynieria finansowa Wycena instrumentów pochodnych Symulacje komputerowe Statystyka rynku
--- Pozycja niedostępna.---
Klienci, którzy kupili „Inżynieria finansowa Wycena instrumentów pochodnych Symulacje komputerowe Statystyka rynku”, kupili także:
<b>e-Publikacje w InDesign CS6: Projektowanie i tworzenie publikacji cyfrowych dla tabletów, czytników, smartfonów i innych</b>, <font color="navy">Pariah Burke</font>, <font color="green"> Wydawnictwo APN Promise</font>
e-Publikacje w InDesign CS6: Projektowanie i tworzenie publikacji cyfrowych dla tabletów, czytników, smartfonów i innych, Pariah Burke, Wydawnictwo APN Promise
<b>Android Flash Zaawansowane programowanie aplikacji mobilnych</b>, <font color="navy">Stephen Chin, Dean Iverson, Oswald Campesato, Paul Trani</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Android Flash Zaawansowane programowanie aplikacji mobilnych, Stephen Chin, Dean Iverson, Oswald Campesato, Paul Trani, Wydawnictwo HELION
<b>Jak oczarować klientów w sklepie, czyli merchandising z elementami psychologii zachowań konsumenckich</b>, <font color="navy">Aleksander Binsztok, Tymoteusz Zuzański</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Onepress</font>
Jak oczarować klientów w sklepie, czyli merchandising z elementami psychologii zachowań konsumenckich, Aleksander Binsztok, Tymoteusz Zuzański, Wydawnictwo Onepress
<b>Wzorce SOA Najlepsze podejście do wytwarzania oprogramowania</b>, <font color="navy">Arnon Rotem-Gal-Oz</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Wzorce SOA Najlepsze podejście do wytwarzania oprogramowania, Arnon Rotem-Gal-Oz, Wydawnictwo HELION
<b>CSS Witryny internetowe szyte na miarę. Autorytety informatyki Wydanie III</b>, <font color="navy">Charles Wyke-Smith</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
CSS Witryny internetowe szyte na miarę. Autorytety informatyki Wydanie III, Charles Wyke-Smith, Wydawnictwo HELION
<b>Matematyka finansowa</b>, <font color="navy">Maria Podgórska, Joanna Klimkowska</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Matematyka finansowa, Maria Podgórska, Joanna Klimkowska, Wydawnictwo Naukowe PWN
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo WNT
 Kategoria:
 SQL
MySQL szybki start wydanie II

MySQL szybki start wydanie II

82.95zł
58.07zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
Algorytmy aproksymacyjne Vijay V. Vazarini WNT
Perełki programowania gier Vademecum profesjonalisty Tom 3 Dante Treglia HELION
Arytmetyka komputerów w praktyce + CD Sławomir Gryś Naukowe PWN
World of Warcraft Strategia sukcesu Eric Dekker HELION
Satelitarne sieci teleinformatyczne Ryszard J. Zieliński WNT
Jak zdać egzamin zawodowy w technikum informatycznym? Kwalifikacje E.12, E.13, E.14 Tomasz Kowalski HELION
Idealna reklama Sztuka promowania aplikacji w internecie Erica Sadun, Steve Sande HELION
Systemy i sieci komputerowe Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Paweł Bensel HELION
Prolog Programowanie W.F. Clocksin, C.S. Mellish HELION

czwartek, 23 listopad 2017   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami