Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Ekonometria » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 MsPress
Egzamin 70-687 Konfigurowanie Windows 8

Egzamin 70-687 Konfigurowanie Windows 8

98.70zł
74.03zł
Ekonometryczna analiza cykliczności procesów gospodarczych o wysokiej częstotliwości obserwowania 42.00zł
Ekonometryczna analiza cykliczności procesów gospodarczych o wysokiej częstotliwości obserwowania

Autor: Tadeusz Kufel

ISBN: 978-83-231-2471-9

Ilość stron: 210

Data wydania: 07/2010

Badania cykliczności procesów ekonomicznych najczęściej można znaleźć w literaturze dla danych miesięcznych i kwartalnych, za pomocą których opisuje się tylko cykl roczny, czyli sezonowy (Hylleberg [1992], Zielinski [1979], Zielinski [2002] i in.). Ograniczanie badan tylko do cyklu rocznego jest zbyt dużym uproszczeniem analizy.

Na potrzebę szerszego spojrzenia na badania cykliczności zwrócił uwagę juz W.S. Jevons w pracy z 1862 r., w której zawarł następujące zdanie1: „Every kind of periodic fluctuation, whether daily, weekly, monthly, quarterly, or yearly, must be detected and exhibitive, not only as a subject of study in itself, but because we must ascertain and eliminate such periodic variations before we can correctly exhibit those which are irregular or non-periodic, and probably of more interest and importance".

Potrzeba takich badan dostrzeżona została przez Jevonsa na podstawie analiz dziennych raportów handlowych. Poprawna analiza związków wymaga, aby uwzględniać lub eliminować z procesów składniki obserwowane cykliczne.

Koncepcja dynamicznego modelowania zgodnego autorstwa Prof. Zygmunta Zielinskiego zakłada harmoniczna zgodność struktur lewej i prawej strony równania ekonometrycznego, co oznacza, ze już na etapie specyfikacji modelu należny uwzględniać elementy wewnętrznej struktury wykorzystywanych procesów ekonomicznych, wśród których najczęściej występują składniki: trendowy,cykliczny i autoregresyjny.

Rozdziały:

Rozdział 1. Ekonometryczne modelowanie cykliczności rocznej dla danych kwartalnych i miesięcznych / 13
1.1. Wprowadzenie - składnikowa struktura procesu /13
1.1.1. Badania struktury procesów ekonomicznych w Polsce międzywojennej / 16
1.2. Metody estymacji sezonowości periodycznej /21
1.2.1. Przykłady zastosowania pieciu sposobów wyznaczania amplitud sezonowości / 29
1.3. Metody estymacji sezonowości zmiennej / 33
1.4. Metody estymacji sezonowości relatywnej / 41
1.5. Modele hierarchiczne / 46
1.6. Podsumowanie / 51

Rozdział 2. Ekonometryczne modelowanie cykliczności rocznej dla danych tygodniowych / 52
2.1. Standardy numerowania tygodni a ekonometryczne modelowanie cykliczności / 52
2.2. Ekonometryczne modelowanie cykliczności rocznej za pomocą zmiennych 0-1 dla danych tygodniowych / 58
2.3. Szacowanie miesięcznych amplitud cykliczności rocznej dla danych tygodniowych / 70
2.4. Ekonometryczne modelowanie cykliczności rocznej za pomocą składowych harmonicznych dla danych tygodniowych / 80
2.5. Podsumowanie / 86

Rozdział 3. Ekonometryczne modelowanie cykliczności dla danych dziennych / 88
3.1. Wprowadzenie / 88
3.2. Modelowanie cykliczności tygodniowej za pomocą zmiennych 0-1 / 90
3.3. Modelowanie cykliczności miesięcznej za pomocą zmiennych 0-1 / 91
3.4. Modelowanie cykliczności rocznej za pomocą zmiennych 0-1 / 95
3.5. Modelowanie złożonych cykliczności na przykładzie operacji bankowych / 96
3.6. Procesy z brakującymi informacjami a struktura cykliczna procesu / 105
3.7. Podsumowanie / 111

Rozdział 4. Ekonometryczne modelowanie cykliczności dla danych godzinowych / 112
4.1. Wprowadzenie / 112
4.2. Modelowania cykliczności wypłat gotówkowych z bankomatu za pomocą zmiennych 0-1 / 116
4.3. Modelowania cykliczności poboru energii elektrycznej za pomocą składowych harmonicznych / 123
4.4. Podsumowanie / 135

Rozdział 5. Dane nietypowe i odstające. Modele nasycone / 136
5.1. Identyfikacja danych nietypowych i odstających / 136
5.2. Ocena wpływu wielkości próby na częstotliwość występowania odstających obserwacji / 139
5.3. Identyfikacja obserwacji dźwigniowych, wpływowych i nietypowych na podstawie ekonometrycznego modelu opisu struktury procesu / 139
5.4. Modele nasycone - przydatność w modelowaniu procesów ekonomicznych / 149
5.5. Modele nasycone - eksperyment symulacyjny / 160
5.6. Podsumowanie / 169

Rozdział 6. Modelowanie cykliczności stochastycznej procesów gospodarczych / 170
6.1. Testy sezonowych pierwiastków jednostkowych / 170
6.2. Test stacjonarności sezonowych procesów o wysokiej częstotliwości obserwowania / 174
6.3. Modelowanie sezonowych procesów gospodarczych o rożnych typach zmienności / 176
6.3.1. Modelowanie sezonowo zintegrowanego procesu sprzedaży detalicznej / 177
6.3.2. Ekonometryczne modelowanie sezonowej zmienności procesu
6.4. Podsumowanie / 193

Zakończenie / 194
Literatura / 196
Spis tabel / 203
Spis rysunków / 205

Ekonometryczna analiza cykliczności procesów gospodarczych o wysokiej częstotliwości obserwowania
--- Pozycja niedostępna.---
Klienci, którzy kupili „Ekonometryczna analiza cykliczności procesów gospodarczych o wysokiej częstotliwości obserwowania”, kupili także:
<b>SQL Server. Wstęp dla programistów. Wydanie IV</b>, <font color="navy">Robin Dewson</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
SQL Server. Wstęp dla programistów. Wydanie IV, Robin Dewson, Wydawnictwo HELION
<b>Mikrokontrolery AVR dla początkujących Przykłady w języku Bascom</b>, <font color="navy">Robert Wołgajew</font>, <font color="green"> Wydawnictwo BTC</font>
Mikrokontrolery AVR dla początkujących Przykłady w języku Bascom, Robert Wołgajew, Wydawnictwo BTC
<b>Kominki Piękne wnętrza</b>, <font color="navy">Carol Cooper Gray</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Arkady</font>
Kominki Piękne wnętrza, Carol Cooper Gray, Wydawnictwo Arkady
<b>Steve Jobs Sekrety innowacji Zupełnie inaczej - reguły przełomowego sukcesu</b>, <font color="navy">Carmine Gallo</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Znak</font>
Steve Jobs Sekrety innowacji Zupełnie inaczej - reguły przełomowego sukcesu, Carmine Gallo, Wydawnictwo Znak
<b>Polimery konstrukcyjne</b>, <font color="navy">Danuta Żuchowska</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WNT</font>
Polimery konstrukcyjne, Danuta Żuchowska, Wydawnictwo WNT
<b>Paryż dla bystrzaków Wydanie IV</b>, <font color="navy">Cheryl A. Pientka, Joseph Alexiou</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Onepress</font>
Paryż dla bystrzaków Wydanie IV, Cheryl A. Pientka, Joseph Alexiou, Wydawnictwo Onepress
<b>Inżynieria bezpieczeństwa technicznego Problematyka podstawowa</b>, <font color="navy">Włodzimierz Pihowicz</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WNT</font>
Inżynieria bezpieczeństwa technicznego Problematyka podstawowa, Włodzimierz Pihowicz, Wydawnictwo WNT
<b>Podstawy sterowania z PLC</b>, <font color="navy">Krzysztof Kamiński</font>, <font color="green"> Wydawnictwo GRYF</font>
Podstawy sterowania z PLC, Krzysztof Kamiński, Wydawnictwo GRYF
<b>Szkoła programisty PLC. Język LAD w programowaniu sterowników przemysłowych</b>, <font color="navy">Tomasz Gilewski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Szkoła programisty PLC. Język LAD w programowaniu sterowników przemysłowych, Tomasz Gilewski, Wydawnictwo HELION
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo Naukowe UMK
 Kategoria:
 Fizyka
Wykłady z fizyki. Tom 1 Mechanika Fizyka cząsteczkowa

Wykłady z fizyki. Tom 1 Mechanika Fizyka cząsteczkowa

59.00zł
43.66zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
Perełki programowania gier Vademecum profesjonalisty Tom 3 Dante Treglia HELION
100 sposobów na tworzenie robotów sieciowych Kevin Hemenway, Tara Calishain HELION
Bezpieczeństwo sieci w Linuksie. Wykrywanie ataków i obrona przed nimi za pomocą iptables, psad i fwsnort Michael Rash HELION
Podstawy fizyki Tom 1 Wydanie 2 David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker Naukowe PWN
Algorytmy aproksymacyjne Vijay V. Vazarini WNT
Architektura informacji w serwisach internetowych is Rosenfeld, Peter Morville HELION
PHP i MySQL wprowadzenie Wydanie II Michele Davis, Jon Phillips HELION
Matematyka Jakie to proste! Carol Vorderman Arkady
Idealna reklama Sztuka promowania aplikacji w internecie Erica Sadun, Steve Sande HELION

poniedziałek, 18 czerwiec 2018   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami