Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Ekonometria » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 Prószyński i S-ka
Silniki grawitacji. Jak czarne dziury rządzą galaktykami i gwiazdami

Silniki grawitacji. Jak czarne dziury rządzą galaktykami i gwiazdami

39.90zł
31.92zł
Ekonometryczna analiza cykliczności procesów gospodarczych o wysokiej częstotliwości obserwowania 42.00zł
Ekonometryczna analiza cykliczności procesów gospodarczych o wysokiej częstotliwości obserwowania

Autor: Tadeusz Kufel

ISBN: 978-83-231-2471-9

Ilość stron: 210

Data wydania: 07/2010

Badania cykliczności procesów ekonomicznych najczęściej można znaleźć w literaturze dla danych miesięcznych i kwartalnych, za pomocą których opisuje się tylko cykl roczny, czyli sezonowy (Hylleberg [1992], Zielinski [1979], Zielinski [2002] i in.). Ograniczanie badan tylko do cyklu rocznego jest zbyt dużym uproszczeniem analizy.

Na potrzebę szerszego spojrzenia na badania cykliczności zwrócił uwagę juz W.S. Jevons w pracy z 1862 r., w której zawarł następujące zdanie1: „Every kind of periodic fluctuation, whether daily, weekly, monthly, quarterly, or yearly, must be detected and exhibitive, not only as a subject of study in itself, but because we must ascertain and eliminate such periodic variations before we can correctly exhibit those which are irregular or non-periodic, and probably of more interest and importance".

Potrzeba takich badan dostrzeżona została przez Jevonsa na podstawie analiz dziennych raportów handlowych. Poprawna analiza związków wymaga, aby uwzględniać lub eliminować z procesów składniki obserwowane cykliczne.

Koncepcja dynamicznego modelowania zgodnego autorstwa Prof. Zygmunta Zielinskiego zakłada harmoniczna zgodność struktur lewej i prawej strony równania ekonometrycznego, co oznacza, ze już na etapie specyfikacji modelu należny uwzględniać elementy wewnętrznej struktury wykorzystywanych procesów ekonomicznych, wśród których najczęściej występują składniki: trendowy,cykliczny i autoregresyjny.

Rozdziały:

Rozdział 1. Ekonometryczne modelowanie cykliczności rocznej dla danych kwartalnych i miesięcznych / 13
1.1. Wprowadzenie - składnikowa struktura procesu /13
1.1.1. Badania struktury procesów ekonomicznych w Polsce międzywojennej / 16
1.2. Metody estymacji sezonowości periodycznej /21
1.2.1. Przykłady zastosowania pieciu sposobów wyznaczania amplitud sezonowości / 29
1.3. Metody estymacji sezonowości zmiennej / 33
1.4. Metody estymacji sezonowości relatywnej / 41
1.5. Modele hierarchiczne / 46
1.6. Podsumowanie / 51

Rozdział 2. Ekonometryczne modelowanie cykliczności rocznej dla danych tygodniowych / 52
2.1. Standardy numerowania tygodni a ekonometryczne modelowanie cykliczności / 52
2.2. Ekonometryczne modelowanie cykliczności rocznej za pomocą zmiennych 0-1 dla danych tygodniowych / 58
2.3. Szacowanie miesięcznych amplitud cykliczności rocznej dla danych tygodniowych / 70
2.4. Ekonometryczne modelowanie cykliczności rocznej za pomocą składowych harmonicznych dla danych tygodniowych / 80
2.5. Podsumowanie / 86

Rozdział 3. Ekonometryczne modelowanie cykliczności dla danych dziennych / 88
3.1. Wprowadzenie / 88
3.2. Modelowanie cykliczności tygodniowej za pomocą zmiennych 0-1 / 90
3.3. Modelowanie cykliczności miesięcznej za pomocą zmiennych 0-1 / 91
3.4. Modelowanie cykliczności rocznej za pomocą zmiennych 0-1 / 95
3.5. Modelowanie złożonych cykliczności na przykładzie operacji bankowych / 96
3.6. Procesy z brakującymi informacjami a struktura cykliczna procesu / 105
3.7. Podsumowanie / 111

Rozdział 4. Ekonometryczne modelowanie cykliczności dla danych godzinowych / 112
4.1. Wprowadzenie / 112
4.2. Modelowania cykliczności wypłat gotówkowych z bankomatu za pomocą zmiennych 0-1 / 116
4.3. Modelowania cykliczności poboru energii elektrycznej za pomocą składowych harmonicznych / 123
4.4. Podsumowanie / 135

Rozdział 5. Dane nietypowe i odstające. Modele nasycone / 136
5.1. Identyfikacja danych nietypowych i odstających / 136
5.2. Ocena wpływu wielkości próby na częstotliwość występowania odstających obserwacji / 139
5.3. Identyfikacja obserwacji dźwigniowych, wpływowych i nietypowych na podstawie ekonometrycznego modelu opisu struktury procesu / 139
5.4. Modele nasycone - przydatność w modelowaniu procesów ekonomicznych / 149
5.5. Modele nasycone - eksperyment symulacyjny / 160
5.6. Podsumowanie / 169

Rozdział 6. Modelowanie cykliczności stochastycznej procesów gospodarczych / 170
6.1. Testy sezonowych pierwiastków jednostkowych / 170
6.2. Test stacjonarności sezonowych procesów o wysokiej częstotliwości obserwowania / 174
6.3. Modelowanie sezonowych procesów gospodarczych o rożnych typach zmienności / 176
6.3.1. Modelowanie sezonowo zintegrowanego procesu sprzedaży detalicznej / 177
6.3.2. Ekonometryczne modelowanie sezonowej zmienności procesu
6.4. Podsumowanie / 193

Zakończenie / 194
Literatura / 196
Spis tabel / 203
Spis rysunków / 205

Ekonometryczna analiza cykliczności procesów gospodarczych o wysokiej częstotliwości obserwowania
--- Pozycja niedostępna.---
Klienci, którzy kupili „Ekonometryczna analiza cykliczności procesów gospodarczych o wysokiej częstotliwości obserwowania”, kupili także:
<b>Hack Wars Tom 1 Na tropie hakerów</b>, <font color="navy">John Chirillo</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Hack Wars Tom 1 Na tropie hakerów, John Chirillo, Wydawnictwo HELION
<b>Komputer PC poradnik kupującego</b>, <font color="navy">Bartosz Danowski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Komputer PC poradnik kupującego, Bartosz Danowski, Wydawnictwo HELION
<b>Mózg zmienia się sam</b>, <font color="navy">Norman Doidge</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Vital</font>
Mózg zmienia się sam, Norman Doidge, Wydawnictwo Vital
<b>Java współbieżność dla praktyków</b>, <font color="navy">Praca zbiorowa</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Java współbieżność dla praktyków, Praca zbiorowa, Wydawnictwo HELION
<b>Biochemia Wydanie 4</b>, <font color="navy">Jeremy M. Berg, Lubert Stryer, John L. Tymoczko</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Biochemia Wydanie 4, Jeremy M. Berg, Lubert Stryer, John L. Tymoczko, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Analiza techniczna Wprowadzenie do analizy wykresów giełdowych</b>, <font color="navy">Michael N. Kahn</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Wolters Kluwer</font>
Analiza techniczna Wprowadzenie do analizy wykresów giełdowych, Michael N. Kahn, Wydawnictwo Wolters Kluwer
<b>Sztuka roztropności. Podręczna wyrocznia</b>, <font color="navy">Baltasar Gracián, Jeremy Robbins</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Sensus</font>
Sztuka roztropności. Podręczna wyrocznia, Baltasar Gracián, Jeremy Robbins, Wydawnictwo Sensus
<b>Microsoft Visual C# 2012 Krok po kroku</b>, <font color="navy">John Sharp</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Microsoft Press</font>
Microsoft Visual C# 2012 Krok po kroku, John Sharp, Wydawnictwo Microsoft Press
<b>Pokładowe systemy diagnostyczne pojazdów samochodowych</b>, <font color="navy">Jerzy Merkisz, Stanisław Mazurek</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WKiŁ</font>
Pokładowe systemy diagnostyczne pojazdów samochodowych, Jerzy Merkisz, Stanisław Mazurek, Wydawnictwo WKiŁ
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo Naukowe UMK
 Kategoria:
 Algorytmy
Algorytmy - Sysło

Algorytmy - Sysło

49.00zł
34.79zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
Kwalifikacje E.14 i EE.09. Podstawy programowania w języku JavaScript. Ćwiczenia praktyczne do nauki zawodu technik info Piotr Siewniak HELION
Więcej niż C++ Wprowadzenie do bibliotek Boost Bjorn Karlsson HELION
Serwer SQL 2008 Administracja i programowanie Danuta Mendrala, Paweł Potasiński, Marcin Szeliga, Damian Widera HELION
Ubuntu Serwer Oficjalny podręcznik Wydanie II Kyle Rankin, Benjamin Mako Hill HELION
Algorytmy aproksymacyjne Vijay V. Vazarini WNT
PHP i MySQL wprowadzenie Wydanie II Michele Davis, Jon Phillips HELION
UML 2.1 ćwiczenia Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Wryczy HELION
OpenOffice 3.x PL Oficjalny podręcznik Mirosław Dziewoński HELION
Podstawy fizyki powierzchni półprzewodników Anna Szaynok, Stanisław Kuźmiński WNT

wtorek, 14 sierpień 2018   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami