Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Ekonometria » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 Prószyński i S-ka
Ile lat ma Wszechświat

Ile lat ma Wszechświat

43.00zł
34.40zł
Ekonometryczna analiza cykliczności procesów gospodarczych o wysokiej częstotliwości obserwowania 42.00zł
Ekonometryczna analiza cykliczności procesów gospodarczych o wysokiej częstotliwości obserwowania

Autor: Tadeusz Kufel

ISBN: 978-83-231-2471-9

Ilość stron: 210

Data wydania: 07/2010

Badania cykliczności procesów ekonomicznych najczęściej można znaleźć w literaturze dla danych miesięcznych i kwartalnych, za pomocą których opisuje się tylko cykl roczny, czyli sezonowy (Hylleberg [1992], Zielinski [1979], Zielinski [2002] i in.). Ograniczanie badan tylko do cyklu rocznego jest zbyt dużym uproszczeniem analizy.

Na potrzebę szerszego spojrzenia na badania cykliczności zwrócił uwagę juz W.S. Jevons w pracy z 1862 r., w której zawarł następujące zdanie1: „Every kind of periodic fluctuation, whether daily, weekly, monthly, quarterly, or yearly, must be detected and exhibitive, not only as a subject of study in itself, but because we must ascertain and eliminate such periodic variations before we can correctly exhibit those which are irregular or non-periodic, and probably of more interest and importance".

Potrzeba takich badan dostrzeżona została przez Jevonsa na podstawie analiz dziennych raportów handlowych. Poprawna analiza związków wymaga, aby uwzględniać lub eliminować z procesów składniki obserwowane cykliczne.

Koncepcja dynamicznego modelowania zgodnego autorstwa Prof. Zygmunta Zielinskiego zakłada harmoniczna zgodność struktur lewej i prawej strony równania ekonometrycznego, co oznacza, ze już na etapie specyfikacji modelu należny uwzględniać elementy wewnętrznej struktury wykorzystywanych procesów ekonomicznych, wśród których najczęściej występują składniki: trendowy,cykliczny i autoregresyjny.

Rozdziały:

Rozdział 1. Ekonometryczne modelowanie cykliczności rocznej dla danych kwartalnych i miesięcznych / 13
1.1. Wprowadzenie - składnikowa struktura procesu /13
1.1.1. Badania struktury procesów ekonomicznych w Polsce międzywojennej / 16
1.2. Metody estymacji sezonowości periodycznej /21
1.2.1. Przykłady zastosowania pieciu sposobów wyznaczania amplitud sezonowości / 29
1.3. Metody estymacji sezonowości zmiennej / 33
1.4. Metody estymacji sezonowości relatywnej / 41
1.5. Modele hierarchiczne / 46
1.6. Podsumowanie / 51

Rozdział 2. Ekonometryczne modelowanie cykliczności rocznej dla danych tygodniowych / 52
2.1. Standardy numerowania tygodni a ekonometryczne modelowanie cykliczności / 52
2.2. Ekonometryczne modelowanie cykliczności rocznej za pomocą zmiennych 0-1 dla danych tygodniowych / 58
2.3. Szacowanie miesięcznych amplitud cykliczności rocznej dla danych tygodniowych / 70
2.4. Ekonometryczne modelowanie cykliczności rocznej za pomocą składowych harmonicznych dla danych tygodniowych / 80
2.5. Podsumowanie / 86

Rozdział 3. Ekonometryczne modelowanie cykliczności dla danych dziennych / 88
3.1. Wprowadzenie / 88
3.2. Modelowanie cykliczności tygodniowej za pomocą zmiennych 0-1 / 90
3.3. Modelowanie cykliczności miesięcznej za pomocą zmiennych 0-1 / 91
3.4. Modelowanie cykliczności rocznej za pomocą zmiennych 0-1 / 95
3.5. Modelowanie złożonych cykliczności na przykładzie operacji bankowych / 96
3.6. Procesy z brakującymi informacjami a struktura cykliczna procesu / 105
3.7. Podsumowanie / 111

Rozdział 4. Ekonometryczne modelowanie cykliczności dla danych godzinowych / 112
4.1. Wprowadzenie / 112
4.2. Modelowania cykliczności wypłat gotówkowych z bankomatu za pomocą zmiennych 0-1 / 116
4.3. Modelowania cykliczności poboru energii elektrycznej za pomocą składowych harmonicznych / 123
4.4. Podsumowanie / 135

Rozdział 5. Dane nietypowe i odstające. Modele nasycone / 136
5.1. Identyfikacja danych nietypowych i odstających / 136
5.2. Ocena wpływu wielkości próby na częstotliwość występowania odstających obserwacji / 139
5.3. Identyfikacja obserwacji dźwigniowych, wpływowych i nietypowych na podstawie ekonometrycznego modelu opisu struktury procesu / 139
5.4. Modele nasycone - przydatność w modelowaniu procesów ekonomicznych / 149
5.5. Modele nasycone - eksperyment symulacyjny / 160
5.6. Podsumowanie / 169

Rozdział 6. Modelowanie cykliczności stochastycznej procesów gospodarczych / 170
6.1. Testy sezonowych pierwiastków jednostkowych / 170
6.2. Test stacjonarności sezonowych procesów o wysokiej częstotliwości obserwowania / 174
6.3. Modelowanie sezonowych procesów gospodarczych o rożnych typach zmienności / 176
6.3.1. Modelowanie sezonowo zintegrowanego procesu sprzedaży detalicznej / 177
6.3.2. Ekonometryczne modelowanie sezonowej zmienności procesu
6.4. Podsumowanie / 193

Zakończenie / 194
Literatura / 196
Spis tabel / 203
Spis rysunków / 205

Ekonometryczna analiza cykliczności procesów gospodarczych o wysokiej częstotliwości obserwowania
--- Pozycja niedostępna.---
Klienci, którzy kupili „Ekonometryczna analiza cykliczności procesów gospodarczych o wysokiej częstotliwości obserwowania”, kupili także:
<b>Matematyka finansowa Instrumenty pochodne</b>, <font color="navy">Jakubowski Jacek, Palczewski Andrzej, Rutkowski Marek, Stettner Łukasz</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WNT</font>
Matematyka finansowa Instrumenty pochodne, Jakubowski Jacek, Palczewski Andrzej, Rutkowski Marek, Stettner Łukasz, Wydawnictwo WNT
<b>E-mail marketing 10 wykładów o skutecznej promocji w sieci</b>, <font color="navy">Piotr Krupa, Maciej Ossowski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
E-mail marketing 10 wykładów o skutecznej promocji w sieci, Piotr Krupa, Maciej Ossowski, Wydawnictwo HELION
<b>Fashion notes</b>, <font color="navy">Anna Maksymiuk-Szymańska</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Septem</font>
Fashion notes, Anna Maksymiuk-Szymańska, Wydawnictwo Septem
<b>Właściwości fizyczne żywności</b>, <font color="navy">Zbigniew Pałacha, Iwona Sitkiewicz</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WNT</font>
Właściwości fizyczne żywności, Zbigniew Pałacha, Iwona Sitkiewicz, Wydawnictwo WNT
<b>Komputerowe modelowanie zjawisk niszczenia osłon szklanych i ceramicznych</b>, <font color="navy">Karol Jach, Jan Owsik, Robert Świerczyński</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WNT</font>
Komputerowe modelowanie zjawisk niszczenia osłon szklanych i ceramicznych, Karol Jach, Jan Owsik, Robert Świerczyński, Wydawnictwo WNT
<b>Volkswagen Passat modele 2010-2014 (typu B7/3C) Sam naprawiam samochód</b>, <font color="navy">Hans-Rüdiger Etzold</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WKiŁ</font>
Volkswagen Passat modele 2010-2014 (typu B7/3C) Sam naprawiam samochód, Hans-Rüdiger Etzold, Wydawnictwo WKiŁ
<b>Wstrząsy Głupota i wiedza w XXI wieku</b>, <font color="navy">Bernard Stiegler</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Wstrząsy Głupota i wiedza w XXI wieku, Bernard Stiegler, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Laboratorium w szufladzie Zoologia</b>, <font color="navy">Marta Trzeciak</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Laboratorium w szufladzie Zoologia, Marta Trzeciak, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Tajniki języka JavaScript. ECMAScript 6 i dalej</b>, <font color="navy">Kyle Simpson</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Tajniki języka JavaScript. ECMAScript 6 i dalej, Kyle Simpson, Wydawnictwo HELION
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo Naukowe UMK
 Kategoria:
 Układy cyfrowe
USB dla niewtajemniczonych w przykładach na mikrokontrolery STM32

USB dla niewtajemniczonych w przykładach na mikrokontrolery STM32

89.00zł
71.20zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
Cisza w sieci Praktyczny przewodnik po pasywnym rozpoznaniu i atakach pośrednich Michał Zalewski HELION
Android w praktyce Charlie Collins, Michael Galpin, Matthias Kaeppler HELION
Podstawy fizyki Tom 2 Wydanie 2 David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker Naukowe PWN
CATIA v5 przykłady efektywnego zastosowania systemu w projektowaniu mechanicznym Andrzej Wełyczko HELION
100 sposobów na tworzenie robotów sieciowych Kevin Hemenway, Tara Calishain HELION
Egzamin 70-412: Konfigurowanie zaawansowanych usług Windows Server 2012 R2 J. C. Mackin, Orin Thomas Microsoft Press
Ekonomia polityczna Unii Europejskiej i jej problemy Kazimierz Tarchalski WNT
SAP R/3 podręcznik użytkownika Jim Mazzullo, Peter Wheatley HELION
Access programowanie w VBA Charles E. Brown HELION

czwartek, 19 kwiecień 2018   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami