Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Ekonometria » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 WKiŁ
Ciecze i tłumiki magnetoreologiczne Właściwości, budowa, badania, modelowanie i zastosowania

Ciecze i tłumiki magnetoreologiczne Właściwości, budowa, badania, modelowanie i zastosowania

69.00zł
51.75zł
Ekonometryczna analiza cykliczności procesów gospodarczych o wysokiej częstotliwości obserwowania 42.00zł
Ekonometryczna analiza cykliczności procesów gospodarczych o wysokiej częstotliwości obserwowania

Autor: Tadeusz Kufel

ISBN: 978-83-231-2471-9

Ilość stron: 210

Data wydania: 07/2010

Badania cykliczności procesów ekonomicznych najczęściej można znaleźć w literaturze dla danych miesięcznych i kwartalnych, za pomocą których opisuje się tylko cykl roczny, czyli sezonowy (Hylleberg [1992], Zielinski [1979], Zielinski [2002] i in.). Ograniczanie badan tylko do cyklu rocznego jest zbyt dużym uproszczeniem analizy.

Na potrzebę szerszego spojrzenia na badania cykliczności zwrócił uwagę juz W.S. Jevons w pracy z 1862 r., w której zawarł następujące zdanie1: „Every kind of periodic fluctuation, whether daily, weekly, monthly, quarterly, or yearly, must be detected and exhibitive, not only as a subject of study in itself, but because we must ascertain and eliminate such periodic variations before we can correctly exhibit those which are irregular or non-periodic, and probably of more interest and importance".

Potrzeba takich badan dostrzeżona została przez Jevonsa na podstawie analiz dziennych raportów handlowych. Poprawna analiza związków wymaga, aby uwzględniać lub eliminować z procesów składniki obserwowane cykliczne.

Koncepcja dynamicznego modelowania zgodnego autorstwa Prof. Zygmunta Zielinskiego zakłada harmoniczna zgodność struktur lewej i prawej strony równania ekonometrycznego, co oznacza, ze już na etapie specyfikacji modelu należny uwzględniać elementy wewnętrznej struktury wykorzystywanych procesów ekonomicznych, wśród których najczęściej występują składniki: trendowy,cykliczny i autoregresyjny.

Rozdziały:

Rozdział 1. Ekonometryczne modelowanie cykliczności rocznej dla danych kwartalnych i miesięcznych / 13
1.1. Wprowadzenie - składnikowa struktura procesu /13
1.1.1. Badania struktury procesów ekonomicznych w Polsce międzywojennej / 16
1.2. Metody estymacji sezonowości periodycznej /21
1.2.1. Przykłady zastosowania pieciu sposobów wyznaczania amplitud sezonowości / 29
1.3. Metody estymacji sezonowości zmiennej / 33
1.4. Metody estymacji sezonowości relatywnej / 41
1.5. Modele hierarchiczne / 46
1.6. Podsumowanie / 51

Rozdział 2. Ekonometryczne modelowanie cykliczności rocznej dla danych tygodniowych / 52
2.1. Standardy numerowania tygodni a ekonometryczne modelowanie cykliczności / 52
2.2. Ekonometryczne modelowanie cykliczności rocznej za pomocą zmiennych 0-1 dla danych tygodniowych / 58
2.3. Szacowanie miesięcznych amplitud cykliczności rocznej dla danych tygodniowych / 70
2.4. Ekonometryczne modelowanie cykliczności rocznej za pomocą składowych harmonicznych dla danych tygodniowych / 80
2.5. Podsumowanie / 86

Rozdział 3. Ekonometryczne modelowanie cykliczności dla danych dziennych / 88
3.1. Wprowadzenie / 88
3.2. Modelowanie cykliczności tygodniowej za pomocą zmiennych 0-1 / 90
3.3. Modelowanie cykliczności miesięcznej za pomocą zmiennych 0-1 / 91
3.4. Modelowanie cykliczności rocznej za pomocą zmiennych 0-1 / 95
3.5. Modelowanie złożonych cykliczności na przykładzie operacji bankowych / 96
3.6. Procesy z brakującymi informacjami a struktura cykliczna procesu / 105
3.7. Podsumowanie / 111

Rozdział 4. Ekonometryczne modelowanie cykliczności dla danych godzinowych / 112
4.1. Wprowadzenie / 112
4.2. Modelowania cykliczności wypłat gotówkowych z bankomatu za pomocą zmiennych 0-1 / 116
4.3. Modelowania cykliczności poboru energii elektrycznej za pomocą składowych harmonicznych / 123
4.4. Podsumowanie / 135

Rozdział 5. Dane nietypowe i odstające. Modele nasycone / 136
5.1. Identyfikacja danych nietypowych i odstających / 136
5.2. Ocena wpływu wielkości próby na częstotliwość występowania odstających obserwacji / 139
5.3. Identyfikacja obserwacji dźwigniowych, wpływowych i nietypowych na podstawie ekonometrycznego modelu opisu struktury procesu / 139
5.4. Modele nasycone - przydatność w modelowaniu procesów ekonomicznych / 149
5.5. Modele nasycone - eksperyment symulacyjny / 160
5.6. Podsumowanie / 169

Rozdział 6. Modelowanie cykliczności stochastycznej procesów gospodarczych / 170
6.1. Testy sezonowych pierwiastków jednostkowych / 170
6.2. Test stacjonarności sezonowych procesów o wysokiej częstotliwości obserwowania / 174
6.3. Modelowanie sezonowych procesów gospodarczych o rożnych typach zmienności / 176
6.3.1. Modelowanie sezonowo zintegrowanego procesu sprzedaży detalicznej / 177
6.3.2. Ekonometryczne modelowanie sezonowej zmienności procesu
6.4. Podsumowanie / 193

Zakończenie / 194
Literatura / 196
Spis tabel / 203
Spis rysunków / 205

Ekonometryczna analiza cykliczności procesów gospodarczych o wysokiej częstotliwości obserwowania
--- Pozycja niedostępna.---
Klienci, którzy kupili „Ekonometryczna analiza cykliczności procesów gospodarczych o wysokiej częstotliwości obserwowania”, kupili także:
<b>Social media to ściema</b>, <font color="navy">B.J. Mendelson</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Onepress</font>
Social media to ściema, B.J. Mendelson, Wydawnictwo Onepress
<b>Statystyka matematyczna w Excelu dla szkół ćwiczenia praktyczne</b>, <font color="navy">Andrzej Obecny</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Statystyka matematyczna w Excelu dla szkół ćwiczenia praktyczne, Andrzej Obecny, Wydawnictwo HELION
<b>Gra w kości Einsteina i kot Schrödingera. Zmagania dwóch geniuszy z mechaniką kwantową i unifikacją fizyki</b>, <font color="navy">Paul Halpern</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Prószyński</font>
Gra w kości Einsteina i kot Schrödingera. Zmagania dwóch geniuszy z mechaniką kwantową i unifikacją fizyki, Paul Halpern, Wydawnictwo Prószyński
<b>Fizyka dla programistów gier</b>, <font color="navy">David M. Bourg</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Fizyka dla programistów gier, David M. Bourg, Wydawnictwo HELION
<b>Ekonomia umiaru - realna perspektywa? Nowy paradygmat Grzegorza W. Kołodko</b>, <font color="navy">Janina Pach, Katarzyna Kowalska, Paulina Szyja</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Ekonomia umiaru - realna perspektywa? Nowy paradygmat Grzegorza W. Kołodko, Janina Pach, Katarzyna Kowalska, Paulina Szyja, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Design XX wieku Główne nurty i style we współczesnym designie</b>, <font color="navy">Lakshmi Bhaskaran</font>, <font color="green"> Wydawnictwo ABE Dom Wydawn</font>
Design XX wieku Główne nurty i style we współczesnym designie, Lakshmi Bhaskaran, Wydawnictwo ABE Dom Wydawn
<b>Informatyka Europejczyka Zagadnienia maturalne z informatyki Wydanie III</b>, <font color="navy">Danuta Mendrala, Tomasz Francuz, Marcin Szeliga</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Informatyka Europejczyka Zagadnienia maturalne z informatyki Wydanie III, Danuta Mendrala, Tomasz Francuz, Marcin Szeliga, Wydawnictwo HELION
<b>Zarządzanie procesem tworzenia systemów informacyjnych</b>, <font color="navy">James Cadle, Donald Yeates</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WNT</font>
Zarządzanie procesem tworzenia systemów informacyjnych, James Cadle, Donald Yeates, Wydawnictwo WNT
<b>Forex w praktyce Vademecum inwestora walutowego Wydanie 2</b>, <font color="navy">Krzysztof Kochan</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Onepress</font>
Forex w praktyce Vademecum inwestora walutowego Wydanie 2, Krzysztof Kochan, Wydawnictwo Onepress
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo Naukowe UMK
 Kategoria:
 Fizyka
Matematyka a fizyka

Matematyka a fizyka

49.00zł
36.26zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
101 zabezpieczeń przed atakami w sieci komputerowej Maciej Szmit, Marek Gusta, Mariusz Tomaszewski HELION
Real World Digital Audio edycja polska Peter Kirn HELION
Perełki programowania gier Vademecum profesjonalisty Tom 1 Mark DeLoura HELION
Serwer SQL 2008 Administracja i programowanie Danuta Mendrala, Paweł Potasiński, Marcin Szeliga, Damian Widera HELION
Kwalifikacja EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci. Część 2. Systemy opera Tomasz Kowalski, Tomasz Orkisz HELION
Programowanie strukturalne i obiektowe Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Wydanie II poprawione Tomasz Rudny HELION
Przewodnik audytora systemów informatycznych Marian Molski, Małgorzata Łacheta HELION
Informatyka Europejczyka Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy (Wydanie II) Jarosław Skłodowski HELION
Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel Vademecum Walkenbacha Wydanie II John Walkenbach, Michael Alexander HELION

wtorek, 17 lipiec 2018   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami