Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Ekonometria » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 PWN
Wstęp do informatyki Wykłady z informatyki

Wstęp do informatyki Wykłady z informatyki

59.00zł
44.25zł
Ekonometryczna analiza cykliczności procesów gospodarczych o wysokiej częstotliwości obserwowania 42.00zł
Ekonometryczna analiza cykliczności procesów gospodarczych o wysokiej częstotliwości obserwowania

Autor: Tadeusz Kufel

ISBN: 978-83-231-2471-9

Ilość stron: 210

Data wydania: 07/2010

Badania cykliczności procesów ekonomicznych najczęściej można znaleźć w literaturze dla danych miesięcznych i kwartalnych, za pomocą których opisuje się tylko cykl roczny, czyli sezonowy (Hylleberg [1992], Zielinski [1979], Zielinski [2002] i in.). Ograniczanie badan tylko do cyklu rocznego jest zbyt dużym uproszczeniem analizy.

Na potrzebę szerszego spojrzenia na badania cykliczności zwrócił uwagę juz W.S. Jevons w pracy z 1862 r., w której zawarł następujące zdanie1: „Every kind of periodic fluctuation, whether daily, weekly, monthly, quarterly, or yearly, must be detected and exhibitive, not only as a subject of study in itself, but because we must ascertain and eliminate such periodic variations before we can correctly exhibit those which are irregular or non-periodic, and probably of more interest and importance".

Potrzeba takich badan dostrzeżona została przez Jevonsa na podstawie analiz dziennych raportów handlowych. Poprawna analiza związków wymaga, aby uwzględniać lub eliminować z procesów składniki obserwowane cykliczne.

Koncepcja dynamicznego modelowania zgodnego autorstwa Prof. Zygmunta Zielinskiego zakłada harmoniczna zgodność struktur lewej i prawej strony równania ekonometrycznego, co oznacza, ze już na etapie specyfikacji modelu należny uwzględniać elementy wewnętrznej struktury wykorzystywanych procesów ekonomicznych, wśród których najczęściej występują składniki: trendowy,cykliczny i autoregresyjny.

Rozdziały:

Rozdział 1. Ekonometryczne modelowanie cykliczności rocznej dla danych kwartalnych i miesięcznych / 13
1.1. Wprowadzenie - składnikowa struktura procesu /13
1.1.1. Badania struktury procesów ekonomicznych w Polsce międzywojennej / 16
1.2. Metody estymacji sezonowości periodycznej /21
1.2.1. Przykłady zastosowania pieciu sposobów wyznaczania amplitud sezonowości / 29
1.3. Metody estymacji sezonowości zmiennej / 33
1.4. Metody estymacji sezonowości relatywnej / 41
1.5. Modele hierarchiczne / 46
1.6. Podsumowanie / 51

Rozdział 2. Ekonometryczne modelowanie cykliczności rocznej dla danych tygodniowych / 52
2.1. Standardy numerowania tygodni a ekonometryczne modelowanie cykliczności / 52
2.2. Ekonometryczne modelowanie cykliczności rocznej za pomocą zmiennych 0-1 dla danych tygodniowych / 58
2.3. Szacowanie miesięcznych amplitud cykliczności rocznej dla danych tygodniowych / 70
2.4. Ekonometryczne modelowanie cykliczności rocznej za pomocą składowych harmonicznych dla danych tygodniowych / 80
2.5. Podsumowanie / 86

Rozdział 3. Ekonometryczne modelowanie cykliczności dla danych dziennych / 88
3.1. Wprowadzenie / 88
3.2. Modelowanie cykliczności tygodniowej za pomocą zmiennych 0-1 / 90
3.3. Modelowanie cykliczności miesięcznej za pomocą zmiennych 0-1 / 91
3.4. Modelowanie cykliczności rocznej za pomocą zmiennych 0-1 / 95
3.5. Modelowanie złożonych cykliczności na przykładzie operacji bankowych / 96
3.6. Procesy z brakującymi informacjami a struktura cykliczna procesu / 105
3.7. Podsumowanie / 111

Rozdział 4. Ekonometryczne modelowanie cykliczności dla danych godzinowych / 112
4.1. Wprowadzenie / 112
4.2. Modelowania cykliczności wypłat gotówkowych z bankomatu za pomocą zmiennych 0-1 / 116
4.3. Modelowania cykliczności poboru energii elektrycznej za pomocą składowych harmonicznych / 123
4.4. Podsumowanie / 135

Rozdział 5. Dane nietypowe i odstające. Modele nasycone / 136
5.1. Identyfikacja danych nietypowych i odstających / 136
5.2. Ocena wpływu wielkości próby na częstotliwość występowania odstających obserwacji / 139
5.3. Identyfikacja obserwacji dźwigniowych, wpływowych i nietypowych na podstawie ekonometrycznego modelu opisu struktury procesu / 139
5.4. Modele nasycone - przydatność w modelowaniu procesów ekonomicznych / 149
5.5. Modele nasycone - eksperyment symulacyjny / 160
5.6. Podsumowanie / 169

Rozdział 6. Modelowanie cykliczności stochastycznej procesów gospodarczych / 170
6.1. Testy sezonowych pierwiastków jednostkowych / 170
6.2. Test stacjonarności sezonowych procesów o wysokiej częstotliwości obserwowania / 174
6.3. Modelowanie sezonowych procesów gospodarczych o rożnych typach zmienności / 176
6.3.1. Modelowanie sezonowo zintegrowanego procesu sprzedaży detalicznej / 177
6.3.2. Ekonometryczne modelowanie sezonowej zmienności procesu
6.4. Podsumowanie / 193

Zakończenie / 194
Literatura / 196
Spis tabel / 203
Spis rysunków / 205

Ekonometryczna analiza cykliczności procesów gospodarczych o wysokiej częstotliwości obserwowania
--- Pozycja niedostępna.---
Klienci, którzy kupili „Ekonometryczna analiza cykliczności procesów gospodarczych o wysokiej częstotliwości obserwowania”, kupili także:
<b>Implementowanie Microsoft Dynamics AX 2012 za pomocą Sure Step 2012</b>, <font color="navy">Keith Dunkinson, Andrew Birch</font>, <font color="green"> Wydawnictwo APN Promise</font>
Implementowanie Microsoft Dynamics AX 2012 za pomocą Sure Step 2012, Keith Dunkinson, Andrew Birch, Wydawnictwo APN Promise
<b>Elastyczne zarządzanie czasem</b>, <font color="navy">Izabela Krejca-Pawski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Edgard</font>
Elastyczne zarządzanie czasem, Izabela Krejca-Pawski, Wydawnictwo Edgard
<b>Nieliniowa optyka światłowodowa</b>, <font color="navy">Mirosław A. Karpierz, Ewa Weinert-Rączka</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WNT</font>
Nieliniowa optyka światłowodowa, Mirosław A. Karpierz, Ewa Weinert-Rączka, Wydawnictwo WNT
<b>Słownik techniczny włosko-polski</b>, <font color="navy">Sergiusz Czerni</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WNT</font>
Słownik techniczny włosko-polski, Sergiusz Czerni, Wydawnictwo WNT
<b>Matematyka dla przyrodników i inżynierów Tom 1</b>, <font color="navy">Donald A. McQuarrie</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Matematyka dla przyrodników i inżynierów Tom 1, Donald A. McQuarrie, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Hibernate Search Skuteczne wyszukiwanie</b>, <font color="navy">Steve Perkins</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Hibernate Search Skuteczne wyszukiwanie, Steve Perkins, Wydawnictwo HELION
<b>Blender Mistrzowskie animacje 3D</b>, <font color="navy">Tony Mullen</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Blender Mistrzowskie animacje 3D, Tony Mullen, Wydawnictwo HELION
<b>E-konsument na rynku usług</b>, <font color="navy">Tomasz Szopiński</font>, <font color="green"> Wydawnictwo CEDEWU</font>
E-konsument na rynku usług, Tomasz Szopiński, Wydawnictwo CEDEWU
<b>NoSQL. Kompendium wiedzy</b>, <font color="navy">Pramod J. Sadalage, Martin Fowler</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
NoSQL. Kompendium wiedzy, Pramod J. Sadalage, Martin Fowler, Wydawnictwo HELION
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo Naukowe UMK
 Kategoria:
 Ekonometria
Wprowadzenie do matematyki finansowej Modele z czasem dyskretnym

Wprowadzenie do matematyki finansowej Modele z czasem dyskretnym

43.05zł
32.72zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
AVR Układy peryferyjne Tomasz Francuz HELION
Bazy danych i PostgreSQL od podstaw Richard Stones, Neil Matthew HELION
Edgecam Wieloosiowe frezowanie CNC Przemysław Kochan HELION
Fizyka dla programistów gier David M. Bourg HELION
Informatyka Europejczyka Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy (Wydanie II) Jarosław Skłodowski HELION
Przewodnik audytora systemów informatycznych Marian Molski, Małgorzata Łacheta HELION
Podstawy fizyki Tom 2 Wydanie 2 David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker Naukowe PWN
Algorytmy i struktury danych Helion Alfred V. Aho, John E. Hopcroft. Jeffrey D. Ullman HELION
Blender Mistrzowskie animacje 3D Tony Mullen HELION

środa, 12 grudzień 2018   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami