Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Ekonometria » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 MsPress
Active Directory Windows Server 2008 Resource kit

Active Directory Windows Server 2008 Resource kit

135.45zł
101.59zł
Ekonometryczna analiza cykliczności procesów gospodarczych o wysokiej częstotliwości obserwowania 42.00zł
Ekonometryczna analiza cykliczności procesów gospodarczych o wysokiej częstotliwości obserwowania

Autor: Tadeusz Kufel

ISBN: 978-83-231-2471-9

Ilość stron: 210

Data wydania: 07/2010

Badania cykliczności procesów ekonomicznych najczęściej można znaleźć w literaturze dla danych miesięcznych i kwartalnych, za pomocą których opisuje się tylko cykl roczny, czyli sezonowy (Hylleberg [1992], Zielinski [1979], Zielinski [2002] i in.). Ograniczanie badan tylko do cyklu rocznego jest zbyt dużym uproszczeniem analizy.

Na potrzebę szerszego spojrzenia na badania cykliczności zwrócił uwagę juz W.S. Jevons w pracy z 1862 r., w której zawarł następujące zdanie1: „Every kind of periodic fluctuation, whether daily, weekly, monthly, quarterly, or yearly, must be detected and exhibitive, not only as a subject of study in itself, but because we must ascertain and eliminate such periodic variations before we can correctly exhibit those which are irregular or non-periodic, and probably of more interest and importance".

Potrzeba takich badan dostrzeżona została przez Jevonsa na podstawie analiz dziennych raportów handlowych. Poprawna analiza związków wymaga, aby uwzględniać lub eliminować z procesów składniki obserwowane cykliczne.

Koncepcja dynamicznego modelowania zgodnego autorstwa Prof. Zygmunta Zielinskiego zakłada harmoniczna zgodność struktur lewej i prawej strony równania ekonometrycznego, co oznacza, ze już na etapie specyfikacji modelu należny uwzględniać elementy wewnętrznej struktury wykorzystywanych procesów ekonomicznych, wśród których najczęściej występują składniki: trendowy,cykliczny i autoregresyjny.

Rozdziały:

Rozdział 1. Ekonometryczne modelowanie cykliczności rocznej dla danych kwartalnych i miesięcznych / 13
1.1. Wprowadzenie - składnikowa struktura procesu /13
1.1.1. Badania struktury procesów ekonomicznych w Polsce międzywojennej / 16
1.2. Metody estymacji sezonowości periodycznej /21
1.2.1. Przykłady zastosowania pieciu sposobów wyznaczania amplitud sezonowości / 29
1.3. Metody estymacji sezonowości zmiennej / 33
1.4. Metody estymacji sezonowości relatywnej / 41
1.5. Modele hierarchiczne / 46
1.6. Podsumowanie / 51

Rozdział 2. Ekonometryczne modelowanie cykliczności rocznej dla danych tygodniowych / 52
2.1. Standardy numerowania tygodni a ekonometryczne modelowanie cykliczności / 52
2.2. Ekonometryczne modelowanie cykliczności rocznej za pomocą zmiennych 0-1 dla danych tygodniowych / 58
2.3. Szacowanie miesięcznych amplitud cykliczności rocznej dla danych tygodniowych / 70
2.4. Ekonometryczne modelowanie cykliczności rocznej za pomocą składowych harmonicznych dla danych tygodniowych / 80
2.5. Podsumowanie / 86

Rozdział 3. Ekonometryczne modelowanie cykliczności dla danych dziennych / 88
3.1. Wprowadzenie / 88
3.2. Modelowanie cykliczności tygodniowej za pomocą zmiennych 0-1 / 90
3.3. Modelowanie cykliczności miesięcznej za pomocą zmiennych 0-1 / 91
3.4. Modelowanie cykliczności rocznej za pomocą zmiennych 0-1 / 95
3.5. Modelowanie złożonych cykliczności na przykładzie operacji bankowych / 96
3.6. Procesy z brakującymi informacjami a struktura cykliczna procesu / 105
3.7. Podsumowanie / 111

Rozdział 4. Ekonometryczne modelowanie cykliczności dla danych godzinowych / 112
4.1. Wprowadzenie / 112
4.2. Modelowania cykliczności wypłat gotówkowych z bankomatu za pomocą zmiennych 0-1 / 116
4.3. Modelowania cykliczności poboru energii elektrycznej za pomocą składowych harmonicznych / 123
4.4. Podsumowanie / 135

Rozdział 5. Dane nietypowe i odstające. Modele nasycone / 136
5.1. Identyfikacja danych nietypowych i odstających / 136
5.2. Ocena wpływu wielkości próby na częstotliwość występowania odstających obserwacji / 139
5.3. Identyfikacja obserwacji dźwigniowych, wpływowych i nietypowych na podstawie ekonometrycznego modelu opisu struktury procesu / 139
5.4. Modele nasycone - przydatność w modelowaniu procesów ekonomicznych / 149
5.5. Modele nasycone - eksperyment symulacyjny / 160
5.6. Podsumowanie / 169

Rozdział 6. Modelowanie cykliczności stochastycznej procesów gospodarczych / 170
6.1. Testy sezonowych pierwiastków jednostkowych / 170
6.2. Test stacjonarności sezonowych procesów o wysokiej częstotliwości obserwowania / 174
6.3. Modelowanie sezonowych procesów gospodarczych o rożnych typach zmienności / 176
6.3.1. Modelowanie sezonowo zintegrowanego procesu sprzedaży detalicznej / 177
6.3.2. Ekonometryczne modelowanie sezonowej zmienności procesu
6.4. Podsumowanie / 193

Zakończenie / 194
Literatura / 196
Spis tabel / 203
Spis rysunków / 205

Ekonometryczna analiza cykliczności procesów gospodarczych o wysokiej częstotliwości obserwowania
--- Pozycja niedostępna.---
Klienci, którzy kupili „Ekonometryczna analiza cykliczności procesów gospodarczych o wysokiej częstotliwości obserwowania”, kupili także:
<b>Adobe Flash CS4/CS4 PL Oficjalny podręcznik</b>, <font color="navy">Adobe Creative Team</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Adobe Flash CS4/CS4 PL Oficjalny podręcznik, Adobe Creative Team, Wydawnictwo HELION
<b>Akwarium moja pasja Wydanie 2</b>, <font color="navy">Paweł Zarzyński</font>, <font color="green"> Wydawnictwo GALAKTYKA</font>
Akwarium moja pasja Wydanie 2, Paweł Zarzyński, Wydawnictwo GALAKTYKA
<b>Detoks dla bystrzaków</b>, <font color="navy">Caroline Shreeve</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Septem</font>
Detoks dla bystrzaków, Caroline Shreeve, Wydawnictwo Septem
<b>Modelowanie numeryczne mikrostruktury ceramiki Zagadnienia wybrane</b>, <font color="navy">Niezgoda Tadeusz, Małachowski Jerzy, Szymczyk Wiesław</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WNT</font>
Modelowanie numeryczne mikrostruktury ceramiki Zagadnienia wybrane, Niezgoda Tadeusz, Małachowski Jerzy, Szymczyk Wiesław, Wydawnictwo WNT
<b>Język C# 2010 i platforma .NET 4</b>, <font color="navy">Andrew Troelsen</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Język C# 2010 i platforma .NET 4, Andrew Troelsen, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Trakcja, czyli złap przyczepność. Jak każdy startup może osiągnąć szybki wzrost</b>, <font color="navy">Gabriel Weinberg, Justin Mares</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Onepress</font>
Trakcja, czyli złap przyczepność. Jak każdy startup może osiągnąć szybki wzrost, Gabriel Weinberg, Justin Mares, Wydawnictwo Onepress
<b>Ius internet Między prawem a etyką</b>, <font color="navy">Joanna Kulesza</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WAiP</font>
Ius internet Między prawem a etyką, Joanna Kulesza, Wydawnictwo WAiP
<b>Ciepłownictwo Wydanie II</b>, <font color="navy">Autor: Aleksander Szkarowski, Leszek Łatowski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Ciepłownictwo Wydanie II, Autor: Aleksander Szkarowski, Leszek Łatowski, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>I ty zostaniesz matematykiem</b>, <font color="navy">David Wells</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Zysk i S-ka</font>
I ty zostaniesz matematykiem, David Wells, Wydawnictwo Zysk i S-ka
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo Naukowe UMK
 Kategoria:
 Algorytmy
Algorytmy sterowania wielostadialnymi procesami deskryptorowymi

Algorytmy sterowania wielostadialnymi procesami deskryptorowymi

42.00zł
35.70zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
Więcej niż C++ Wprowadzenie do bibliotek Boost Bjorn Karlsson HELION
Sztuczna inteligencja Marek Jan Kasperski HELION
Bezpieczeństwo w sieciach Windows Marcin Szeliga HELION
Solid Edge 17 Podstawy Grzegorz Kazimierczak HELION
Visual Studio .NET: .NET Framework czarna księga Julian Templeman, David Vitter HELION
PHP i MySQL wprowadzenie Wydanie II Michele Davis, Jon Phillips HELION
Zadania z mechaniki ogólnej Część 3 Dynamika Wydanie VI Jan Misiak Naukowe PWN
Linux dla programistów i użytkowników Graham Glass, King Ables HELION
LATEX wiersz po wierszu Antoni Diller HELION

niedziela, 24 wrzesień 2017   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami