Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Ekonometria » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 APN Promise
C# 6.0. Księga przepisów Rozwiązania dla programistów C# Wydanie IV

C# 6.0. Księga przepisów Rozwiązania dla programistów C# Wydanie IV

126.00zł
94.50zł
Ekonometryczna analiza cykliczności procesów gospodarczych o wysokiej częstotliwości obserwowania 42.00zł
Ekonometryczna analiza cykliczności procesów gospodarczych o wysokiej częstotliwości obserwowania

Autor: Tadeusz Kufel

ISBN: 978-83-231-2471-9

Ilość stron: 210

Data wydania: 07/2010

Badania cykliczności procesów ekonomicznych najczęściej można znaleźć w literaturze dla danych miesięcznych i kwartalnych, za pomocą których opisuje się tylko cykl roczny, czyli sezonowy (Hylleberg [1992], Zielinski [1979], Zielinski [2002] i in.). Ograniczanie badan tylko do cyklu rocznego jest zbyt dużym uproszczeniem analizy.

Na potrzebę szerszego spojrzenia na badania cykliczności zwrócił uwagę juz W.S. Jevons w pracy z 1862 r., w której zawarł następujące zdanie1: „Every kind of periodic fluctuation, whether daily, weekly, monthly, quarterly, or yearly, must be detected and exhibitive, not only as a subject of study in itself, but because we must ascertain and eliminate such periodic variations before we can correctly exhibit those which are irregular or non-periodic, and probably of more interest and importance".

Potrzeba takich badan dostrzeżona została przez Jevonsa na podstawie analiz dziennych raportów handlowych. Poprawna analiza związków wymaga, aby uwzględniać lub eliminować z procesów składniki obserwowane cykliczne.

Koncepcja dynamicznego modelowania zgodnego autorstwa Prof. Zygmunta Zielinskiego zakłada harmoniczna zgodność struktur lewej i prawej strony równania ekonometrycznego, co oznacza, ze już na etapie specyfikacji modelu należny uwzględniać elementy wewnętrznej struktury wykorzystywanych procesów ekonomicznych, wśród których najczęściej występują składniki: trendowy,cykliczny i autoregresyjny.

Rozdziały:

Rozdział 1. Ekonometryczne modelowanie cykliczności rocznej dla danych kwartalnych i miesięcznych / 13
1.1. Wprowadzenie - składnikowa struktura procesu /13
1.1.1. Badania struktury procesów ekonomicznych w Polsce międzywojennej / 16
1.2. Metody estymacji sezonowości periodycznej /21
1.2.1. Przykłady zastosowania pieciu sposobów wyznaczania amplitud sezonowości / 29
1.3. Metody estymacji sezonowości zmiennej / 33
1.4. Metody estymacji sezonowości relatywnej / 41
1.5. Modele hierarchiczne / 46
1.6. Podsumowanie / 51

Rozdział 2. Ekonometryczne modelowanie cykliczności rocznej dla danych tygodniowych / 52
2.1. Standardy numerowania tygodni a ekonometryczne modelowanie cykliczności / 52
2.2. Ekonometryczne modelowanie cykliczności rocznej za pomocą zmiennych 0-1 dla danych tygodniowych / 58
2.3. Szacowanie miesięcznych amplitud cykliczności rocznej dla danych tygodniowych / 70
2.4. Ekonometryczne modelowanie cykliczności rocznej za pomocą składowych harmonicznych dla danych tygodniowych / 80
2.5. Podsumowanie / 86

Rozdział 3. Ekonometryczne modelowanie cykliczności dla danych dziennych / 88
3.1. Wprowadzenie / 88
3.2. Modelowanie cykliczności tygodniowej za pomocą zmiennych 0-1 / 90
3.3. Modelowanie cykliczności miesięcznej za pomocą zmiennych 0-1 / 91
3.4. Modelowanie cykliczności rocznej za pomocą zmiennych 0-1 / 95
3.5. Modelowanie złożonych cykliczności na przykładzie operacji bankowych / 96
3.6. Procesy z brakującymi informacjami a struktura cykliczna procesu / 105
3.7. Podsumowanie / 111

Rozdział 4. Ekonometryczne modelowanie cykliczności dla danych godzinowych / 112
4.1. Wprowadzenie / 112
4.2. Modelowania cykliczności wypłat gotówkowych z bankomatu za pomocą zmiennych 0-1 / 116
4.3. Modelowania cykliczności poboru energii elektrycznej za pomocą składowych harmonicznych / 123
4.4. Podsumowanie / 135

Rozdział 5. Dane nietypowe i odstające. Modele nasycone / 136
5.1. Identyfikacja danych nietypowych i odstających / 136
5.2. Ocena wpływu wielkości próby na częstotliwość występowania odstających obserwacji / 139
5.3. Identyfikacja obserwacji dźwigniowych, wpływowych i nietypowych na podstawie ekonometrycznego modelu opisu struktury procesu / 139
5.4. Modele nasycone - przydatność w modelowaniu procesów ekonomicznych / 149
5.5. Modele nasycone - eksperyment symulacyjny / 160
5.6. Podsumowanie / 169

Rozdział 6. Modelowanie cykliczności stochastycznej procesów gospodarczych / 170
6.1. Testy sezonowych pierwiastków jednostkowych / 170
6.2. Test stacjonarności sezonowych procesów o wysokiej częstotliwości obserwowania / 174
6.3. Modelowanie sezonowych procesów gospodarczych o rożnych typach zmienności / 176
6.3.1. Modelowanie sezonowo zintegrowanego procesu sprzedaży detalicznej / 177
6.3.2. Ekonometryczne modelowanie sezonowej zmienności procesu
6.4. Podsumowanie / 193

Zakończenie / 194
Literatura / 196
Spis tabel / 203
Spis rysunków / 205

Ekonometryczna analiza cykliczności procesów gospodarczych o wysokiej częstotliwości obserwowania
--- Pozycja niedostępna.---
Klienci, którzy kupili „Ekonometryczna analiza cykliczności procesów gospodarczych o wysokiej częstotliwości obserwowania”, kupili także:
<b>101 słynnych czołgów</b>, <font color="navy">Robert Jackson</font>, <font color="green"> Wydawnictwo MAK</font>
101 słynnych czołgów, Robert Jackson, Wydawnictwo MAK
<b>Mikrobiologia</b>, <font color="navy">Jadwiga Baj</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Mikrobiologia, Jadwiga Baj, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Programowanie obiektowe i zdarzeniowe w Javie</b>, <font color="navy">Krzysztof Barteczko</font>, <font color="green"> Wydawnictwo PJWSTK</font>
Programowanie obiektowe i zdarzeniowe w Javie, Krzysztof Barteczko, Wydawnictwo PJWSTK
<b>Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa</b>, <font color="navy">Adam Stabryła</font>, <font color="green"> Wydawnictwo C.H. BECK</font>
Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Adam Stabryła, Wydawnictwo C.H. BECK
<b>Kultura biznesu Normy i formy</b>, <font color="navy">Irena Kamińska-Radomska</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Kultura biznesu Normy i formy, Irena Kamińska-Radomska, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Odkryj siebie na nowo. Jak zdefiniować własną markę i zbudować karierę</b>, <font color="navy">Dorie Clark</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Onepress</font>
Odkryj siebie na nowo. Jak zdefiniować własną markę i zbudować karierę, Dorie Clark, Wydawnictwo Onepress
<b>Słownik angielsko-polski polsko-angielski Geologia</b>, <font color="navy">Zdzisław M. Migaszewski, Agnieszka Gałuszka</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Słownik angielsko-polski polsko-angielski Geologia, Zdzisław M. Migaszewski, Agnieszka Gałuszka, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Twórcze ilustrowanie</b>, <font color="navy">Lawrence Zeegen</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Twórcze ilustrowanie, Lawrence Zeegen, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>UNIX Programowanie usług sieciowych Tom 1 API: gniazda i XTI</b>, <font color="navy">Richard W. Stevens</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WNT</font>
UNIX Programowanie usług sieciowych Tom 1 API: gniazda i XTI, Richard W. Stevens, Wydawnictwo WNT
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo Naukowe UMK
 Kategoria:
 Ekonometria
Matematyka finansowa

Matematyka finansowa

59.00zł
47.20zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
Transact-SQL Czarna księga Marcin Szeliga HELION
Jak zdać egzamin zawodowy w technikum informatycznym? Kwalifikacje E.12, E.13, E.14 Tomasz Kowalski HELION
Systemy i sieci komputerowe Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Paweł Bensel HELION
OpenOffice 3.x PL Oficjalny podręcznik Mirosław Dziewoński HELION
Ekonomia polityczna Unii Europejskiej i jej problemy Kazimierz Tarchalski WNT
Myślę, więc jestem. 50 łamigłówek wspomagających matematyczne myślenie Charles Phillips Sensus
Więcej niż C++ Wprowadzenie do bibliotek Boost Bjorn Karlsson HELION
JavaScript mocne strony Douglas Crockford HELION
Chłodnictwo Technologia w piekarni Klaus Losche Naukowe PWN

środa, 27 maj 2020   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami