Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Ekonometria » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 BTC
Programowanie mikrokontrolerów PIC w języku C

Programowanie mikrokontrolerów PIC w języku C

73.00zł
58.40zł
Ekonometryczna analiza cykliczności procesów gospodarczych o wysokiej częstotliwości obserwowania 42.00zł
Ekonometryczna analiza cykliczności procesów gospodarczych o wysokiej częstotliwości obserwowania

Autor: Tadeusz Kufel

ISBN: 978-83-231-2471-9

Ilość stron: 210

Data wydania: 07/2010

Badania cykliczności procesów ekonomicznych najczęściej można znaleźć w literaturze dla danych miesięcznych i kwartalnych, za pomocą których opisuje się tylko cykl roczny, czyli sezonowy (Hylleberg [1992], Zielinski [1979], Zielinski [2002] i in.). Ograniczanie badan tylko do cyklu rocznego jest zbyt dużym uproszczeniem analizy.

Na potrzebę szerszego spojrzenia na badania cykliczności zwrócił uwagę juz W.S. Jevons w pracy z 1862 r., w której zawarł następujące zdanie1: „Every kind of periodic fluctuation, whether daily, weekly, monthly, quarterly, or yearly, must be detected and exhibitive, not only as a subject of study in itself, but because we must ascertain and eliminate such periodic variations before we can correctly exhibit those which are irregular or non-periodic, and probably of more interest and importance".

Potrzeba takich badan dostrzeżona została przez Jevonsa na podstawie analiz dziennych raportów handlowych. Poprawna analiza związków wymaga, aby uwzględniać lub eliminować z procesów składniki obserwowane cykliczne.

Koncepcja dynamicznego modelowania zgodnego autorstwa Prof. Zygmunta Zielinskiego zakłada harmoniczna zgodność struktur lewej i prawej strony równania ekonometrycznego, co oznacza, ze już na etapie specyfikacji modelu należny uwzględniać elementy wewnętrznej struktury wykorzystywanych procesów ekonomicznych, wśród których najczęściej występują składniki: trendowy,cykliczny i autoregresyjny.

Rozdziały:

Rozdział 1. Ekonometryczne modelowanie cykliczności rocznej dla danych kwartalnych i miesięcznych / 13
1.1. Wprowadzenie - składnikowa struktura procesu /13
1.1.1. Badania struktury procesów ekonomicznych w Polsce międzywojennej / 16
1.2. Metody estymacji sezonowości periodycznej /21
1.2.1. Przykłady zastosowania pieciu sposobów wyznaczania amplitud sezonowości / 29
1.3. Metody estymacji sezonowości zmiennej / 33
1.4. Metody estymacji sezonowości relatywnej / 41
1.5. Modele hierarchiczne / 46
1.6. Podsumowanie / 51

Rozdział 2. Ekonometryczne modelowanie cykliczności rocznej dla danych tygodniowych / 52
2.1. Standardy numerowania tygodni a ekonometryczne modelowanie cykliczności / 52
2.2. Ekonometryczne modelowanie cykliczności rocznej za pomocą zmiennych 0-1 dla danych tygodniowych / 58
2.3. Szacowanie miesięcznych amplitud cykliczności rocznej dla danych tygodniowych / 70
2.4. Ekonometryczne modelowanie cykliczności rocznej za pomocą składowych harmonicznych dla danych tygodniowych / 80
2.5. Podsumowanie / 86

Rozdział 3. Ekonometryczne modelowanie cykliczności dla danych dziennych / 88
3.1. Wprowadzenie / 88
3.2. Modelowanie cykliczności tygodniowej za pomocą zmiennych 0-1 / 90
3.3. Modelowanie cykliczności miesięcznej za pomocą zmiennych 0-1 / 91
3.4. Modelowanie cykliczności rocznej za pomocą zmiennych 0-1 / 95
3.5. Modelowanie złożonych cykliczności na przykładzie operacji bankowych / 96
3.6. Procesy z brakującymi informacjami a struktura cykliczna procesu / 105
3.7. Podsumowanie / 111

Rozdział 4. Ekonometryczne modelowanie cykliczności dla danych godzinowych / 112
4.1. Wprowadzenie / 112
4.2. Modelowania cykliczności wypłat gotówkowych z bankomatu za pomocą zmiennych 0-1 / 116
4.3. Modelowania cykliczności poboru energii elektrycznej za pomocą składowych harmonicznych / 123
4.4. Podsumowanie / 135

Rozdział 5. Dane nietypowe i odstające. Modele nasycone / 136
5.1. Identyfikacja danych nietypowych i odstających / 136
5.2. Ocena wpływu wielkości próby na częstotliwość występowania odstających obserwacji / 139
5.3. Identyfikacja obserwacji dźwigniowych, wpływowych i nietypowych na podstawie ekonometrycznego modelu opisu struktury procesu / 139
5.4. Modele nasycone - przydatność w modelowaniu procesów ekonomicznych / 149
5.5. Modele nasycone - eksperyment symulacyjny / 160
5.6. Podsumowanie / 169

Rozdział 6. Modelowanie cykliczności stochastycznej procesów gospodarczych / 170
6.1. Testy sezonowych pierwiastków jednostkowych / 170
6.2. Test stacjonarności sezonowych procesów o wysokiej częstotliwości obserwowania / 174
6.3. Modelowanie sezonowych procesów gospodarczych o rożnych typach zmienności / 176
6.3.1. Modelowanie sezonowo zintegrowanego procesu sprzedaży detalicznej / 177
6.3.2. Ekonometryczne modelowanie sezonowej zmienności procesu
6.4. Podsumowanie / 193

Zakończenie / 194
Literatura / 196
Spis tabel / 203
Spis rysunków / 205

Ekonometryczna analiza cykliczności procesów gospodarczych o wysokiej częstotliwości obserwowania
--- Pozycja niedostępna.---
Klienci, którzy kupili „Ekonometryczna analiza cykliczności procesów gospodarczych o wysokiej częstotliwości obserwowania”, kupili także:
<b>Microsoft SQL Server 2016 Analysis Services: Modelowanie tabelaryczne</b>, <font color="navy">Marco Russo , Alberto Ferrari</font>, <font color="green"> Wydawnictwo APN Promise</font>
Microsoft SQL Server 2016 Analysis Services: Modelowanie tabelaryczne, Marco Russo , Alberto Ferrari, Wydawnictwo APN Promise
<b>Diagnozowanie silników wysokoprężnych</b>, <font color="navy">Hubertus Gűnther</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WKiŁ</font>
Diagnozowanie silników wysokoprężnych, Hubertus Gűnther, Wydawnictwo WKiŁ
<b>Brzdęk! Jak odkręcić internetowy kurek z pieniędzmi</b>, <font color="navy">Joel Comm</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Onepress</font>
Brzdęk! Jak odkręcić internetowy kurek z pieniędzmi, Joel Comm, Wydawnictwo Onepress
<b>Instalacje elektryczne Podręcznik do kształcenia w zawodach technik elektryk i elektryk</b>, <font color="navy">Sławomir Kołodziejczyk</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WKiŁ</font>
Instalacje elektryczne Podręcznik do kształcenia w zawodach technik elektryk i elektryk, Sławomir Kołodziejczyk, Wydawnictwo WKiŁ
<b>Dachy Zasady kształtowania i utrzymywania</b>, <font color="navy">Dariusz Bajno</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Dachy Zasady kształtowania i utrzymywania, Dariusz Bajno, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>LEGO Technic w praktyce Ożyw swoje kreacje w LEGO</b>, <font color="navy">Mark Rollins</font>, <font color="green"> Wydawnictwo APN Promise</font>
LEGO Technic w praktyce Ożyw swoje kreacje w LEGO, Mark Rollins, Wydawnictwo APN Promise
<b>Harry Potter i filozofia Przewodnik po Hogwarcie dla mugoli</b>, <font color="navy">William Irwin, Gregory Bassham</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Onepress</font>
Harry Potter i filozofia Przewodnik po Hogwarcie dla mugoli, William Irwin, Gregory Bassham, Wydawnictwo Onepress
<b>Kreowanie marki Przewodnik dla menedżerów</b>, <font color="navy">Alina Wheeler</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Kreowanie marki Przewodnik dla menedżerów, Alina Wheeler, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>HTML5 i CSS3 Definicja nowoczesności Responsive Web Design</b>, <font color="navy">Dawid Mazur</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
HTML5 i CSS3 Definicja nowoczesności Responsive Web Design, Dawid Mazur, Wydawnictwo Naukowe PWN
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo Naukowe UMK
 Kategoria:
 Ekonometria
Podstawy ekonomii matematycznej PWN

Podstawy ekonomii matematycznej PWN

59.90zł
44.33zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
AVR Praktyczne projekty Tomasz Francuz HELION
Architektura informacji w serwisach internetowych is Rosenfeld, Peter Morville HELION
Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA Mary Jackson, Mike Staunton HELION
UML inżynieria oprogramowania wydanie II Perdita Stevens HELION
Drgania regularne i chaotyczne w wybranych układach z wahadłami Danuta Sado WNT
Windows Server 2008 PL Biblia Jeffrey R. Shapiro HELION
ECDL Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych Przewodnik Tom I Leszek Litwin HELION
ECDL Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych Przewodnik Tom II Leszek Litwin HELION
Perełki programowania gier Vademecum profesjonalisty Tom 6 Mike Dickheiser HELION

piątek, 21 wrzesień 2018   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami