Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Ekonometria » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 WNT
Promieniowanie termiczne i jego detekcja

Promieniowanie termiczne i jego detekcja

49.00zł
37.24zł
Ekonometryczna analiza cykliczności procesów gospodarczych o wysokiej częstotliwości obserwowania 42.00zł
Ekonometryczna analiza cykliczności procesów gospodarczych o wysokiej częstotliwości obserwowania

Autor: Tadeusz Kufel

ISBN: 978-83-231-2471-9

Ilość stron: 210

Data wydania: 07/2010

Badania cykliczności procesów ekonomicznych najczęściej można znaleźć w literaturze dla danych miesięcznych i kwartalnych, za pomocą których opisuje się tylko cykl roczny, czyli sezonowy (Hylleberg [1992], Zielinski [1979], Zielinski [2002] i in.). Ograniczanie badan tylko do cyklu rocznego jest zbyt dużym uproszczeniem analizy.

Na potrzebę szerszego spojrzenia na badania cykliczności zwrócił uwagę juz W.S. Jevons w pracy z 1862 r., w której zawarł następujące zdanie1: „Every kind of periodic fluctuation, whether daily, weekly, monthly, quarterly, or yearly, must be detected and exhibitive, not only as a subject of study in itself, but because we must ascertain and eliminate such periodic variations before we can correctly exhibit those which are irregular or non-periodic, and probably of more interest and importance".

Potrzeba takich badan dostrzeżona została przez Jevonsa na podstawie analiz dziennych raportów handlowych. Poprawna analiza związków wymaga, aby uwzględniać lub eliminować z procesów składniki obserwowane cykliczne.

Koncepcja dynamicznego modelowania zgodnego autorstwa Prof. Zygmunta Zielinskiego zakłada harmoniczna zgodność struktur lewej i prawej strony równania ekonometrycznego, co oznacza, ze już na etapie specyfikacji modelu należny uwzględniać elementy wewnętrznej struktury wykorzystywanych procesów ekonomicznych, wśród których najczęściej występują składniki: trendowy,cykliczny i autoregresyjny.

Rozdziały:

Rozdział 1. Ekonometryczne modelowanie cykliczności rocznej dla danych kwartalnych i miesięcznych / 13
1.1. Wprowadzenie - składnikowa struktura procesu /13
1.1.1. Badania struktury procesów ekonomicznych w Polsce międzywojennej / 16
1.2. Metody estymacji sezonowości periodycznej /21
1.2.1. Przykłady zastosowania pieciu sposobów wyznaczania amplitud sezonowości / 29
1.3. Metody estymacji sezonowości zmiennej / 33
1.4. Metody estymacji sezonowości relatywnej / 41
1.5. Modele hierarchiczne / 46
1.6. Podsumowanie / 51

Rozdział 2. Ekonometryczne modelowanie cykliczności rocznej dla danych tygodniowych / 52
2.1. Standardy numerowania tygodni a ekonometryczne modelowanie cykliczności / 52
2.2. Ekonometryczne modelowanie cykliczności rocznej za pomocą zmiennych 0-1 dla danych tygodniowych / 58
2.3. Szacowanie miesięcznych amplitud cykliczności rocznej dla danych tygodniowych / 70
2.4. Ekonometryczne modelowanie cykliczności rocznej za pomocą składowych harmonicznych dla danych tygodniowych / 80
2.5. Podsumowanie / 86

Rozdział 3. Ekonometryczne modelowanie cykliczności dla danych dziennych / 88
3.1. Wprowadzenie / 88
3.2. Modelowanie cykliczności tygodniowej za pomocą zmiennych 0-1 / 90
3.3. Modelowanie cykliczności miesięcznej za pomocą zmiennych 0-1 / 91
3.4. Modelowanie cykliczności rocznej za pomocą zmiennych 0-1 / 95
3.5. Modelowanie złożonych cykliczności na przykładzie operacji bankowych / 96
3.6. Procesy z brakującymi informacjami a struktura cykliczna procesu / 105
3.7. Podsumowanie / 111

Rozdział 4. Ekonometryczne modelowanie cykliczności dla danych godzinowych / 112
4.1. Wprowadzenie / 112
4.2. Modelowania cykliczności wypłat gotówkowych z bankomatu za pomocą zmiennych 0-1 / 116
4.3. Modelowania cykliczności poboru energii elektrycznej za pomocą składowych harmonicznych / 123
4.4. Podsumowanie / 135

Rozdział 5. Dane nietypowe i odstające. Modele nasycone / 136
5.1. Identyfikacja danych nietypowych i odstających / 136
5.2. Ocena wpływu wielkości próby na częstotliwość występowania odstających obserwacji / 139
5.3. Identyfikacja obserwacji dźwigniowych, wpływowych i nietypowych na podstawie ekonometrycznego modelu opisu struktury procesu / 139
5.4. Modele nasycone - przydatność w modelowaniu procesów ekonomicznych / 149
5.5. Modele nasycone - eksperyment symulacyjny / 160
5.6. Podsumowanie / 169

Rozdział 6. Modelowanie cykliczności stochastycznej procesów gospodarczych / 170
6.1. Testy sezonowych pierwiastków jednostkowych / 170
6.2. Test stacjonarności sezonowych procesów o wysokiej częstotliwości obserwowania / 174
6.3. Modelowanie sezonowych procesów gospodarczych o rożnych typach zmienności / 176
6.3.1. Modelowanie sezonowo zintegrowanego procesu sprzedaży detalicznej / 177
6.3.2. Ekonometryczne modelowanie sezonowej zmienności procesu
6.4. Podsumowanie / 193

Zakończenie / 194
Literatura / 196
Spis tabel / 203
Spis rysunków / 205

Ekonometryczna analiza cykliczności procesów gospodarczych o wysokiej częstotliwości obserwowania
--- Pozycja niedostępna.---
Klienci, którzy kupili „Ekonometryczna analiza cykliczności procesów gospodarczych o wysokiej częstotliwości obserwowania”, kupili także:
<b>Nowe usługi 2.0. Przewodnik po analizie zbiorów danych</b>, <font color="navy">Toby Segaran</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Nowe usługi 2.0. Przewodnik po analizie zbiorów danych, Toby Segaran, Wydawnictwo HELION
<b>Pierwsze kroki w analizie danych SPSS for Windows wydanie 6</b>, <font color="navy">Jarosław Górniak, Janusz Wachnicki</font>, <font color="green"> Wydawnictwo SPSS</font>
Pierwsze kroki w analizie danych SPSS for Windows wydanie 6, Jarosław Górniak, Janusz Wachnicki, Wydawnictwo SPSS
<b>Biogazownie rolnicze</b>, <font color="navy">Andrzej Głaszczka, Jan Wardal, Wacław Romaniuk, Tadeusz Domasiewicz</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Multico</font>
Biogazownie rolnicze, Andrzej Głaszczka, Jan Wardal, Wacław Romaniuk, Tadeusz Domasiewicz, Wydawnictwo Multico
<b>Windows XP instalacja i naprawa Ćwiczenia praktyczne</b>, <font color="navy">Bartosz Danowski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Windows XP instalacja i naprawa Ćwiczenia praktyczne, Bartosz Danowski, Wydawnictwo HELION
<b>Teoria względności dla dociekliwych</b>, <font color="navy">Daniel F. Styer</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Prószyński</font>
Teoria względności dla dociekliwych, Daniel F. Styer, Wydawnictwo Prószyński
<b>Instalacje sanitarne Poradnik dla projektantów i instalatorów</b>, <font color="navy">Gassner Alfons</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WNT</font>
Instalacje sanitarne Poradnik dla projektantów i instalatorów, Gassner Alfons, Wydawnictwo WNT
<b>Niespokojna organizacja. Dlaczego inteligentne firmy robią głupie rzeczy</b>, <font color="navy">Jeffrey A. Miller</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Onepress</font>
Niespokojna organizacja. Dlaczego inteligentne firmy robią głupie rzeczy, Jeffrey A. Miller, Wydawnictwo Onepress
<b>Sześć kroków do niezależności finansowej</b>, <font color="navy">Michael Masterson</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Onepress</font>
Sześć kroków do niezależności finansowej, Michael Masterson, Wydawnictwo Onepress
<b>Podstawy elektrodynamiki Wydanie 2</b>, <font color="navy">David J. Griffiths</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Podstawy elektrodynamiki Wydanie 2, David J. Griffiths, Wydawnictwo Naukowe PWN
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo Naukowe UMK
 Kategoria:
 Fizyka
Kanon Wyprawa galopem przez piękne podstawy nauki

Kanon Wyprawa galopem przez piękne podstawy nauki

39.90zł
31.92zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
Prolog Programowanie W.F. Clocksin, C.S. Mellish HELION
Układy mikroprocesorowe przykłady rozwiązań Bartłomiej Zieliński HELION
UML 2.1 ćwiczenia Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Wryczy HELION
Drgania regularne i chaotyczne w wybranych układach z wahadłami Danuta Sado WNT
Bazy danych i PostgreSQL od podstaw Richard Stones, Neil Matthew HELION
RTLinux System czasu rzeczywistego Kazimierz Lal, Tomasz Rak, Krzysztof Orkisz HELION
Podstawy fizyki Tom 5 Wydanie 2 David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker Naukowe PWN
100 sposobów na tworzenie robotów sieciowych Kevin Hemenway, Tara Calishain HELION
Idealna reklama Sztuka promowania aplikacji w internecie Erica Sadun, Steve Sande HELION

sobota, 15 grudzień 2018   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami